純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

イ.償還規定
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、ファンドの信託財産の純資産総額が50億円を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

2016/02/05 9:30

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は397本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
単位型株式投資信託	5	23,428,974,381
追加型株式投資信託	355	5,983,246,488,045
単位型公社債投資信託	37	298,941,044,307
追加型公社債投資信託	0	0
合計	397	6,305,616,506,733

2016/02/05 9:30

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.0%)
※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて以下の通りとします。

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#4 投資リスク（連結）

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(3)その他の留意点

2016/02/05 9:30

#5 投資制限（連結）

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

2016/02/05 9:30

#6 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要

ファンド名	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
	・年限・通貨構成変化要因・指数構成銘柄変更・リスク量の変更・クーポン・償還再投資
主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。④外貨建資産への投資には、制限を設けません。

e>ファンド名日経225インデックスファンド・マザーファンド基本方針この投資信託は、日経平均株価(日経225)(注2)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

(注2)日経平均株価日経平均株価(日経平均)は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体及び日経平均を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有します。「日経」及び日経平均を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属します。日経225インデックスファンド・マザーファンドは、DIAMアセットマネジメント株式会社の責任のもとで組成・運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、日経225インデックスファンド・マザーファンドを保証するものではなく、日経225インデックスファンド・マザーファンドに関して一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、日経平均を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、日経平均の構成銘柄、計算方法、その他、日経平均の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
運用プロセス	①原則として、日経225採用銘柄の中から200銘柄以上※に等株数投資を行います。※一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資対象から除外する場合があります。②株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、高位を保ちます。③資金の流出入に伴って発生する取引コスト等の影響を軽減するために取引コストの低い株価指数先物取引等を積極的に活用して、日経225との連動性の向上を図ります。※当ファンドの基準価額は、株式売買時における売買委託手数料の負担や先物価格と理論価格との乖離などによる影響により、日経平均株価(日経225)との間に若干の乖離を生じることがあります。
主な投資制限	①株式への投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

主な投資対象わが国の株式を主要投資対象とします。投資態度①株式については、原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上※に等株数投資します。

2016/02/05 9:30

#7 投資方針（連結）

③基本リスクウェイトは、各資産の時価およびボラティリティをもとに、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が定期的に計測します。計測の結果、原則として、基本リスクウェイトから信託財産におけるいずれかの資産のリスクウェイトが5%以上乖離した場合にはリバランスを行います。
④上記規定にかかわらず、信託財産の純資産総額の水準や市場環境等によって、各資産の投資割合を見直す場合があります。
⑤実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行いません。

2016/02/05 9:30

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2016/02/05 9:30

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成27年11月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,883,787	1.09
純資産総額		7,611,088,052	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2016/02/05 9:30

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	103,768	25,430,943
会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首残高	103,768	25,430,943
当期変動額
剰余金の配当		△3,096,000
別途積立金の積立		-
当期純利益		4,686,047
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	139,391	139,391
当期変動額合計	139,391	1,729,438
当期末残高	243,159	27,160,381

第30期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		8,567,778
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#12 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	前 期平成27年5月7日現在	当 期平成27年11月6日現在
1口当たり純資産額	1.0322円	1.0313円
(1万口当たり純資産額)	(10,322円)	(10,313円)

2016/02/05 9:30

#13 申込（販売）手続等（連結）

・お申込価額は、お申込日の翌営業日の基準価額※とします。なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成27年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2016/02/05 9:30

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成27年11月30日現在
Ⅱ 負債総額	5,438,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,611,088,052円
Ⅳ 発行済数量	7,332,824,023口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0379円

(参考)

2016/02/05 9:30

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		7,879,251		10,259,468
(純資産の部)
株主資本

2016/02/05 9:30

#17 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2016/02/05 9:30