有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	46,721,013	2.1112	2.1911	-	99.20%
	日本			98,642,074	102,370,411	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.20%
合計	99.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成26年11月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 3.5 12/14 2044/12/25	特殊債券	114,091,950	103.24	103.96	3.500000	8.91%
	アメリカ			117,799,938	118,619,118	2044/12/25
2	FNCL 4 12/14 2044/12/25	特殊債券	101,086,650	106.09	106.59	4.000000	8.09%
	アメリカ			107,245,859	107,751,292	2044/12/25
3	FNCL 3 12/14 2044/12/25	特殊債券	90,445,950	99.87	100.78	3.000000	6.84%
	アメリカ			90,332,892	91,152,332	2044/12/25
4	FNCL 4.5 12/14 2044/12/25	特殊債券	65,617,650	108.35	108.59	4.500000	5.35%
	アメリカ			71,097,379	71,257,487	2044/12/25
5	G2SF 3565	特殊債券	67,028,734	104.64	105.02	3.500000	5.29%
	アメリカ			70,142,218	70,397,597	2034/5/20
6	FG G06360 2041/03/01	特殊債券	47,262,723	107.47	107.51	4.000000	3.82%
	アメリカ			50,793,249	50,814,517	2041/3/1
7	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	44,507,471	107.46	107.51	4.000000	3.59%
	アメリカ			47,832,179	47,852,208	2041/3/1
8	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	43,761,933	107.46	107.51	4.000000	3.53%
	アメリカ			47,030,949	47,050,641	2040/12/1
9	FNCI 3 12/14 2029/12/25	特殊債券	44,927,400	103.63	104.00	3.000000	3.51%
	アメリカ			46,561,283	46,724,496	2029/12/25
10	FNCI 2.5 12/14 2029/12/25	特殊債券	41,971,650	101.26	101.84	2.500000	3.21%
	アメリカ			42,502,853	42,745,187	2029/12/25
11	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	40,027,156	106.62	106.46	3.500000	3.20%
	アメリカ			42,679,355	42,616,912	2026/1/1
12	FN 676766	特殊債券	26,164,771	106.02	106.10	2.208000	2.08%
	アメリカ			27,740,937	27,761,607	2033/1/1
13	LLB GOLD 4.0 GOLDMAN	特殊債券	22,539,497	107.46	107.51	4.000000	1.82%
	アメリカ			24,223,197	24,233,339	2040/12/15
14	G2SF 4.5 12/14 2044/12/21	特殊債券	21,872,550	108.85	109.40	4.500000	1.80%
	アメリカ			23,810,320	23,929,882	2044/12/21
15	FG A47413	特殊債券	21,954,620	108.67	108.53	4.500000	1.79%
	アメリカ			23,858,305	23,828,226	2035/10/1
16	FN 683352	特殊債券	21,337,175	107.89	107.79	2.257000	1.73%
	アメリカ			23,022,384	22,999,980	2033/2/1
17	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	17,230,283	105.09	105.13	3.416000	1.36%
	アメリカ			18,107,649	18,114,540	2017/12/1
18	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	16,974,457	103.99	104.63	3.500000	1.33%
	アメリカ			17,653,265	17,762,071	2043/8/1
19	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	15,583,221	110.34	110.58	4.250000	1.29%
	アメリカ			17,196,084	17,233,327	2020/2/1
20	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	16,366,167	102.46	103.24	3.000000	1.27%
	アメリカ			16,769,593	16,898,067	2033/9/1

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
21	FN MA1527 2033/07/01	特殊債券	16,147,469	102.46	103.24	3.000000	1.25%
	アメリカ			16,545,503	16,672,261	2033/8/1
22	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	15,471,906	104.81	105.23	3.500000	1.22%
	アメリカ			16,216,258	16,281,705	2033/10/1
23	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	15,931,020	100.48	101.28	3.000000	1.21%
	アメリカ			16,007,967	16,135,733	2043/3/1
24	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	15,232,523	103.43	103.98	3.500000	1.19%
	アメリカ			15,755,912	15,839,386	2043/8/1
25	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	15,225,887	103.43	103.98	3.500000	1.19%
	アメリカ			15,749,048	15,832,486	2043/9/1
26	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	15,215,803	102.52	102.60	1.055250	1.17%
	アメリカ			15,599,545	15,612,935	2034/1/25
27	FNR 2012-33 F	特殊債券	15,414,879	100.79	100.84	0.675250	1.17%
	アメリカ			15,537,427	15,544,826	2042/4/25
28	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	13,427,050	112.70	112.68	5.000000	1.14%
	アメリカ			15,132,821	15,130,405	2040/2/1
29	FN MA1584 2033/09/01	特殊債券	14,144,276	104.81	105.23	3.500000	1.12%
	アメリカ			14,824,758	14,884,588	2033/9/1
30	G2SF 3 12/14 2044/12/20	特殊債券	14,187,600	101.59	102.13	3.000000	1.09%
	アメリカ			14,413,714	14,490,079	2044/12/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
特殊債券	97.84%
合計	97.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。