資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。2022/06/02 9:12

#2 その他の関係法人の概況（連結）

2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。

2022/06/02 9:12

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/02 9:12

#4 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		海外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。なお、世界REITマザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社株式会社りそな銀行
再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

2022/06/02 9:12

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(注1)商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象地域	国内	目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	海外	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	内外	目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象資産	株式	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
	債券	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
	不動産投信(リート)	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
	その他資産	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	資産複合	目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

e border="0" style="width:436.5pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">単位型・
追加型単位型当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド投資対象

2022/06/02 9:12

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	66	208,634
追加型株式投資信託	781	21,485,357
株式投資信託 合計	847	21,693,991
単位型公社債投資信託	78	193,964
追加型公社債投資信託	14	1,434,851
公社債投資信託 合計	92	1,628,815
総合計	939	23,322,805

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託66208,634追加型株式投資信託78121,485,357株式投資信託 合計84721,693,991単位型公社債投資信託78193,964追加型公社債投資信託141,434,851公社債投資信託 合計921,628,815総合計93923,322,805

2022/06/02 9:12

#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.43%(税抜1.30%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/06/02 9:12

#8 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/06/02 9:12

#9 投資リスク（連結）

イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。

2022/06/02 9:12

#10 投資制限（連結）

株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

2022/06/02 9:12

#11 投資対象（連結）

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2022/06/02 9:12

#12 投資方針（連結）

ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券
……信託財産の純資産総額の3分の1
世界REITマザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の3分の1

2022/06/02 9:12

#13 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1世界REITマザーファンド日本親投資信託受益証券3,530,991,7273.2564
11,498,321,4633.7454

2022/06/02 9:12

#14 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		38,503,265,152	99.19
	内 日本	38,503,265,152	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		315,362,812	0.81
純資産総額		38,818,627,964	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券38,503,265,15299.19内 日本38,503,265,15299.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)315,362,8120.81純資産総額38,818,627,964100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/02 9:12

#15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							37				28
		固定資産減価償却費							925				661
		諸経費							1,770				1,763

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/06/02 9:12

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/06/02 9:12

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2022/06/02 9:12

#18 注記表（連結）

自 2021年9月10日
至 2022年3月9日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,030,111,392円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年9月9日現在当 期 2022年3月9日現在1.※1期首元本額38,732,459,880円37,621,366,183円期中追加設定元本額544,749,787円367,838,106円期中一部解約元本額1,655,843,484円918,463,565円2.特定期間末日における受益権の総数37,621,366,183口37,070,740,724口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,030,111,392円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日当 期
自 2021年9月10日

2022/06/02 9:12

#19 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第14特定期間末 (2012年9月10日)111,584,082,156111,866,699,2420.59220.5937第15特定期間末 (2013年3月11日)123,254,424,883123,502,388,7670.74560.7471第16特定期間末 (2013年9月9日)106,637,194,229106,853,567,3400.73930.7408第17特定期間末 (2014年3月10日)101,319,715,619101,503,726,1350.82590.8274第18特定期間末 (2014年9月9日)90,253,701,03390,407,532,3690.88010.8816第19特定期間末 (2015年3月9日)81,027,958,84381,152,274,8280.97770.9792第20特定期間末 (2015年9月9日)65,244,422,58865,352,407,7720.90630.9078第21特定期間末 (2016年3月9日)57,070,205,79657,171,644,6580.84390.8454第22特定期間末 (2016年9月9日)53,156,045,18153,252,383,9080.82760.8291第23特定期間末 (2017年3月9日)51,301,387,17651,390,304,0210.86540.8669第24特定期間末 (2017年9月11日)49,276,631,81149,358,660,1040.90110.9026第25特定期間末 (2018年3月9日)45,087,498,04545,163,629,8550.88830.8898第26特定期間末 (2018年9月10日)43,656,012,29343,728,490,0320.90350.9050第27特定期間末 (2019年3月11日)41,619,375,69941,688,923,6840.89760.8991第28特定期間末 (2019年9月9日)39,842,495,70339,908,859,9400.90050.9020第29特定期間末 (2020年3月9日)36,077,675,83436,140,258,3590.86470.8662第30特定期間末 (2020年9月9日)36,880,033,76536,941,060,3390.90650.9080第31特定期間末 (2021年3月9日)39,043,743,17139,101,841,8601.00801.00952021年3月末日39,907,261,096-1.0406-4月末日40,259,348,522-1.0610-5月末日40,074,282,592-1.0602-6月末日39,275,428,346-1.0388-7月末日38,970,762,895-1.0310-8月末日38,583,506,413-1.0240-第32特定期間末 (2021年9月9日)38,196,829,69238,573,043,3531.01531.02539月末日37,163,903,813-0.9899-10月末日38,985,610,581-1.0425-11月末日37,543,277,749-1.0058-12月末日39,021,153,056-1.0492-2022年1月末日36,631,978,175-0.9853-2月末日36,144,214,373-0.9736-第33特定期間末 (2022年3月9日)35,040,629,33235,096,235,4430.94520.94673月末日38,818,627,964-1.0506-

2022/06/02 9:12

#20 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	38,872,886,801円
Ⅱ 負債総額	54,258,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,818,627,964円
Ⅳ 発行済数量	36,947,688,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0506円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額38,872,886,801円Ⅱ 負債総額54,258,837円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,818,627,964円Ⅳ 発行済数量36,947,688,774口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0506円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	15,230,778,798円
Ⅱ 負債総額	2,773,758円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,228,005,040円
Ⅳ 発行済数量	8,336,847,431口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8266円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,230,778,798円Ⅱ 負債総額2,773,758円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,228,005,040円Ⅳ 発行済数量8,336,847,431口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8266円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 世界REITマザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	13,283,636,896円
Ⅱ 負債総額	58,780,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,224,856,273円
Ⅳ 発行済数量	3,530,991,727口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7454円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,283,636,896円Ⅱ 負債総額58,780,623円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,224,856,273円Ⅳ 発行済数量3,530,991,727口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7454円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 世界好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	13,021,992,234円
Ⅱ 負債総額	20,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,001,992,234円
Ⅳ 発行済数量	4,468,919,349口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9094円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,021,992,234円Ⅱ 負債総額20,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,001,992,234円Ⅳ 発行済数量4,468,919,349口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9094円

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#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2020年3月31日)				当事業年度 (2021年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						2,741				4,860
			流動資産計						36,088				37,539
		固定資産
			有形固定資産					※1	217			※1	224
				建物					7				6
				器具備品					209				218
			無形固定資産						2,362				1,937
				ソフトウェア					2,028				1,882
				ソフトウェア仮勘定					333				54
			投資その他の資産						15,844				16,121
				投資有価証券					9,153				10,159
				長期差入保証金					1,069				1,068
				繰延税金資産					1,431				973
				その他					33				30

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/02 9:12

#22 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2022/06/02 9:12

#23 運用体制（連結）

ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、FD諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局となる部署の人員は45～55名程度です。

2022/06/02 9:12

#24 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券世界好配当株マザーファンド4,486,457,10711,322,920,446世界REITマザーファンド3,553,561,00111,571,816,043ハイグレード・ソブリン・マザーファンド6,749,358,03511,855,922,324親投資信託受益証券 合計34,750,658,813合計34,750,658,813親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		92,882,457	227,583,676
負債合計		8,347,626	20,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月9日現在2022年3月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金92,882,457227,583,676コール・ローン16,947,41558,219,015国債証券15,392,257,24414,222,021,067特殊債券64,052,01064,692,669派生商品評価勘定5,351,8604,113,357未収利息103,459,631121,486,346前払費用986,028983,622差入委託証拠金32,367,01434,023,781流動資産合計15,708,303,65914,733,123,533資産合計15,708,303,65914,733,123,533負債の部流動負債派生商品評価勘定6,389,030-未払解約金1,958,59620,000,000流動負債合計8,347,62620,000,000負債合計8,347,62620,000,000純資産の部元本等元本※18,689,329,0118,376,072,892剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,010,627,0226,337,050,641元本等合計15,699,956,03314,713,123,533純資産合計15,699,956,03314,713,123,533負債純資産合計15,708,303,65914,733,123,533e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月10日 至 2022年3月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月9日現在2022年3月9日現在1.※1期首2021年3月10日2021年9月10日期首元本額8,800,270,892円8,689,329,011円期中追加設定元本額72,921,904円9,251,983円期中一部解約元本額183,863,785円322,508,102円期末元本額の内訳ファンド名りそな・世界資産分散ファンド6,978,085,990円6,749,358,035円りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)1,711,243,021円1,626,714,857円計8,689,329,011円8,376,072,892円2.期末日における受益権の総数8,689,329,011口8,376,072,892口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年9月10日 至 2022年3月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年3月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年9月9日現在2022年3月9日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券124,569,147△784,985,318特殊債券△369,380△777,093合計124,199,767△785,762,411(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月10日から2021年9月9日まで、及び2021年9月10日から2022年3月9日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2021年9月9日 現在2022年3月9日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建714,289,616-720,239,197△5,949,58181,837,000-79,680,3212,156,679ユーロ714,289,616-720,239,197△5,949,58181,837,000-79,680,3212,156,679買 建714,289,616-719,202,0274,912,41181,837,000-83,793,6781,956,678アメリカ・ドル284,152,000-285,358,7671,206,767----オーストラリ ア・ドル238,884,907-243,030,0004,145,09381,837,000-83,793,6781,956,678カナダ・ドル191,252,709-190,813,260△439,449----合計1,428,579,232-1,439,441,224△1,037,170163,674,000-163,473,9994,113,357e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月9日現在2022年3月9日現在1口当たり純資産額1.8068円1.7566円(1万口当たり純資産額)(18,068円)(17,566円)附属明細表

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#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		14,751,830,318	96.87
	内 ユーロ	3,782,070,910	24.84
	内 ノルウェー	173,681,882	1.14
	内 スウェーデン	276,523,299	1.82
	内 デンマーク	429,457,320	2.82
	内 イギリス	2,776,351,752	18.23
	内 カナダ	2,009,281,092	13.19
	内 アメリカ	3,296,613,727	21.65
	内 オーストラリア	2,007,850,336	13.19
特殊債券		71,133,096	0.47
	内 ノルウェー	71,133,096	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		405,041,626	2.66
純資産総額		15,228,005,040	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券14,751,830,31896.87内 ユーロ3,782,070,91024.84内 ノルウェー173,681,8821.14内 スウェーデン276,523,2991.82内 デンマーク429,457,3202.82内 イギリス2,776,351,75218.23内 カナダ2,009,281,09213.19内 アメリカ3,296,613,72721.65内 オーストラリア2,007,850,33613.19特殊債券71,133,0960.47内 ノルウェー71,133,0960.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)405,041,6262.66純資産総額15,228,005,040100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		67,165,658	0.44
	内 日本	67,165,658	0.44
為替予約取引(売建)		68,365,000	△0.45
	内 日本	68,365,000	△0.45

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)67,165,6580.44内 日本67,165,6580.44為替予約取引(売建)68,365,000△0.45内 日本68,365,000△0.45

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券16,531,00092.25

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