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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/09 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	58,016,986	2.7263	2.7098	-	33.78%
1	日本	親投資信託受益証券	58,016,986	158,177,440	157,214,428	-	33.78%
2	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	77,114,549	1.9913	2.0094	-	33.29%
2	日本	親投資信託受益証券	77,114,549	153,565,814	154,953,974	-	33.29%
3	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	74,047,056	2.0678	2.0694	-	32.92%
3	日本	親投資信託受益証券	74,047,056	153,121,773	153,232,977	-	32.92%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	FNMA TBA	特殊債券	208,960,000	108.53	108.57	4.500000	5.71%
	アメリカ			226,786,900	226,884,588	2051/2/1
2	GNMA TBA	特殊債券	208,960,000	106.67	106.76	4.000000	5.61%
	アメリカ			222,901,550	223,100,323	2051/2/1
3	US TREASURY N/B	国債証券	133,734,400	124.32	120.01	2.750000	4.04%
	アメリカ			166,263,955	160,495,990	2042/8/15
4	FNMA BF0101	特殊債券	131,329,679	111.52	111.86	3.500000	3.70%
	アメリカ			146,460,171	146,906,693	2056/6/1
5	GNMA TBA	特殊債券	104,480,000	105.95	105.76	3.500000	2.78%
	アメリカ			110,699,825	110,501,182	2051/2/1
6	FNMA TBA	特殊債券	104,480,000	105.18	105.41	2.500000	2.77%
	アメリカ			109,899,900	110,132,368	2051/2/1
7	US TREASURY N/B	国債証券	101,345,600	106.28	104.50	1.500000	2.66%
	アメリカ			107,714,185	105,913,246	2030/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	81,494,400	130.73	126.17	3.000000	2.59%
	アメリカ			106,540,888	102,822,299	2047/2/15
9	GNMA BI6858	特殊債券	73,760,643	108.23	108.65	4.500000	2.02%
	アメリカ			79,831,880	80,141,675	2049/3/1
10	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	52,240,000	139.04	141.91	7.875000	1.87%
	アメリカ			72,636,585	74,133,784	2037/12/15
11	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	70,941,920	81.10	90.27	2.333500	1.61%
	アメリカ			57,540,991	64,041,399	2067/5/15
12	GNMA BG6074	特殊債券	56,848,152	106.94	107.41	4.000000	1.54%
	アメリカ			60,797,392	61,066,284	2048/4/1
13	GNMA MA3802	特殊債券	55,929,292	105.35	106.74	3.000000	1.50%
	アメリカ			58,925,423	59,700,604	2046/7/1
14	FNMA BC1155	特殊債券	54,594,445	109.26	108.47	3.000000	1.49%
	アメリカ			59,650,982	59,220,232	2046/6/1
15	CVS PASS-THROUGH TRUST	社債券	30,495,965	123.67	127.55	7.507000	0.98%
	アメリカ			37,715,884	38,899,127	2032/1/10
16	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	34,791,840	101.75	107.27	3.729000	0.94%
	アメリカ			35,403,828	37,323,294	2070/10/15
17	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	29,254,400	121.29	121.46	3.964000	0.89%
	アメリカ			35,485,294	35,533,271	2048/11/15
18	WI TREASURY SEC.	国債証券	39,702,400	90.79	86.96	1.250000	0.87%
	アメリカ			36,049,062	34,528,383	2050/5/15
19	CAS 2016-C04 1M2	社債券	32,360,120	103.75	104.08	4.380000	0.85%
	アメリカ			33,573,845	33,681,058	2029/1/25
20	US TREASURY N/B	国債証券	30,299,200	108.31	107.79	2.750000	0.82%
	アメリカ			32,820,093	32,660,416	2024/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	29,254,400	111.35	110.20	2.250000	0.81%
	アメリカ			32,577,407	32,240,396	2027/11/15
22	CAS 2014-C04 1M2	社債券	28,296,114	103.60	102.58	5.030000	0.73%
	アメリカ			29,316,754	29,027,285	2024/11/25
23	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	26,224,480	108.27	108.99	4.387000	0.72%
	アメリカ			28,395,604	28,582,322	2046/12/1
24	CAS 2016-C02 1M2	社債券	27,164,502	105.61	105.21	6.130000	0.72%
	アメリカ			28,689,241	28,581,669	2028/9/25
25	JPMBB 2013-C15 C	社債券	24,134,880	102.23	107.50	5.196660	0.65%
	アメリカ			24,675,501	25,946,202	2045/11/1
26	FNMA AD8536	特殊債券	21,641,844	115.25	115.95	5.000000	0.63%
	アメリカ			24,943,522	25,094,366	2040/8/1
27	CAS 2017-C01 1M2	社債券	24,052,086	102.90	103.19	3.680000	0.62%
	アメリカ			24,750,168	24,821,508	2029/7/25
28	GSMS 2014-GC22 C	社債券	23,508,000	97.27	104.92	4.691760	0.62%
	アメリカ			22,867,171	24,665,533	2047/6/1
29	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	社債券	25,075,200	99.70	97.87	2.550000	0.62%
	アメリカ			25,001,980	24,543,104	2050/11/13
30	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	24,343,840	99.14	100.42	4.780000	0.62%
	アメリカ			24,134,969	24,446,814	2047/5/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	11.79
		特殊債券	32.45
		社債券	53.05
	小計		97.29
合計(対純資産総額比)			97.29
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	41,539,600	149.25	151.13	3.250000	4.90%
	イギリス			61,999,099	62,780,459	2044/1/22
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	32,884,800	166.76	166.01	2.500000	4.26%
	ドイツ			54,841,323	54,595,344	2044/7/4
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	46,797,600	105.51	105.58	-	3.86%
	ドイツ			49,377,551	49,410,777	2029/8/15
4	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	41,106,000	121.46	119.83	2.875000	3.85%
	アメリカ			49,930,225	49,257,730	2028/5/24
5	KINDER MORGAN INC/DELAWA	社債券	37,944,000	101.90	101.89	1.500000	3.02%
	アメリカ			38,667,971	38,662,659	2022/3/16
6	CREDIT SUISSE GROUP AG	社債券	37,944,000	103.10	101.84	0.650000	3.02%
	スイス			39,124,058	38,645,584	2029/9/10
7	ALBEMARLE CORP	社債券	37,185,120	101.66	101.59	1.875000	2.95%
	アメリカ			37,803,880	37,777,478	2021/12/8
8	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	26,560,800	142.29	141.41	6.500000	2.93%
	イタリア			37,794,159	37,560,955	2027/11/1
9	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	28,648,000	110.57	110.22	2.750000	2.47%
	イギリス			31,676,953	31,576,398	2024/9/7
10	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	29,090,400	102.56	102.65	1.375000	2.33%
	スウェーデン			29,836,568	29,863,041	2028/10/31
11	CITIGROUP INC	社債券	25,296,000	108.43	108.77	1.500000	2.15%
	アメリカ			27,430,982	27,516,482	2028/10/26
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	25,296,000	108.00	107.89	0.500000	2.13%
	フランス			27,320,438	27,292,107	2029/5/25
13	ING GROEP NV	社債券	25,296,000	103.21	103.71	1.625000	2.05%
	オランダ			26,108,760	26,234,987	2029/9/26
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	13,912,800	189.50	188.02	4.500000	2.04%
	フランス			26,366,008	26,159,820	2041/4/25
15	UBS AG LONDON	社債券	25,296,000	101.91	101.83	0.625000	2.01%
	スイス			25,780,924	25,759,422	2023/1/23
16	TSY 4 1/2% 2034	国債証券	15,756,400	152.04	152.63	4.500000	1.88%
	イギリス			23,957,606	24,049,308	2034/9/7
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	13,912,800	167.84	168.41	4.750000	1.83%
	イタリア			23,351,800	23,430,685	2044/9/1
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	18,972,000	123.26	122.73	2.750000	1.82%
	フランス			23,386,215	23,285,284	2027/10/25
19	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	20,236,800	110.54	109.96	2.500000	1.74%
	イタリア			22,371,377	22,254,004	2024/12/1
20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	15,177,600	141.75	141.08	5.150000	1.67%
	スペイン			21,514,399	21,413,468	2028/10/31
21	TSY 4% 2060	国債証券	10,026,800	203.96	209.12	4.000000	1.64%
	イギリス			20,451,463	20,968,645	2060/1/22
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	18,972,000	107.70	107.43	2.125000	1.59%
	アメリカ			20,434,551	20,382,947	2024/9/30
23	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	18,972,000	101.31	100.80	2.500000	1.49%
	オランダ			19,222,430	19,125,104	2026/5/26
24	BELGIUM KINGDOM	国債証券	10,118,400	182.04	180.75	4.250000	1.43%
	ベルギー			18,420,344	18,289,109	2041/3/28
25	AT&T INC	社債券	15,177,600	116.97	115.98	3.500000	1.37%
	アメリカ			17,753,845	17,603,587	2025/12/17
26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	8,853,600	196.16	195.88	5.150000	1.35%
	スペイン			17,367,664	17,342,520	2044/10/31
27	APPLE INC	社債券	14,324,000	120.06	120.57	3.050000	1.35%
	アメリカ			17,198,826	17,271,306	2029/7/31
28	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	16,442,400	103.12	103.09	-	1.32%
	フランス			16,956,225	16,951,949	2030/11/25
29	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	13,912,800	106.72	106.66	0.500000	1.16%
	オランダ			14,848,777	14,840,227	2026/7/15
30	PROLOGIS LP	社債券	12,648,000	116.36	115.65	3.000000	1.14%
	アメリカ			14,717,592	14,628,297	2026/6/2
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	54.79
		特殊債券	1.07
		社債券	40.16
	小計		96.02
合計(対純資産総額比)			96.02
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MICROSOFT CORP	株式	66,100	22,838.28	24,963.40	-	4.53%
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	66,100	1,509,610,519	1,650,081,163	-	4.53%
2	NRG ENERGY INC	株式	359,231	3,530.37	4,306.66	-	4.25%
2	アメリカ	公益事業	359,231	1,268,221,650	1,547,087,790	-	4.25%
3	AMAZON.COM INC	株式	4,370	334,508.39	338,266.53	-	4.06%
3	アメリカ	小売	4,370	1,461,801,673	1,478,224,769	-	4.06%
4	ASSURED GUARANTY LTD	株式	299,295	3,196.04	3,907.55	-	3.21%
4	バミューダ	保険	299,295	956,559,749	1,169,510,775	-	3.21%
5	NOMAD FOODS LTD	株式	399,349	2,633.94	2,660.06	-	2.92%
5	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ	399,349	1,051,861,624	1,062,292,620	-	2.92%
6	UNION PACIFIC CORP	株式	45,600	21,272.12	21,030.77	-	2.63%
6	アメリカ	運輸	45,600	970,009,036	959,003,531	-	2.63%
7	SERVICENOW INC	株式	15,500	59,076.12	57,906.99	-	2.47%
7	アメリカ	ソフトウェア・サービス	15,500	915,679,959	897,558,425	-	2.47%
8	ALPHABET INC-CL C	株式	4,507	180,855.92	194,657.73	-	2.41%
8	アメリカ	メディア・娯楽	4,507	815,117,653	877,322,401	-	2.41%
9	DANAHER CORP	株式	35,100	23,623.97	23,880.99	-	2.30%
9	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	35,100	829,201,445	838,222,875	-	2.30%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,600	22,077.66	20,710.02	-	2.14%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	37,600	830,120,346	778,696,962	-	2.14%
11	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	302,964	2,354.49	2,535.43	-	2.11%
11	スイス	素材	302,964	713,328,616	768,145,286	-	2.11%
12	WALMART INC	株式	50,100	15,248.85	15,019.00	-	2.07%
12	アメリカ	食品・生活必需品小売り	50,100	763,967,685	752,451,900	-	2.07%
13	ADOBE INC	株式	14,800	52,548.21	48,653.20	-	1.98%
13	アメリカ	ソフトウェア・サービス	14,800	777,713,596	720,067,383	-	1.98%
14	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	1,084,133	697.49	651.85	-	1.94%
14	オーストラリア	保険	1,084,133	756,179,298	706,693,397	-	1.94%
15	ASHTEAD GROUP PLC	株式	132,523	4,798.53	5,315.63	-	1.93%
15	イギリス	資本財	132,523	635,916,916	704,444,082	-	1.93%
16	LOWE'S COS INC	株式	36,600	17,051.13	18,006.08	-	1.81%
16	アメリカ	小売	36,600	624,071,577	659,022,645	-	1.81%
17	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	75,000	7,466.14	8,190.18	-	1.69%
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	75,000	559,960,560	614,264,040	-	1.69%
18	ASTRAZENECA PLC	株式	51,679	10,754.45	10,956.42	-	1.56%
18	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,679	555,779,696	566,217,221	-	1.56%
19	UNILEVER PLC	株式	87,298	6,228.07	6,192.26	-	1.48%
19	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	87,298	543,698,508	540,572,367	-	1.48%
20	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	21,600	24,704.29	24,844.29	-	1.47%
20	アメリカ	ソフトウェア・サービス	21,600	533,612,793	536,636,862	-	1.47%
21	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	28,900	17,142.03	17,681.15	-	1.40%
21	アメリカ	半導体・半導体製造装置	28,900	495,404,771	510,985,246	-	1.40%
22	GODADDY INC - CLASS A	株式	60,800	8,883.93	8,222.57	-	1.37%
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	60,800	540,143,211	499,932,620	-	1.37%
23	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A	株式	230,000	2,251.54	2,166.91	-	1.37%
23	アメリカ	耐久消費財・アパレル	230,000	517,855,120	498,390,496	-	1.37%
24	EATON CORP PLC	株式	39,200	12,128.03	12,358.93	-	1.33%
24	アイルランド	資本財	39,200	475,419,105	484,470,416	-	1.33%
25	BALL CORP	株式	51,700	9,632.01	9,221.40	-	1.31%
25	アメリカ	素材	51,700	497,974,979	476,746,628	-	1.31%
26	NOVARTIS AG	株式	48,903	9,459.11	9,731.69	-	1.31%
26	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,903	462,579,340	475,909,163	-	1.31%
27	COGECO COMMUNICATIONS INC	株式	53,100	8,103.27	8,889.11	-	1.30%
27	カナダ	メディア・娯楽	53,100	430,283,822	472,011,979	-	1.30%
28	RINGCENTRAL INC-CLASS A	株式	12,070	40,520.47	38,625.21	-	1.28%
28	アメリカ	ソフトウェア・サービス	12,070	489,082,174	466,206,299	-	1.28%
29	EURAZEO	株式	62,278	7,212.63	7,399.07	-	1.27%
29	フランス	各種金融	62,278	449,188,349	460,799,904	-	1.27%
30	BANK OF AMERICA CORP	株式	143,700	3,095.38	3,167.83	-	1.25%
30	アメリカ	銀行	143,700	444,807,303	455,217,688	-	1.25%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	20.24
		資本財	7.71
		保険	7.07
		小売	7.01
		メディア・娯楽	5.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.47
		公益事業	5.45
		素材	5.41
		食品・飲料・タバコ	5.33
		ヘルスケア機器・サービス	4.51
		半導体・半導体製造装置	3.92
		運輸	3.61
		耐久消費財・アパレル	2.54
		銀行	2.42
		食品・生活必需品小売り	2.07
		家庭用品・パーソナル用品	1.48
		各種金融	1.27
		電気通信サービス	1.25
		エネルギー	1.16
		自動車・自動車部品	1.12
		商業・専門サービス	0.97
	小計		95.97
合計(対純資産総額比)			95.97
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

開示資料

決算