有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	704,862,245	71,888,463
コール・ローン	27,673,934	244,444,147
国債証券	7,375,436,310	7,839,329,743
特殊債券	28,344,260	-
未収利息	45,480,240	37,385,825
前払費用	6,168,137	5,535,361
流動資産合計	8,187,965,126	8,198,583,539
資産合計	8,187,965,126	8,198,583,539
負債の部
流動負債
未払金	654,782,316	-
未払利息	80	562
流動負債合計	654,782,396	562
負債合計	654,782,396	562
純資産の部
元本等
元本	4,814,477,890	4,833,266,923
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,718,704,840	3,365,316,054
元本等合計	7,533,182,730	8,198,582,977
純資産合計	7,533,182,730	8,198,582,977
負債純資産合計	8,187,965,126	8,198,583,539

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2019年7月16日現在		2020年7月15日現在
1.	受益権の総数		4,814,477,890口		4,833,266,923口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5647円	1口当たり純資産額	1.6963円
		(1万口当たり純資産額)	(15,647円)	(1万口当たり純資産額)	(16,963円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年7月18日 至 2019年7月16日	自 2019年7月17日 至 2020年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2018年7月18日 至 2019年7月16日	自 2019年7月17日 至 2020年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,812,486,387円	4,814,477,890円
同期中追加設定元本額	700,112,430円	1,109,077,804円
同期中一部解約元本額	698,120,927円	1,090,288,771円
元本の内訳*
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	48,195円	-円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	68,966円	-円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	360,056円	-円
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	26,955,325円	148,565,577円
ハッピーエイジング20	389,413,875円	360,116,371円
ハッピーエイジング30	1,586,684,702円	1,505,793,486円
ハッピーエイジング40	1,521,338,908円	1,487,240,793円
ハッピーエイジング50	527,509,135円	505,888,215円
ハッピーエイジング60	463,147,637円	465,504,311円
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)	283,244,053円	327,282,180円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	11,151,172円	23,470,456円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	2,722,342円	5,501,752円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	1,833,524円	3,903,782円
計	4,814,477,890円	4,833,266,923円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	308,283,431	323,610,968
特殊債券	979,292	-
合計	309,262,723	323,610,968

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2020年7月15日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ドル	Treasury 1.5 300215	1,800,000	1,951,722.00
		Treasury 1.625 230531	760,000	791,524.80
		Treasury 1.75 291115	2,100,000	2,324,259.00
		Treasury 1.875 220228	1,240,000	1,273,901.60
		Treasury 1.875 260630	1,940,000	2,110,351.40
		Treasury 2.0 261115	1,050,000	1,153,929.00
		Treasury 2.125 210815	1,860,000	1,899,525.00
		Treasury 2.125 240229	4,470,000	4,778,698.20
		Treasury 2.125 250515	2,170,000	2,361,893.10
		Treasury 2.25 270215	2,540,000	2,839,821.60
		Treasury 2.25 270815	150,000	168,679.50
		Treasury 2.375 290515	330,000	381,509.70
		Treasury 2.75 250228	1,540,000	1,715,883.40
		Treasury 2.75 280215	1,470,000	1,717,136.40
		Treasury 2.75 421115	485,000	633,303.30
		Treasury 2.75 470815	440,000	587,963.20
		Treasury 2.875 430515	620,000	826,292.60
		Treasury 2.875 490515	1,360,000	1,882,525.60
		Treasury 3.0 441115	500,000	683,395.00
		Treasury 3.0 450515	75,000	102,813.75
		Treasury 3.0 480215	1,340,000	1,876,938.00
		Treasury 3.5 390215	195,000	279,427.20
		Treasury 4.625 400215	220,000	361,262.00
		Treasury 6.125 271115	60,000	84,604.20
	ドル 合計		28,715,000	32,787,359.55
				(3,518,083,679)
	カナダドル	CANADA 1.5 230601	462,000	478,521.12
		CANADA 3.5 451201	90,000	139,996.80
		CANADA 5.0 370601	130,000	215,290.40
		CANADA 5.75 290601	860,000	1,252,409.40
	カナダドル 合計		1,542,000	2,086,217.72
				(164,560,853)
	メキシコペソ	MEXICO 6.5 210610	1,275,000	1,296,063.00
		MEXICO 8.0 231207	1,660,000	1,828,390.40
		MEXICO 8.5 290531	6,815,000	8,176,977.75
		MEXICO 8.5 381118	670,000	820,113.50
	メキシコペソ 合計		10,420,000	12,121,544.65
				(58,062,198)
	ユーロ	BELGIUM 0.8 270622	150,000	162,051.00
		BELGIUM 2.25 230622	470,000	509,569.30
		BELGIUM 3.0 340622	250,000	351,525.00
		BELGIUM 4.25 410328	155,000	274,486.40
		BELGIUM 5.0 350328	45,000	77,066.55
		BELGIUM 5.5 280328	100,000	145,253.00
		FRA 0.00 240325	440,000	449,143.20
		FRA 0.75 281125	40,000	43,491.60
		FRANCE 0.0 220525	3,380,000	3,417,754.60
		FRANCE 0.0 291125	100,000	101,896.00
		FRANCE 0.25 261125	550,000	573,358.50
		FRANCE 1.25 340525	150,000	174,907.50
		FRANCE 2.75 271025	50,000	61,517.00
		FRANCE 3.25 450525	180,000	301,320.00
		FRANCE 4.0 381025	190,000	320,138.60
		FRANCE 4.0 550425	70,000	145,774.30
		FRANCE 4.0 600425	160,000	352,224.00
		FRANCE 4.5 410425	90,000	166,653.90
		FRANCE 5.5 290425	35,000	52,968.30
		FRANCE 5.75 321025	265,000	455,667.50
		GERMANY 0 300215	650,000	680,855.50
		GERMANY 0.0 211008	15,000	15,117.45
		GERMANY 0.0 220408	3,650,000	3,691,500.50
		GERMANY 0.25 290215	350,000	374,636.50
		GERMANY 0.5 280215	600,000	651,330.00
		GERMANY 1.5 240515	10,000	10,852.00
GERMANY 2.5 460815		420,000	706,624.80
GERMANY 4.0 370104		490,000	844,221.00
IRELAND 0.8 220315		110,000	112,482.70
IRELAND 1.0 260515		230,000	247,935.40
IRELAND 2.0 450218		80,000	109,254.40
ITALY 0.35 211101		10,000	10,051.00
ITALY 1.35 220415		40,000	40,897.60
ITALY 1.45 250515		1,610,000	1,671,485.90
ITALY 1.75 240701		780,000	817,837.80
ITALY 2.0 251201		338,000	361,196.94
ITALY 2.2 270601		200,000	217,182.00
ITALY 2.45 330901		410,000	456,576.00
ITALY 2.7 470301		280,000	315,285.60
ITALY 2.8 281201		1,890,000	2,152,691.10
ITALY 2.8 670301		60,000	67,853.40
ITALY 3.25 460901		120,000	147,939.60
ITALY 4.0 370201		50,000	66,056.00
ITALY 4.75 440901		30,000	45,336.90
ITALY 5.0 220301		10,000	10,815.50
ITALY 5.0 400901		95,000	143,580.15
ITALY 7.25 261101		115,000	160,053.55
NETHERLANDS 2.25 220715		195,000	206,298.30
NETHERLANDS 2.5 330115		130,000	175,039.80
NETHERLANDS 4.0 370115		60,000	101,370.00
NETHERLANDS 5.5 280115		125,000	181,726.25
SPAIN 0.25 240730		1,750,000	1,786,347.50
SPAIN 0.45 221031		10,000	10,190.70
SPAIN 1.5 270430		1,630,000	1,792,478.40
SPAIN 2.15 251031		10,000	11,207.10
SPAIN 3.45 660730		40,000	67,292.80
SPAIN 4.2 370131		120,000	184,321.20
SPAIN 4.4 231031		15,000	17,344.80
SPAIN 4.7 410730		235,000	402,054.45
SPAIN 5.15 281031		55,000	77,338.80
SPAIN 5.5 210430		35,000	36,643.60
SPAIN 5.75 320730		190,000	306,781.60
ユーロ 合計		24,113,000	27,622,850.84
			(3,381,865,628)
ポンド	UK GILT 1.5 260722	180,000	196,860.60
	UK GILT 2.25 230907	250,000	268,367.50
	UK GILT 3.5 450122	190,000	313,085.80
	UK GILT 4.0 600122	340,000	753,569.20
	UK GILT 4.25 271207	90,000	118,269.00
	UK GILT 4.25 320607	120,000	175,957.20
	UK GILT 4.25 360307	119,000	187,558.28
	UK GILT 4.25 390907	180,000	301,221.00
	UK GILT 4.25 401207	100,000	170,414.00
	UK GILT 4.25 461207	71,000	133,194.58
	UK GILT 4.25 491207	160,000	315,004.80
	UK GILT 4.25 551207	70,000	151,375.70
	UK GILT 4.5 340907	55,000	86,334.60
	UK GILT 4.5 421207	70,000	126,986.30
	UK GILT 6.0 281207	60,000	89,660.40
	UK GILT 1.75 220907	320,000	332,723.20
ポンド 合計		2,375,000	3,720,582.16
			(501,980,945)
スウェーデンクローナ	SWEDEN 1.5 231113	210,000	222,616.80
	SWEDEN 2.5 250512	1,400,000	1,588,272.00
	SWEDEN 5.0 201201	520,000	529,994.40
スウェーデンクローナ 合計		2,130,000	2,340,883.20
			(27,645,830)
ノルウェークローネ	NORWAY 2.0 230524	1,610,000	1,690,145.80
	NORWAY 3.75 210525	10,000	10,299.40
ノルウェークローネ 合計		1,620,000	1,700,445.20
			(19,487,101)
デンマーククローネ	DENMARK 1.5 231115	1,350,000	1,442,569.50
	DENMARK 4.5 391115	410,000	770,361.30
デンマーククローネ 合計		1,760,000	2,212,930.80
			(36,380,582)
ポーランドズロチ	POLAND 2.5 260725	1,510,000	1,643,212.20
	POLAND 5.75 220923	13,000	14,600.04
ポーランドズロチ 合計		1,523,000	1,657,812.24
			(45,374,321)
オーストラリアドル	AUSTRALIA 3.25 250421	10,000	11,330.60
	AUSTRALIA 3.75 370421	50,000	67,205.50
	AUSTRALIA 4.75 270421	510,000	649,153.50
オーストラリアドル 合計		570,000	727,689.60
			(54,562,166)
マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.48 230315	10,000	10,379.00
	MALAYSIA 4.059 240930	640,000	688,217.60
	MALAYSIA 5.248 280915	461,000	546,492.45
マレーシアリンギット 合計		1,111,000	1,245,089.05
			(31,326,440)
合計				7,839,329,743
				(7,839,329,743)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	国債証券	24銘柄	42.91%	44.88%
カナダドル	国債証券	4銘柄	2.01%	2.10%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	0.71%	0.74%
ユーロ	国債証券	62銘柄	41.25%	43.14%
ポンド	国債証券	16銘柄	6.12%	6.40%
スウェーデンクローナ	国債証券	3銘柄	0.34%	0.35%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	0.24%	0.25%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	0.44%	0.46%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	0.55%	0.58%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	0.67%	0.70%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	0.38%	0.40%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。