有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 8月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,355,942,709
株式	10,197,017,300
信用取引預け金	10,443,072,786
未収配当金	16,035,300
流動資産合計	23,012,068,095
資産合計	23,012,068,095
負債の部
流動負債
信用売証券	10,200,528,050
未払解約金	11,426,471
未払利息	3,747
その他未払費用	27,619,858
流動負債合計	10,239,578,126
負債合計	10,239,578,126
純資産の部
元本等
元本	8,704,909,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,067,580,569
元本等合計	12,772,489,969
純資産合計	12,772,489,969
負債純資産合計	23,012,068,095

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。 また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 8月26日現在]
1.	期首	平成31年 2月26日
	期首元本額	4,299,959,204円
	期中追加設定元本額	4,692,204,347円
	期中一部解約元本額	287,254,151円
	元本の内訳※
	日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)	1,053,284,930円
	ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)	3,087,937,341円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	248,391,579円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	523,345,139円
	MUAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド(適格機関投資家限定)	3,791,950,411円
	合計	8,704,909,400円
2.	差入保証金代用有価証券
	信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
	株式	5,588,279,200円
3.	受益権の総数	8,704,909,400口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月26日 至 令和 1年 8月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 8月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 8月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△777,267,401
信用売証券	278,721,674
合計	△498,545,727

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 8月26日現在]
1口当たり純資産額	1.4673円
(1万口当たり純資産額)	(14,673円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1301	極洋	5,000	2,773.00	13,865,000	代用有価証券 5,000株
1333	マルハニチロ	10,000	2,732.00	27,320,000	代用有価証券 7,000株
1515	日鉄鉱業	3,100	3,835.00	11,888,500	代用有価証券 2,400株
1518	三井松島ホールディングス	20,000	1,129.00	22,580,000	代用有価証券 12,000株
1662	石油資源開発	5,000	2,604.00	13,020,000	代用有価証券 5,000株
1429	日本アクア	40,000	487.00	19,480,000	代用有価証券 40,000株
1719	安藤・間	64,000	689.00	44,096,000	代用有価証券 64,000株
1802	大林組	78,000	966.00	75,348,000	代用有価証券 71,000株
1808	長谷工コーポレーション	24,000	1,109.00	26,616,000	代用有価証券 17,000株
1821	三井住友建設	76,000	509.00	38,684,000	代用有価証券 76,000株
1822	大豊建設	14,000	2,542.00	35,588,000	代用有価証券 14,000株
1835	東鉄工業	6,000	3,030.00	18,180,000
1861	熊谷組	12,000	2,834.00	34,008,000	代用有価証券 10,000株
1882	東亜道路工業	3,400	2,950.00	10,030,000	代用有価証券 2,000株
1885	東亜建設工業	17,000	1,250.00	21,250,000	代用有価証券 12,000株
1925	大和ハウス工業	23,000	3,305.00	76,015,000	代用有価証券 19,000株
1928	積水ハウス	39,000	1,861.50	72,598,500	代用有価証券 32,000株
1941	中電工	10,000	2,180.00	21,800,000
1944	きんでん	18,000	1,528.00	27,504,000	代用有価証券 16,000株
1950	日本電設工業	8,000	1,966.00	15,728,000	代用有価証券 8,000株
1951	協和エクシオ	13,000	2,457.00	31,941,000	代用有価証券 10,000株
1982	日比谷総合設備	5,000	1,795.00	8,975,000
1983	東芝プラントシステム	11,000	1,714.00	18,854,000	代用有価証券 9,000株
5912	OSJBホールディングス	90,000	222.00	19,980,000
6379	レイズネクスト	23,000	1,119.00	25,737,000	代用有価証券 20,000株
2001	日本製粉	20,000	1,617.00	32,340,000	代用有価証券 12,000株
2002	日清製粉グループ本社	35,000	1,977.00	69,195,000
2060	フィード・ワン	70,000	155.00	10,850,000	代用有価証券 70,000株
2206	江崎グリコ	7,500	4,550.00	34,125,000	代用有価証券 7,500株
2222	寿スピリッツ	6,000	6,960.00	41,760,000	代用有価証券 6,000株
2269	明治ホールディングス	10,500	7,300.00	76,650,000	代用有価証券 10,500株
2281	プリマハム	12,000	2,077.00	24,924,000	代用有価証券 12,000株
2288	丸大食品	6,000	2,062.00	12,372,000
2292	S Foods	7,000	3,020.00	21,140,000	代用有価証券 4,000株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	45,000	635.00	28,575,000	代用有価証券 40,000株
2502	アサヒグループホールディングス	16,000	4,960.00	79,360,000
2531	宝ホールディングス	30,000	1,006.00	30,180,000	代用有価証券 25,000株
3302	帝国繊維	9,000	1,722.00	15,498,000	代用有価証券 9,000株
3591	ワコールホールディングス	12,000	2,381.00	28,572,000	代用有価証券 12,000株
3593	ホギメディカル	10,000	2,843.00	28,430,000	代用有価証券 5,000株
3941	レンゴー	38,000	765.00	29,070,000	代用有価証券 30,000株
3407	旭化成	80,000	935.50	74,840,000
4004	昭和電工	27,000	2,552.00	68,904,000	代用有価証券 19,000株
4008	住友精化	9,000	2,870.00	25,830,000	代用有価証券 9,000株
4021	日産化学	14,000	4,510.00	63,140,000
4023	クレハ	5,000	5,610.00	28,050,000
4041	日本曹達	10,000	2,281.00	22,810,000	代用有価証券 10,000株
4043	トクヤマ	14,000	2,130.00	29,820,000	代用有価証券 14,000株
4045	東亞合成	25,000	1,011.00	25,275,000	代用有価証券 17,000株
4064	日本カーバイド工業	2,000	1,150.00	2,300,000
4088	エア・ウォーター	37,000	1,745.00	64,565,000	代用有価証券 37,000株
4118	カネカ	15,500	3,060.00	47,430,000	代用有価証券 8,000株
4187	大阪有機化学工業	10,000	918.00	9,180,000	代用有価証券 10,000株
4202	ダイセル	69,000	779.00	53,751,000	代用有価証券 32,000株
4216	旭有機材	15,000	1,198.00	17,970,000	代用有価証券 14,000株
4218	ニチバン	14,000	1,482.00	20,748,000
4275	カーリットホールディングス	23,000	532.00	12,236,000
4401	ADEKA	15,000	1,235.00	18,525,000
4452	花王	10,000	7,673.00	76,730,000	代用有価証券 6,500株
4471	三洋化成工業	7,000	4,460.00	31,220,000	代用有価証券 7,000株
4634	東洋インキSCホールディングス	11,000	2,077.00	22,847,000	代用有価証券 11,000株
4921	ファンケル	15,000	2,460.00	36,900,000	代用有価証券 10,000株
4922	コーセー	3,700	17,380.00	64,306,000	代用有価証券 3,700株
4958	長谷川香料	12,000	2,000.00	24,000,000	代用有価証券 12,000株
4975	JCU	16,000	1,761.00	28,176,000	代用有価証券 16,000株
5208	有沢製作所	30,000	862.00	25,860,000	代用有価証券 30,000株
7942	JSP	13,000	1,637.00	21,281,000
7970	信越ポリマー	41,000	652.00	26,732,000	代用有価証券 17,000株
7988	ニフコ	13,000	2,418.00	31,434,000	代用有価証券 13,000株
4506	大日本住友製薬	25,000	1,831.00	45,775,000
4507	塩野義製薬	12,000	5,695.00	68,340,000	代用有価証券 3,600株
4514	あすか製薬	14,000	1,002.00	14,028,000	代用有価証券 14,000株
4519	中外製薬	8,500	7,360.00	62,560,000	代用有価証券 7,500株
4541	日医工	20,000	1,112.00	22,240,000
4548	生化学工業	10,000	1,104.00	11,040,000
4552	JCRファーマ	6,000	7,930.00	47,580,000	代用有価証券 4,000株
4569	キョーリン製薬ホールディングス	9,000	1,737.00	15,633,000	代用有価証券 9,000株
4574	大幸薬品	9,000	2,162.00	19,458,000
4587	ペプチドリーム	10,000	5,800.00	58,000,000	代用有価証券 6,000株
5019	出光興産	28,000	2,703.00	75,684,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	15,000	1,828.00	27,420,000	代用有価証券 15,000株
5186	ニッタ	8,000	2,642.00	21,136,000	代用有価証券 6,000株
5288	アジアパイルホールディングス	28,000	489.00	13,692,000
5302	日本カーボン	6,000	3,445.00	20,670,000	代用有価証券 6,000株
5310	東洋炭素	12,000	1,872.00	22,464,000	代用有価証券 10,000株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	7,000	3,710.00	25,970,000
5351	品川リフラクトリーズ	5,000	2,514.00	12,570,000	代用有価証券 4,000株
5357	ヨータイ	25,000	512.00	12,800,000
5384	フジミインコーポレーテッド	9,000	2,259.00	20,331,000
7943	ニチハ	11,000	2,562.00	28,182,000	代用有価証券 11,000株
5406	神戸製鋼所	125,000	535.00	66,875,000
5410	合同製鐵	10,000	1,948.00	19,480,000	代用有価証券 8,000株
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	58,000	1,211.50	70,267,000
5444	大和工業	12,000	2,553.00	30,636,000
5463	丸一鋼管	28,000	2,545.00	71,260,000	代用有価証券 24,000株
5632	三菱製鋼	12,000	1,015.00	12,180,000
5707	東邦亜鉛	12,500	1,797.00	22,462,500	代用有価証券 6,500株
5802	住友電気工業	56,000	1,201.50	67,284,000	代用有価証券 30,000株
5803	フジクラ	95,000	322.00	30,590,000	代用有価証券 35,000株
5809	タツタ電線	45,000	417.00	18,765,000
5851	リョービ	9,000	1,514.00	13,626,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	36,000	1,491.00	53,676,000
5911	横河ブリッジホールディングス	20,000	1,489.00	29,780,000	代用有価証券 15,000株
5959	岡部	20,000	780.00	15,600,000
5975	東プレ	17,000	1,554.00	26,418,000	代用有価証券 15,000株
5988	パイオラックス	11,000	1,686.00	18,546,000
6013	タクマ	25,000	1,190.00	29,750,000
6104	東芝機械	14,000	1,962.00	27,468,000	代用有価証券 14,000株
6140	旭ダイヤモンド工業	53,000	580.00	30,740,000	代用有価証券 25,000株
6141	DMG森精機	22,000	1,414.00	31,108,000
6235	オプトラン	10,000	2,928.00	29,280,000
6272	レオン自動機	15,000	1,440.00	21,600,000
6274	ヤマハモーターロボティクスホールディング	35,000	390.00	13,650,000
6277	ホソカワミクロン	6,000	3,655.00	21,930,000
6340	澁谷工業	6,500	2,577.00	16,750,500
6345	アイチ コーポレーション	20,000	611.00	12,220,000
6349	小森コーポレーション	25,000	1,003.00	25,075,000	代用有価証券 25,000株
6361	荏原製作所	5,000	2,404.00	12,020,000
6367	ダイキン工業	5,800	13,200.00	76,560,000	代用有価証券 5,800株
6369	トーヨーカネツ	7,000	1,691.00	11,837,000
6371	椿本チエイン	11,000	3,120.00	34,320,000	代用有価証券 7,000株
6383	ダイフク	10,000	4,870.00	48,700,000
6395	タダノ	28,000	893.00	25,004,000	代用有価証券 25,000株
6409	キトー	14,000	1,386.00	19,404,000
6420	福島工業	6,000	2,885.00	17,310,000
6432	竹内製作所	15,000	1,524.00	22,860,000	代用有価証券 15,000株
6440	JUKI	35,000	774.00	27,090,000	代用有価証券 31,000株
6458	新晃工業	11,000	1,675.00	18,425,000
6463	TPR	15,000	1,509.00	22,635,000	代用有価証券 8,000株
6464	ツバキ・ナカシマ	22,000	1,501.00	33,022,000	代用有価証券 15,000株
6465	ホシザキ	8,000	7,210.00	57,680,000
6482	ユーシン精機	11,000	871.00	9,581,000
6486	イーグル工業	27,000	920.00	24,840,000	代用有価証券 20,000株
6448	ブラザー工業	38,000	1,770.00	67,260,000	代用有価証券 38,000株
6504	富士電機	23,000	3,015.00	69,345,000	代用有価証券 23,000株
6592	マブチモーター	9,000	3,600.00	32,400,000	代用有価証券 9,000株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,000	733.00	8,796,000
6616	トレックス・セミコンダクター	16,000	1,089.00	17,424,000
6676	メルコホールディングス	4,000	2,696.00	10,784,000
6707	サンケン電気	15,000	1,791.00	26,865,000
6750	エレコム	7,000	4,120.00	28,840,000
6770	アルプスアルパイン	38,000	1,696.00	64,448,000	代用有価証券 38,000株
6788	日本トリム	3,000	4,500.00	13,500,000
6789	ローランド ディー.ジー.	6,500	1,940.00	12,610,000
6804	ホシデン	33,000	952.00	31,416,000	代用有価証券 28,000株
6807	日本航空電子工業	25,000	1,338.00	33,450,000	代用有価証券 25,000株
6820	アイコム	6,000	2,142.00	12,852,000	代用有価証券 3,000株
6844	新電元工業	9,500	3,070.00	29,165,000	代用有価証券 6,500株
6861	キーエンス	1,100	60,260.00	66,286,000	代用有価証券 1,100株
6869	シスメックス	10,000	6,475.00	64,750,000	代用有価証券 8,000株
6877	OBARA GROUP	8,500	3,145.00	26,732,500	代用有価証券 5,500株
6925	ウシオ電機	20,000	1,322.00	26,440,000	代用有価証券 17,000株
6952	カシオ計算機	52,000	1,425.00	74,100,000
6958	日本シイエムケイ	40,000	478.00	19,120,000
6961	エンプラス	9,000	2,922.00	26,298,000
6967	新光電気工業	25,000	819.00	20,475,000	代用有価証券 25,000株
6971	京セラ	11,500	6,243.00	71,794,500
6981	村田製作所	16,000	4,354.00	69,664,000	代用有価証券 16,000株
6986	双葉電子工業	20,000	1,245.00	24,900,000	代用有価証券 14,000株
7276	小糸製作所	14,000	4,815.00	67,410,000
6455	モリタホールディングス	7,000	1,538.00	10,766,000
7012	川崎重工業	34,000	2,006.00	68,204,000
7014	名村造船所	54,000	216.00	11,664,000	代用有価証券 34,000株
7202	いすゞ自動車	63,000	1,093.00	68,859,000	代用有価証券 63,000株
7226	極東開発工業	12,000	1,171.00	14,052,000
7231	トピー工業	11,000	1,744.00	19,184,000	代用有価証券 8,000株
7236	ティラド	6,000	1,707.00	10,242,000	代用有価証券 2,200株
7239	タチエス	20,000	1,137.00	22,740,000	代用有価証券 20,000株
7242	KYB	4,000	2,828.00	11,312,000
7259	アイシン精機	23,000	3,015.00	69,345,000
7267	本田技研工業	14,000	2,453.00	34,342,000	代用有価証券 14,000株
7269	スズキ	9,000	4,004.00	36,036,000	代用有価証券 9,000株
7272	ヤマハ発動機	45,000	1,740.00	78,300,000
7278	エクセディ	10,000	1,877.00	18,770,000
7296	エフ・シー・シー	12,000	1,841.00	22,092,000
7313	テイ・エス テック	12,000	2,728.00	32,736,000	代用有価証券 9,000株
6376	日機装	19,000	1,075.00	20,425,000
7701	島津製作所	34,000	2,498.00	84,932,000	代用有価証券 21,000株
7725	インターアクション	19,000	1,739.00	33,041,000
7745	エー・アンド・デイ	27,000	659.00	17,793,000	代用有価証券 25,000株
7762	シチズン時計	55,000	472.00	25,960,000
7780	メニコン	6,000	3,945.00	23,670,000
8086	ニプロ	30,000	1,081.00	32,430,000
7818	トランザクション	20,000	1,048.00	20,960,000	代用有価証券 20,000株
7820	ニホンフラッシュ	13,000	2,508.00	32,604,000	代用有価証券 11,000株
7821	前田工繊	21,000	1,408.00	29,568,000	代用有価証券 19,000株
7832	バンダイナムコホールディングス	9,800	6,200.00	60,760,000	代用有価証券 7,800株
7839	SHOEI	6,000	4,350.00	26,100,000	代用有価証券 4,000株
7868	廣済堂	30,000	691.00	20,730,000
7912	大日本印刷	34,000	2,231.00	75,854,000	代用有価証券 30,000株
7921	宝印刷	8,500	1,578.00	13,413,000
7966	リンテック	16,000	1,996.00	31,936,000
7976	三菱鉛筆	11,500	1,655.00	19,032,500	代用有価証券 11,500株
8022	美津濃	8,000	2,715.00	21,720,000	代用有価証券 7,000株
9543	静岡ガス	10,000	833.00	8,330,000
9005	東京急行電鉄	38,000	1,869.00	71,022,000	代用有価証券 31,000株
9010	富士急行	7,700	4,420.00	34,034,000
9020	東日本旅客鉄道	7,400	10,030.00	74,222,000	代用有価証券 6,400株
9024	西武ホールディングス	32,000	1,765.00	56,480,000	代用有価証券 32,000株
9042	阪急阪神ホールディングス	20,000	3,915.00	78,300,000	代用有価証券 15,000株
9076	セイノーホールディングス	24,000	1,354.00	32,496,000	代用有価証券 22,000株
9201	日本航空	18,300	3,267.00	59,786,100	代用有価証券 14,300株
9058	トランコム	2,600	5,900.00	15,340,000	代用有価証券 1,000株
9301	三菱倉庫	12,000	2,561.00	30,732,000
9364	上組	31,000	2,422.00	75,082,000	代用有価証券 23,000株
3687	フィックスターズ	14,000	1,532.00	21,448,000	代用有価証券 14,000株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,500	8,090.00	44,495,000
3788	GMOクラウド	7,000	2,467.00	17,269,000	代用有価証券 7,000株
3817	SRAホールディングス	4,000	2,385.00	9,540,000	代用有価証券 4,000株
3835	eBASE	12,000	918.00	11,016,000
3844	コムチュア	9,000	3,950.00	35,550,000	代用有価証券 6,000株
3853	アステリア	25,000	623.00	15,575,000
3902	メディカル・データ・ビジョン	22,000	1,023.00	22,506,000	代用有価証券 13,000株
3915	テラスカイ	10,000	1,737.00	17,370,000
3925	ダブルスタンダード	9,000	4,440.00	39,960,000	代用有価証券 3,000株
3978	マクロミル	20,000	898.00	17,960,000
3983	オロ	12,000	2,295.00	27,540,000	代用有価証券 12,000株
4333	東邦システムサイエンス	13,000	908.00	11,804,000
4344	ソースネクスト	80,000	406.00	32,480,000	代用有価証券 80,000株
4684	オービック	6,500	12,100.00	78,650,000	代用有価証券 4,500株
4719	アルファシステムズ	4,000	2,602.00	10,408,000
4722	フューチャー	16,000	1,788.00	28,608,000	代用有価証券 10,000株
4725	CAC Holdings	22,000	1,096.00	24,112,000	代用有価証券 22,000株
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,000	4,445.00	26,670,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	28,000	2,903.00	81,284,000	代用有価証券 23,000株
4743	アイティフォー	20,000	874.00	17,480,000
4768	大塚商会	17,700	3,865.00	68,410,500	代用有価証券 5,500株
8096	兼松エレクトロニクス	7,000	2,950.00	20,650,000	代用有価証券 7,000株
9404	日本テレビホールディングス	26,000	1,374.00	35,724,000	代用有価証券 19,000株
9433	KDDI	22,000	2,758.50	60,687,000	代用有価証券 7,000株
9682	DTS	10,000	2,189.00	21,890,000	代用有価証券 10,000株
9742	アイネス	5,000	1,067.00	5,335,000
9759	NSD	12,000	3,025.00	36,300,000	代用有価証券 12,000株
2729	JALUX	5,000	2,288.00	11,440,000	代用有価証券 5,000株
3076	あい ホールディングス	10,000	1,679.00	16,790,000	代用有価証券 10,000株
3139	ラクト・ジャパン	9,000	3,580.00	32,220,000	代用有価証券 8,000株
3543	コメダホールディングス	13,000	1,985.00	25,805,000	代用有価証券 6,000株
7459	メディパルホールディングス	24,500	2,210.00	54,145,000	代用有価証券 19,500株
7483	ドウシシャ	7,000	1,707.00	11,949,000
7537	丸文	13,000	526.00	6,838,000
7575	日本ライフライン	11,000	1,630.00	17,930,000	代用有価証券 11,000株
7599	IDOM	80,000	385.00	30,800,000	代用有価証券 80,000株
8036	日立ハイテクノロジーズ	15,000	5,780.00	86,700,000
8043	スターゼン	3,500	3,885.00	13,597,500
8051	山善	18,000	885.00	15,930,000
8058	三菱商事	29,000	2,551.50	73,993,500
8074	ユアサ商事	4,000	2,864.00	11,456,000	代用有価証券 4,000株
8098	稲畑産業	19,000	1,173.00	22,287,000	代用有価証券 14,000株
8129	東邦ホールディングス	8,000	2,468.00	19,744,000	代用有価証券 8,000株
8137	サンワテクノス	13,000	729.00	9,477,000	代用有価証券 8,000株
8140	リョーサン	7,000	2,532.00	17,724,000
9934	因幡電機産業	6,600	4,600.00	30,360,000	代用有価証券 3,600株
9962	ミスミグループ本社	31,000	2,288.00	70,928,000	代用有価証券 23,000株
2726	パルグループホールディングス	9,000	3,150.00	28,350,000	代用有価証券 6,000株
3073	DDホールディングス	5,500	2,878.00	15,829,000
3085	アークランドサービスホールディングス	13,600	1,895.00	25,772,000	代用有価証券 10,600株
3086	J.フロント リテイリング	65,000	1,175.00	76,375,000	代用有価証券 35,000株
3088	マツモトキヨシホールディングス	10,000	3,785.00	37,850,000	代用有価証券 10,000株
3091	ブロンコビリー	8,000	2,181.00	17,448,000	代用有価証券 8,000株
3093	トレジャー・ファクトリー	15,000	1,268.00	19,020,000
3097	物語コーポレーション	3,200	9,740.00	31,168,000	代用有価証券 3,200株
3148	クリエイトSDホールディングス	10,000	2,307.00	23,070,000	代用有価証券 5,500株
3186	ネクステージ	26,000	1,099.00	28,574,000	代用有価証券 26,000株
3193	鳥貴族	8,400	2,152.00	18,076,800	代用有価証券 4,900株
3194	キリン堂ホールディングス	12,000	1,711.00	20,532,000	代用有価証券 10,000株
3221	ヨシックス	8,000	3,020.00	24,160,000	代用有価証券 3,700株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	16,000	3,649.00	58,384,000	代用有価証券 3,000株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	18,000	1,642.00	29,556,000	代用有価証券 15,000株
3548	バロックジャパンリミテッド	15,000	996.00	14,940,000	代用有価証券 15,000株
7419	ノジマ	19,000	1,697.00	32,243,000	代用有価証券 19,000株
7453	良品計画	4,000	17,380.00	69,520,000
7475	アルビス	5,000	2,330.00	11,650,000	代用有価証券 2,500株
7516	コーナン商事	14,000	2,295.00	32,130,000	代用有価証券 14,000株
7520	エコス	8,000	1,432.00	11,456,000	代用有価証券 4,500株
7545	西松屋チェーン	32,000	890.00	28,480,000	代用有価証券 26,000株
7606	ユナイテッドアローズ	10,000	3,080.00	30,800,000
7611	ハイデイ日高	9,000	2,141.00	19,269,000	代用有価証券 9,000株
7630	壱番屋	4,000	5,170.00	20,680,000
8219	青山商事	8,000	1,814.00	14,512,000	代用有価証券 8,000株
8281	ゼビオホールディングス	20,000	1,102.00	22,040,000	代用有価証券 15,000株
9831	ヤマダ電機	130,000	498.00	64,740,000
9842	アークランドサカモト	10,500	1,173.00	12,316,500	代用有価証券 5,000株
9948	アークス	12,000	2,164.00	25,968,000	代用有価証券 6,000株
9956	バローホールディングス	14,000	1,710.00	23,940,000	代用有価証券 12,000株
8410	セブン銀行	205,000	272.00	55,760,000	代用有価証券 205,000株
7198	アルヒ	17,000	2,020.00	34,340,000	代用有価証券 17,000株
3231	野村不動産ホールディングス	31,000	2,183.00	67,673,000
4666	パーク24	25,000	2,300.00	57,500,000
8801	三井不動産	29,000	2,480.50	71,934,500	代用有価証券 23,000株
8804	東京建物	27,000	1,388.00	37,476,000
8871	ゴールドクレスト	14,000	1,950.00	27,300,000	代用有価証券 14,000株
8892	日本エスコン	30,000	767.00	23,010,000	代用有価証券 30,000株
8905	イオンモール	41,000	1,696.00	69,536,000	代用有価証券 11,000株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	20,000	1,012.00	20,240,000	代用有価証券 20,000株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	14,300	1,988.00	28,428,400	代用有価証券 8,800株
2130	メンバーズ	15,000	1,790.00	26,850,000
2154	トラスト・テック	16,000	1,223.00	19,568,000
2427	アウトソーシング	26,000	952.00	24,752,000	代用有価証券 12,000株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	19,000	1,132.00	21,508,000	代用有価証券 10,000株
4282	EPSホールディングス	12,000	1,277.00	15,324,000	代用有価証券 12,000株
4661	オリエンタルランド	5,000	15,255.00	76,275,000	代用有価証券 5,000株
4694	ビー・エム・エル	7,000	2,927.00	20,489,000	代用有価証券 7,000株
4763	クリーク・アンド・リバー社	11,000	1,163.00	12,793,000
4848	フルキャストホールディングス	15,000	1,995.00	29,925,000	代用有価証券 9,500株
4849	エン・ジャパン	6,000	3,815.00	22,890,000
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	4,000	6,020.00	24,080,000
6196	ストライク	10,000	2,515.00	25,150,000	代用有価証券 6,000株
6541	グレイステクノロジー	9,000	2,962.00	26,658,000	代用有価証券 9,000株
6569	日総工産	18,000	1,043.00	18,774,000	代用有価証券 18,000株
9671	よみうりランド	2,300	4,470.00	10,281,000	代用有価証券 2,300株
9672	東京都競馬	9,000	3,065.00	27,585,000	代用有価証券 9,000株
9681	東京ドーム	27,000	1,037.00	27,999,000	代用有価証券 22,000株
9757	船井総研ホールディングス	9,000	2,148.00	19,332,000
9787	イオンディライト	11,000	3,145.00	34,595,000	代用有価証券 7,000株
9792	ニチイ学館	20,000	1,696.00	33,920,000	代用有価証券 20,000株
	合 計	6,211,000		10,197,017,300

(注1)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘柄	信用取引		備考
	売建株数	評価額
サカタのタネ	8,000	27,120,000
ショーボンドホールディングス	7,000	26,215,000
東急建設	56,000	38,192,000
コムシスホールディングス	9,000	26,739,000
清水建設	87,000	75,081,000
前田建設工業	30,000	24,420,000
奥村組	14,000	37,870,000
淺沼組	5,000	17,125,000
戸田建設	30,000	16,890,000
ピーエス三菱	30,000	20,250,000
五洋建設	60,000	31,920,000
ユアテック	13,000	8,294,000
九電工	8,000	25,440,000
三機工業	27,000	33,615,000
日揮	55,000	66,220,000
三井製糖	16,000	33,232,000
森永製菓	6,000	30,480,000
サッポロホールディングス	10,000	25,060,000
キリンホールディングス	34,000	70,074,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	32,000	71,936,000
ダイドーグループホールディングス	6,000	24,840,000
伊藤園	7,000	33,145,000
不二製油グループ本社	10,000	28,370,000
キッコーマン	15,000	70,950,000
ハウス食品グループ本社	8,000	31,480,000
カゴメ	14,000	35,812,000
アリアケジャパン	5,000	42,350,000
日清食品ホールディングス	11,000	76,670,000
ケンコーマヨネーズ	5,500	11,913,000
東洋紡	25,000	32,375,000
帝人	35,000	64,435,000
マツオカコーポレーション	7,500	14,715,000
オンワードホールディングス	55,000	26,840,000
ゴールドウイン	2,500	36,325,000
デサント	13,000	18,226,000
大王製紙	26,000	30,940,000
デンカ	11,000	29,656,000
信越化学工業	7,000	72,730,000
第一稀元素化学工業	16,000	12,432,000
大陽日酸	36,000	76,212,000
保土谷化学工業	6,500	16,321,500
三井化学	31,000	68,479,000
三菱ケミカルホールディングス	108,000	75,859,200
KHネオケム	13,000	27,755,000
住友ベークライト	9,000	32,175,000
日本ゼオン	28,000	32,844,000
日立化成	23,500	76,727,500
日本化薬	15,000	16,950,000
扶桑化学工業	12,000	25,776,000
日油	10,000	33,500,000
第一工業製薬	10,000	26,340,000
日本ペイントホールディングス	18,000	85,860,000
太陽ホールディングス	10,000	30,950,000
DIC	12,000	30,600,000
資生堂	10,000	85,970,000
ミルボン	6,000	31,020,000
ポーラ・オルビスホールディングス	20,000	50,580,000
クミアイ化学工業	20,000	17,480,000
エフピコ	3,000	20,520,000
協和キリン	40,000	72,800,000
武田薬品工業	20,000	68,960,000
田辺三菱製薬	60,000	68,700,000
持田製薬	7,000	28,175,000
ツムラ	10,000	27,750,000
キッセイ薬品工業	12,000	28,080,000
栄研化学	11,600	17,516,000
富士製薬工業	7,200	9,028,800
第一三共	11,000	76,725,000
横浜ゴム	39,000	76,362,000
TOYO TIRE	20,000	24,800,000
ブリヂストン	17,000	67,133,000
日東紡績	12,000	31,860,000
住友大阪セメント	5,000	22,000,000
TOTO	17,000	66,385,000
日本特殊陶業	34,000	59,330,000
黒崎播磨	6,000	29,760,000
東京製鐵	35,000	27,895,000
大同特殊鋼	8,000	30,320,000
大紀アルミニウム工業所	28,000	18,508,000
三井金属鉱業	10,000	21,090,000
住友金属鉱山	26,000	77,155,000
DOWAホールディングス	8,000	26,960,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	12,100	17,968,500
東邦チタニウム	25,000	18,200,000
昭和電線ホールディングス	16,000	11,472,000
アサヒホールディングス	17,000	37,213,000
トーカロ	29,000	21,692,000
川田テクノロジーズ	4,000	25,600,000
文化シヤッター	20,000	16,700,000
三協立山	14,000	15,302,000
LIXILグループ	45,000	77,220,000
ノーリツ	16,000	17,504,000
長府製作所	6,000	12,522,000
ジーテクト	10,000	14,490,000
三益半導体工業	18,000	31,194,000
日本製鋼所	18,000	31,032,000
アマダホールディングス	10,000	10,750,000
牧野フライス製作所	9,000	37,530,000
ディスコ	4,000	75,120,000
イワキポンプ	5,000	4,480,000
やまびこ	11,000	10,582,000
ナブテスコ	11,000	32,351,000
ユニオンツール	6,000	18,060,000
オイレス工業	9,000	13,347,000
日精エー・エス・ビー機械	9,000	26,685,000
技研製作所	9,000	28,485,000
クボタ	44,000	66,154,000
オルガノ	8,000	31,520,000
栗田工業	22,000	60,258,000
アマノ	8,000	25,200,000
NTN	135,000	36,315,000
日立造船	80,000	26,560,000
イビデン	19,000	38,190,000
日立製作所	19,000	66,804,000
安川電機	23,000	76,935,000
明電舎	18,000	29,916,000
山洋電気	8,000	31,520,000
東芝テック	6,000	18,990,000
ヤーマン	31,000	23,560,000
ミマキエンジニアリング	26,000	12,402,000
日新電機	25,000	30,525,000
IDEC	16,000	26,912,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	18,000	31,860,000
沖電気工業	25,000	35,950,000
ワコム	50,000	16,300,000
日本信号	20,000	22,900,000
能美防災	11,000	23,089,000
シャープ	65,000	68,315,000
アンリツ	12,000	23,112,000
ソニー	13,000	75,907,000
タムラ製作所	30,000	15,390,000
ヨコオ	14,000	35,924,000
ヒロセ電機	5,500	62,810,000
マクセルホールディングス	22,000	30,250,000
日本光電工業	12,300	35,854,500
堀場製作所	7,000	36,820,000
アドバンテスト	20,000	83,000,000
メガチップス	20,000	29,020,000
イリソ電子工業	7,100	35,429,000
オプテックスグループ	20,000	26,780,000
レーザーテック	6,000	34,800,000
図研	8,000	14,104,000
日本電子	16,000	36,768,000
ファナック	3,400	60,486,000
ローム	9,000	67,770,000
三井ハイテック	34,000	38,828,000
ニチコン	30,000	25,230,000
市光工業	60,000	40,440,000
ミツバ	8,000	4,208,000
SCREENホールディングス	10,000	61,400,000
キヤノン	24,500	66,076,500
トヨタ紡織	20,000	27,680,000
ユニプレス	20,000	31,760,000
豊田自動織機	11,000	61,160,000
三櫻工業	55,000	23,265,000
新明和工業	22,000	26,510,000
フタバ産業	60,000	42,360,000
太平洋工業	15,000	20,190,000
SUBARU	29,000	79,431,000
愛三工業	17,000	11,237,000
シマノ	5,000	75,250,000
テルモ	23,000	71,921,000
ニコン	50,000	64,300,000
ノーリツ鋼機	10,000	17,760,000
大研医器	18,000	9,342,000
セイコーホールディングス	15,000	31,380,000
スノーピーク	12,000	14,568,000
パイロットコーポレーション	8,000	27,880,000
ヤマハ	16,000	71,840,000
河合楽器製作所	7,000	19,817,000
西部瓦斯	3,500	7,182,000
メタウォーター	8,000	29,840,000
京浜急行電鉄	40,000	76,960,000
小田急電鉄	22,000	52,492,000
西日本鉄道	15,000	34,455,000
近鉄グループホールディングス	14,000	72,800,000
ヤマトホールディングス	40,000	71,640,000
山九	6,000	32,700,000
福山通運	9,000	32,220,000
日立物流	10,300	33,835,500
九州旅客鉄道	23,000	73,600,000
日本郵船	45,000	70,695,000
川崎汽船	10,000	10,390,000
ANAホールディングス	18,000	64,134,000
近鉄エクスプレス	20,000	27,480,000
NECネッツエスアイ	10,000	27,190,000
日鉄ソリューションズ	7,000	24,535,000
TIS	5,000	31,150,000
ファインデックス	15,000	16,170,000
ティーガイア	17,000	34,867,000
豆蔵ホールディングス	15,000	23,505,000
テクマトリックス	10,000	23,390,000
システムリサーチ	4,000	15,060,000
アバント	14,000	26,740,000
アドソル日進	8,000	16,336,000
LINE	12,000	43,140,000
プロトコーポレーション	17,000	19,737,000
ソフトブレーン	26,000	14,664,000
EMシステムズ	17,000	29,512,000
インテリジェント ウェイブ	25,000	20,875,000
ネットワンシステムズ	9,500	26,647,500
アルゴグラフィックス	10,000	26,200,000
テレビ朝日ホールディングス	23,000	37,996,000
NTTドコモ	24,500	63,442,750
アイネット	8,000	10,664,000
ピー・シー・エー	3,500	15,277,500
シーイーシー	15,000	33,780,000
日本システムウエア	8,000	18,872,000
富士ソフト	8,000	36,160,000
コナミホールディングス	11,000	51,095,000
JBCCホールディングス	15,000	21,420,000
アルコニックス	18,000	19,764,000
ダイワボウホールディングス	7,000	29,015,000
TOKAIホールディングス	35,800	35,227,200
三菱食品	5,000	12,745,000
シークス	23,000	28,819,000
三井物産	45,000	72,652,500
住友商事	50,000	77,175,000
正栄食品工業	5,000	14,350,000
岩谷産業	8,000	27,880,000
サンゲツ	19,000	36,537,000
新光商事	3,000	5,604,000
三信電気	8,000	11,736,000
モスフードサービス	11,000	25,652,000
PALTAC	5,000	25,050,000
日鉄物産	5,000	19,750,000
トラスコ中山	12,000	27,612,000
オートバックスセブン	18,000	31,662,000
ローソン	12,000	63,960,000
サンエー	6,500	28,600,000
キャンドゥ	10,000	16,230,000
アルペン	18,000	27,630,000
クオールホールディングス	20,000	27,720,000
ビックカメラ	30,000	31,830,000
ドトール・日レスホールディングス	13,000	26,273,000
ココカラファイン	5,000	28,100,000
三越伊勢丹ホールディングス	90,000	68,220,000
ジョイフル本田	18,000	23,706,000
綿半ホールディングス	2,600	5,837,000
コスモス薬品	1,400	29,624,000
クスリのアオキホールディングス	3,500	27,090,000
カッパ・クリエイト	9,900	13,701,600
ワタミ	13,000	17,836,000
幸楽苑ホールディングス	9,600	24,633,600
ヨンドシーホールディングス	12,000	29,472,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	26,000	62,764,000
木曽路	6,000	15,624,000
ケーヨー	23,500	10,998,000
ロイヤルホールディングス	10,000	25,710,000
いなげや	8,000	11,600,000
ライフコーポレーション	6,000	12,222,000
しまむら	8,500	69,360,000
松屋	21,000	15,666,000
平和堂	16,000	30,896,000
フジ	7,000	12,775,000
吉野家ホールディングス	14,000	32,774,000
松屋フーズホールディングス	4,100	15,375,000
プレナス	11,000	18,931,000
ベルーナ	33,000	19,470,000
いちご	60,000	24,420,000
ヒューリック	75,000	77,250,000
東急不動産ホールディングス	100,000	64,300,000
ダイビル	23,000	23,230,000
カチタス	5,000	20,100,000
トーセイ	26,000	31,434,000
日本工営	6,000	14,928,000
タケエイ	26,000	24,102,000
エス・エム・エス	12,000	29,232,000
パーソルホールディングス	35,000	75,530,000
綜合警備保障	12,000	62,520,000
ルネサンス	13,000	20,007,000
ツクイ	57,700	24,349,400
エムスリー	29,000	66,642,000
ワールドホールディングス	7,000	10,626,000
ライク	10,000	18,580,000
レッグス	16,000	24,560,000
プレステージ・インターナショナル	23,000	41,285,000
イオンファンタジー	14,000	40,208,000
ダスキン	11,000	29,821,000
ファルコホールディングス	7,500	12,135,000
リゾートトラスト	18,000	30,114,000
リソー教育	50,000	23,750,000
ユー・エス・エス	33,000	64,878,000
テクノプロ・ホールディングス	3,000	18,360,000
ジャパンマテリアル	28,000	30,968,000
シグマクシス	15,000	20,100,000
リクルートホールディングス	21,000	70,287,000
ソラスト	20,000	24,860,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン	10,000	26,460,000
スプリックス	10,000	15,860,000
カナモト	11,000	29,062,000
セントラル警備保障	6,000	30,420,000
メイテック	4,000	22,120,000
合計	5,641,100	10,200,528,050

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。