有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年11月25日現在	平成29年 5月25日現在
資産の部
流動資産
預金	70,607,189	66,323,923
コール・ローン	46,674	46,481
株式	5,396,707,866	5,323,121,516
未収入金	3,327,480	26,734,184
未収配当金	8,486,855	3,682,229
流動資産合計	5,479,176,064	5,419,908,333
資産合計	5,479,176,064	5,419,908,333
負債の部
流動負債
未払金	2,431,160	21,503,289
流動負債合計	2,431,160	21,503,289
負債合計	2,431,160	21,503,289
純資産の部
元本等
元本	3,163,108,206	2,760,811,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,313,636,698	2,637,593,994
元本等合計	5,476,744,904	5,398,405,044
純資産合計	5,476,744,904	5,398,405,044
負債純資産合計	5,479,176,064	5,419,908,333

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年11月25日現在	平成29年 5月25日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	3,163,108,206口	2,760,811,050口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	1.7314円	1.9554円
	(1万口当たり純資産額)	(17,314円)	(19,554円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年 5月26日 至 平成28年11月25日	自 平成28年11月26日 至 平成29年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年11月25日現在	平成29年 5月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年11月25日現在	平成29年 5月25日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	579,693,339	479,965,322
合計	579,693,339	479,965,322

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 平成28年 5月26日 至 平成28年11月25日	自 平成28年11月26日 至 平成29年 5月25日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,703,033,755円	3,163,108,206円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	539,925,549円	402,297,156円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の 内訳
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)	3,163,108,206円	2,760,811,050円
合計	3,163,108,206円	2,760,811,050円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC-SPON ADR	49,628	49.60	2,461,548.80
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	90,976	14.79	1,345,535.04
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	7,700	73.21	563,717.00
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	5,900	121.09	714,431.00
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,974	36.61	950,908.14
	BANCO BRADESCO-ADR	305,262	8.43	2,573,358.66
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	218,799	10.90	2,384,909.10
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,272,069	2.93	3,737,515.53
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	6,800	122.81	835,108.00
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	52,300	9.18	480,114.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	62,300	35.52	2,212,896.00
小計		2,097,708		18,260,041.27
				(2,038,916,208)
ブラジル・レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	378,637	13.94	5,278,199.78
	VALE SA-PREF	150,420	26.03	3,915,432.60
	CCR SA	95,300	16.91	1,611,523.00
	LOJAS AMERICANAS SA	112,900	12.61	1,423,669.00
	RAIA DROGASIL SA	19,000	66.90	1,271,100.00
	AMBEV SA	258,000	18.86	4,865,880.00
	CIELO SA	66,712	23.38	1,559,726.56
小計		1,080,969		19,925,530.94
				(678,663,583)
香港ドル	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	594,000	13.90	8,256,600.00
	SANDS CHINA LTD	207,600	34.50	7,162,200.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	622,000	6.86	4,266,920.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,042,000	6.30	12,864,600.00
	AIA GROUP LTD	216,800	55.00	11,924,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	183,000	48.50	8,875,500.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	177,555	21.55	3,826,310.25
	TENCENT HOLDINGS LTD	91,100	273.60	24,924,960.00
	CHINA MOBILE LTD	65,500	86.30	5,652,650.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	570,000	11.22	6,395,400.00
小計		4,769,555		94,149,140.25
				(1,350,098,671)
新台湾ドル	LARGAN PRECISION CO LTD	7,000	4,860.00	34,020,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	64,000	205.50	13,152,000.00
小計		71,000		47,172,000.00
				(174,536,400)
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	84,574	711.90	60,208,230.60
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	58,718	499.70	29,341,384.60
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	98,779	1,308.65	129,267,138.35
	TATA MOTORS LTD	98,514	469.55	46,257,248.70
	HDFC BANK LIMITED-FOREIGN	98,111	1,582.95	155,304,807.45
	INDUSIND BANK LTD	95,559	1,413.60	135,082,202.40
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	328,913	199.90	65,749,708.70
小計		863,168		621,210,720.80
				(1,080,906,654)
合 計		8,882,400		5,323,121,516
				(5,323,121,516)

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	11銘柄	100.0%	38.3%
ブラジル・レアル	株式	7銘柄	100.0%	12.7%
香港ドル	株式	10銘柄	100.0%	25.4%
新台湾ドル	株式	2銘柄	100.0%	3.3%
インド・ルピー	株式	7銘柄	100.0%	20.3%

② 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。