有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	80,701,047	79,536,730
コール・ローン	79,037,999	140,816,717
国債証券	15,735,642,487	16,711,009,531
派生商品評価勘定	1,049,180	-
未収利息	102,373,304	132,783,303
前払費用	34,725,856	53,851,835
流動資産合計	16,033,529,873	17,117,998,116
資産合計	16,033,529,873	17,117,998,116
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,061,724	-
流動負債合計	1,061,724	-
負債合計	1,061,724	-
純資産の部
元本等
元本	7,596,095,620	8,222,900,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,436,372,529	8,895,097,284
元本等合計	16,032,468,149	17,117,998,116
純資産合計	16,032,468,149	17,117,998,116
負債純資産合計	16,033,529,873	17,117,998,116

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年7月16日現在		2025年7月15日現在
1.	受益権の総数		7,596,095,620口		8,222,900,832口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1106円	1口当たり純資産額	2.0817円
		(1万口当たり純資産額)	(21,106円)	(1万口当たり純資産額)	(20,817円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日	自 2024年7月17日 至 2025年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日	自 2024年7月17日 至 2025年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,874,125,125円	7,596,095,620円
同期中追加設定元本額	1,154,589,902円	1,094,824,124円
同期中一部解約元本額	432,619,407円	468,018,912円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20	810,471,324円	889,821,056円
ハッピーエイジング30	2,627,920,560円	2,804,277,923円
ハッピーエイジング40	2,119,145,273円	2,270,845,684円
ハッピーエイジング50	622,627,337円	671,386,592円
ハッピーエイジング60	431,940,396円	445,225,681円
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)	455,257,732円	474,522,898円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	435,928,085円	553,721,911円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	55,261,967円	68,054,181円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	29,529,840円	35,080,689円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	6,565,601円	8,514,775円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	245,945円	211,416円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	300,278円	407,193円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	901,282円	830,833円
計	7,596,095,620円	8,222,900,832円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	111,436,382	△154,922,633
合計	111,436,382	△154,922,633

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

種類	2024年7月16日 現在				2025年7月15日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	653,679,200	-	652,617,476	△1,061,724	-	-	-	-
ドル	653,679,200	-	652,617,476	△1,061,724	-	-	-	-
売建	656,678,000	-	655,628,820	1,049,180	-	-	-	-
ユーロ	656,678,000	-	655,628,820	1,049,180	-	-	-	-
合計	1,310,357,200	-	1,308,246,296	△12,544	-	-	-	-

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3.換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2025年7月15日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ドル	Treasury 1.25 310815	320,000	270,950.00
		Treasury 1.5 270131	200,000	192,617.18
		Treasury 1.5 300215	30,000	26,934.37
		Treasury 1.625 310515	20,000	17,464.06
		Treasury 1.75 291115	950,000	868,507.81
		Treasury 1.75 410815	2,730,000	1,770,980.86
		Treasury 2.0 261115	30,000	29,211.32
		Treasury 2.0 510815	1,160,000	647,787.50
		Treasury 2.25 270215	1,560,000	1,518,989.06
		Treasury 2.25 270815	100,000	96,722.65
		Treasury 2.375 290515	10,000	9,453.51
		Treasury 2.75 280215	4,180,000	4,064,233.60
		Treasury 2.75 320815	50,000	45,568.35
		Treasury 2.75 421115	485,000	360,453.51
		Treasury 2.75 470815	440,000	305,593.75
		Treasury 2.875 430515	620,000	466,283.59
		Treasury 2.875 490515	1,040,000	726,415.62
		Treasury 3.0 441115	500,000	375,800.78
		Treasury 3.0 450515	75,000	56,062.50
		Treasury 3.0 480215	1,340,000	969,877.34
		Treasury 3.0 520815	320,000	224,162.49
		Treasury 3.125 290831	100,000	96,910.15
		Treasury 3.375 330515	340,000	319,905.46
		Treasury 3.5 390215	5,000	4,422.07
		Treasury 3.625 530515	20,000	15,846.09
		Treasury 3.75 300531	830,000	821,148.83
		Treasury 3.875 330815	240,000	233,221.87
		Treasury 4.0 340215	410,000	400,150.38
		Treasury 4.0 521115	10,000	8,504.29
		Treasury 4.125 321115	10,000	9,940.23
		Treasury 4.125 530815	1,480,000	1,284,825.00
		Treasury 4.5 290531	10,000,000	10,202,734.40
		Treasury 4.625 310531	6,090,000	6,259,140.24
		Treasury 4.625 350215	3,990,000	4,054,837.50
		Treasury 4.625 400215	220,000	216,742.96
		Treasury 4.625 550215	2,000,000	1,891,874.99
		Treasury 4.75 531115	750,000	722,753.91
		Treasury 6.125 271115	60,000	62,990.62
	ドル 合計		42,715,000	39,650,018.84
				(5,855,911,282)
	カナダドル	CANADA 0.5 301201	1,570,000	1,366,364.21
		CANADA 3.5 451201	390,000	375,546.36
		CANADA 5.0 370601	130,000	147,557.21
		CANADA 5.75 290601	860,000	946,768.49
	カナダドル 合計		2,950,000	2,836,236.27
				(305,746,269)
	メキシコペソ	MEXICO 7.75 341123	10,000,000	9,056,400.00
		MEXICO 8.5 290301	49,000,000	48,833,400.00
	メキシコペソ 合計		59,000,000	57,889,800.00
				(456,281,614)
	ユーロ	AUSTRIA 0.75 261020	10,000	9,859.12
		AUSTRIA 3.8 620126	50,000	50,102.50
		AUSTRIA 4.15 370315	550,000	597,772.28
		BELGIUM 0.8 270622	410,000	400,802.06
		BELGIUM 3.0 340622	40,000	39,566.20
		BELGIUM 4.25 410328	915,000	968,225.55
		BELGIUM 5.0 350328	45,000	51,575.76
		BELGIUM 5.5 280328	100,000	108,740.00
		FINLAND 0.75 310415	360,000	325,013.82
		FRA 0.75 281125	10,000	9,485.07
		FRANCE 0.0 270225	1,600,000	1,550,745.26
		FRANCE 0.0 291125	2,080,000	1,863,311.31
		FRANCE 0.0 320525	410,000	334,609.01
		FRANCE 0.25 261125	10,000	9,774.64
FRANCE 0.75 520525		10,000	4,561.66
FRANCE 1.0 270525		10,000	9,818.68
FRANCE 1.25 340525		10,000	8,442.36
FRANCE 2.0 321125		1,460,000	1,356,898.11
FRANCE 2.75 271025		10,000	10,142.61
FRANCE 3.0 330525		50,000	49,444.58
FRANCE 3.25 450525		1,010,000	911,325.77
FRANCE 3.5 331125		480,000	489,689.42
FRANCE 4.0 381025		930,000	958,326.96
FRANCE 4.0 550425		1,670,000	1,609,312.04
FRANCE 4.0 600425		280,000	266,306.16
FRANCE 4.5 410425		10,000	10,771.74
FRANCE 5.5 290425		35,000	38,813.72
FRANCE 5.75 321025		15,000	17,623.31
GERMANY 0 310215		10,000	8,819.09
GERMANY 0.0 261009		1,710,000	1,672,277.40
GERMANY 0.0 310815		1,160,000	1,008,388.00
GERMANY 0.0 500815		20,000	9,144.14
GERMANY 0.25 290215		1,360,000	1,277,037.28
GERMANY 0.5 280215		10,000	9,648.90
GERMANY 1.7 320815		1,010,000	961,887.64
GERMANY 2.2 340215		280,000	271,165.44
GERMANY 2.3 330215		10,000	9,858.20
GERMANY 2.5 460815		1,000,000	901,696.00
GERMANY 2.5 540815		1,910,000	1,650,499.76
GERMANY 2.6 330815		110,000	110,298.76
GERMANY 4.0 370104		910,000	1,012,611.60
IRELAND 1.0 260515		310,000	307,613.00
IRELAND 2.0 450218		210,000	166,269.18
ITALY 0.95 320601		1,510,000	1,313,689.99
ITALY 2.2 270601		1,990,000	1,996,650.77
ITALY 2.45 330901		310,000	292,656.24
ITALY 2.7 470301		10,000	7,909.94
ITALY 2.8 281201		1,740,000	1,768,166.94
ITALY 2.8 670301		160,000	111,773.24
ITALY 3.25 460901		10,000	8,706.50
ITALY 3.85 340701		810,000	837,111.59
ITALY 4.0 370201		640,000	661,709.11
ITALY 4.5 531001		960,000	974,386.94
ITALY 4.75 440901		930,000	1,007,312.10
ITALY 5.0 400901		15,000	16,775.85
ITALY 7.25 261101		115,000	122,793.57
NETHERLANDS 0.5 260715		10,000	9,864.73
NETHERLANDS 2.5 330115		530,000	524,440.19
NETHERLANDS 2.75 470115		250,000	229,456.71
NETHERLANDS 4.0 370115		60,000	65,736.88
NETHERLANDS 5.5 280115		125,000	135,541.78
OBRIGACOES 1.95 290615		150,000	148,456.80
OBRIGACOES 2.25 340418		150,000	141,361.99
OBRIGACOES 2.875 260721		150,000	151,476.00
OBRIGACOES 4.1 450215	150,000	156,675.00
SPAIN 0.0 280131	10,000	9,480.45
SPAIN 0.5 311031	1,710,000	1,487,717.45
SPAIN 1.5 270430	530,000	525,650.59
SPAIN 3.45 341031	1,010,000	1,027,547.84
SPAIN 3.45 660730	200,000	168,119.45
SPAIN 4.0 541031	200,000	193,985.60
SPAIN 4.2 370131	120,000	128,407.90
SPAIN 4.7 410730	865,000	958,077.97
SPAIN 5.15 281031	55,000	59,994.96
SPAIN 5.75 320730	10,000	11,815.85
ユーロ 合計		38,075,000	36,691,725.01
			(6,323,451,888)
ポンド	UK GILT 1.5 260722	580,000	567,103.58
	UK GILT 3.5 450122	710,000	555,341.92
	UK GILT 4.0 600122	340,000	266,513.22
	UK GILT 4.25 271207	90,000	91,224.45
	UK GILT 4.25 320607	480,000	481,598.40
	UK GILT 4.25 360307	849,000	817,645.36
	UK GILT 4.25 390907	780,000	721,647.83
	UK GILT 4.25 401207	100,000	91,270.18
	UK GILT 4.25 461207	321,000	276,219.51
	UK GILT 4.25 491207	160,000	135,397.72
	UK GILT 4.25 551207	70,000	57,903.67
	UK GILT 4.5 340907	125,000	125,010.16
	UK GILT 4.5 421207	70,000	64,486.84
	UK GILT 6.0 281207	260,000	278,801.92
	UK GILT 0.25 310731	290,000	231,798.27
	UK GILT 1.625 711022	100,000	38,900.00
	UK GILT 4.625 340131	300,000	303,264.84
ポンド 合計		5,625,000	5,104,127.87
			(1,012,863,134)
スウェーデンクローナ	SWEDEN 3.5 390330	2,000,000	2,228,000.00
スウェーデンクローナ 合計		2,000,000	2,228,000.00
			(34,266,640)
ノルウェークローネ	NORWAY 1.375 300819	27,100,000	24,217,549.15
ノルウェークローネ 合計		27,100,000	24,217,549.15
			(352,607,515)
デンマーククローネ	DENMARK 4.5 391115	1,460,000	1,745,100.91
デンマーククローネ 合計		1,460,000	1,745,100.91
			(40,294,380)
ポーランドズロチ	POLAND 1.75 320425	3,100,000	2,505,637.27
	POLAND 2.5 260725	8,000,000	7,854,871.44
ポーランドズロチ 合計		11,100,000	10,360,508.71
			(419,496,997)
オーストラリアドル	AUSTRALIA 3.75 370421	950,000	886,255.00
	AUSTRALIA 4.75 270421	1,090,000	1,114,503.20
オーストラリアドル 合計		2,040,000	2,000,758.20
			(193,553,348)
シンガポールドル	SINGAPORE 2.875 290701	540,000	560,520.00
シンガポールドル 合計		540,000	560,520.00
			(64,571,904)
マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.733 280615	1,900,000	1,933,557.42
	MALAYSIA 5.248 280915	11,000	11,699.42
マレーシアリンギット 合計		1,911,000	1,945,256.84
			(67,498,467)
オフショア人民元	CGB 2.04 270225	10,000,000	10,098,089.00
	CGB 2.18 260815	12,000,000	12,102,458.40
	CGB 2.6 320901	7,000,000	7,450,967.30
	CGB 2.67 331125	9,500,000	10,216,613.50
	CGB 2.8 290324	6,000,000	6,282,883.20
	CGB 2.8 300325	7,500,000	7,926,604.50
	CGB 2.8 321115	11,000,000	11,881,626.90
	CGB 2.91 281014	4,000,000	4,186,756.80
	CGB 3.0 531015	5,500,000	6,810,549.90
オフショア人民元 合計		72,500,000	76,956,549.50
			(1,584,466,093)
合計				16,711,009,531
				(16,711,009,531)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	国債証券	38銘柄	34.21%	35.04%
カナダドル	国債証券	4銘柄	1.79%	1.83%
メキシコペソ	国債証券	2銘柄	2.67%	2.73%
ユーロ	国債証券	75銘柄	36.94%	37.84%
ポンド	国債証券	17銘柄	5.92%	6.06%
スウェーデンクローナ	国債証券	1銘柄	0.20%	0.21%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	2.06%	2.11%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	0.24%	0.24%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	2.45%	2.51%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	1.13%	1.16%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.38%	0.39%
マレーシアリンギット	国債証券	2銘柄	0.39%	0.40%
オフショア人民元	国債証券	9銘柄	9.26%	9.48%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。