有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年3月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として下記有価証券の券面額が差し入れられております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
第1 有価証券明細表(2020年3月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,785,777,898 | 3,961,569,688 | |
| 合計 | 1,785,777,898 | 3,961,569,688 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | (2019年9月17日現在) | (2020年3月17日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 221,868,369 | 575,219,374 | |
| 金銭信託 | - | 2,134,771 | |
| コール・ローン | 2,061,750 | - | |
| 国債証券 | ※2 | 4,517,460,749 | 3,112,209,741 |
| 特殊債券 | 1,553,504,477 | 1,265,690,118 | |
| 社債券 | 328,330,324 | 304,642,514 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,790,136 | |
| 未収入金 | 33,433,800 | 31,340,400 | |
| 未収利息 | 85,511,462 | 74,378,796 | |
| 前払費用 | 6,281,297 | 6,658,349 | |
| 流動資産合計 | 6,748,452,228 | 5,376,064,199 | |
| 資産合計 | 6,748,452,228 | 5,376,064,199 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | - | 3,790,136 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,969 | 429,631 | |
| 未払金 | 34,916,472 | - | |
| 未払解約金 | 4,729,265 | 34,200,357 | |
| 未払利息 | 5 | - | |
| 流動負債合計 | 39,684,711 | 38,420,124 | |
| 負債合計 | 39,684,711 | 38,420,124 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,625,265,128 | 2,406,033,708 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,083,502,389 | 2,931,610,367 | |
| 元本等合計 | 6,708,767,517 | 5,337,644,075 | |
| 純資産合計 | 6,708,767,517 | 5,337,644,075 | |
| 負債純資産合計 | 6,748,452,228 | 5,376,064,199 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | (1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (2019年9月17日現在) | (2020年3月17日現在) |
| ※1期首元本額 | 2,870,783,312円 | 2,625,265,128円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,235,722円 | 5,675,677円 |
| 期中解約元本額 | 250,753,906円 | 224,907,097円 |
| 元本の内訳(注) | ||
| JPM新興国ソブリン・オープン | 1,948,036,114円 | 1,785,777,898円 |
| GIM FOFs用新興国ソブリン・ オープンF(適格機関投資家専用) | 677,229,014円 | 620,255,810円 |
| 合 計 | 2,625,265,128円 | 2,406,033,708円 |
| 受益権の総数 | 2,625,265,128口 | 2,406,033,708口 |
| ※2差入委託証拠金代用有価証券 | - | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下のとおり差入れを行っております。 |
| 国債証券 | ||
| 99,914.05アメリカドル | ||
| 1口当たりの純資産額 | 2.5555円 | 2.2184円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (25,555円) | (22,184円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 各期間末 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2019年9月17日現在) | (2020年3月17日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 102,608,636 | △687,969,884 |
| 特殊債券 | 90,247,640 | △146,626,034 |
| 社債券 | 16,612,996 | △40,644,393 |
| 合計 | 209,469,272 | △875,240,311 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
| 区分 | 種類 | (2019年9月17日現在) | (2020年3月17日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||||||
| 買建 | 125,681,062 | - | 125,681,062 | 0 | 342,140,189 | - | 345,930,325 | 3,790,136 | |
| 合計 | 125,681,062 | - | 125,681,062 | 0 | 342,140,189 | - | 345,930,325 | 3,790,136 | |
(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | (2019年9月17日現在) | (2020年3月17日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場 取引 以外 の取 引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | |||||||||
| アメリカドル | 23,000,000 | - | 23,038,969 | △38,969 | 50,000,000 | - | 50,429,631 | △429,631 | |
| 合計 | 23,000,000 | - | 23,038,969 | △38,969 | 50,000,000 | - | 50,429,631 | △429,631 | |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカドル | ABU DHABI3.125%SEP49REGS | 200,000.00 | 182,786.00 | ||
| ABU DHABI4.125%OCT47REGS | 300,000.00 | 325,833.00 | ||||
| ANGOLA US9.375%MAY48REGS | 200,000.00 | 117,142.00 | ||||
| ANGOLA USD 8% NOV29 REGS | 300,000.00 | 175,041.00 | ||||
| ANGOLA USD9.5%NOV25 REGS | 200,000.00 | 121,620.00 | ||||
| ARGENTINE 4.625% JAN23 | 44,000.00 | 13,979.24 | ||||
| ARGENTINE 5.875% JAN28 | 248,000.00 | 72,894.64 | ||||
| ARGENTINE 6.625% JUL28 | 300,000.00 | 92,310.00 | ||||
| ARGENTINE 6.875% APR21 | 350,000.00 | 111,510.00 | ||||
| ARGENTINE 6.875% JAN27 | 58,000.00 | 17,116.96 | ||||
| ARGENTINE 6.875% JAN48 | 181,000.00 | 51,373.23 | ||||
| ARGENTINE 7.625% APR46 | 200,000.00 | 57,608.00 | ||||
| ARGENTINE 8.28% DEC33 NY | 377,794.56 | 143,225.69 | ||||
| ARMENIA 3.95% SEP29 REGS | 200,000.00 | 185,462.00 | ||||
| AZERBAIJAN4.75%MAR24REGS | 200,000.00 | 192,020.00 | ||||
| BAHRAIN 6.75% REGS | 300,000.00 | 271,146.00 | ||||
| BAHRAIN 6% SEP44 REGS | 400,000.00 | 295,844.00 | ||||
| BOLIVIA 4.5% MAR28 REGS | 250,000.00 | 213,102.50 | ||||
| BRAZIL USD 4.5% MAY29 | 300,000.00 | 301,890.00 | ||||
| BRAZIL USD 8.25% JAN34 | 83,000.00 | 106,967.08 | ||||
| C IVOIRE 6.125% REGS | 200,000.00 | 169,536.00 | ||||
| C IVOIRE MLT DEC32 REGS | 213,750.00 | 179,780.85 | ||||
| COLOMBIA USD 5% JUN45 | 450,000.00 | 438,408.00 | ||||
| COLOMBIA USD10.375%JAN33 | 200,000.00 | 284,634.00 | ||||
| COSTAR 4.375% APR25 REGS | 200,000.00 | 173,162.00 | ||||
| COSTAR 6.125% FEB31 REGS | 200,000.00 | 175,002.00 | ||||
| DOMINICA 6.5% FEB48 REGS | 200,000.00 | 155,066.00 | ||||
| DOMINICA5.95% JAN27 REGS | 300,000.00 | 266,604.00 | ||||
| DOMREP 5.875% JAN60 REGS | 200,000.00 | 142,806.00 | ||||
| DOMREP 6.4% JUN49 REGS | 500,000.00 | 380,705.00 | ||||
| DOMREP 6.6% JAN24 REGS | 578,000.00 | 553,330.96 | ||||
| DOMREP 6.85% JAN45 REGS | 400,000.00 | 324,512.00 | ||||
| ECUADOR 9.5% MAR30 REGS | 200,000.00 | 68,520.00 | ||||
| ECUADOR 9.65% DEC26 REGS | 200,000.00 | 70,142.00 | ||||
| ECUADOR10.75% JAN29 REGS | 450,000.00 | 159,084.00 | ||||
| ECUADOR7.875% JAN28 REGS | 350,000.00 | 113,557.50 | ||||
| EGYPT USD5.875%JUN25REGS | 200,000.00 | 185,940.00 | ||||
| EGYPT USD7.5% JAN27 REGS | 200,000.00 | 190,072.00 | ||||
| EGYPT USD8.15%NOV59 REGS | 300,000.00 | 233,853.00 | ||||
| EGYPTUSD7.0529%JAN32REGS | 720,000.00 | 589,665.60 | ||||
| ETHIOPIA 6.625%DEC24REGS | 200,000.00 | 185,400.00 | ||||
| GABON USD6.375%DEC24REGS | 100,000.00 | 71,677.00 | ||||
| GABON USD6.95%JUN25 REGS | 300,000.00 | 210,144.00 | ||||
| GHANA 7.875% FEB35 REGS | 300,000.00 | 219,774.00 | ||||
| GHANA 8.627% JUN49 REGS | 200,000.00 | 140,266.00 | ||||
| GHANA 8.75% MAR61 REGS | 200,000.00 | 136,740.00 | ||||
| GUATEML 4.9% JUN30 REGS | 200,000.00 | 197,172.00 | ||||
| INDNSA 4.35% JAN48 | 200,000.00 | 206,634.00 | ||||
| INDNSA 6.625% FEB37 REGS | 250,000.00 | 323,210.00 | ||||
| JAMAICA USD 6.75% APR28 | 300,000.00 | 317,910.00 | ||||
| JAMAICA USD 7.875% JUL45 | 200,000.00 | 233,530.00 | ||||
| JORDAN 5.75% JAN27 REGS | 200,000.00 | 180,888.00 | ||||
| LEBANON 6.15% JUN20 GMTN | 42,000.00 | 8,469.72 | ||||
| LEBANON 6.6% NOV26 GMTN | 178,000.00 | 38,499.62 | ||||
| LEBANON 6.65% APR24 | 674,000.00 | 147,511.64 | ||||
| LEBANON 6.65% FEB30 GMTN | 70,000.00 | 13,675.90 | ||||
| LEBANON 6.65% NOV28 GMTN | 114,000.00 | 24,782.46 | ||||
| LEBANON 6.85% MAR27 | 229,000.00 | 44,822.17 | ||||
| LEBANON 6% JAN23 | 114,000.00 | 23,497.68 | ||||
| LEBANON6.375% MAR20 GMTN | 93,000.00 | 20,770.62 | ||||
| MEXICO USD 4.5% APR29 | 300,000.00 | 305,619.00 | ||||
| MEXICO USD 4.6% FEB48 | 200,000.00 | 189,682.00 | ||||
| MEXICO USD 4.6% JAN46 | 250,000.00 | 236,427.50 | ||||
| MEXICO USD4.75%MAR44 MTN | 100,000.00 | 97,302.00 | ||||
| MONGOL 8.75% MAR24 REGS | 200,000.00 | 196,176.00 | ||||
| MONGOL10.875% APR21 REGS | 200,000.00 | 195,252.00 | ||||
| NIGERIA7.143% FEB30 REGS | 200,000.00 | 145,090.00 | ||||
| NIGERIA7.625% NOV25 REGS | 220,000.00 | 165,853.60 | ||||
| NIGERIA7.625% NOV47 REGS | 300,000.00 | 201,807.00 | ||||
| NIGERIA8.747% JAN31 REGS | 310,000.00 | 226,179.10 | ||||
| OMAN USD 6% AUG29 REGS | 200,000.00 | 148,872.00 | ||||
| OMAN USD5.375%MAR27 REGS | 500,000.00 | 373,485.00 | ||||
| OMAN USD5.625%JAN28 REGS | 300,000.00 | 223,842.00 | ||||
| OMAN USD6.75% JAN48 REGS | 300,000.00 | 197,814.00 | ||||
| PAKISTAN8.25% APR24 REGS | 200,000.00 | 197,918.00 | ||||
| PANAMA USD 3.75% APR26 | 330,000.00 | 353,522.40 | ||||
| PANAMA USD 9.375% APR29 | 143,000.00 | 207,716.08 | ||||
| PARAGUAY 4.7% MAR27 REGS | 400,000.00 | 409,288.00 | ||||
| PARAGUAY 5.6% MAR48 REGS | 200,000.00 | 208,094.00 | ||||
| PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS | 300,000.00 | 334,890.00 | ||||
| PERU USD 5.625% NOV50 | 300,000.00 | 428,358.00 | ||||
| QATAR USD4.5% APR28 REGS | 200,000.00 | 223,716.00 | ||||
| QATAR USD4.817%MAR49REGS | 652,000.00 | 761,431.68 | ||||
| ROMANIA5.125% JUN48 REGS | 420,000.00 | 453,600.00 | ||||
| RUSSIA 12.75% JUN28 REGS | 100,000.00 | 166,195.00 | ||||
| RUSSIA 5.625% APR42 REGS | 400,000.00 | 482,976.00 | ||||
| S.AFRICA USD 4.3% OCT28 | 400,000.00 | 355,340.00 | ||||
| S.AFRICA USD 4.875%APR26 | 300,000.00 | 290,202.00 | ||||
| S.AFRICA USD5.375% JUL44 | 300,000.00 | 248,775.00 | ||||
| SALVADOR5.875%JAN25 REGS | 240,000.00 | 217,821.60 | ||||
| SALVADOR7.1246%JAN50REGS | 500,000.00 | 398,555.00 | ||||
| SALVADOR7.625%FEB41 REGS | 150,000.00 | 132,528.00 | ||||
| SALVADOR8.625%FEB29 REGS | 400,000.00 | 402,264.00 | ||||
| SAUDI USD4.375%APR29REGS | 300,000.00 | 320,097.00 | ||||
| SENEGAL 6.75% MAR48 REGS | 200,000.00 | 165,656.00 | ||||
| SRILANKA 6.2% MAY27 REGS | 250,000.00 | 190,140.00 | ||||
| SRILANKA5.75% APR23 REGS | 260,000.00 | 234,228.80 | ||||
| SRILANKA6.35% JUN24 REGS | 200,000.00 | 177,856.00 | ||||
| SRILANKA6.75% APR28 REGS | 450,000.00 | 342,454.50 | ||||
| SRILANKA6.85% NOV25 REGS | 250,000.00 | 215,915.00 | ||||
| SRILANKA7.85% MAR29 REGS | 200,000.00 | 155,972.00 | ||||
| TURKEY USD 4.875% APR43 | 450,000.00 | 322,222.50 | ||||
| TURKEY USD 5.25% MAR30 | 320,000.00 | 265,728.00 | ||||
| TURKEY USD 5.6% NOV24 | 640,000.00 | 601,888.00 | ||||
| TURKEY USD 5.75% MAR24 | 500,000.00 | 477,835.00 | ||||
| TURKEY USD 5.75% MAY47 | 200,000.00 | 150,000.00 | ||||
| UKRAINE 7.75% SEP21 REGS | 200,000.00 | 195,130.00 | ||||
| UKRAINE 7.75% SEP22 REGS | 400,000.00 | 375,000.00 | ||||
| UKRAINE 7.75% SEP23 REGS | 650,000.00 | 601,250.00 | ||||
| UKRAINE 7.75% SEP25 REGS | 200,000.00 | 171,606.00 | ||||
| UKRAINE7.375% SEP32 REGS | 300,000.00 | 239,337.00 | ||||
| UKRAINE8.994% FEB24 REGS | 200,000.00 | 181,954.00 | ||||
| URUGUAY USD 4.975% APR55 | 500,000.00 | 546,975.00 | ||||
| URUGUAY USD 7.625% MAR36 | 184,691.00 | 257,937.60 | ||||
| URUGUAY USD 7.875% JAN33 | 189,951.00 | 264,865.77 | ||||
| US T-NOTE 2.25% MAR20 | 253,000.00 | 252,782.54 | ※ | |||
| UZBEK 4.75% FEB24 REGS | 200,000.00 | 197,506.00 | ||||
| VIETNAM 4.8% NOV24 REGS | 200,000.00 | 206,892.00 | ||||
| ZAMBIA 5.375% SEP22 REGS | 200,000.00 | 87,562.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 119 | 32,530,186.56 | 27,024,009.73 | ||
| (2,880,759,437) | ||||||
| 組入時価比率: | 54.0% | 61.6% | ||||
| ユーロ | C IVOIRE6.875%OCT40 REGS | 600,000.00 | 509,994.00 | |||
| MACEDONIA2.75%JAN25 REGS | 336,000.00 | 351,583.68 | ||||
| MOROCCO 1.5% NOV31 REGS | 330,000.00 | 315,113.70 | ||||
| PHILIPPINES 0.875% MAY27 | 140,000.00 | 136,911.60 | ||||
| SAUDI EUR 2% JUL39 REGS | 140,000.00 | 131,755.40 | ||||
| SERBIA 1.5% JUN29 REGS | 510,000.00 | 498,295.50 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 6 | 2,056,000.00 | 1,943,653.88 | ||
| (231,450,304) | ||||||
| 組入時価比率: | 4.3% | 4.9% | ||||
| 小計 | 3,112,209,741 | |||||
| (3,112,209,741) | ||||||
| 特殊債券 | アメリカドル | AEROPUERTO 6% REGS | 200,000.00 | 251,582.00 | ||
| BIOCEANICO 0% REGS | 571,000.00 | 365,902.51 | ||||
| CHINA MINMETALS 4.2% | 200,000.00 | 224,660.00 | ||||
| CHINALCO CAPITAL 4% | 200,000.00 | 201,144.00 | ||||
| CNAC HK 4.125% | 200,000.00 | 205,708.00 | ||||
| CODELCO 4.375% REGS | 400,000.00 | 354,656.00 | ||||
| CORP FIN DESAR4.75% REGS | 200,000.00 | 211,686.00 | ||||
| DEVELOPMENT BK6.75% REGS | 200,000.00 | 195,026.00 | ||||
| ECOPETROL SA 5.875% 23 | 280,000.00 | 270,958.80 | ||||
| ECOPETROL SA 5.875% 45 | 210,000.00 | 174,518.40 | ||||
| EMPRESA 5.125% REGS | 200,000.00 | 225,990.00 | ||||
| EMPRESA NATL 5.25% REGS | 250,000.00 | 251,877.50 | ||||
| ESKOM 5.75% REGS | 200,000.00 | 189,496.00 | ||||
| ESKOM 6.75% REGS | 300,000.00 | 262,302.00 | ||||
| GEORGIAN RAIL 7.75% REGS | 200,000.00 | 209,406.00 | ||||
| ID ASAHAN 5.71% REGS | 530,000.00 | 568,499.20 | ||||
| ID ASAHAN 6.53% REGS | 200,000.00 | 223,924.00 | ||||
| ID ASAHAN 6.757% REGS | 290,000.00 | 315,853.50 | ||||
| INDIAN RAILFIN3.249%REGS | 200,000.00 | 188,408.00 | ||||
| KAZAKH TEMIR 6.95% REGS | 300,000.00 | 377,958.00 | ||||
| KAZMUNAYGAS 4.75% REGS | 400,000.00 | 399,716.00 | ||||
| KAZMUNAYGAS 5.75% REGS | 200,000.00 | 200,330.00 | ||||
| KAZMUNAYGAS 6.375% REGS | 200,000.00 | 214,010.00 | ||||
| KING POWER 5.625% | 200,000.00 | 232,302.00 | ||||
| MDC-GMTN 2.875% REGS | 330,000.00 | 326,911.20 | ||||
| MDC-GMTN 3.7% REGS | 300,000.00 | 300,180.00 | ||||
| MDC-GMTN 3.75% GMTN | 200,000.00 | 214,596.00 | ||||
| MIVIVIENDA 3.5% REGS | 200,000.00 | 199,688.00 | ||||
| NOGA 7.625% REGS | 200,000.00 | 186,684.00 | ||||
| NOGA 8.375% REGS | 200,000.00 | 182,228.00 | ||||
| PEMEX 3.5% | 100,000.00 | 86,867.00 | ||||
| PEMEX 5.375% | 170,000.00 | 160,532.70 | ||||
| PEMEX 6.75% | 123,000.00 | 85,566.18 | ||||
| PEMEX 6.875% | 400,000.00 | 352,892.00 | ||||
| PEMEX 6.95% REGS | 404,000.00 | 285,361.36 | ||||
| PEMEX 7.69% REGS | 656,000.00 | 502,312.32 | ||||
| PEMEX FLT | 289,000.00 | 272,761.09 | ||||
| PERUSAHAAN 3.875% REGS | 200,000.00 | 194,030.00 | ||||
| PERUSAHAAN 5.25% REGS | 200,000.00 | 208,018.00 | ||||
| PETROBRAS 6.9% | 59,000.00 | 52,964.89 | ||||
| PETROLEOS 5.625% REGS | 200,000.00 | 188,818.00 | ||||
| PETRONAS 4.5% REGS | 300,000.00 | 321,357.00 | ||||
| RUSSIA AGR BK 8.5% REGS | 300,000.00 | 307,848.00 | ||||
| SAUDI ARABIAN 3.5% REGS | 400,000.00 | 392,736.00 | ||||
| TRINIDAD 9.75% REGS | 300,000.00 | 323,244.00 | ||||
| TURK EXIM BK 8.25% REGS | 200,000.00 | 201,844.00 | ||||
| VEB 5.942% REGS | 200,000.00 | 209,912.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 47 | 12,262,000.00 | 11,873,265.65 | ||
| (1,265,690,118) | ||||||
| 組入時価比率: | 23.7% | 27.0% | ||||
| 小計 | 1,265,690,118 | |||||
| (1,265,690,118) | ||||||
| 社債券 | アメリカドル | AI CANDELARIA 7.5% REGS | 300,000.00 | 269,775.00 | ||
| BANCO BRADESCO 3.2% REGS | 200,000.00 | 186,636.00 | ||||
| BANCO MERCANT VAR REGS D | 230,000.00 | 205,194.50 | ||||
| BRASKEM 4.5% REGS | 200,000.00 | 166,734.00 | ||||
| CELULOSA ARAUCO4.25%REGS | 200,000.00 | 180,648.00 | ||||
| CEMIG GERACAO 9.25% REGS | 200,000.00 | 199,656.00 | ||||
| CHINA EVERGRANDE 8.75% | 200,000.00 | 138,910.00 | ||||
| COMETA ENERGIA6.375 REGS | 193,800.00 | 200,166.33 | ||||
| ELEMENTIA 5.5% REGS | 200,000.00 | 188,846.00 | ||||
| EPM 4.25% REGS | 200,000.00 | 188,358.00 | ||||
| KLABIN 5.75% REGS | 200,000.00 | 193,404.00 | ||||
| MINEJESA 4.625% REGS | 200,000.00 | 186,110.00 | ||||
| MV24 CAPITAL 6.748% REGS | 236,654.40 | 197,116.54 | ||||
| PETROAMAZ4.625% REGS NOV | 133,333.33 | 130,465.33 | ||||
| VOTORANTIM 7.25% REGS | 200,000.00 | 225,790.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 15 | 3,093,787.73 | 2,857,809.70 | ||
| (304,642,514) | ||||||
| 組入時価比率: | 5.7% | 6.5% | ||||
| 小計 | 304,642,514 | |||||
| (304,642,514) | ||||||
| 合計 | 4,682,542,373 | |||||
| (4,682,542,373) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として下記有価証券の券面額が差し入れられております。
| US T-NOTE 2.25% MAR20 | 100,000.00アメリカドル |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
