有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年11月30日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年11月30日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	黒田マザーファンド	332,701,962	611,572,746
合計		332,701,962	611,572,746

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
黒田マザーファンド
当ファンドは、「黒田マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。
1「黒田マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)《貸借対照表》

対象年月日	平成28年11月30日現在
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	883,930
コール・ローン	37,662,602
株式	569,663,500
未収入金	9,657,672
未収配当金	3,082,750
流動資産合計	620,950,454
資産合計	620,950,454
負債の部
流動負債
未払金	1,367,794
未払解約金	8,000,000
流動負債合計	9,367,794
負債合計	9,367,794
純資産の部
元本等
元本	332,701,962
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	278,880,698
元本等合計	611,582,660
純資産合計	611,582,660
負債純資産合計	620,950,454

(2)《注記表》
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成27年12月 1日 至 平成28年11月30日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

平成28年11月30日現在
1 期首	平成27年12月1日
期首元本額	475,960,680円
期首より平成28年11月30日までの期中追加設定元本額	7,279,516円
期首より平成28年11月30日までの期中一部解約元本額	150,538,234円
期末元本額	332,701,962円
期末元本額の内訳*
黒田アクティブジャパン	332,701,962円
2 元本の欠損の額	-
3 計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
1口当りの純資産額	1.8382円
(10,000口当りの純資産額	18,382円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)《附属明細表》
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年11月30日現在)

通貨	銘柄名	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	JESCOホールディングス	15,000	432	6,480,000
	ビーアールホールディングス	40,000	250	10,000,000
	セーレン	7,500	1,466	10,995,000
	大阪ソーダ	50,000	470	23,500,000
	ステラケミファ	2,500	3,000	7,500,000
	トリケミカル	4,000	2,250	9,000,000
	コニシ	6,000	1,277	7,662,000
	三光合成	25,000	329	8,225,000
	神島化学	6,000	1,227	7,362,000
	パイオラックス	2,000	6,870	13,740,000
	日進工具	5,000	2,520	12,600,000
	東洋機械金属	30,000	463	13,890,000
	技研製作所	6,500	1,800	11,700,000
	フロイント産業	7,000	1,479	10,353,000
	アイチコーポレーション	15,000	849	12,735,000
	ダイフク	4,000	2,210	8,840,000
	精工技研	5,000	1,301	6,505,000
	オーデリック	1,500	3,905	5,857,500
	日本セラミック	4,000	2,107	8,428,000
	芝浦電子	4,000	2,195	8,780,000
	東海理化電機	5,000	2,243	11,215,000
	村上開明堂	6,000	2,234	13,404,000
	前田工繊	12,000	1,228	14,736,000
	コ ク ヨ	8,000	1,335	10,680,000
	日立物流	6,500	2,339	15,203,500
	丸和運輸機関	3,000	2,960	8,880,000
	キムラユニティー	8,000	1,158	9,264,000
	ヒト・コミュニケーションズ	7,000	1,515	10,605,000
	ハーツユナイテッドグループ	4,000	1,624	6,496,000
	ラクス	7,000	1,430	10,010,000
	バリューデザイン	2,300	3,320	7,636,000
	クレスコ	4,500	2,201	9,904,500
	イーエムシステムズ	8,000	1,542	12,336,000
	ワイヤレスゲート	5,000	1,690	8,450,000
	学研ホールディングス	25,000	330	8,250,000
	SCSK	3,000	3,975	11,925,000
	福井コンピュータHLDS	4,000	2,569	10,276,000
	テンポスバスターズ	5,000	1,706	8,530,000
	あい ホールディングス	2,500	2,513	6,282,500
	日本エム・ディ・エム	16,000	839	13,424,000
	ファンデリー	6,000	953	5,718,000
	ヨシックス	6,000	1,324	7,944,000
	日本瓦斯	4,000	3,290	13,160,000
	日本M&Aセンター	3,000	3,120	9,360,000
	エプコ	4,000	1,393	5,572,000
	ベネフィット・ワン	4,000	2,689	10,756,000
	プレステージ・インター	16,000	808	12,928,000
	クイック	10,000	944	9,440,000
	エイジス	2,500	5,310	13,275,000
	エフアンドエム	10,000	983	9,830,000
	ジャパンマテリアル	2,500	3,715	9,287,500

通貨	銘柄名	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
	アクアライン	8,000	975	7,800,000
	東祥	4,000	5,030	20,120,000
	エイチ・アイ・エス	3,000	3,150	9,450,000
	日本管財	8,000	1,631	13,048,000
	イントラスト	500	630	315,000
計	銘柄数:56			569,663,500
	組入時価比率:93.1%			100%
合計				569,663,500

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。