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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/04/10 9:38
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	88,447,363	1.9852	2.0062	-	33.63%
1	日本	親投資信託受益証券	88,447,363	175,589,033	177,443,099	-	33.63%
2	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	90,183,497	1.9336	1.9470	-	33.28%
2	日本	親投資信託受益証券	90,183,497	174,381,374	175,587,268	-	33.28%
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	68,707,871	2.5572	2.5405	-	33.09%
3	日本	親投資信託受益証券	68,707,871	175,704,525	174,552,346	-	33.09%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	FNMA TBA	特殊債券	218,120,000	105.32	105.79	4.500000	5.10%
	アメリカ			229,741,706	230,762,235	2050/2/1
2	GNMA TBA	特殊債券	218,120,000	103.70	103.57	4.000000	4.99%
	アメリカ			226,197,256	225,924,333	2050/2/1
3	US TREASURY N/B	国債証券	187,583,200	104.02	105.54	2.250000	4.37%
	アメリカ			195,128,516	197,980,936	2027/11/15
4	FNMA BF0101	特殊債券	155,257,155	105.01	106.49	3.500000	3.65%
	アメリカ			163,043,300	165,341,106	2056/6/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	136,325,000	115.34	120.22	3.000000	3.62%
	アメリカ			157,246,797	163,892,641	2047/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	139,596,800	109.53	113.66	2.750000	3.50%
	アメリカ			152,907,354	158,676,890	2042/8/15
7	GNMA TBA	特殊債券	109,060,000	103.09	103.10	3.500000	2.48%
	アメリカ			112,434,043	112,449,584	2050/2/1
8	GNMA BI6858	特殊債券	100,862,887	105.52	106.02	4.500000	2.36%
	アメリカ			106,436,570	106,936,850	2049/3/1
9	GNMA MA3802	特殊債券	93,336,740	102.86	103.71	3.000000	2.14%
	アメリカ			96,008,037	96,806,066	2046/7/1
10	GNMA BG6074	特殊債券	81,694,323	104.44	104.30	4.000000	1.88%
	アメリカ			85,324,001	85,207,995	2048/4/1
11	FNMA BC1155	特殊債券	75,326,949	102.17	103.99	3.000000	1.73%
	アメリカ			76,966,063	78,340,026	2046/6/1
12	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	82,340,300	86.75	93.03	4.022380	1.69%
	アメリカ			71,436,797	76,606,944	2067/5/15
13	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	54,530,000	132.47	136.00	7.875000	1.64%
	アメリカ			72,235,891	74,160,800	2037/12/15
14	CAS 2016-C02 1M2	社債券	48,587,845	108.58	110.11	7.660880	1.18%
	アメリカ			52,756,933	53,503,473	2028/9/25
15	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	45,368,960	110.44	117.53	3.964000	1.18%
	アメリカ			50,109,108	53,322,592	2048/11/15
16	CAS 2016-C04 1M2	社債券	49,295,911	105.19	106.52	5.910880	1.16%
	アメリカ			51,858,312	52,510,497	2029/1/25
17	CAS 2014-C04 1M2	社債券	42,666,706	109.80	110.27	6.560880	1.04%
	アメリカ			46,852,309	47,050,283	2024/11/25
18	FNMA AU9553	特殊債券	40,010,373	106.12	107.00	4.000000	0.95%
	アメリカ			42,461,808	42,813,899	2043/10/1
19	CVS PASS-THROUGH TRUST	社債券	33,683,269	123.45	126.46	7.507000	0.94%
	アメリカ			41,582,332	42,598,556	2032/1/10
20	US TREASURY N/B	国債証券	40,352,200	100.58	100.81	1.875000	0.90%
	アメリカ			40,587,049	40,681,473	2021/11/30
21	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	36,316,980	98.09	103.02	3.729000	0.83%
	アメリカ			35,626,594	37,417,384	2070/10/15
22	FNMA AD8536	特殊債券	31,024,496	109.98	111.02	5.000000	0.76%
	アメリカ			34,122,602	34,444,636	2040/8/1
23	COMCAST CORP	社債券	30,645,860	99.99	107.37	3.450000	0.73%
	アメリカ			30,643,012	32,906,605	2050/2/1
24	WAMU 2005-AR11 A1B3	社債券	30,176,474	100.53	100.21	2.060880	0.67%
	アメリカ			30,337,313	30,242,862	2045/8/25
25	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	27,374,060	107.70	108.62	4.387000	0.66%
	アメリカ			29,483,778	29,735,072	2046/12/1
26	JPMBB 2013-C15 C	社債券	25,192,860	108.85	109.14	5.370970	0.61%
	アメリカ			27,423,939	27,497,754	2045/11/1
27	MSBAM 2013-C12 C	社債券	25,301,920	107.90	107.09	4.924590	0.60%
	アメリカ			27,302,289	27,096,332	2046/10/1
28	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	25,410,980	105.34	105.87	4.780000	0.59%
	アメリカ			26,768,688	26,902,858	2047/5/1
29	JPMCC 2012-C6 D	社債券	25,629,100	101.70	101.75	5.328870	0.58%
	アメリカ			26,066,845	26,078,634	2045/5/1
30	GSMS 2014-GC22 C	社債券	24,538,500	105.29	105.89	4.847070	0.57%
	アメリカ			25,838,549	25,984,308	2047/6/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	12.81
		特殊債券	30.99
		社債券	52.29
	小計		96.09
合計(対純資産総額比)			96.09
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	42,861,000	142.23	146.72	3.250000	4.66%
	イギリス			60,963,343	62,886,516	2044/1/22
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	31,278,000	159.52	161.40	2.500000	3.74%
	ドイツ			49,897,167	50,482,692	2044/7/4
3	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	45,714,000	102.15	102.33	0.625000	3.47%
	アメリカ			46,698,222	46,782,336	2024/1/25
4	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	33,684,000	123.86	124.12	2.750000	3.10%
	フランス			41,722,349	41,811,275	2027/10/25
5	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	28,872,000	140.85	143.87	6.500000	3.08%
	イタリア			40,669,099	41,541,033	2027/11/1
6	KINDER MORGAN INC/DELAWA	社債券	36,090,000	103.45	103.29	1.500000	2.76%
	アメリカ			37,337,631	37,279,165	2022/3/16
7	CRED SUIS GP FUN LTD	社債券	36,090,000	102.97	102.85	1.250000	2.75%
	ガーンジィ			37,163,316	37,121,091	2022/4/14
8	ALBEMARLE CORP	社債券	35,368,200	103.76	103.43	1.875000	2.71%
	アメリカ			36,699,812	36,584,866	2021/12/8
9	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	28,574,000	110.74	110.57	2.750000	2.34%
	イギリス			31,644,562	31,595,414	2024/9/7
10	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	28,872,000	103.43	104.30	-	2.23%
	ドイツ			29,865,196	30,114,650	2029/8/15
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	15,639,000	181.83	184.43	4.500000	2.14%
	フランス			28,436,706	28,843,476	2041/4/25
12	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	27,669,000	103.13	102.73	1.375000	2.11%
	スウェーデン			28,535,593	28,425,470	2028/10/31
13	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	16,842,000	147.40	157.36	4.750000	1.96%
	イタリア			24,826,455	26,504,086	2044/9/1
14	CITIGROUP INC	社債券	24,060,000	107.86	108.58	1.500000	1.94%
	アメリカ			25,953,281	26,126,513	2028/10/26
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	24,060,000	105.38	106.53	0.500000	1.90%
	フランス			25,356,593	25,633,042	2029/5/25
16	ING GROEP NV	社債券	24,060,000	103.65	104.24	1.625000	1.86%
	オランダ			24,939,874	25,081,587	2029/9/26
17	UBS AG LONDON	社債券	24,060,000	102.13	102.13	0.625000	1.82%
	スイス			24,574,402	24,573,440	2023/1/23
18	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	16,842,000	142.00	143.11	5.150000	1.79%
	スペイン			23,917,324	24,103,428	2028/10/31
19	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	20,451,000	115.68	116.29	4.750000	1.76%
	イタリア			23,659,761	23,784,308	2023/8/1
20	TSY 4 1/2% 2034	国債証券	15,715,700	148.70	151.18	4.500000	1.76%
	イギリス			23,369,560	23,760,566	2034/9/7
21	TSY 4% 2060	国債証券	11,429,600	191.45	201.00	4.000000	1.70%
	イギリス			21,883,112	22,973,724	2060/1/22
22	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	21,430,500	103.54	103.41	1.750000	1.64%
	イギリス			22,190,425	22,161,494	2022/9/7
23	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	19,248,000	108.77	110.51	2.500000	1.58%
	イタリア			20,936,434	21,271,157	2024/12/1
24	BELGIUM KINGDOM	国債証券	18,045,000	108.45	108.85	1.000000	1.46%
	ベルギー			19,569,982	19,642,704	2026/6/22
25	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	18,045,000	108.71	108.76	2.125000	1.45%
	アメリカ			19,617,621	19,627,185	2024/9/30
26	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	18,045,000	103.47	103.06	2.500000	1.38%
	オランダ			18,671,522	18,598,981	2026/5/26
27	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	18,045,000	100.45	100.95	0.350000	1.35%
	イタリア			18,126,382	18,217,510	2021/11/1
28	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	社債券	18,045,000	101.23	100.47	3.389000	1.34%
	ルクセンブルグ			18,267,855	18,130,352	2020/3/20
29	AT&T INC	社債券	14,436,000	118.55	118.09	3.500000	1.26%
	アメリカ			17,114,166	17,047,761	2025/12/17
30	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	16,842,000	100.40	100.26	0.700000	1.25%
	イタリア			16,911,052	16,886,126	2020/5/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	56.82
		特殊債券	0.97
		社債券	39.41
	小計		97.20
合計(対純資産総額比)			97.20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NRG ENERGY INC	株式	336,431	4,381.39	4,052.66	-	3.94%
1	アメリカ	公益事業	336,431	1,474,037,870	1,363,443,686	-	3.94%
2	AMAZON.COM INC	株式	5,607	195,466.05	204,016.36	-	3.31%
2	アメリカ	小売	5,607	1,095,978,180	1,143,919,735	-	3.31%
3	MICROSOFT CORP	株式	60,100	17,196.29	18,843.38	-	3.27%
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	60,100	1,033,497,599	1,132,487,546	-	3.27%
4	ASSURED GUARANTY LTD	株式	216,295	5,384.29	5,121.45	-	3.20%
4	バミューダ	保険	216,295	1,164,595,481	1,107,745,671	-	3.20%
5	ONEOK INC	株式	124,700	8,068.25	8,230.75	-	2.97%
5	アメリカ	エネルギー	124,700	1,006,111,872	1,026,375,547	-	2.97%
6	NOMAD FOODS LTD	株式	407,149	2,364.42	2,223.73	-	2.62%
6	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ	407,149	962,671,564	905,390,830	-	2.62%
7	UNION PACIFIC CORP	株式	43,100	19,389.54	19,965.61	-	2.49%
7	アメリカ	運輸	43,100	835,689,461	860,517,972	-	2.49%
8	CENOVUS ENERGY INC	株式	843,687	1,073.97	986.36	-	2.41%
8	カナダ	エネルギー	843,687	906,101,160	832,181,977	-	2.41%
9	SERVICENOW INC	株式	20,000	30,371.02	37,257.07	-	2.15%
9	アメリカ	ソフトウェア・サービス	20,000	607,420,576	745,141,544	-	2.15%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	30,100	20,344.05	22,707.38	-	1.98%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,100	612,355,977	683,492,216	-	1.98%
11	BANK OF AMERICA CORP	株式	185,200	3,811.64	3,651.32	-	1.95%
11	アメリカ	銀行	185,200	705,917,024	676,226,093	-	1.95%
12	ALPHABET INC-CL C	株式	4,107	147,889.72	158,773.91	-	1.89%
12	アメリカ	メディア・娯楽	4,107	607,383,089	652,084,450	-	1.89%
13	COCA-COLA CO	株式	97,200	5,960.49	6,419.27	-	1.80%
13	アメリカ	食品・飲料・タバコ	97,200	579,360,055	623,953,199	-	1.80%
14	DANAHER CORP	株式	32,000	16,406.98	18,436.59	-	1.71%
14	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	32,000	525,023,564	589,970,976	-	1.71%
15	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	344,299	1,716.29	1,693.79	-	1.69%
15	スイス	素材	344,299	590,917,688	583,173,026	-	1.69%
16	WALMART INC	株式	45,500	12,909.79	12,714.21	-	1.67%
16	アメリカ	食品・生活必需品小売り	45,500	587,395,451	578,496,773	-	1.67%
17	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	株式	223,567	2,695.96	2,528.01	-	1.63%
17	アメリカ	素材	223,567	602,728,404	565,179,790	-	1.63%
18	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	9,000	63,020.32	62,044.23	-	1.61%
18	アメリカ	素材	9,000	567,182,889	558,398,106	-	1.61%
19	LENNAR CORP-CL A	株式	74,824	6,024.47	7,335.37	-	1.59%
19	アメリカ	耐久消費財・アパレル	74,824	450,775,272	548,862,143	-	1.59%
20	CARMAX INC	株式	48,800	10,437.34	10,836.20	-	1.53%
20	アメリカ	小売	48,800	509,342,228	528,806,638	-	1.53%
21	COMPASS GROUP PLC	株式	194,373	2,670.24	2,713.81	-	1.52%
21	イギリス	消費者サービス	194,373	519,022,617	527,492,488	-	1.52%
22	ADOBE INC	株式	13,500	35,731.32	38,906.06	-	1.52%
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	13,500	482,372,925	525,231,869	-	1.52%
23	WALT DISNEY CO	株式	34,200	15,939.11	15,029.55	-	1.49%
23	アメリカ	メディア・娯楽	34,200	545,117,869	514,010,904	-	1.49%
24	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	107,100	4,889.15	4,734.29	-	1.47%
24	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	107,100	523,629,014	507,042,951	-	1.47%
25	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	504,820	963.76	1,001.14	-	1.46%
25	オーストラリア	保険	504,820	486,527,090	505,396,201	-	1.46%
26	ASTRAZENECA PLC	株式	47,053	10,906.69	10,736.68	-	1.46%
26	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,053	513,192,757	505,193,027	-	1.46%
27	ADVANCE AUTO PARTS	株式	34,100	17,065.70	14,752.54	-	1.45%
27	アメリカ	小売	34,100	581,940,670	503,061,825	-	1.45%
28	AXA	株式	170,726	3,012.31	2,915.47	-	1.44%
28	フランス	保険	170,726	514,279,978	497,746,616	-	1.44%
29	LOWE'S COS INC	株式	38,100	13,110.10	13,056.66	-	1.44%
29	アメリカ	小売	38,100	499,494,909	497,458,867	-	1.44%
30	FISERV INC	株式	37,267	12,705.48	13,221.34	-	1.42%
30	アメリカ	ソフトウェア・サービス	37,267	473,495,495	492,719,819	-	1.42%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	13.75
		保険	8.12
		小売	7.73
		エネルギー	7.61
		素材	7.03
		資本財	5.98
		メディア・娯楽	5.70
		食品・飲料・タバコ	5.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.31
		運輸	4.31
		銀行	4.18
		公益事業	3.94
		ヘルスケア機器・サービス	3.17
		半導体・半導体製造装置	3.07
		消費者サービス	2.61
		各種金融	2.19
		食品・生活必需品小売り	1.67
		耐久消費財・アパレル	1.59
		商業・専門サービス	1.18
	小計		94.65
合計(対純資産総額比)			94.65
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

開示資料

決算