有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	56,980,344	2.3183	2.3150	-	99.02%
	日本			132,098,788	131,909,496	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.02%
合計	99.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成27年11月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 3.5 1/16 2046/01/25	特殊債券	109,923,900	103.09	103.15	3.500000	9.35%
	アメリカ			113,321,888	113,393,098	2046/1/25
2	TREASURY BILL 0.0% 2016/01/14	国債証券	59,567,700	99.99	99.98	-	4.91%
	アメリカ			59,563,527	59,559,956	2016/1/14
3	FNCL 3 1/16 2046/01/25	特殊債券	55,883,100	99.99	100.07	3.000000	4.61%
	アメリカ			55,880,917	55,924,453	2046/1/25
4	FNCL 4 1/16 2046/01/25	特殊債券	50,356,200	105.70	105.75	4.000000	4.39%
	アメリカ			53,230,044	53,256,213	2046/1/25
5	G2SF 3.5 12/15 2045/12/20	特殊債券	42,372,900	104.01	104.22	3.500000	3.64%
	アメリカ			44,075,209	44,163,578	2045/12/20
6	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	40,625,593	107.10	107.16	4.000000	3.59%
	アメリカ			43,513,666	43,536,010	2040/12/1
7	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	39,501,155	107.09	107.14	4.000000	3.49%
	アメリカ			42,302,972	42,324,698	2041/3/1
8	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	34,168,816	106.06	105.67	3.500000	2.98%
	アメリカ			36,242,862	36,106,870	2026/1/1
9	FG G18568 2030/09/01	特殊債券	32,066,813	101.20	101.38	2.500000	2.68%
	アメリカ			32,453,859	32,509,976	2030/9/1
10	G2 MA2960 2045/07/20	特殊債券	24,240,619	101.57	101.56	3.000000	2.03%
	アメリカ			24,622,892	24,619,256	2045/7/20
11	FN 683352	特殊債券	20,941,903	106.63	106.56	2.257000	1.84%
	アメリカ			22,330,770	22,317,156	2033/2/1
12	FNCL 4.5 1/16 2046/01/25	特殊債券	19,037,100	107.87	107.85	4.500000	1.69%
	アメリカ			20,536,271	20,533,225	2046/1/25
13	FG A47413	特殊債券	17,325,276	108.46	108.24	4.500000	1.55%
	アメリカ			18,791,687	18,753,571	2035/10/1
14	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	16,173,218	104.04	104.16	3.500000	1.39%
	アメリカ			16,828,071	16,846,024	2043/8/1
15	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	15,528,015	107.99	108.27	4.250000	1.39%
	アメリカ			16,768,859	16,813,734	2020/2/1
16	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	15,331,637	102.43	102.79	3.000000	1.30%
	アメリカ			15,705,116	15,760,310	2033/9/1
17	FN MA1527 2033/08/01	特殊債券	15,035,286	102.43	102.79	3.000000	1.27%
	アメリカ			15,401,545	15,455,672	2033/8/1
18	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	14,894,377	103.49	103.64	3.500000	1.27%
	アメリカ			15,414,339	15,437,127	2043/9/1
19	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	14,822,973	103.49	103.64	3.500000	1.27%
	アメリカ			15,340,442	15,363,122	2043/8/1
20	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	15,037,930	100.20	100.61	3.000000	1.25%
	アメリカ			15,068,306	15,130,714	2043/3/1
21	G2 MA3033 2045/08/20	特殊債券	14,619,625	101.57	101.56	3.000000	1.22%
	アメリカ			14,850,176	14,847,983	2045/8/20
22	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	13,591,592	104.55	104.76	3.500000	1.17%
	アメリカ			14,210,417	14,239,775	2033/10/1
23	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	12,762,536	103.61	103.49	3.300000	1.09%
	アメリカ			13,223,646	13,208,970	2017/12/1
24	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	11,677,561	112.20	112.31	5.000000	1.08%
	アメリカ			13,102,456	13,115,768	2040/2/1
25	FN MA1584 2033/09/01	特殊債券	12,465,486	104.55	104.76	3.500000	1.08%
	アメリカ			13,033,039	13,059,965	2033/9/1
26	FNR 2012-33 F	特殊債券	12,688,079	100.82	100.73	0.741000	1.05%
	アメリカ			12,792,502	12,781,717	2042/4/25
27	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	12,365,134	102.33	102.44	1.121000	1.04%
	アメリカ			12,653,735	12,667,584	2034/1/25
28	G2SF 4.5 12/15 2045/12/21	特殊債券	11,667,900	107.21	107.21	4.500000	1.03%
	アメリカ			12,510,176	12,510,089	2045/12/21
29	FNCI 2.5 1/16 2031/01/25	特殊債券	12,282,000	100.96	101.01	2.500000	1.02%
	アメリカ			12,400,981	12,406,293	2031/1/25
30	FG G08677 2045/11/01	特殊債券	11,667,900	105.62	105.86	4.000000	1.02%
	アメリカ			12,324,219	12,352,455	2045/11/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	4.91%
特殊債券	91.36%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。