（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

○新設

(変更後)	(変更前)
(運用報告書に記載すべき事項の提供)第●条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。	<新設>

2014/08/19 9:24

#2 ファンドの仕組み（連結）

e>《「ファミリーファンド方式」「ファンド・オブ・ファンズ」について》
ファンドは「野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。また、ファンドは、マザーファンドを通じて、投資信託証券(ファンド)を実質的な投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
e>※ 各ファンド・オブ・ファンズが主要投資対象とする各証券投資信託の運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (参考)指定投資信託証券について」をご参照ください。

2014/08/19 9:24

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※ ファンドは、「野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
また、ファンドは、マザーファンドを通じて、投資信託証券を実質的な投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
■マーケット・ニュートラル戦略とは■

2014/08/19 9:24

#4 投資リスク（連結）

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]

2014/08/19 9:24

#5 投資制限（連結）

(2) 投資態度
① 実質的に日本の株式を対象としたマーケット・ニュートラル戦略(*)を用いる投資信託証券を主要投資対象とし、日本円短期金利を上回る投資成果を目指して積極的に運用します。なお、投資信託証券は、主として有価証券に投資するものに限るものとします。
(*)日本の株式を対象としたマーケット・ニュートラル戦略には、日本の株式の価格の変化率もしくは日本の株式の有価証券店頭指数の数値に基づく有価証券店頭指数等スワップ取引などのデリバティブ等を用いてマーケット・ニュートラル戦略と同等の効果を目指す投資手法を含みます。以下同じ。

2014/08/19 9:24

#6 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2014/08/19 9:24

#7 投資方針（連結）

■野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーの概要■
◆野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、ファンド・オブ・ファンズの運用を主たる業務とし、同時に、投資信託の分析評価、年金運用機関の調査・評価、オルタナティブ(代替)投資商品評価に携わる野村グループの投資顧問会社です。
■NFR&Tのファンドの定性評価■

2014/08/19 9:24

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。直接または特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

2014/08/19 9:24

#9 注記表（連結）

第8期自 平成24年 5月26日至 平成25年 5月27日	第9期自 平成25年 5月28日至 平成26年 5月26日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

2014/08/19 9:24

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

自 平成25年 5月28日至 平成26年 5月26日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

2014/08/19 9:24