有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/07/15)

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	79,536,730	161,404,947
コール・ローン	140,816,717	126,746,433
国債証券	16,711,009,531	21,766,073,451
未収利息	132,783,303	145,617,908
前払費用	53,851,835	98,675,850
流動資産合計	17,117,998,116	22,298,518,589
資産合計	17,117,998,116	22,298,518,589
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	8,222,900,832	9,587,228,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,895,097,284	12,711,290,292
元本等合計	17,117,998,116	22,298,518,589
純資産合計	17,117,998,116	22,298,518,589
負債純資産合計	17,117,998,116	22,298,518,589

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2025年7月15日現在		2026年7月15日現在
1.	受益権の総数		8,222,900,832口		9,587,228,297口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0817円	1口当たり純資産額	2.3259円
		(1万口当たり純資産額)	(20,817円)	(1万口当たり純資産額)	(23,259円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年7月17日 至 2025年7月15日	自 2025年7月16日 至 2026年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年7月15日現在	2026年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年7月15日現在	2026年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2024年7月17日 至 2025年7月15日	自 2025年7月16日 至 2026年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,596,095,620円	8,222,900,832円
同期中追加設定元本額	1,094,824,124円	1,976,812,358円
同期中一部解約元本額	468,018,912円	612,484,893円
元本の内訳*
マルチアセット戦略ファンド(4%型)(非課税適格機関投資家専用)	-円	151,124,937円
ハッピーエイジング20	889,821,056円	1,119,142,488円
ハッピーエイジング30	2,804,277,923円	3,374,768,713円
ハッピーエイジング40	2,270,845,684円	2,497,063,248円
ハッピーエイジング50	671,386,592円	683,906,601円
ハッピーエイジング60	445,225,681円	399,272,203円
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)	474,522,898円	508,875,739円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	553,721,911円	691,326,978円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	68,054,181円	92,375,114円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	35,080,689円	47,589,315円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	8,514,775円	17,810,037円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	211,416円	293,002円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	407,193円	830,955円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	830,833円	2,848,967円
計	8,222,900,832円	9,587,228,297円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年7月15日現在	2026年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△154,922,633	△227,860,971
合計	△154,922,633	△227,860,971

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2026年7月15日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ドル	Treasury 1.25 310815	320,000	275,400.00
		Treasury 1.5 300215	30,000	27,273.04
		Treasury 1.625 310515	20,000	17,671.09
		Treasury 1.75 291115	950,000	877,042.96
		Treasury 1.75 410815	2,730,000	1,793,695.31
		Treasury 2.0 510815	1,160,000	642,757.80
		Treasury 2.25 270815	100,000	98,015.62
		Treasury 2.375 290515	10,000	9,509.37
		Treasury 2.75 280215	27,170,000	26,571,410.93
		Treasury 2.75 320815	50,000	45,638.67
		Treasury 2.75 421115	485,000	361,116.60
		Treasury 2.75 470815	440,000	303,943.75
		Treasury 2.875 430515	620,000	466,259.37
		Treasury 2.875 490515	1,040,000	720,850.00
		Treasury 3.0 441115	500,000	374,199.22
		Treasury 3.0 450515	75,000	55,787.10
		Treasury 3.0 480215	1,340,000	963,700.78
		Treasury 3.0 520815	320,000	221,024.99
		Treasury 3.125 290831	100,000	96,746.09
		Treasury 3.375 330515	10,190,000	9,553,125.00
		Treasury 3.5 390215	5,000	4,431.83
		Treasury 3.625 530515	20,000	15,578.90
		Treasury 3.75 300531	830,000	814,340.23
		Treasury 3.875 330815	1,340,000	1,293,152.33
		Treasury 4.0 340215	10,000	9,691.01
		Treasury 4.0 351115	100,000	95,718.75
		Treasury 4.0 521115	10,000	8,344.14
		Treasury 4.125 321115	10,000	9,844.53
		Treasury 4.125 360215	800,000	772,250.00
		Treasury 4.125 530815	1,480,000	1,261,179.69
		Treasury 4.25 350815	10,000	9,773.82
		Treasury 4.375 360515	5,600,000	5,508,125.00
		Treasury 4.5 290531	7,940,000	7,995,517.98
		Treasury 4.625 310531	1,740,000	1,762,905.45
		Treasury 4.625 350215	190,000	191,232.03
		Treasury 4.625 400215	220,000	215,479.68
		Treasury 4.625 550215	200,000	185,289.06
		Treasury 4.625 551115	500,000	463,515.62
		Treasury 4.75 531115	750,000	707,841.79
		Treasury 4.75 550815	400,000	378,312.50
		Treasury 4.75 560215	500,000	473,359.37
		Treasury 5.0 560515	1,950,000	1,921,054.68
		Treasury 6.125 271115	60,000	61,532.81
	ドル 合計		72,315,000	67,633,638.89
				(10,968,147,218)
	カナダドル	CANADA 0.5 301201	1,570,000	1,401,569.17
		CANADA 3.5 451201	990,000	943,156.03
		CANADA 5.0 370601	830,000	932,662.16
		CANADA 5.75 290601	860,000	925,228.50
	カナダドル 合計		4,250,000	4,202,615.86
				(485,065,922)
	メキシコペソ	MEXICO 7.75 341123	1,000,000	929,250.00
		MEXICO 8.5 290301	1,000,000	1,014,860.00
	メキシコペソ 合計		2,000,000	1,944,110.00
				(18,100,636)
	ユーロ	AUSTRIA 3.8 620126	50,000	49,004.80
		AUSTRIA 4.15 370315	950,000	1,013,730.75
		BELGIUM 0.8 270622	410,000	403,042.09
		BELGIUM 3.0 340622	40,000	38,921.53
		BELGIUM 4.25 410328	915,000	941,177.69
		BELGIUM 5.0 350328	45,000	50,034.15
		BELGIUM 5.5 280328	100,000	104,451.61
		FINLAND 0.75 310415	360,000	325,135.65
		FRA 0.75 281125	10,000	9,512.30
FRANCE 0.0 291125		30,000	27,153.66
FRANCE 0.0 320525		30,000	24,760.44
FRANCE 0.75 280225		910,000	880,270.30
FRANCE 0.75 520525		10,000	4,279.14
FRANCE 1.0 270525		10,000	9,856.90
FRANCE 1.25 340525		10,000	8,415.40
FRANCE 2.0 321125		10,000	9,211.40
FRANCE 2.75 271025		260,000	259,785.24
FRANCE 3.0 330525		50,000	48,595.00
FRANCE 3.2 350525		150,000	144,351.00
FRANCE 3.25 450525		690,000	593,261.31
FRANCE 3.5 331125		830,000	828,333.36
FRANCE 3.5 351125		250,000	244,800.00
FRANCE 4.0 381025		30,000	29,947.47
FRANCE 4.0 550425		1,540,000	1,390,820.20
FRANCE 4.0 600425		280,000	248,198.16
FRANCE 4.5 410425		10,000	10,360.97
FRANCE 5.5 290425		1,335,000	1,424,714.67
FRANCE 5.75 321025		15,000	16,999.05
GERMANY 0 310215		10,000	8,819.10
GERMANY 0.0 310815		10,000	8,685.38
GERMANY 0.0 500815		20,000	8,487.20
GERMANY 0.25 290215		10,000	9,397.50
GERMANY 0.5 280215		10,000	9,665.50
GERMANY 1.7 320815		10,000	9,361.30
GERMANY 1.9 270916		2,610,000	2,587,300.83
GERMANY 2.2 340215		80,000	75,855.20
GERMANY 2.3 330215		10,000	9,638.42
GERMANY 2.5 460815		630,000	536,874.03
GERMANY 2.5 540815		1,540,000	1,240,322.16
GERMANY 2.6 330815		210,000	205,506.84
GERMANY 2.6 350815		250,000	241,275.00
GERMANY 4.0 370104		30,000	32,305.20
IRELAND 2.0 450218		210,000	164,414.88
IRELAND 2.4 300515		310,000	305,198.61
ITALY 0.95 320601		10,000	8,741.00
ITALY 2.2 270601		10,000	9,959.61
ITALY 2.45 330901		10,000	9,354.40
ITALY 2.7 470301		10,000	7,715.80
ITALY 2.8 281201		2,615,000	2,610,006.78
ITALY 2.8 670301		160,000	110,607.52
ITALY 3.25 320715		2,110,000	2,094,997.90
ITALY 3.25 460901		10,000	8,491.50
ITALY 3.85 340701		4,210,000	4,276,795.86
ITALY 4.0 370201		30,000	30,455.22
ITALY 4.5 531001		740,000	734,117.00
ITALY 4.75 440901		530,000	560,518.99
ITALY 5.0 400901		15,000	16,435.20
NETHERLANDS 2.5 330115		530,000	515,178.02
NETHERLANDS 2.75 470115		250,000	219,768.79
NETHERLANDS 4.0 370115		360,000	384,224.25
NETHERLANDS 5.5 280115		125,000	130,096.50
OBRIGACOES 1.95 290615		300,000	293,135.36
OBRIGACOES 2.25 340418		150,000	139,961.49
OBRIGACOES 4.1 450215		150,000	153,363.45
SPAIN 0.0 280131	10,000	9,593.26
SPAIN 0.5 311031	10,000	8,775.83
SPAIN 1.5 270430	530,000	525,300.06
SPAIN 3.1 310730	1,510,000	1,515,475.41
SPAIN 3.45 341031	3,910,000	3,933,505.35
SPAIN 3.45 660730	200,000	169,812.81
SPAIN 4.0 541031	200,000	193,445.12
SPAIN 4.2 370131	120,000	126,556.71
SPAIN 4.7 410730	865,000	946,369.59
SPAIN 5.15 281031	55,000	57,832.76
SPAIN 5.75 320730	10,000	11,440.05
ユーロ 合計		35,025,000	34,404,262.98
			(6,378,206,313)
ポンド	UK GILT 3.5 450122	1,510,000	1,153,066.13
	UK GILT 4.0 600122	340,000	257,329.00
	UK GILT 4.25 271207	90,000	90,064.28
	UK GILT 4.25 320607	480,000	472,670.40
	UK GILT 4.25 360307	849,000	802,254.06
	UK GILT 4.25 390907	680,000	615,434.00
	UK GILT 4.25 401207	100,000	89,195.00
	UK GILT 4.25 461207	321,000	269,367.15
	UK GILT 4.25 491207	160,000	131,696.00
	UK GILT 4.25 551207	70,000	56,014.00
	UK GILT 4.5 340907	125,000	122,418.75
	UK GILT 4.5 421207	70,000	62,839.93
	UK GILT 6.0 281207	260,000	270,404.57
	UK GILT 0.25 310731	290,000	235,799.59
	UK GILT 1.625 711022	100,000	36,655.00
	UK GILT 3.75 270307	700,000	698,345.36
	UK GILT 4.625 340131	300,000	297,312.91
ポンド 合計		6,445,000	5,660,866.13
			(1,230,445,862)
スウェーデンクローナ	SWEDEN 3.5 390330	2,000,000	2,112,365.40
スウェーデンクローナ 合計		2,000,000	2,112,365.40
			(35,529,986)
ノルウェークローネ	NORWAY 1.375 300819	100,000	88,746.20
ノルウェークローネ 合計		100,000	88,746.20
			(1,487,386)
デンマーククローネ	DENMARK 4.5 391115	1,460,000	1,678,903.64
デンマーククローネ 合計		1,460,000	1,678,903.64
			(41,636,810)
ポーランドズロチ	POLAND 1.75 320425	100,000	84,474.89
ポーランドズロチ 合計		100,000	84,474.89
			(3,620,585)
オーストラリアドル	AUSTRALIA 3.75 370421	950,000	853,888.50
	AUSTRALIA 4.75 270421	1,090,000	1,091,635.00
オーストラリアドル 合計		2,040,000	1,945,523.50
			(220,349,991)
シンガポールドル	SINGAPORE 2.875 290701	540,000	556,469.89
シンガポールドル 合計		540,000	556,469.89
			(69,942,700)
マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.733 280615	1,900,000	1,918,215.30
	MALAYSIA 5.248 280915	11,000	11,458.62
マレーシアリンギット 合計		1,911,000	1,929,673.92
			(76,911,206)
オフショア人民元	CGB 1.83 350825	17,000,000	17,130,293.10
	CGB 2.04 270225	10,000,000	10,061,257.00
	CGB 2.18 260815	12,000,000	12,013,774.80
	CGB 2.6 320901	7,000,000	7,453,835.20
	CGB 2.67 331125	9,500,000	10,231,348.95
	CGB 2.8 290324	6,000,000	6,256,359.00
	CGB 2.8 300325	7,500,000	7,904,580.00
	CGB 2.8 321115	11,000,000	11,863,448.30
	CGB 2.91 281014	4,000,000	4,161,801.60
	CGB 3.0 531015	5,500,000	6,344,273.10
オフショア人民元 合計		89,500,000	93,420,971.05
			(2,236,628,836)
合計				21,766,073,451
				(21,766,073,451)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	国債証券	43銘柄	49.19%	50.39%
カナダドル	国債証券	4銘柄	2.18%	2.23%
メキシコペソ	国債証券	2銘柄	0.08%	0.08%
ユーロ	国債証券	75銘柄	28.60%	29.30%
ポンド	国債証券	17銘柄	5.52%	5.65%
スウェーデンクローナ	国債証券	1銘柄	0.16%	0.16%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	0.01%	0.01%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	0.19%	0.19%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	0.02%	0.02%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	0.99%	1.01%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.31%	0.32%
マレーシアリンギット	国債証券	2銘柄	0.34%	0.35%
オフショア人民元	国債証券	10銘柄	10.03%	10.28%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。