有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/09 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	81,997,963	1.9402	2.0082	-	34.07%
1	日本	親投資信託受益証券	81,997,963	159,092,897	164,668,309	-	34.07%
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	68,058,254	2.3469	2.3842	-	33.57%
2	日本	親投資信託受益証券	68,058,254	159,726,258	162,264,489	-	33.57%
3	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	78,784,989	2.0120	1.9854	-	32.36%
3	日本	親投資信託受益証券	78,784,989	158,523,234	156,419,717	-	32.36%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	FNMA TBA	特殊債券	209,200,000	107.46	107.50	4.500000	5.35%
	アメリカ			224,824,625	224,904,644	2050/8/1
2	GNMA TBA	特殊債券	209,200,000	105.96	106.15	4.000000	5.29%
	アメリカ			221,686,625	222,065,800	2050/8/1
3	US TREASURY N/B	国債証券	130,750,000	142.11	142.05	3.000000	4.42%
	アメリカ			185,812,747	185,730,375	2047/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	133,888,000	131.97	133.22	2.750000	4.25%
	アメリカ			176,705,382	178,378,982	2042/8/15
5	FNMA BF0101	特殊債券	140,785,403	108.66	109.32	3.500000	3.66%
	アメリカ			152,981,642	153,917,865	2056/6/1
6	GNMA TBA	特殊債券	104,600,000	105.35	105.18	3.500000	2.62%
	アメリカ			110,205,906	110,025,602	2050/8/1
7	FNMA TBA	特殊債券	104,600,000	104.38	104.76	2.500000	2.61%
	アメリカ			109,186,465	109,587,328	2050/9/1
8	GNMA BI6858	特殊債券	91,438,919	107.68	107.68	4.500000	2.34%
	アメリカ			98,466,913	98,464,171	2049/3/1
9	GNMA MA3802	特殊債券	75,771,605	106.17	106.19	3.000000	1.92%
	アメリカ			80,454,289	80,465,655	2046/7/1
10	GNMA BG6074	特殊債券	71,638,369	106.86	106.78	4.000000	1.82%
	アメリカ			76,554,194	76,500,465	2048/4/1
11	FNMA BC1155	特殊債券	66,725,940	107.15	108.67	3.000000	1.73%
	アメリカ			71,501,515	72,513,080	2046/6/1
12	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	52,300,000	122.50	135.00	7.875000	1.68%
	アメリカ			64,067,500	70,605,000	2037/12/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	56,484,000	112.75	113.18	2.250000	1.52%
	アメリカ			63,685,710	63,932,545	2027/11/15
14	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	71,023,400	82.55	77.96	2.504880	1.32%
	アメリカ			58,631,237	55,370,552	2067/5/15
15	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	39,120,400	119.18	129.05	3.964000	1.20%
	アメリカ			46,627,213	50,488,005	2048/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	42,886,000	104.63	104.79	1.625000	1.07%
	アメリカ			44,874,194	44,942,812	2023/10/31
17	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	34,831,800	102.99	116.35	3.729000	0.96%
	アメリカ			35,873,619	40,527,147	2070/10/15
18	CVS PASS-THROUGH TRUST	社債券	31,434,994	128.76	126.03	7.507000	0.94%
	アメリカ			40,478,213	39,617,837	2032/1/10
19	CAS 2016-C04 1M2	社債券	37,551,643	98.86	100.74	4.421630	0.90%
	アメリカ			37,126,557	37,832,529	2029/1/25
20	CAS 2016-C02 1M2	社債券	36,464,331	99.50	102.74	6.171630	0.89%
	アメリカ			36,285,653	37,464,908	2028/9/25
21	CAS 2014-C04 1M2	社債券	35,949,582	88.98	100.80	5.071630	0.86%
	アメリカ			31,988,298	36,240,773	2024/11/25
22	FNMA AD8536	特殊債券	25,636,826	111.62	114.93	5.000000	0.70%
	アメリカ			28,616,849	29,465,942	2040/8/1
23	COMCAST CORP	社債券	24,267,200	113.90	121.37	3.450000	0.70%
	アメリカ			27,640,583	29,454,071	2050/2/1
24	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	26,254,600	103.72	107.71	4.387000	0.67%
	アメリカ			27,231,533	28,279,092	2046/12/1
25	WAMU 2005-AR11 A1B3	社債券	25,176,432	94.64	101.23	0.571630	0.61%
	アメリカ			23,828,485	25,488,367	2045/8/25
26	BANCO SANTANDER SA	社債券	20,920,000	107.87	115.63	4.379000	0.58%
	スペイン			22,568,286	24,190,214	2028/4/12
27	ING BANK NV	社債券	20,920,000	109.44	112.40	5.800000	0.56%
	オランダ			22,895,475	23,514,289	2023/9/25
28	JPMBB 2013-C15 C	社債券	24,162,600	92.54	97.27	5.198850	0.56%
	アメリカ			22,361,036	23,503,444	2045/11/1
29	MSBAM 2013-C12 C	社債券	24,267,200	91.47	95.77	4.763200	0.55%
	アメリカ			22,198,906	23,241,182	2046/10/1
30	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	24,371,800	89.98	94.86	4.780000	0.55%
	アメリカ			21,930,964	23,119,576	2047/5/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	11.26
		特殊債券	33.15
		社債券	51.56
	小計		95.97
合計(対純資産総額比)			95.97
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	41,163,000	158.23	157.88	3.250000	4.86%
	イギリス			65,135,096	64,991,849	2044/1/22
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	55,858,500	105.36	105.66	-	4.41%
	ドイツ			58,855,867	59,021,208	2029/8/15
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	32,273,800	166.56	167.70	2.500000	4.05%
	ドイツ			53,758,468	54,125,099	2044/7/4
4	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	47,169,400	99.03	101.74	0.625000	3.59%
	アメリカ			46,716,573	47,992,034	2024/1/25
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	34,756,400	122.30	123.60	2.750000	3.21%
	フランス			42,507,424	42,959,953	2027/10/25
6	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	29,791,200	133.64	140.29	6.500000	3.12%
	イタリア			39,815,640	41,794,372	2027/11/1
7	CRED SUIS GP FUN LTD	社債券	37,239,000	100.17	102.11	1.250000	2.84%
	ガーンジィ			37,304,168	38,026,977	2022/4/14
8	KINDER MORGAN INC/DELAWA	社債券	37,239,000	99.82	101.59	1.500000	2.83%
	アメリカ			37,172,714	37,832,589	2022/3/16
9	ALBEMARLE CORP	社債券	36,494,220	99.06	101.18	1.875000	2.76%
	アメリカ			36,152,269	36,927,406	2021/12/8
10	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	27,442,000	111.78	111.95	2.750000	2.30%
	イギリス			30,674,942	30,721,319	2024/9/7
11	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	28,549,900	98.84	101.45	1.375000	2.17%
	スウェーデン			28,220,148	28,965,586	2028/10/31
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	14,895,600	180.18	187.25	4.500000	2.09%
	フランス			26,840,381	27,893,351	2041/4/25
13	CITIGROUP INC	社債券	24,826,000	101.62	108.36	1.500000	2.01%
	アメリカ			25,229,919	26,903,191	2028/10/26
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	24,826,000	105.31	107.45	0.500000	1.99%
	フランス			26,146,246	26,678,019	2029/5/25
15	ING GROEP NV	社債券	24,826,000	99.61	102.35	1.625000	1.90%
	オランダ			24,729,923	25,411,148	2029/9/26
16	UBS AG LONDON	社債券	24,826,000	100.50	101.80	0.625000	1.89%
	スイス			24,951,371	25,273,116	2023/1/23
17	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	17,378,200	137.41	141.23	5.150000	1.84%
	スペイン			23,879,558	24,544,969	2028/10/31
18	TSY 4% 2060	国債証券	10,976,800	227.14	222.44	4.000000	1.83%
	イギリス			24,933,252	24,417,342	2060/1/22
19	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	21,102,100	112.09	113.94	4.750000	1.80%
	イタリア			23,654,610	24,045,209	2023/8/1
20	TSY 4 1/2% 2034	国債証券	15,093,100	156.59	157.68	4.500000	1.78%
	イギリス			23,635,492	23,800,158	2034/9/7
21	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	19,860,800	105.60	109.15	2.500000	1.62%
	イタリア			20,974,792	21,680,049	2024/12/1
22	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	13,654,300	137.56	157.14	4.750000	1.60%
	イタリア			18,783,401	21,457,186	2044/9/1
23	BELGIUM KINGDOM	国債証券	18,619,500	107.60	108.91	1.000000	1.52%
	ベルギー			20,036,257	20,278,869	2026/6/22
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	18,619,500	103.40	106.67	2.125000	1.49%
	アメリカ			19,252,935	19,863,282	2024/9/30
25	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	18,619,500	100.09	101.31	2.500000	1.41%
	オランダ			18,637,002	18,864,160	2026/5/26
26	AT&T INC	社債券	14,895,600	112.70	116.02	3.500000	1.29%
	アメリカ			16,787,937	17,282,321	2025/12/17
27	APPLE INC	社債券	13,721,000	116.90	121.34	3.050000	1.24%
	アメリカ			16,039,849	16,650,159	2029/7/31
28	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	8,689,100	176.37	190.41	5.150000	1.24%
	スペイン			15,325,487	16,545,523	2044/10/31
29	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	14,895,600	104.68	105.33	0.500000	1.17%
	フランス			15,594,054	15,690,280	2025/5/25
30	BELGIUM KINGDOM	国債証券	8,689,100	171.67	179.66	4.250000	1.17%
	ベルギー			14,917,273	15,611,619	2041/3/28
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	57.32
		特殊債券	1.00
		社債券	37.49
	小計		95.80
合計(対純資産総額比)			95.80
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NRG ENERGY INC	株式	418,031	3,847.54	3,540.70	-	4.53%
1	アメリカ	公益事業	418,031	1,608,394,826	1,480,126,542	-	4.53%
2	MICROSOFT CORP	株式	66,100	16,346.00	21,327.94	-	4.31%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	66,100	1,080,470,857	1,409,776,834	-	4.31%
3	AMAZON.COM INC	株式	4,370	187,140.64	319,226.64	-	4.27%
3	アメリカ	小売	4,370	817,804,605	1,395,020,451	-	4.27%
4	SERVICENOW INC	株式	21,900	29,113.58	45,124.44	-	3.02%
4	アメリカ	ソフトウェア・サービス	21,900	637,587,570	988,225,236	-	3.02%
5	NOMAD FOODS LTD	株式	399,349	2,223.45	2,382.78	-	2.91%
5	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ	399,349	887,934,544	951,564,005	-	2.91%
6	UNION PACIFIC CORP	株式	47,200	18,096.50	18,074.88	-	2.61%
6	アメリカ	運輸	47,200	854,154,908	853,134,336	-	2.61%
7	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,600	19,357.20	20,298.67	-	2.34%
7	アメリカ	ソフトウェア・サービス	37,600	727,830,772	763,230,217	-	2.34%
8	NESTLE SA	株式	59,558	11,056.10	12,655.08	-	2.31%
8	スイス	食品・飲料・タバコ	59,558	658,479,549	753,711,826	-	2.31%
9	DANAHER CORP	株式	35,100	15,533.69	21,143.84	-	2.27%
9	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	35,100	545,232,860	742,148,924	-	2.27%
10	ALPHABET INC-CL C	株式	4,507	138,998.07	160,189.66	-	2.21%
10	アメリカ	メディア・娯楽	4,507	626,464,341	721,974,842	-	2.21%
11	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	378,152	1,687.54	1,829.41	-	2.12%
11	スイス	素材	378,152	638,147,046	691,797,205	-	2.12%
12	WALMART INC	株式	50,100	12,301.99	13,610.55	-	2.09%
12	アメリカ	食品・生活必需品小売り	50,100	616,329,936	681,888,655	-	2.09%
13	ADOBE INC	株式	14,800	33,953.88	45,906.84	-	2.08%
13	アメリカ	ソフトウェア・サービス	14,800	502,517,499	679,421,350	-	2.08%
14	LOWE'S COS INC	株式	41,900	12,112.65	15,606.32	-	2.00%
14	アメリカ	小売	41,900	507,520,315	653,904,808	-	2.00%
15	KERRY GROUP PLC-A	株式	46,530	14,009.93	13,554.99	-	1.93%
15	アイルランド	食品・飲料・タバコ	46,530	651,882,428	630,713,963	-	1.93%
16	ASTRAZENECA PLC	株式	51,679	10,332.28	12,007.24	-	1.90%
16	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,679	533,961,964	620,522,522	-	1.90%
17	ASSURED GUARANTY LTD	株式	264,295	4,676.55	2,318.98	-	1.88%
17	バミューダ	保険	264,295	1,235,989,298	612,895,347	-	1.88%
18	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	788,472	870.19	770.28	-	1.86%
18	オーストラリア	保険	788,472	686,125,008	607,345,316	-	1.86%
19	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	株式	107,300	2,982.96	5,522.88	-	1.81%
19	カナダ	素材	107,300	320,072,432	592,605,024	-	1.81%
20	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	8,600	58,996.60	67,742.09	-	1.78%
20	アメリカ	素材	8,600	507,370,801	582,582,042	-	1.78%
21	LENNAR CORP-CL A	株式	70,624	5,581.06	7,560.48	-	1.63%
21	アメリカ	耐久消費財・アパレル	70,624	394,156,918	533,951,904	-	1.63%
22	WASTE CONNECTIONS INC	株式	50,000	9,114.26	10,656.64	-	1.63%
22	カナダ	商業・専門サービス	50,000	455,713,454	532,832,400	-	1.63%
23	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	12,400	33,417.71	42,944.57	-	1.63%
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,400	414,379,642	532,512,742	-	1.63%
24	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	59,700	6,126.87	8,545.82	-	1.56%
24	アメリカ	メディア・娯楽	59,700	365,774,249	510,185,454	-	1.56%
25	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	株式	63,100	6,648.95	8,053.15	-	1.56%
25	アメリカ	資本財	63,100	419,548,978	508,154,017	-	1.56%
26	CENOVUS ENERGY INC	株式	986,522	936.55	480.51	-	1.45%
26	カナダ	エネルギー	986,522	923,935,270	474,043,156	-	1.45%
27	WILLIAMS COS INC	株式	232,100	1,804.02	2,022.96	-	1.44%
27	アメリカ	エネルギー	232,100	418,714,510	469,529,944	-	1.44%
28	PEPSICO INC	株式	32,300	11,580.16	14,402.37	-	1.42%
28	アメリカ	食品・飲料・タバコ	32,300	374,039,213	465,196,680	-	1.42%
29	COGECO COMMUNICATIONS INC	株式	57,600	8,190.81	7,863.54	-	1.39%
29	カナダ	メディア・娯楽	57,600	471,790,896	452,940,111	-	1.39%
30	ASHTEAD GROUP PLC	株式	132,523	3,231.61	3,384.97	-	1.37%
30	イギリス	資本財	132,523	428,263,481	448,586,472	-	1.37%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	19.19
		素材	9.45
		食品・飲料・タバコ	8.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.13
		小売	7.54
		資本財	6.79
		保険	5.62
		メディア・娯楽	5.16
		公益事業	4.53
		ヘルスケア機器・サービス	4.41
		運輸	3.38
		エネルギー	2.89
		銀行	2.81
		半導体・半導体製造装置	2.35
		食品・生活必需品小売り	2.09
		耐久消費財・アパレル	1.63
		商業・専門サービス	1.63
		各種金融	0.83
	小計		96.98
合計(対純資産総額比)			96.98
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算