（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ロ. 約束手形
ハ. 金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/12/10 9:31

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第14期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2018年9月15日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2018年9月18日としており、2019年9月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年9月17日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第13期 2018年9月18日現在第14期 2019年9月17日現在1.※1期首元本額209,687,113円65,938,245円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額143,748,868円26,106,445円2.計算期間末日における受益権の総数65,938,245口39,831,800口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,629,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,838,152円)及び分配準備積立金(7,515,303円)より分配可能額は53,983,033円(1万口当たり8,186.91円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,323,867円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,461,363円)及び分配準備積立金(9,148,724円)より分配可能額は38,933,954円(1万口当たり9,774.59円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第13期 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日第14期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用788,912円460,292円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,629,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,838,152円)及び分配準備積立金(7,515,303円)より分配可能額は53,983,033円(1万口当たり8,186.91円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,323,867円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,461,363円)及び分配準備積立金(9,148,724円)より分配可能額は38,933,954円(1万口当たり9,774.59円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第14期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第14期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第14期 2019年9月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第13期 2018年9月18日現在第14期 2019年9月17日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券9,389,7317,390,589合計9,389,7317,390,589e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第13期 2018年9月18日現在第14期 2019年9月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第14期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第13期 2018年9月18日現在第14期 2019年9月17日現在1口当たり純資産額1.8187円1.9775円(1万口当たり純資産額)(18,187円)(19,775円)

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#3 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年9月18日現在2019年9月17日現在1.※1期首2017年9月16日2018年9月19日期首元本額52,202,476,521円43,031,467,500円期中追加設定元本額303,720,946円214,497,498円期中一部解約元本額9,474,729,967円8,220,241,175円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)38,850,537,310円31,284,688,058円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)35,669,603円28,704,641円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)18,805,156円15,947,599円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)17,321,176円14,081,889円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)90,350,366円68,310,101円6資産バランスファンド(分配型)158,335,135円130,222,294円6資産バランスファンド(成長型)355,451,198円300,574,010円りそな ワールド・リート・ファンド1,682,676,559円1,436,538,078円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)48,068,749円40,745,391円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)4,402,682円3,677,600円常陽3分法ファンド231,565,937円187,564,119円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)55,174,161円42,948,185円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)222,033,891円255,962,131円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)299,423,059円330,076,272円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)378,629,236円429,706,055円ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)50,327,337円30,116,510円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)470,407,365円371,860,729円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)26,944,892円24,002,675円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)35,343,688円29,997,486円計43,031,467,500円35,025,723,823円2.期末日における受益権の総数43,031,467,500口35,025,723,823口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年9月19日 至 2019年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年9月19日 至 2019年9月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年9月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年9月18日現在2019年9月17日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券6,463,227,3725,881,139,226合計6,463,227,3725,881,139,226(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年3月16日から2018年9月18日まで、及び2019年3月16日から2019年9月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2018年9月18日 現在2019年9月17日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建223,624,800-223,620,0004,800351,322,995-351,240,25782,738アメリカ・ドル223,624,800-223,620,0004,800----オーストラリア・ ドル----59,750,647-59,742,6008,047シンガポール・ ドル----228,377,788-228,348,75829,030香港・ドル----63,194,560-63,148,89945,661買 建----351,322,995-351,138,905△184,090アメリカ・ドル----351,322,995-351,138,905△184,090合計223,624,800-223,620,0004,800702,645,990-702,379,162△101,352e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年9月18日現在2019年9月17日現在1口当たり純資産額2.3619円2.6073円(1万口当たり純資産額)(23,619円)(26,073円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルPEBBLEBROOK HOTEL TRUST300,4628,569,176.240SIMON PROPERTY GROUP INC99,37515,342,506.250BOSTON PROPERTIES INC61,5428,125,390.260APARTMENT INVT & MGMT CO -A224,92011,599,124.400SBA COMMUNICATIONS CORP15,8353,900,002.150EQUINIX INC22,22512,222,194.250FOUR CORNERS PROPERTY TRUST312,1148,860,916.460HOST HOTELS & RESORTS INC127,8692,226,199.290HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN291,5899,981,091.470CYRUSONE INC188,70514,111,359.900PARK HOTELS & RESORTS INC356,2139,300,721.430INVITATION HOMES INC710,64920,033,195.310VICI PROPERTIES INC673,62514,887,112.500VEREIT INC1,286,98412,535,224.160SUN COMMUNITIES INC125,05018,389,853.000PROLOGIS INC325,00527,696,926.100SITE CENTERS CORP442,9206,497,636.400DUKE REALTY CORP308,95210,173,789.360ESSEX PROPERTY TRUST INC94,69730,710,237.100WELLTOWER INC377,53032,818,682.900KILROY REALTY CORP187,14114,404,242.770MACERICH CO/THE247,7138,256,274.290REALTY INCOME CORP213,25415,774,398.380PUBLIC STORAGE74,54818,439,447.800REGENCY CENTERS CORP186,25512,708,178.650UDR INC686,75733,081,084.690OMEGA HEALTHCARE INVESTORS151,8466,228,722.920EXTRA SPACE STORAGE INC153,48317,975,928.960MEDICAL PROPERTIES TRUST INC195,0323,668,551.920DOUGLAS EMMETT INC101,5074,264,309.070アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル412,782,478.380(44,663,064,161)イギリス・ポンドイギリス・ポンドASSURA PLC7,714,7915,338,635.370SEGRO PLC1,657,43312,666,102.980UNITE GROUP PLC719,4397,474,971.210BRITISH LAND CO PLC2,23212,383.130DERWENT LONDON PLC137,4154,226,885.400WORKSPACE GROUP PLC177,2601,648,518.000SAFESTORE HOLDINGS PLC694,3794,464,856.970BIG YELLOW GROUP PLC393,2584,026,961.920LONDONMETRIC PROPERTY PLC3,921,7858,243,592.070イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド48,102,907.050(6,462,625,562)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルNATIONAL STORAGE REIT12,282,48321,985,644.570GPT GROUP396,7332,404,201.980MIRVAC GROUP10,715,08332,573,852.320GOODMAN GROUP2,427,62932,894,372.950CHARTER HALL GROUP2,082,56923,033,213.140INGENIA COMMUNITIES GROUP5,975,90523,365,788.550オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル136,257,073.510(10,117,087,708)カナダ・ドルカナダ・ドルBOARDWALK REAL ESTATE INVEST397,40717,426,296.950ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT403,36821,080,011.680カナダ・ドル 小計カナダ・ドル38,506,308.630(3,147,120,604)シンガポール・ドルシンガポール・ドルKEPPEL DC REIT11,717,41321,091,343.400ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT3,444,50010,712,395.000PARKWAYLIFE REAL ESTATE6,252,47719,007,530.080MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST6,156,83514,345,425.550シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル65,156,694.030(5,125,877,119)ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST4,262,1869,206,321.760ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル9,206,321.760(631,829,862)ユーロユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG643,8589,625,677.100NSI NV78,2993,065,405.850ARGAN15,416971,208.000GECINA SA77,99910,904,260.200KLEPIERRE912,25427,267,272.060COVIVIO195,48418,375,496.000AEDIFICA65,0256,658,560.000BEFIMMO69,9373,769,604.300WAREHOUSES DE PAUW SCA26,2754,261,805.000INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI649,3126,681,420.480MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA472,0595,631,663.870ユーロ 小計ユーロ97,212,372.860(11,580,909,979)香港・ドル香港・ドルLINK REIT3,526,305313,488,514.500CHAMPION REIT6,908,00036,128,840.000香港・ドル 小計香港・ドル349,617,354.500(4,838,704,186)投資証券 合計86,567,219,181[86,567,219,181]合計86,567,219,181[86,567,219,181]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。e border="0" style="width:93.16%;margin-left:4.25pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率アメリカ・ドル投資証券30銘柄100%51.6%イギリス・ポンド投資証券9銘柄100%7.5%オーストラリア・ドル投資証券6銘柄100%11.7%カナダ・ドル投資証券2銘柄100%3.6%シンガポール・ドル投資証券4銘柄100%5.9%ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄100%0.7%ユーロ投資証券11銘柄100%13.4%香港・ドル投資証券2銘柄100%5.6%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2019/12/10 9:31