有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	3,835,405,675	8,476,246,541
親投資信託受益証券 合計		3,835,405,675	8,476,246,541
合計		3,835,405,675	8,476,246,541

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成29年5月10日現在	平成29年11月10日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		84,634,473	752,950,838
コール・ローン		210,253,299	203,522,980
株式		9,173,342,314	12,889,335,916
未収入金		4,832,761	244,419
未収配当金		40,714,058	27,222,319
流動資産合計		9,513,776,905	13,873,276,472
資産合計		9,513,776,905	13,873,276,472
負債の部
流動負債
未払利息		554	585
その他未払費用		2,646	1,838
流動負債合計		3,200	2,423
負債合計		3,200	2,423
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	4,661,766,572	6,277,436,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,852,007,133	7,595,837,311
元本等合計		9,513,773,705	13,873,274,049
純資産合計		9,513,773,705	13,873,274,049
負債純資産合計		9,513,776,905	13,873,276,472

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成29年5月10日現在	平成29年11月10日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 5,116,102,596円 期中追加設定元本額 986,274,677円 期中一部解約元本額 1,440,610,701円	期首元本額 4,661,766,572円 期中追加設定元本額 3,259,451,841円 期中一部解約元本額 1,643,781,675円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 3,359,424,865円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,302,341,707円 合計 4,661,766,572円	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 3,835,405,675円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,088,927,194円 しんきん世界アロケーションファンド 794,009,672円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 559,094,197円 合計 6,277,436,738円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	4,661,766,572口	6,277,436,738口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日	自 平成29年5月11日 至 平成29年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成29年5月10日現在	平成29年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品   同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	平成29年5月10日現在	平成29年11月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,149,655,130円	437,732,720円
合計	1,149,655,130円	437,732,720円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

平成29年5月10日現在	平成29年11月10日現在
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日	自 平成29年5月11日 至 平成29年11月10日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成29年5月10日現在	平成29年11月10日現在
1口当たり純資産額 2.0408円	1口当たり純資産額 2.2100円
(1万口当たり純資産額 20,408円)	(1万口当たり純資産額 22,100円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	HOLLYFRONTIER CORP	109,262	42.20	4,610,856.40
米ドル	HARLEY-DAVIDSON INC	2,678	45.85	122,786.30
米ドル	MATTEL INC	95,868	13.93	1,335,441.24
米ドル	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	14,458	54.53	788,394.74
米ドル	GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B	1,410	554.55	781,915.50
米ドル	TIME INC	123,953	10.95	1,357,285.35
米ドル	GAP INC/THE	124,593	26.35	3,283,025.55
米ドル	KOHLS CORP	34,974	41.17	1,439,879.58
米ドル	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	7,775	102.46	796,626.50
米ドル	ELI LILLY & CO	15,082	83.99	1,266,737.18
米ドル	MERCK & CO. INC.	17,074	56.21	959,729.54
米ドル	JPMORGAN CHASE & CO	23,082	97.63	2,253,495.66
米ドル	WELLS FARGO & CO	57,322	54.00	3,095,388.00
米ドル	BGC PARTNERS INC-CL A	39,510	14.99	592,254.90
米ドル	FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	57,236	15.90	910,052.40
米ドル	LEUCADIA NATIONAL CORP	98,897	26.06	2,577,255.82
米ドル	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	87,201	62.24	5,427,390.24
米ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	26,517	150.30	3,985,505.10
米ドル	MICROSOFT CORP	13,003	84.09	1,093,422.27
米ドル	APPLE INC	9,844	175.88	1,731,362.72
米ドル	CISCO SYSTEMS INC	166,375	34.05	5,665,068.75
米ドル	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	137,296	21.45	2,944,999.20
米ドル	FIRST SOLAR INC	7,787	60.54	471,424.98
米ドル	INTEL CORP	81,550	46.30	3,775,765.00
米ドル 小計		1,352,747		51,266,062.92
				(5,813,058,874)
カナダドル	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	639	694.22	443,606.58
カナダドル 小計		639		443,606.58
				(39,689,480)
ユーロ	ENI SPA	345,936	14.51	5,019,531.36
ユーロ	ALSTOM	85,912	34.37	2,952,795.44
ユーロ	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	14,525	48.58	705,624.50
ユーロ	WOLTERS KLUWER	19,316	42.44	819,867.62
ユーロ	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	7,219	70.94	512,115.86
ユーロ	SANOFI	21,264	77.79	1,654,126.56
ユーロ	BNP PARIBAS	64,452	64.62	4,164,888.24
ユーロ	AGEAS	113,526	40.45	4,592,694.33
ユーロ	COFACE SA	180,614	9.36	1,690,547.04
ユーロ	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	60,907	15.08	918,477.56
ユーロ	FORTUM OYJ	125,636	18.40	2,311,702.40
ユーロ 小計		1,039,307		25,342,370.91
				(3,347,727,197)
ポンド	FERREXPO PLC	502,152	2.54	1,275,466.08
ポンド	PEARSON PLC	522,854	6.95	3,636,449.57
ポンド	TESCO PLC	1,990,912	1.76	3,519,932.41
ポンド	WM MORRISON SUPERMARKETS	658,423	2.17	1,429,436.33
ポンド	GLAXOSMITHKLINE PLC	7,134	13.46	96,059.31
ポンド	HSBC HOLDINGS PLC	566,737	7.42	4,206,888.75
ポンド	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	141,666	3.57	506,030.95
ポンド	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,042,351	2.65	2,769,526.60
ポンド	CENTRICA PLC	1,749,007	1.68	2,940,080.76
ポンド 小計		7,181,236		20,379,870.76
				(3,037,212,139)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	10,705	81.80	875,669.00
スイスフラン 小計		10,705		875,669.00
				(99,905,076)
ノルウェークローネ	DNB ASA	18,431	158.60	2,923,156.60
ノルウェークローネ 小計		18,431		2,923,156.60
				(40,778,034)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	1,687,000	16.10	27,160,700.00
香港ドル	LI & FUNG LTD	1,474,000	3.67	5,409,580.00
香港ドル	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	81,000	31.75	2,571,750.00
香港ドル 小計		3,242,000		35,142,030.00
				(510,965,116)
合計		12,845,065		12,889,335,916
				(12,889,335,916)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式24銘柄	100.0%	45.0%
カナダドル	株式1銘柄	100.0%	0.3%
ユーロ	株式11銘柄	100.0%	26.0%
ポンド	株式9銘柄	100.0%	23.6%
スイスフラン	株式1銘柄	100.0%	0.8%
ノルウェークローネ	株式1銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	株式3銘柄	100.0%	4.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。