有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月10日-平成28年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	53,539,832	2.0394	2.1586	-	99.18%
	日本			109,189,134	115,571,081	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.18%
合計	99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCI 2.5 12/16 2031/12/25	特殊債券	79,818,200	102.54	100.65	2.500000	8.70%
	アメリカ			81,846,182	80,341,807	2031/12/25
2	US TREASURY N/B 1.5% 2019/01/31	国債証券	76,445,600	100.88	100.74	1.500000	8.34%
	アメリカ			77,125,377	77,012,826	2019/1/31
3	FNCL 4 12/16 2046/12/25	特殊債券	45,530,100	107.01	105.56	4.000000	5.21%
	アメリカ			48,722,215	48,062,484	2046/12/25
4	G2SF 3 12/16 2046/12/20	特殊債券	40,471,200	102.20	101.81	3.000000	4.46%
	アメリカ			41,363,533	41,206,156	2046/12/20
5	US TREASURY N/B 0.75% 2018/10/31	国債証券	38,784,900	99.49	99.32	0.750000	4.17%
	アメリカ			38,590,386	38,524,265	2018/10/31
6	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	32,319,331	109.08	106.61	4.000000	3.73%
	アメリカ			35,255,541	34,456,608	2040/12/1
7	FNCL 3 12/16 2046/12/25	特殊債券	28,105,000	102.76	100.01	3.000000	3.05%
	アメリカ			28,880,979	28,110,339	2046/12/25
8	G2 MA3736 2046/06/20	特殊債券	26,846,615	106.11	104.35	3.500000	3.04%
	アメリカ			28,487,478	28,015,783	2046/6/20
9	US TREASURY N/B 1.125% 2021/08/31	国債証券	28,667,100	99.20	97.00	1.125000	3.01%
	アメリカ			28,440,629	27,807,087	2021/8/31
10	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	25,162,579	106.21	104.71	3.500000	2.85%
	アメリカ			26,725,930	26,349,749	2026/1/1
11	FG G08715 2046/07/01	特殊債券	20,437,975	102.96	99.98	3.000000	2.21%
	アメリカ			21,043,755	20,434,703	2046/7/1
12	FG G08716 2046/08/01	特殊債券	18,741,702	105.05	102.99	3.500000	2.09%
	アメリカ			19,689,657	19,302,453	2046/8/1
13	FG G08687 2046/01/01	特殊債券	18,206,423	105.05	102.99	3.500000	2.03%
	アメリカ			19,127,304	18,751,159	2046/1/1
14	FG G08722 2046/09/01	特殊債券	16,629,656	105.13	103.08	3.500000	1.86%
	アメリカ			17,484,419	17,142,181	2046/9/1
15	FG G08681 2045/12/01	特殊債券	15,177,935	105.04	102.96	3.500000	1.69%
	アメリカ			15,944,419	15,627,808	2045/12/1
16	FG G08711 2046/06/01	特殊債券	15,162,180	105.05	102.99	3.500000	1.69%
	アメリカ			15,929,083	15,615,832	2046/6/1
17	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	13,932,930	106.82	105.65	4.250000	1.59%
	アメリカ			14,883,573	14,720,418	2020/2/1
18	FG G08702 2046/04/01	特殊債券	13,591,168	105.05	102.99	3.500000	1.52%
	アメリカ			14,278,608	13,997,815	2046/4/1
19	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	13,224,443	106.88	103.88	3.500000	1.49%
	アメリカ			14,134,945	13,738,344	2043/8/1
20	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	12,067,189	104.40	102.18	3.000000	1.34%
	アメリカ			12,598,266	12,330,615	2033/9/1
21	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	12,120,737	103.43	100.44	3.000000	1.32%
	アメリカ			12,536,720	12,174,190	2043/3/1
22	FG G60080 2045/06/01	特殊債券	9,736,265	106.15	103.37	3.500000	1.09%
	アメリカ			10,335,240	10,064,474	2045/6/1
23	FG G08721 2046/08/01	特殊債券	9,996,945	102.96	99.98	3.000000	1.08%
	アメリカ			10,293,253	9,995,345	2046/8/1
24	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	8,886,631	113.20	112.21	5.000000	1.08%
	アメリカ			10,060,465	9,972,399	2040/2/1
25	FN MA1584 2033/09/01	特殊債券	9,393,393	106.21	104.30	3.500000	1.06%
	アメリカ			9,977,380	9,798,060	2033/9/1
26	FG G07924 2045/01/01	特殊債券	9,185,826	106.15	103.33	3.500000	1.03%
	アメリカ			9,750,937	9,492,540	2045/1/1
27	FNR 2012-33 F	特殊債券	9,340,052	100.04	99.96	1.104220	1.01%
	アメリカ			9,344,629	9,337,063	2042/4/25
28	FNCL 3.5 12/16 2046/12/25	特殊債券	8,993,600	104.22	103.00	3.500000	1.00%
	アメリカ			9,373,720	9,264,037	2046/12/25
29	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	9,104,971	101.55	101.70	1.484220	1.00%
	アメリカ			9,246,734	9,260,666	2034/1/25
30	FN AB8562 2043/02/01	特殊債券	9,036,168	103.78	100.44	3.000000	0.98%
	アメリカ			9,378,458	9,076,017	2043/2/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	15.98%
特殊債券	80.80%
合計	96.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。