有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	しんきん世界好配当 利回り株マザーファンド	3,261,556,647	6,239,357,865
親投資信託受益証券 合計		3,261,556,647	6,239,357,865
合計		3,261,556,647	6,239,357,865

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

(参考情報)
当ファンドは、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成27年5月11日現在	平成27年11月10日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		285,536,700	190,303,873
コール・ローン		112,503,892	220,406,477
株式		9,873,325,987	8,797,704,311
派生商品評価勘定		67,767	838,333
未収入金		―	88,572,448
未収配当金		36,000,094	12,302,740
未収利息		30	60
流動資産合計		10,307,434,470	9,310,128,242
資産合計		10,307,434,470	9,310,128,242
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	34,902
未払金		101,395,570	61,774,776
未払解約金		―	30,000,000
流動負債合計		101,395,570	91,809,678
負債合計		101,395,570	91,809,678
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	5,120,030,126	4,818,859,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,086,008,774	4,399,458,877
元本等合計		10,206,038,900	9,218,318,564
純資産合計		10,206,038,900	9,218,318,564
負債純資産合計		10,307,434,470	9,310,128,242

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成27年5月11日現在	平成27年11月10日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 5,858,952,203円 期中追加設定元本額 102,715,155円 期中一部解約元本額 841,637,232円	期首元本額 5,120,030,126円 期中追加設定元本額 83,435,302円 期中一部解約元本額 384,605,741円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型) 3,348,494,706円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,667,294,232円 しんきん世界アロケーションファンド 104,241,188円 合 計 5,120,030,126円	しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型) 3,261,556,647円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,498,618,932円 しんきん世界アロケーションファンド 58,684,108円 合 計 4,818,859,687円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	5,120,030,126口	4,818,859,687口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日	自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成27年5月11日現在	平成27年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	平成27年5月11日現在	平成27年11月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	797,098,649円	△531,105,924円
合計	797,098,649円	△531,105,924円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

平成27年5月11日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	18,135,989	0	18,203,756	67,767
	米ドル	18,135,989	0	18,203,756	67,767
	売建	18,135,989	0	18,135,989	0
	ユーロ	18,135,989	0	18,135,989	0
合計		36,271,978	0	36,339,745	67,767

平成27年11月10日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	89,354,406	0	90,169,816	815,410
	米ドル	89,354,406	0	90,169,816	815,410
	売建	89,354,406	0	89,366,385	△11,979
	英ポンド	804,494	0	804,451	43
	シンガポールドル	88,549,912	0	88,561,934	△12,022
合計		178,708,812	0	179,536,201	803,431

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日	自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成27年5月11日現在	平成27年11月10日現在
1口当たり純資産額 1.9934円	1口当たり純資産額 1.9130円
(1万口当たり純資産額 19,934円)	(1万口当たり純資産額 19,130円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	COACH INC	24,744	30.88	764,094.72
米ドル	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	17,697	42.84	758,139.48
米ドル	APOLLO EDUCATION GROUP INC	132,812	7.63	1,013,355.56
米ドル	GRAHAM HOLDINGS COMPANY	2,100	568.71	1,194,291.00
米ドル	TIME INC	28,540	17.09	487,748.60
米ドル	GUESS? INC	37,611	21.20	797,353.20
米ドル	STAPLES INC	212,963	12.83	2,732,315.29
米ドル	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	14,964	85.25	1,275,681.00
米ドル	ELI LILLY & CO	6,593	79.36	523,220.48
米ドル	MERCK & CO INC	7,464	54.24	404,847.36
米ドル	PFIZER INC	48,100	33.65	1,618,565.00
米ドル	JPMORGAN CHASE & CO	32,161	67.39	2,167,329.79
米ドル	WELLS FARGO & CO	14,253	55.47	790,613.91
米ドル	FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP	76,940	10.50	807,870.00
米ドル	LEUCADIA NATIONAL CORP	34,673	18.90	655,319.70
米ドル	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	29,551	61.21	1,808,816.71
米ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,969	135.31	672,355.39
米ドル	MICROSOFT CORP	49,917	54.16	2,703,504.72
米ドル	SYMANTEC CORP	35,647	20.12	717,217.64
米ドル	CISCO SYSTEMS INC	115,075	28.18	3,242,813.50
米ドル	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	76,531	11.68	893,882.08
米ドル	INTEL CORP	72,832	33.35	2,428,947.20
米ドル	KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC	98,674	10.80	1,065,679.20
米ドル 小計		1,174,811		29,523,961.53
				(3,637,352,060)
カナダドル	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,473	649.73	2,256,512.29
カナダドル 小計		3,473		2,256,512.29
				(209,404,340)
ユーロ	ENI SPA	77,029	14.70	1,132,326.30
ユーロ	ARKEMA SA	11,418	67.26	767,974.68
ユーロ	UPM-KYMMENE OYJ	21,398	17.54	375,320.92
ユーロ	ALSTOM	55,201	29.30	1,617,389.30
ユーロ	CIE DE ST-GOBAIN	25,711	39.83	1,024,069.13
ユーロ	VINCI SA	4,891	61.83	302,410.53
ユーロ	BMW AG	7,198	74.46	535,963.08
ユーロ	DAIMLER AG	9,205	78.00	717,990.00
ユーロ	WOLTERS KLUWER	25,746	31.95	822,584.70
ユーロ	SANOFI	11,389	84.14	958,270.46
ユーロ	BNP PARIBAS SA	13,626	57.05	777,363.30
ユーロ	AGEAS	87,998	39.63	3,487,360.74
ユーロ	DEUTSCHE TELEKOM AG	148,109	16.37	2,424,544.33
ユーロ	ENDESA SA	91,354	19.94	1,822,055.53
ユーロ 小計		590,273		16,765,623.00
				(2,220,774,422)
ポンド	PEARSON PLC	112,618	8.21	925,156.87
ポンド	TESCO PLC	833,299	1.78	1,487,855.36
ポンド	WM MORRISON SUPERMARKETS	287,916	1.63	471,606.40
ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15,659	37.73	590,814.07
ポンド	GLAXOSMITHKLINE PLC	54,115	13.67	740,022.62
ポンド	HSBC HOLDINGS PLC	315,015	5.27	1,662,019.14
ポンド	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	400,893	3.94	1,581,121.99
ポンド	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	623,375	2.66	1,663,787.87
ポンド	CENTRICA PLC	565,191	2.16	1,223,638.51
ポンド 小計		3,208,081		10,346,022.83
				(1,927,257,132)
スイスフラン	NOVARTIS AG	4,675	88.70	414,672.50
スイスフラン 小計		4,675		414,672.50
				(50,950,810)
ノルウェークローネ	DNB ASA	81,211	114.60	9,306,780.60
ノルウェークローネ 小計		81,211		9,306,780.60
				(132,342,420)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	1,153,000	11.50	13,259,500.00
香港ドル	LI & FUNG LIMITED	1,020,000	6.11	6,232,200.00
香港ドル	SJM HOLDINGS LTD	1,521,000	6.38	9,703,980.00
香港ドル	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	347,000	20.75	7,200,250.00
香港ドル 小計		4,041,000		36,395,930.00
				(578,331,327)
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	123,150	3.87	476,590.50
シンガポールドル 小計		123,150		476,590.50
				(41,291,800)
合 計		9,226,674		8,797,704,311
				(8,797,704,311)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式23銘柄	100.0%	41.3%
カナダドル	株式1銘柄	100.0%	2.4%
ユーロ	株式14銘柄	100.0%	25.2%
ポンド	株式9銘柄	100.0%	21.9%
スイスフラン	株式1銘柄	100.0%	0.6%
ノルウェークローネ	株式1銘柄	100.0%	1.5%
香港ドル	株式4銘柄	100.0%	6.6%
シンガポールドル	株式1銘柄	100.0%	0.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。