有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/06/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年3月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,785,777,898	3,961,569,688
合計			1,785,777,898	3,961,569,688

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記番号	(2019年9月17日現在)	(2020年3月17日現在)
区分	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		221,868,369	575,219,374
金銭信託		-	2,134,771
コール・ローン		2,061,750	-
国債証券	※2	4,517,460,749	3,112,209,741
特殊債券		1,553,504,477	1,265,690,118
社債券		328,330,324	304,642,514
派生商品評価勘定		-	3,790,136
未収入金		33,433,800	31,340,400
未収利息		85,511,462	74,378,796
前払費用		6,281,297	6,658,349
流動資産合計		6,748,452,228	5,376,064,199
資産合計		6,748,452,228	5,376,064,199
負債の部
流動負債
前受金		-	3,790,136
派生商品評価勘定		38,969	429,631
未払金		34,916,472	-
未払解約金		4,729,265	34,200,357
未払利息		5	-
流動負債合計		39,684,711	38,420,124
負債合計		39,684,711	38,420,124
純資産の部
元本等
元本	※1	2,625,265,128	2,406,033,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,083,502,389	2,931,610,367
元本等合計		6,708,767,517	5,337,644,075
純資産合計		6,708,767,517	5,337,644,075
負債純資産合計		6,748,452,228	5,376,064,199

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
1.有価証券の評価基準および評価方法	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年9月17日現在)	(2020年3月17日現在)
※1期首元本額	2,870,783,312円	2,625,265,128円
期中追加設定元本額	5,235,722円	5,675,677円
期中解約元本額	250,753,906円	224,907,097円
元本の内訳(注)
JPM新興国ソブリン・オープン	1,948,036,114円	1,785,777,898円
GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	677,229,014円	620,255,810円
合計	2,625,265,128円	2,406,033,708円
受益権の総数	2,625,265,128口	2,406,033,708口
※2差入委託証拠金代用有価証券	-	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下のとおり差入れを行っております。
		国債証券
		99,914.05アメリカドル
1口当たりの純資産額	2.5555円	2.2184円
(1万口当たりの純資産額)	(25,555円)	(22,184円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年9月17日現在)	(2020年3月17日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	102,608,636	△687,969,884
特殊債券	90,247,640	△146,626,034
社債券	16,612,996	△40,644,393
合計	209,469,272	△875,240,311

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)

区分	種類	(2019年9月17日現在)				(2020年3月17日現在)
区分	種類	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
市場取引	買建	125,681,062	-	125,681,062	0	342,140,189	-	345,930,325	3,790,136
合計		125,681,062	-	125,681,062	0	342,140,189	-	345,930,325	3,790,136

(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)

区分	種類	(2019年9月17日現在)				(2020年3月17日現在)
区分	種類	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	23,000,000	-	23,038,969	△38,969	50,000,000	-	50,429,631	△429,631
合計		23,000,000	-	23,038,969	△38,969	50,000,000	-	50,429,631	△429,631

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	ABU DHABI3.125%SEP49REGS		200,000.00	182,786.00
		ABU DHABI4.125%OCT47REGS		300,000.00	325,833.00
		ANGOLA US9.375%MAY48REGS		200,000.00	117,142.00
		ANGOLA USD 8% NOV29 REGS		300,000.00	175,041.00
		ANGOLA USD9.5%NOV25 REGS		200,000.00	121,620.00
		ARGENTINE 4.625% JAN23		44,000.00	13,979.24
		ARGENTINE 5.875% JAN28		248,000.00	72,894.64
		ARGENTINE 6.625% JUL28		300,000.00	92,310.00
		ARGENTINE 6.875% APR21		350,000.00	111,510.00
		ARGENTINE 6.875% JAN27		58,000.00	17,116.96
		ARGENTINE 6.875% JAN48		181,000.00	51,373.23
		ARGENTINE 7.625% APR46		200,000.00	57,608.00
		ARGENTINE 8.28% DEC33 NY		377,794.56	143,225.69
		ARMENIA 3.95% SEP29 REGS		200,000.00	185,462.00
		AZERBAIJAN4.75%MAR24REGS		200,000.00	192,020.00
		BAHRAIN 6.75% REGS		300,000.00	271,146.00
		BAHRAIN 6% SEP44 REGS		400,000.00	295,844.00
		BOLIVIA 4.5% MAR28 REGS		250,000.00	213,102.50
		BRAZIL USD 4.5% MAY29		300,000.00	301,890.00
		BRAZIL USD 8.25% JAN34		83,000.00	106,967.08
		C IVOIRE 6.125% REGS		200,000.00	169,536.00
		C IVOIRE MLT DEC32 REGS		213,750.00	179,780.85
		COLOMBIA USD 5% JUN45		450,000.00	438,408.00
		COLOMBIA USD10.375%JAN33		200,000.00	284,634.00
		COSTAR 4.375% APR25 REGS		200,000.00	173,162.00
		COSTAR 6.125% FEB31 REGS		200,000.00	175,002.00
		DOMINICA 6.5% FEB48 REGS		200,000.00	155,066.00
		DOMINICA5.95% JAN27 REGS		300,000.00	266,604.00
		DOMREP 5.875% JAN60 REGS		200,000.00	142,806.00
		DOMREP 6.4% JUN49 REGS		500,000.00	380,705.00
		DOMREP 6.6% JAN24 REGS		578,000.00	553,330.96
		DOMREP 6.85% JAN45 REGS		400,000.00	324,512.00
		ECUADOR 9.5% MAR30 REGS		200,000.00	68,520.00
		ECUADOR 9.65% DEC26 REGS		200,000.00	70,142.00
		ECUADOR10.75% JAN29 REGS		450,000.00	159,084.00
		ECUADOR7.875% JAN28 REGS		350,000.00	113,557.50
		EGYPT USD5.875%JUN25REGS		200,000.00	185,940.00
		EGYPT USD7.5% JAN27 REGS		200,000.00	190,072.00
		EGYPT USD8.15%NOV59 REGS		300,000.00	233,853.00
		EGYPTUSD7.0529%JAN32REGS		720,000.00	589,665.60
		ETHIOPIA 6.625%DEC24REGS		200,000.00	185,400.00
		GABON USD6.375%DEC24REGS		100,000.00	71,677.00
		GABON USD6.95%JUN25 REGS		300,000.00	210,144.00
		GHANA 7.875% FEB35 REGS		300,000.00	219,774.00
		GHANA 8.627% JUN49 REGS		200,000.00	140,266.00
		GHANA 8.75% MAR61 REGS		200,000.00	136,740.00
		GUATEML 4.9% JUN30 REGS		200,000.00	197,172.00
		INDNSA 4.35% JAN48		200,000.00	206,634.00
		INDNSA 6.625% FEB37 REGS		250,000.00	323,210.00
		JAMAICA USD 6.75% APR28		300,000.00	317,910.00
		JAMAICA USD 7.875% JUL45		200,000.00	233,530.00
		JORDAN 5.75% JAN27 REGS		200,000.00	180,888.00
		LEBANON 6.15% JUN20 GMTN		42,000.00	8,469.72
		LEBANON 6.6% NOV26 GMTN		178,000.00	38,499.62
		LEBANON 6.65% APR24		674,000.00	147,511.64
		LEBANON 6.65% FEB30 GMTN		70,000.00	13,675.90
		LEBANON 6.65% NOV28 GMTN		114,000.00	24,782.46
		LEBANON 6.85% MAR27		229,000.00	44,822.17
		LEBANON 6% JAN23		114,000.00	23,497.68
		LEBANON6.375% MAR20 GMTN		93,000.00	20,770.62
		MEXICO USD 4.5% APR29		300,000.00	305,619.00
		MEXICO USD 4.6% FEB48		200,000.00	189,682.00
		MEXICO USD 4.6% JAN46		250,000.00	236,427.50
		MEXICO USD4.75%MAR44 MTN		100,000.00	97,302.00
		MONGOL 8.75% MAR24 REGS		200,000.00	196,176.00
		MONGOL10.875% APR21 REGS		200,000.00	195,252.00
		NIGERIA7.143% FEB30 REGS		200,000.00	145,090.00
		NIGERIA7.625% NOV25 REGS		220,000.00	165,853.60
		NIGERIA7.625% NOV47 REGS		300,000.00	201,807.00
		NIGERIA8.747% JAN31 REGS		310,000.00	226,179.10
		OMAN USD 6% AUG29 REGS		200,000.00	148,872.00
		OMAN USD5.375%MAR27 REGS		500,000.00	373,485.00
		OMAN USD5.625%JAN28 REGS		300,000.00	223,842.00
		OMAN USD6.75% JAN48 REGS		300,000.00	197,814.00
		PAKISTAN8.25% APR24 REGS		200,000.00	197,918.00
		PANAMA USD 3.75% APR26		330,000.00	353,522.40
		PANAMA USD 9.375% APR29		143,000.00	207,716.08
		PARAGUAY 4.7% MAR27 REGS		400,000.00	409,288.00
		PARAGUAY 5.6% MAR48 REGS		200,000.00	208,094.00
		PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS		300,000.00	334,890.00
		PERU USD 5.625% NOV50		300,000.00	428,358.00
		QATAR USD4.5% APR28 REGS		200,000.00	223,716.00
		QATAR USD4.817%MAR49REGS		652,000.00	761,431.68
		ROMANIA5.125% JUN48 REGS		420,000.00	453,600.00
		RUSSIA 12.75% JUN28 REGS		100,000.00	166,195.00
		RUSSIA 5.625% APR42 REGS		400,000.00	482,976.00
		S.AFRICA USD 4.3% OCT28		400,000.00	355,340.00
		S.AFRICA USD 4.875%APR26		300,000.00	290,202.00
		S.AFRICA USD5.375% JUL44		300,000.00	248,775.00
		SALVADOR5.875%JAN25 REGS		240,000.00	217,821.60
		SALVADOR7.1246%JAN50REGS		500,000.00	398,555.00
		SALVADOR7.625%FEB41 REGS		150,000.00	132,528.00
		SALVADOR8.625%FEB29 REGS		400,000.00	402,264.00
		SAUDI USD4.375%APR29REGS		300,000.00	320,097.00
		SENEGAL 6.75% MAR48 REGS		200,000.00	165,656.00
		SRILANKA 6.2% MAY27 REGS		250,000.00	190,140.00
		SRILANKA5.75% APR23 REGS		260,000.00	234,228.80
		SRILANKA6.35% JUN24 REGS		200,000.00	177,856.00
		SRILANKA6.75% APR28 REGS		450,000.00	342,454.50
		SRILANKA6.85% NOV25 REGS		250,000.00	215,915.00
		SRILANKA7.85% MAR29 REGS		200,000.00	155,972.00
		TURKEY USD 4.875% APR43		450,000.00	322,222.50
		TURKEY USD 5.25% MAR30		320,000.00	265,728.00
		TURKEY USD 5.6% NOV24		640,000.00	601,888.00
		TURKEY USD 5.75% MAR24		500,000.00	477,835.00
		TURKEY USD 5.75% MAY47		200,000.00	150,000.00
		UKRAINE 7.75% SEP21 REGS		200,000.00	195,130.00
		UKRAINE 7.75% SEP22 REGS		400,000.00	375,000.00
		UKRAINE 7.75% SEP23 REGS		650,000.00	601,250.00
		UKRAINE 7.75% SEP25 REGS		200,000.00	171,606.00
		UKRAINE7.375% SEP32 REGS		300,000.00	239,337.00
		UKRAINE8.994% FEB24 REGS		200,000.00	181,954.00
		URUGUAY USD 4.975% APR55		500,000.00	546,975.00
		URUGUAY USD 7.625% MAR36		184,691.00	257,937.60
		URUGUAY USD 7.875% JAN33		189,951.00	264,865.77
		US T-NOTE 2.25% MAR20		253,000.00	252,782.54	※
		UZBEK 4.75% FEB24 REGS		200,000.00	197,506.00
		VIETNAM 4.8% NOV24 REGS		200,000.00	206,892.00
		ZAMBIA 5.375% SEP22 REGS		200,000.00	87,562.00
	計	銘柄数:	119	32,530,186.56	27,024,009.73
					(2,880,759,437)
		組入時価比率:	54.0%		61.6%
	ユーロ	C IVOIRE6.875%OCT40 REGS		600,000.00	509,994.00
		MACEDONIA2.75%JAN25 REGS		336,000.00	351,583.68
		MOROCCO 1.5% NOV31 REGS		330,000.00	315,113.70
		PHILIPPINES 0.875% MAY27		140,000.00	136,911.60
		SAUDI EUR 2% JUL39 REGS		140,000.00	131,755.40
		SERBIA 1.5% JUN29 REGS		510,000.00	498,295.50
	計	銘柄数:	6	2,056,000.00	1,943,653.88
					(231,450,304)
		組入時価比率:	4.3%		4.9%
	小計				3,112,209,741
					(3,112,209,741)
特殊債券	アメリカドル	AEROPUERTO 6% REGS		200,000.00	251,582.00
		BIOCEANICO 0% REGS		571,000.00	365,902.51
		CHINA MINMETALS 4.2%		200,000.00	224,660.00
		CHINALCO CAPITAL 4%		200,000.00	201,144.00
		CNAC HK 4.125%		200,000.00	205,708.00
		CODELCO 4.375% REGS		400,000.00	354,656.00
		CORP FIN DESAR4.75% REGS		200,000.00	211,686.00
		DEVELOPMENT BK6.75% REGS		200,000.00	195,026.00
		ECOPETROL SA 5.875% 23		280,000.00	270,958.80
		ECOPETROL SA 5.875% 45		210,000.00	174,518.40
		EMPRESA 5.125% REGS		200,000.00	225,990.00
		EMPRESA NATL 5.25% REGS		250,000.00	251,877.50
		ESKOM 5.75% REGS		200,000.00	189,496.00
		ESKOM 6.75% REGS		300,000.00	262,302.00
		GEORGIAN RAIL 7.75% REGS		200,000.00	209,406.00
		ID ASAHAN 5.71% REGS		530,000.00	568,499.20
		ID ASAHAN 6.53% REGS		200,000.00	223,924.00
		ID ASAHAN 6.757% REGS		290,000.00	315,853.50
		INDIAN RAILFIN3.249%REGS		200,000.00	188,408.00
		KAZAKH TEMIR 6.95% REGS		300,000.00	377,958.00
		KAZMUNAYGAS 4.75% REGS		400,000.00	399,716.00
		KAZMUNAYGAS 5.75% REGS		200,000.00	200,330.00
		KAZMUNAYGAS 6.375% REGS		200,000.00	214,010.00
		KING POWER 5.625%		200,000.00	232,302.00
		MDC-GMTN 2.875% REGS		330,000.00	326,911.20
		MDC-GMTN 3.7% REGS		300,000.00	300,180.00
		MDC-GMTN 3.75% GMTN		200,000.00	214,596.00
		MIVIVIENDA 3.5% REGS		200,000.00	199,688.00
		NOGA 7.625% REGS		200,000.00	186,684.00
		NOGA 8.375% REGS		200,000.00	182,228.00
		PEMEX 3.5%		100,000.00	86,867.00
		PEMEX 5.375%		170,000.00	160,532.70
		PEMEX 6.75%		123,000.00	85,566.18
		PEMEX 6.875%		400,000.00	352,892.00
		PEMEX 6.95% REGS		404,000.00	285,361.36
		PEMEX 7.69% REGS		656,000.00	502,312.32
		PEMEX FLT		289,000.00	272,761.09
		PERUSAHAAN 3.875% REGS		200,000.00	194,030.00
		PERUSAHAAN 5.25% REGS		200,000.00	208,018.00
		PETROBRAS 6.9%		59,000.00	52,964.89
		PETROLEOS 5.625% REGS		200,000.00	188,818.00
		PETRONAS 4.5% REGS		300,000.00	321,357.00
		RUSSIA AGR BK 8.5% REGS		300,000.00	307,848.00
		SAUDI ARABIAN 3.5% REGS		400,000.00	392,736.00
		TRINIDAD 9.75% REGS		300,000.00	323,244.00
		TURK EXIM BK 8.25% REGS		200,000.00	201,844.00
		VEB 5.942% REGS		200,000.00	209,912.00
	計	銘柄数:	47	12,262,000.00	11,873,265.65
					(1,265,690,118)
		組入時価比率:	23.7%		27.0%
	小計				1,265,690,118
					(1,265,690,118)
社債券	アメリカドル	AI CANDELARIA 7.5% REGS		300,000.00	269,775.00
		BANCO BRADESCO 3.2% REGS		200,000.00	186,636.00
		BANCO MERCANT VAR REGS D		230,000.00	205,194.50
		BRASKEM 4.5% REGS		200,000.00	166,734.00
		CELULOSA ARAUCO4.25%REGS		200,000.00	180,648.00
		CEMIG GERACAO 9.25% REGS		200,000.00	199,656.00
		CHINA EVERGRANDE 8.75%		200,000.00	138,910.00
		COMETA ENERGIA6.375 REGS		193,800.00	200,166.33
		ELEMENTIA 5.5% REGS		200,000.00	188,846.00
		EPM 4.25% REGS		200,000.00	188,358.00
		KLABIN 5.75% REGS		200,000.00	193,404.00
		MINEJESA 4.625% REGS		200,000.00	186,110.00
		MV24 CAPITAL 6.748% REGS		236,654.40	197,116.54
		PETROAMAZ4.625% REGS NOV		133,333.33	130,465.33
		VOTORANTIM 7.25% REGS		200,000.00	225,790.00
	計	銘柄数:	15	3,093,787.73	2,857,809.70
					(304,642,514)
		組入時価比率:	5.7%		6.5%
	小計				304,642,514
					(304,642,514)
	合計				4,682,542,373
					(4,682,542,373)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として下記有価証券の券面額が差し入れられております。

US T-NOTE 2.25% MAR20

100,000.00アメリカドル

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
1.有価証券の評価基準および評価方法	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

開示資料

決算