有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	6,638,281,617	15,513,000,310
親投資信託受益証券 合計		6,638,281,617	15,513,000,310
合計		6,638,281,617	15,513,000,310

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,036,237,436	1,121,352,329
金銭信託		―	318,660,330
コール・ローン		358,395,896	―
株式		18,379,204,709	20,129,568,697
派生商品評価勘定		―	42,340
未収入金		―	8,629,507
未収配当金		144,388,114	50,177,790
流動資産合計		19,918,226,155	21,628,430,993
資産合計		19,918,226,155	21,628,430,993
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	28,828
未払解約金		64,000,000	103,250,000
未払利息		883	―
その他未払費用		2,773	567
流動負債合計		64,003,656	103,279,395
負債合計		64,003,656	103,279,395
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,952,469,312	9,211,020,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,901,753,187	12,314,131,028
元本等合計		19,854,222,499	21,525,151,598
純資産合計		19,854,222,499	21,525,151,598
負債純資産合計		19,918,226,155	21,628,430,993

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,171,711,786円 期中追加設定元本額 1,914,063,662円 期中一部解約元本額 133,306,136円	期首元本額 8,952,469,312円 期中追加設定元本額 3,437,429,376円 期中一部解約元本額 3,178,878,118円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 6,236,052,957円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,153,271,557円 しんきん世界アロケーションファンド 780,416,307円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 613,594,225円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 52,676,187円     SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 116,458,079円   合計 8,952,469,312円	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 6,638,281,617円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,197,941,329円 しんきん世界アロケーションファンド 814,381,147円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 347,467,355円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 87,942,334円 しんきんグローバル6資産ファンド (1年決算型) 5,771,723円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 119,235,065円   合計 9,211,020,570円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	8,952,469,312口	9,211,020,570口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2018年11月13日 至 2019年5月10日	自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。     (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,176,518,913円	782,146,314円
合計	△1,176,518,913円	782,146,314円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
 

2019年5月10日現在

該当事項はありません。

 
 

2019年11月11日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,671,846	―	8,643,018	△28,828
	米ドル	8,671,846	―	8,643,018	△28,828
	売建	8,671,846	―	8,629,506	42,340
	ユーロ	8,671,846	―	8,629,506	42,340
合計		17,343,692	―	17,272,524	13,512

 
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年11月13日 至 2019年5月10日	自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1口当たり純資産額 2.2177円	1口当たり純資産額 2.3369円
(1万口当たり純資産額 22,177円)	(1万口当たり純資産額 23,369円)

 
 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

通貨	銘柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	OMNICOM GROUP	37,628	80.77	3,039,213.56
米ドル	GAP INC/THE	111,388	16.68	1,857,951.84
米ドル	CITIGROUP INC	41,568	76.12	3,164,156.16
米ドル	WELLS FARGO & CO	11,404	54.10	616,956.40
米ドル	FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	2,686	11.45	30,754.70
米ドル	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	137,320	55.91	7,677,561.20
米ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	60,295	137.61	8,297,194.95
米ドル	WESTERN UNION CO	222,018	27.87	6,187,641.66
米ドル	CISCO SYSTEMS INC	103,345	48.83	5,046,336.35
米ドル	HP INC	218,728	19.52	4,269,570.56
米ドル	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	29,936	19.65	588,242.40
米ドル	INTEL CORP	169,316	58.27	9,866,043.32
米ドル 小計		1,145,632		50,641,623.10
				(5,528,039,577)
ユーロ	ENI SPA	564,022	14.19	8,003,472.18
ユーロ	REPSOL SA	384,092	15.04	5,776,743.68
ユーロ	SOCIETE BIC SA	26,711	66.95	1,788,301.45
ユーロ	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	5,608	53.45	299,747.60
ユーロ	Schaeffler AG Preference NPV	194,888	9.70	1,891,582.92
ユーロ	PUBLICIS GROUPE SA	65,418	40.13	2,625,224.34
ユーロ	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	449,530	7.48	3,362,484.40
ユーロ	SANOFI	64,246	83.00	5,332,418.00
ユーロ	BNP PARIBAS	83,131	50.71	4,215,573.01
ユーロ	ING GROEP NV	193,937	10.74	2,084,047.00
ユーロ	INTESA SANPAOLOA	1,885,026	2.34	4,416,615.91
ユーロ	UNICREDIT SPA	321,944	12.61	4,059,713.84
ユーロ	AGEAS	73,821	52.88	3,903,654.48
ユーロ	COFACE SA	97,850	10.23	1,001,005.50
ユーロ 小計		4,410,224		48,760,584.31
				(5,863,460,263)
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	375,735	20.64	7,757,049.07
英ポンド	ROYAL MAIL PLC	779,157	2.19	1,711,807.92
英ポンド	PEARSON PLC	802,777	7.06	5,667,605.62
英ポンド	WPP PLC	179,863	10.07	1,811,220.41
英ポンド	TESCO PLC	1,681,951	2.37	4,001,361.42
英ポンド	WM MORRISON SUPERMARKETS	3,234,088	1.98	6,434,218.07
英ポンド	GLAXOSMITHKLINE PLC	113,473	17.37	1,971,026.01
英ポンド	BARCLAYS PLC	1,044,811	1.66	1,738,983.42
英ポンド	HSBC HOLDINGS PLC	1,096,786	5.95	6,532,457.41
英ポンド	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,138,591	2.13	6,685,198.83
英ポンド	STANDARD CHARTERED PLC	1,098,023	7.26	7,971,646.98
英ポンド	CENTRICA PLC	6,649,249	0.72	4,849,962.22
英ポンド 小計		20,194,504		57,132,537.38
				(7,978,558,845)
オーストラリアドル	SOUTH32 LTD	3,704,804	2.74	10,151,162.96
オーストラリアドル 小計		3,704,804		10,151,162.96
				(759,510,012)
合計		29,455,164		20,129,568,697
				(20,129,568,697)

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式12銘柄	100.0%	27.5%
ユーロ	株式14銘柄	100.0%	29.1%
英ポンド	株式12銘柄	100.0%	39.6%
オーストラリアドル	株式1銘柄	100.0%	3.8%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。