有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)			(平成27年3月9日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券
	日本・円	MHAM海外債券マザーファンド	5,132,503,593	13,430,222,151
		MHAM好配当利回り株マザーファンド	2,263,749,708	6,885,873,861
		MHAM J-REITマザ-ファンド	2,230,918,023	6,625,826,528
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	9,627,171,324 3 98.6%	26,941,922,540 100.0%
親投資信託受益証券 合計				26,941,922,540
合計				26,941,922,540

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券、及び「MHAM J-REITマザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
MHAM海外債券マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)

区 分		(平成27年3月9日現在)
資産の部
流動資産
預金		15,543,888
コール・ローン		30,825,218
国債証券		15,173,300,702
未収入金		296,191,143
未収利息		137,666,859
前払費用		26,116,558
流動資産合計		15,679,644,368
資産合計		15,679,644,368
負債の部
流動負債
未払金		291,695,060
流動負債合計		291,695,060
負債合計		291,695,060
純資産の部
元本等
元本		5,880,743,918
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,507,205,390
元本等合計		15,387,949,308
純資産合計		15,387,949,308
負債純資産合計		15,679,644,368

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	項目	(自 平成26年7月1日 至 平成27年3月9日)
1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。
2	外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3	収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項	期別 目	(平成27年3月9日現在)
1	計算期間末日の受益権総口数	5,880,743,918口
2	期末1口当たりの純資産の額	2.6167 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(26,167 円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	項目	(自 平成26年7月1日 至 平成27年3月9日)
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
		①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価に関する事項

	項目	(平成27年3月9日現在)
1	貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2	貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 国債証券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年7月1日 至 平成27年3月9日)

種類	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	236,191,024
合計	236,191,024

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項	期別 目	(平成27年3月9日現在)
1	親投資信託の期首における元本額	7,613,357,946 円 (平成26年7月1日)
	期中追加設定元本額	4,335,433 円
	期中一部解約元本額	1,736,949,461 円
2	期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
	期末元本額	5,880,743,918 円
	MHAMライフ ナビゲーション インカム	7,631,647 円
	MHAMライフ ナビゲーション 2020	30,875,169 円
	MHAMライフ ナビゲーション 2030	46,396,861 円
	MHAMライフ ナビゲーション 2040	42,176,487 円
	MHAMライフ ナビゲーション 2050	299,256 円
	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	5,132,503,593 円
	MHAM6資産バランスファンド	620,860,905 円

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAM海外債券マザーファンド			(平成27年3月9日現在)
種類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
	米・ドル	US TREASURY N/B 3%	190,000.00	196,323.20
		US TREASURY N/B 1%	6,700,000.00	6,497,953.12
		US TREASURY N/B 1.75%	7,900,000.00	7,743,851.60
		US TREASURY N/B 2.0%	1,355,000.00	1,375,960.15
		US TREASURY N/B 2.125%	3,915,000.00	3,984,430.09
		US TREASURY N/B 2.25%	2,435,000.00	2,435,951.18
		US TREASURY N/B 2.5%	3,510,000.00	3,592,539.86
		US TREASURY N/B 2.75%	7,500,000.00	7,374,023.47
		US TREASURY N/B 4.375%	4,500,000.00	5,777,578.12
		US TREASURY N/B 5.25%	6,780,000.00	8,966,550.00
	米・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	44,785,000.00 10 37.6%	47,945,160.79 (5,788,898,713) 38.2%
	カナダ・ドル	CANADA-GOV'T 1%	670,000.00	673,490.70
		CANADA-GOV'T 5.75%	960,000.00	1,488,988.80
	カナダ・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	1,630,000.00 2 1.3%	2,162,479.50 (206,992,537) 1.4%
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	1,130,000.00	1,258,933.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	1,290,000.00	1,579,605.00
	オーストラリア・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	2,420,000.00 2 1.7%	2,838,538.00 (264,182,731) 1.7%
	英・ポンド	TREASURY UKT 3.25%	1,870,000.00	2,079,683.10
		TREASURY UKT 4.25%	1,480,000.00	1,864,740.80
		TREASURY UKT 4.75%	1,780,000.00	2,461,918.00
		TREASURY UKT 5.0%	450,000.00	573,669.00
	英・ポンド 小計	銘柄数 組入時価比率	5,580,000.00 4 8.3%	6,980,010.90 (1,269,594,182) 8.4%
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVT 3.25%	280,000.00	297,466.40
		SINGAPORE GOVT 3.75%	300,000.00	311,496.00
	シンガポール・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	580,000.00 2 0.3%	608,962.40 (53,272,030) 0.4%
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT 5.0%	5,500,000.00	6,961,405.00
	スウェーデン・クローナ 小計	銘柄数 組入時価比率	5,500,000.00 1 0.6%	6,961,405.00 (99,269,635) 0.7%
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVT 4.5%	3,250,000.00	3,708,900.00
	ノルウェー・クローネ 小計	銘柄数 組入時価比率	3,250,000.00 1 0.4%	3,708,900.00 (56,783,259) 0.4%
	デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK 3.0%	7,240,000.00	8,695,240.00
	デンマーク・クローネ 小計	銘柄数 組入時価比率	7,240,000.00 1 1.0%	8,695,240.00 (152,949,271) 1.0%
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR 10%	15,900,000.00	20,764,652.70
	メキシコ・ペソ 小計	銘柄数 組入時価比率	15,900,000.00 1 1.1%	20,764,652.70 (162,171,937) 1.1%
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVT BOND 5.25%	3,315,000.00	3,614,013.00
	ポーランド・ズロチ 小計	銘柄数 組入時価比率	3,315,000.00 1 0.7%	3,614,013.00 (114,491,931) 0.8%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM 3.25%	3,290,000.00	3,462,067.00
		BELGIUM KINGDOM 4.5%	1,530,000.00	2,158,830.00
		BUNDESREPUB. DEUT 2%	1,935,000.00	2,189,549.25
		BUNDESREPUB. DEUT 4.0%	3,305,000.00	3,697,964.50
		BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	2,410,000.00	3,927,095.00
		BUNDESSCHATZANW 0.25%	2,730,000.00	2,744,933.10
		DEUTSCHLAND REP 4.25%	3,430,000.00	3,936,954.00
		FRANCE (GOVT OF) 3.5%	2,710,000.00	3,495,087.00
		FRANCE(GOVT OF) 2.5%	3,500,000.00	4,222,050.00
		FRENCH TREASURY 1%	4,705,000.00	4,828,976.75
		NETHERLANDS GOVT 3.5%	1,320,000.00	1,566,219.60
		NETHERLANDS GOVT 4.0%	10,370,000.00	10,940,350.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%	5,100,000.00	5,431,500.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA0.25%	860,000.00	869,374.00
	ユーロ 小計	銘柄数 組入時価比率	47,195,000.00 14 45.5%	53,470,950.20 (7,004,694,476) 45.9%
国債証券 合計				15,173,300,702 (15,173,300,702)
合計				15,173,300,702 (15,173,300,702)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 新株予約権証券 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	国債証券	10	―	―	100.0%	38.2%
カナダ・ドル	国債証券	2	―	―	100.0%	1.4%
オーストラリア・ドル	国債証券	2	―	―	100.0%	1.7%
英・ポンド	国債証券	4	―	―	100.0%	8.4%
シンガポール・ドル	国債証券	2	―	―	100.0%	0.4%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1	―	―	100.0%	0.7%
ノルウェー・クローネ	国債証券	1	―	―	100.0%	0.4%
デンマーク・クローネ	国債証券	1	―	―	100.0%	1.0%
メキシコ・ペソ	国債証券	1	―	―	100.0%	1.1%
ポーランド・ズロチ	国債証券	1	―	―	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	14	―	―	100.0%	45.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)

区 分		(平成27年3月9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		122,992,494
株式		13,985,653,000
未収入金		526,847,155
未収配当金		34,072,000
未収利息		176
流動資産合計		14,669,564,825
資産合計		14,669,564,825
負債の部
流動負債
未払金		308,338,084
未払解約金		142,000,000
流動負債合計		450,338,084
負債合計		450,338,084
純資産の部
元本等
元本		4,674,661,112
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,544,565,629
元本等合計		14,219,226,741
純資産合計		14,219,226,741
負債純資産合計		14,669,564,825

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	項目	(自 平成26年12月11日 至 平成27年3月9日)
1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。
2	収益・費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
		有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項	期別 目	(平成27年3月9日現在)
1	計算期間末日の受益権総口数	4,674,661,112口
2	期末1口当たりの純資産の額	3.0418 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(30,418 円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	項目	(自 平成26年12月11日 至 平成27年3月9日)
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
		①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価に関する事項

	項目	(平成27年3月9日現在)
1	貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2	貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 株式 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年12月11日 至 平成27年3月9日)

種類	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,477,463,502
合計	1,477,463,502

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項	期別 目	(平成27年3月9日現在)
1	親投資信託の期首における元本額	5,198,120,437 円 (平成26年12月11日)
	期中追加設定元本額	74,408,134 円
	期中一部解約元本額	597,867,459 円
2	期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
	期末元本額	4,674,661,112 円
	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	2,263,749,708 円
	MHAM6資産バランスファンド	572,263,970 円
	日本3資産ファンド 安定コース	458,074,455 円
	日本3資産ファンド 成長コース	1,050,368,544 円
	MHAM日本好配当株オープン	330,204,435 円

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

有価証券明細表
MHAM好配当利回り株マザーファンド			(平成27年3月9日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備
			単価	金額	考
日本・円	ミライト・ホールディングス	33,700	1,258.00	42,394,600
	コムシスホールディングス	28,200	1,482.00	41,792,400
	大東建託	5,400	13,065.00	70,551,000
	パナホーム	30,000	796.00	23,880,000
	大和ハウス工業	108,400	2,314.50	250,891,800
	積水ハウス	81,900	1,704.50	139,598,550
	協和エクシオ	35,100	1,223.00	42,927,300
	日本たばこ産業	76,900	3,869.00	297,526,100
	DIC	479,000	338.00	161,902,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	13,200	5,740.00	75,768,000
	田辺三菱製薬	163,100	2,127.00	346,913,700
	科研製薬	53,000	3,545.00	187,885,000
	エーザイ	29,600	6,879.00	203,618,400
	大塚ホールディングス	90,900	3,565.50	324,103,950
	ブリヂストン	63,100	4,716.00	297,579,600
	LIXILグループ	55,500	2,729.00	151,459,500
	アマダ	151,000	1,106.00	167,006,000
	マックス	49,000	1,411.00	69,139,000
	リケン	90,000	466.00	41,940,000
	日立工機	83,300	962.00	80,134,600
	日東工業	27,700	2,225.00	61,632,500
	アズビル	66,700	3,200.00	213,440,000
	キヤノン電子	13,500	2,276.00	30,726,000
	キヤノン	74,600	3,978.50	296,796,100
	リコー	175,400	1,245.00	218,373,000
	日産自動車	232,200	1,246.00	289,321,200
	トヨタ自動車	123,400	8,193.00	1,011,016,200
	日野自動車	190,700	1,846.00	352,032,200
	プレス工業	240,000	471.00	113,040,000
	本田技研工業	54,000	4,040.50	218,187,000
	富士重工業	6,900	3,972.00	27,406,800
	愛三工業	149,800	1,095.00	164,031,000
	HOYA	75,500	5,009.00	378,179,500
	大日本印刷	129,000	1,151.50	148,543,500
	中国電力	101,600	1,548.00	157,276,800
	北陸電力	98,500	1,581.00	155,728,500
	西日本旅客鉄道	66,800	6,858.00	458,114,400
	日本航空	54,600	3,695.00	201,747,000
	コーエーテクモホールディングス	90,600	1,775.00	160,815,000
	ティーガイア	95,700	1,578.00	151,014,600
	日本電信電話	79,000	7,423.00	586,417,000
	KDDI	52,800	7,935.00	418,968,000
	沖縄セルラー電話	8,400	3,455.00	29,022,000
	NTTドコモ	229,900	2,209.00	507,849,100
	アイネス	40,700	896.00	36,467,200
	第一興商	18,600	3,715.00	69,099,000
	アズワン	2,300	3,780.00	8,694,000
	三菱商事	220,500	2,437.50	537,468,750
	フルサト工業	23,300	1,668.00	38,864,400
	サンゲツ	53,500	3,565.00	190,727,500
	伊藤忠エネクス	65,800	986.00	64,878,800
	リョーサン	5,400	2,991.00	16,151,400
	東陽テクニカ	115,500	1,216.00	140,448,000
	因幡電機産業	49,400	4,280.00	211,432,000
	ローソン	41,600	7,970.00	331,552,000
	DCMホールディングス	101,900	899.00	91,608,100
	チヨダ	18,400	2,786.00	51,262,400
	青山商事	58,800	4,045.00	237,846,000
	プレナス	64,800	2,304.00	149,299,200
	あおぞら銀行	1,035,000	461.00	477,135,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	426,700	781.00	333,252,700
	りそなホールディングス	111,100	634.00	70,437,400
	三井住友トラスト・ホールディングス	133,000	491.70	65,396,100
	三井住友フィナンシャルグループ	51,100	4,775.50	244,028,050
	大和証券グループ本社	112,000	949.80	106,377,600
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	83,300	890.00	74,137,000
	松井証券	62,900	1,117.00	70,259,300
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	44,800	3,872.00	173,465,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	78,200	3,378.00	264,159,600
	スターツコーポレーション	39,800	1,768.00	70,366,400
	ユー・エス・エス	33,500	2,150.00	72,025,000
	テクノプロ・ホールディングス	52,800	2,892.00	152,697,600
	メイテック	69,800	3,860.00	269,428,000
日本・円	小計 銘柄数 組入時価比率	7,372,100 73 98.4%		13,985,653,000 100.0%
合計		7,372,100		13,985,653,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザ-ファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)

区 分		(平成27年3月9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		846,646,728
投資証券		97,140,579,800
未収入金		1,762,255,981
未収配当金		941,105,290
未収利息		1,213
流動資産合計		100,690,589,012
資産合計		100,690,589,012
負債の部
流動負債
未払解約金		2,020,110,000
流動負債合計		2,020,110,000
負債合計		2,020,110,000
純資産の部
元本等
元本		33,222,287,319
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		65,448,191,693
元本等合計		98,670,479,012
純資産合計		98,670,479,012
負債純資産合計		100,690,589,012

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	項目	(自 平成26年12月11日 至 平成27年3月9日)
1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。
2	収益・費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
		有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項	期別 目	(平成27年3月9日現在)
1	計算期間末日の受益権総口数	33,222,287,319口
2	期末1口当たりの純資産の額	2.9700 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(29,700 円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	項目	(自 平成26年12月11日 至 平成27年3月9日)
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
		①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価に関する事項

	項目	(平成27年3月9日現在)
1	貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2	貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 投資証券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年12月11日 至 平成27年3月9日)

種類	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△258,402,901
合計	△258,402,901

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項	期別 目	(平成27年3月9日現在)
1	親投資信託の期首における元本額	31,697,955,675 円 (平成26年12月11日)
	期中追加設定元本額	3,945,863,322 円
	期中一部解約元本額	2,421,531,678 円
2	期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
	期末元本額	33,222,287,319 円
	みずほ J-REIT ファンド	27,047,521,593 円
	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	2,230,918,023 円
	MHAM6資産バランスファンド	549,544,663 円
	日本3資産ファンド 安定コース	453,793,751 円
	日本3資産ファンド 成長コース	594,188,660 円
	みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	2,082,004,255 円
	MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	264,316,374 円

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAM J-REITマザ-ファンド			(平成27年3月9日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券
	日本・円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,113	1,422,641,000
		MIDリート投資法人 投資証券	95	27,987,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	16,759	2,626,135,300
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	107	72,653,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,652	3,165,120,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,407	1,311,815,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,741	2,258,823,800
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9,335	3,309,257,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,711	3,840,885,000
		GLP投資法人 投資証券	14,245	1,770,653,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	812	202,350,400
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	13,479	3,625,851,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	21,290	3,042,341,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,065	1,377,045,000
		イオンリート投資法人 投資証券	14,925	2,623,815,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	7,587	1,339,105,500
		日本リート投資法人 投資証券	2,089	667,435,500
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,710	198,189,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,298	434,676,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,061	287,318,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	9,582	5,423,412,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	12,916	7,413,784,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	23,097	5,520,183,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	23,541	3,959,596,200
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	5,684	2,324,756,000
		プレミア投資法人 投資証券	2,340	1,495,260,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,932	293,277,600
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,962	931,950,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	2,885	1,670,415,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	22,061	4,182,765,600
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	6,549	1,621,532,400
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	47,259	2,570,889,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	3,288	1,785,384,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,694	250,811,400
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9,145	2,235,952,500
		福岡リート投資法人 投資証券	2,705	602,403,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7,224	4,753,392,000
		積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	4,864	659,558,400
		いちご不動産投資法人 投資証券	31,150	2,949,905,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	6,157	4,008,207,000
		阪急リート投資法人 投資証券	2,565	379,363,500
		スターツプロシード投資法人 投資証券	78	16,403,400
		トップリート投資法人 投資証券	176	87,208,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	5,829	1,549,348,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	55,140	4,245,780,000
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	20,466	1,825,567,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,141	779,375,600
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	446,911 47 98.4%	97,140,579,800 100.0%
投資証券 合計				97,140,579,800
合計				97,140,579,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。