有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 2月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,503,719,609
株式	13,759,228,800
未収入金	1,252,739,326
信用取引預け金	12,580,528,311
未収配当金	22,326,200
流動資産合計	32,118,542,246
資産合計	32,118,542,246
負債の部
流動負債
信用売証券	13,760,076,800
未払金	1,060,698,664
未払解約金	102,466,655
未払利息	1,114
その他未払費用	34,230,484
流動負債合計	14,957,473,717
負債合計	14,957,473,717
純資産の部
元本等
元本	11,963,677,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,197,391,317
元本等合計	17,161,068,529
純資産合計	17,161,068,529
負債純資産合計	32,118,542,246

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。 また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 2月24日現在]
1.	期首	令和 2年 8月25日
	期首元本額	10,437,683,252円
	期中追加設定元本額	1,778,578,901円
	期中一部解約元本額	252,584,941円
	元本の内訳※
	日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)	292,034,551円
	ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)	2,559,690,363円
	百戦錬磨の名人ファンド	30,451,773円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	128,706,592円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	269,814,842円
	MUKAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	3,424,780,651円
	MUAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド(適格機関投資家限定)	5,258,198,440円
	合計	11,963,677,212円
2.	差入保証金代用有価証券
	信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
	株式	9,050,160,000円
3.	受益権の総数	11,963,677,212口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 8月25日 至 令和 3年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 2月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 2月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	698,917,630
信用売証券	△1,054,049,203
合計	△355,131,573

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 2月24日現在]
1口当たり純資産額	1.4344円
(1万口当たり純資産額)	(14,344円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	7,000	3,780.00	26,460,000
1662	石油資源開発	17,000	2,253.00	38,301,000	代用有価証券 15,000株
1716	第一カッター興業	14,000	1,323.00	18,522,000
1719	安藤・間	40,000	776.00	31,040,000	代用有価証券 30,000株
1720	東急建設	50,000	540.00	27,000,000	代用有価証券 50,000株
1762	高松コンストラクショングループ	12,000	2,086.00	25,032,000	代用有価証券 12,000株
1766	東建コーポレーション	3,000	8,410.00	25,230,000
1801	大成建設	32,000	3,780.00	120,960,000	代用有価証券 16,000株
1805	飛島建設	25,000	1,103.00	27,575,000
1808	長谷工コーポレーション	25,000	1,360.00	34,000,000	代用有価証券 25,000株
1812	鹿島建設	70,000	1,376.00	96,320,000	代用有価証券 70,000株
1821	三井住友建設	60,000	457.00	27,420,000	代用有価証券 50,000株
1835	東鉄工業	8,000	2,631.00	21,048,000	代用有価証券 8,000株
1882	東亜道路工業	3,000	4,090.00	12,270,000
1911	住友林業	14,000	2,013.00	28,182,000	代用有価証券 14,000株
1925	大和ハウス工業	40,000	3,128.00	125,120,000	代用有価証券 36,000株
1926	ライト工業	15,000	1,628.00	24,420,000	代用有価証券 15,000株
1929	日特建設	29,000	801.00	23,229,000	代用有価証券 26,000株
1942	関電工	25,000	880.00	22,000,000
1944	きんでん	15,000	1,771.00	26,565,000	代用有価証券 15,000株
1949	住友電設	12,000	2,416.00	28,992,000
1979	大氣社	10,000	2,905.00	29,050,000	代用有価証券 10,000株
1982	日比谷総合設備	6,000	1,867.00	11,202,000
2053	中部飼料	18,500	1,406.00	26,011,000	代用有価証券 18,500株
2109	三井製糖	13,000	1,902.00	24,726,000	代用有価証券 5,000株
2207	名糖産業	6,000	1,513.00	9,078,000
2211	不二家	10,000	2,274.00	22,740,000
2229	カルビー	28,000	2,892.00	80,976,000
2270	雪印メグミルク	12,000	2,211.00	26,532,000
2288	丸大食品	15,000	1,696.00	25,440,000	代用有価証券 15,000株
2292	S Foods	9,500	3,410.00	32,395,000	代用有価証券 9,500株
2503	キリンホールディングス	40,000	2,102.50	84,100,000	代用有価証券 40,000株
2593	伊藤園	15,000	6,130.00	91,950,000	代用有価証券 8,000株
2815	アリアケジャパン	4,000	6,760.00	27,040,000
2875	東洋水産	20,000	4,585.00	91,700,000
2915	ケンコーマヨネーズ	4,000	1,958.00	7,832,000
4526	理研ビタミン	13,000	1,352.00	17,576,000
3101	東洋紡	20,000	1,382.00	27,640,000	代用有価証券 20,000株
3612	ワールド	20,000	1,397.00	27,940,000	代用有価証券 20,000株
8111	ゴールドウイン	3,000	7,300.00	21,900,000
8114	デサント	18,000	1,797.00	32,346,000	代用有価証券 15,000株
3941	レンゴー	26,000	868.00	22,568,000
3950	ザ・パック	4,000	2,670.00	10,680,000	代用有価証券 7,000株
4004	昭和電工	14,000	2,607.00	36,498,000	代用有価証券 12,000株
4028	石原産業	40,000	807.00	32,280,000	代用有価証券 40,000株
4041	日本曹達	10,200	3,390.00	34,578,000	代用有価証券 10,200株
4042	東ソー	60,000	1,986.00	119,160,000	代用有価証券 60,000株
4043	トクヤマ	15,000	2,716.00	40,740,000	代用有価証券 15,000株
4044	セントラル硝子	15,000	2,246.00	33,690,000	代用有価証券 12,000株
4046	大阪ソーダ	12,000	2,558.00	30,696,000	代用有価証券 12,000株
4082	第一稀元素化学工業	35,000	1,001.00	35,035,000	代用有価証券 33,000株
4095	日本パーカライジング	33,000	1,089.00	35,937,000	代用有価証券 20,000株
4099	四国化成工業	15,000	1,225.00	18,375,000	代用有価証券 15,000株
4182	三菱瓦斯化学	45,000	2,525.00	113,625,000	代用有価証券 38,900株
4185	JSR	28,000	3,160.00	88,480,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	150,000	751.70	112,755,000
4189	KHネオケム	13,000	2,466.00	32,058,000
4206	アイカ工業	7,000	3,720.00	26,040,000	代用有価証券 7,000株
4208	宇部興産	20,000	2,194.00	43,880,000	代用有価証券 20,000株
4220	リケンテクノス	43,000	490.00	21,070,000	代用有価証券 40,000株
4228	積水化成品工業	21,000	558.00	11,718,000
4246	ダイキョーニシカワ	22,000	756.00	16,632,000	代用有価証券 22,000株
4401	ADEKA	18,000	1,826.00	32,868,000	代用有価証券 18,000株
4612	日本ペイントホールディングス	10,000	8,220.00	82,200,000	代用有価証券 8,000株
4631	DIC	12,000	2,748.00	32,976,000	代用有価証券 10,000株
4917	マンダム	19,000	1,896.00	36,024,000	代用有価証券 15,000株
4922	コーセー	5,500	18,350.00	100,925,000	代用有価証券 5,500株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	40,000	2,471.00	98,840,000	代用有価証券 30,000株
4958	長谷川香料	13,000	1,881.00	24,453,000	代用有価証券 10,000株
4997	日本農薬	30,000	524.00	15,720,000
6988	日東電工	9,000	9,130.00	82,170,000
7970	信越ポリマー	20,900	988.00	20,649,200
7995	バルカー	15,500	2,073.00	32,131,500
4507	塩野義製薬	16,000	5,821.00	93,136,000	代用有価証券 13,000株
4516	日本新薬	11,000	7,660.00	84,260,000	代用有価証券 11,000株
4521	科研製薬	8,000	4,190.00	33,520,000	代用有価証券 6,000株
4523	エーザイ	15,000	7,625.00	114,375,000
4528	小野薬品工業	25,000	3,020.00	75,500,000
4536	参天製薬	30,000	1,530.00	45,900,000	代用有価証券 30,000株
4547	キッセイ薬品工業	12,000	2,230.00	26,760,000	代用有価証券 12,000株
4548	生化学工業	15,000	1,049.00	15,735,000
4551	鳥居薬品	3,000	3,080.00	9,240,000	代用有価証券 3,000株
4555	沢井製薬	4,500	4,845.00	21,802,500
4574	大幸薬品	17,000	1,298.00	22,066,000	代用有価証券 17,000株
4587	ペプチドリーム	20,000	5,180.00	103,600,000	代用有価証券 20,000株
5011	ニチレキ	16,000	1,513.00	24,208,000	代用有価証券 14,000株
5019	出光興産	52,000	2,721.00	141,492,000	代用有価証券 30,000株
5021	コスモエネルギーホールディングス	13,000	2,527.00	32,851,000	代用有価証券 13,000株
5186	ニッタ	13,000	2,350.00	30,550,000	代用有価証券 10,000株
5201	AGC	27,000	3,985.00	107,595,000
5218	オハラ	18,000	2,010.00	36,180,000	代用有価証券 18,000株
5301	東海カーボン	14,000	1,513.00	21,182,000
5302	日本カーボン	7,000	4,005.00	28,035,000	代用有価証券 7,000株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,000	3,565.00	17,825,000
5333	日本碍子	47,000	1,893.00	88,971,000	代用有価証券 47,000株
5351	品川リフラクトリーズ	5,000	2,697.00	13,485,000
7943	ニチハ	7,000	3,085.00	21,595,000	代用有価証券 7,000株
5401	日本製鉄	55,000	1,566.50	86,157,500
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	80,000	1,124.00	89,920,000
5423	東京製鐵	40,000	703.00	28,120,000	代用有価証券 30,000株
5440	共英製鋼	20,000	1,464.00	29,280,000	代用有価証券 13,000株
5449	大阪製鐵	13,000	1,231.00	16,003,000	代用有価証券 13,000株
5481	山陽特殊製鋼	20,000	1,777.00	35,540,000	代用有価証券 20,000株
5482	愛知製鋼	11,000	3,190.00	35,090,000	代用有価証券 8,000株
5711	三菱マテリアル	18,000	2,540.00	45,720,000	代用有価証券 18,000株
5714	DOWAホールディングス	5,000	4,090.00	20,450,000
5801	古河電気工業	12,000	2,872.00	34,464,000	代用有価証券 12,000株
3433	トーカロ	20,000	1,349.00	26,980,000
5911	横河ブリッジホールディングス	15,000	1,923.00	28,845,000
5947	リンナイ	10,000	10,790.00	107,900,000
5976	高周波熱錬	20,000	531.00	10,620,000
5988	パイオラックス	12,000	1,556.00	18,672,000
6103	オークマ	6,000	5,910.00	35,460,000	代用有価証券 6,000株
6113	アマダ	80,000	1,287.00	102,960,000	代用有価証券 60,000株
6134	FUJI	27,000	2,562.00	69,174,000	代用有価証券 23,000株
6135	牧野フライス製作所	7,000	3,965.00	27,755,000
6157	日進工具	10,000	2,704.00	27,040,000	代用有価証券 7,000株
6235	オプトラン	14,000	2,606.00	36,484,000	代用有価証券 11,000株
6240	ヤマシンフィルタ	28,000	848.00	23,744,000	代用有価証券 26,000株
6264	マルマエ	21,000	1,242.00	26,082,000	代用有価証券 18,000株
6269	三井海洋開発	16,000	1,780.00	28,480,000	代用有価証券 13,000株
6272	レオン自動機	16,000	1,110.00	17,760,000	代用有価証券 16,000株
6273	SMC	2,000	64,490.00	128,980,000	代用有価証券 1,500株
6284	日精エー・エス・ビー機械	5,000	5,440.00	27,200,000	代用有価証券 5,000株
6301	小松製作所	30,000	3,193.00	95,790,000
6302	住友重機械工業	18,000	2,909.00	52,362,000	代用有価証券 18,000株
6332	月島機械	16,000	1,267.00	20,272,000
6339	新東工業	29,000	745.00	21,605,000
6371	椿本チエイン	10,000	2,958.00	29,580,000
6381	アネスト岩田	26,000	1,050.00	27,300,000	代用有価証券 24,000株
6420	フクシマガリレイ	5,000	3,975.00	19,875,000	代用有価証券 5,000株
6432	竹内製作所	14,000	2,767.00	38,738,000	代用有価証券 14,000株
6436	アマノ	12,000	2,415.00	28,980,000	代用有価証券 12,000株
6458	新晃工業	17,000	1,909.00	32,453,000	代用有価証券 17,000株
6462	リケン	15,000	2,250.00	33,750,000	代用有価証券 10,000株
6463	TPR	20,000	1,476.00	29,520,000	代用有価証券 15,000株
6471	日本精工	90,000	1,038.00	93,420,000	代用有価証券 90,000株
6473	ジェイテクト	36,000	1,139.00	41,004,000	代用有価証券 30,000株
6481	THK	30,000	3,530.00	105,900,000	代用有価証券 25,000株
6586	マキタ	21,000	4,605.00	96,705,000	代用有価証券 17,000株
7718	スター精密	20,000	1,602.00	32,040,000	代用有価証券 16,000株
6503	三菱電機	50,000	1,581.50	79,075,000
6506	安川電機	18,000	5,450.00	98,100,000
6630	ヤーマン	16,000	1,782.00	28,512,000	代用有価証券 16,000株
6644	大崎電気工業	30,000	600.00	18,000,000	代用有価証券 30,000株
6651	日東工業	12,000	2,030.00	24,360,000	代用有価証券 12,000株
6652	IDEC	16,000	1,841.00	29,456,000	代用有価証券 14,000株
6723	ルネサスエレクトロニクス	70,000	1,197.00	83,790,000
6724	セイコーエプソン	57,000	1,749.00	99,693,000
6744	能美防災	12,000	2,261.00	27,132,000	代用有価証券 12,000株
6750	エレコム	6,000	4,880.00	29,280,000	代用有価証券 5,000株
6768	タムラ製作所	40,000	543.00	21,720,000
6770	アルプスアルパイン	21,000	1,443.00	30,303,000	代用有価証券 16,000株
6789	ローランド ディー.ジー.	10,000	1,853.00	18,530,000
6804	ホシデン	35,000	1,067.00	37,345,000	代用有価証券 25,000株
6807	日本航空電子工業	20,000	1,723.00	34,460,000	代用有価証券 20,000株
6817	スミダコーポレーション	25,000	997.00	24,925,000	代用有価証券 12,000株
6844	新電元工業	12,000	3,070.00	36,840,000	代用有価証券 6,500株
6857	アドバンテスト	11,000	9,350.00	102,850,000
6866	日置電機	4,000	3,660.00	14,640,000	代用有価証券 4,000株
6869	シスメックス	7,500	11,360.00	85,200,000
6925	ウシオ電機	20,000	1,363.00	27,260,000	代用有価証券 20,000株
6958	日本シイエムケイ	63,000	427.00	26,901,000
7276	小糸製作所	18,500	7,290.00	134,865,000	代用有価証券 12,800株
7751	キヤノン	45,000	2,340.00	105,300,000	代用有価証券 40,000株
3116	トヨタ紡織	10,000	1,686.00	16,860,000
5949	ユニプレス	31,000	949.00	29,419,000	代用有価証券 31,000株
6584	三櫻工業	35,000	975.00	34,125,000	代用有価証券 35,000株
6995	東海理化電機製作所	10,000	1,786.00	17,860,000	代用有価証券 10,000株
7203	トヨタ自動車	7,500	7,891.00	59,182,500
7205	日野自動車	100,000	1,021.00	102,100,000
7220	武蔵精密工業	20,000	1,810.00	36,200,000	代用有価証券 20,000株
7222	日産車体	25,000	804.00	20,100,000	代用有価証券 25,000株
7231	トピー工業	17,000	1,425.00	24,225,000	代用有価証券 17,000株
7239	タチエス	20,000	1,067.00	21,340,000
7246	プレス工業	85,000	327.00	27,795,000	代用有価証券 75,000株
7259	アイシン精機	38,000	3,705.00	140,790,000	代用有価証券 33,000株
7266	今仙電機製作所	25,000	752.00	18,800,000
7270	SUBARU	27,400	2,041.00	55,923,400	代用有価証券 25,100株
7272	ヤマハ発動機	45,000	2,435.00	109,575,000
7296	エフ・シー・シー	19,000	1,741.00	33,079,000	代用有価証券 13,000株
7309	シマノ	4,200	24,310.00	102,102,000	代用有価証券 3,500株
7600	日本エム・ディ・エム	13,500	1,960.00	26,460,000	代用有価証券 13,500株
7701	島津製作所	22,000	4,050.00	89,100,000
7717	ブイ・テクノロジー	5,000	5,590.00	27,950,000	代用有価証券 5,000株
7731	ニコン	40,000	909.00	36,360,000	代用有価証券 40,000株
7734	理研計器	8,000	2,680.00	21,440,000
7745	エー・アンド・デイ	30,000	1,175.00	35,250,000	代用有価証券 30,000株
7747	朝日インテック	27,100	3,175.00	86,042,500	代用有価証券 19,100株
7762	シチズン時計	95,000	390.00	37,050,000	代用有価証券 95,000株
7832	バンダイナムコホールディングス	11,600	8,426.00	97,741,600	代用有価証券 11,600株
7846	パイロットコーポレーション	10,000	3,280.00	32,800,000	代用有価証券 8,000株
7915	NISSHA	22,000	1,368.00	30,096,000	代用有価証券 22,000株
7921	TAKARA & COMPANY	12,000	1,730.00	20,760,000	代用有価証券 12,000株
7951	ヤマハ	13,000	5,860.00	76,180,000	代用有価証券 13,000株
7956	ピジョン	22,000	3,990.00	87,780,000	代用有価証券 17,000株
7974	任天堂	1,500	66,440.00	99,660,000	代用有価証券 1,500株
7984	コクヨ	20,000	1,470.00	29,400,000
7990	グローブライド	7,000	4,030.00	28,210,000	代用有価証券 7,000株
9519	レノバ	8,000	3,155.00	25,240,000	代用有価証券 8,000株
9001	東武鉄道	43,000	3,100.00	133,300,000	代用有価証券 43,000株
9003	相鉄ホールディングス	10,000	2,488.00	24,880,000	代用有価証券 10,000株
9045	京阪ホールディングス	27,000	4,880.00	131,760,000	代用有価証券 22,000株
9048	名古屋鉄道	46,000	2,770.00	127,420,000	代用有価証券 37,000株
9068	丸全昭和運輸	4,000	3,115.00	12,460,000
9072	ニッコンホールディングス	15,000	2,109.00	31,635,000	代用有価証券 12,000株
9076	セイノーホールディングス	20,000	1,484.00	29,680,000	代用有価証券 20,000株
9090	丸和運輸機関	15,000	2,002.00	30,030,000
9142	九州旅客鉄道	60,000	2,671.00	160,260,000	代用有価証券 30,000株
9066	日新	17,000	1,376.00	23,392,000
3371	ソフトクリエイトホールディングス	9,000	2,378.00	21,402,000
3655	ブレインパッド	7,000	5,220.00	36,540,000	代用有価証券 7,000株
3697	SHIFT	2,700	13,540.00	36,558,000	代用有価証券 2,700株
3902	メディカル・データ・ビジョン	12,000	2,067.00	24,804,000
3915	テラスカイ	9,000	3,765.00	33,885,000	代用有価証券 9,000株
3921	ネオジャパン	10,000	1,708.00	17,080,000
3925	ダブルスタンダード	6,500	4,005.00	26,032,500	代用有価証券 6,500株
3937	Ubicomホールディングス	7,000	3,000.00	21,000,000	代用有価証券 7,000株
3962	チェンジ	8,000	3,225.00	25,800,000
3984	ユーザーローカル	6,000	4,525.00	27,150,000	代用有価証券 6,000株
4344	ソースネクスト	70,000	351.00	24,570,000
4348	インフォコム	9,000	2,687.00	24,183,000	代用有価証券 7,000株
4684	オービック	6,000	18,330.00	109,980,000
4686	ジャストシステム	4,000	6,550.00	26,200,000	代用有価証券 3,000株
4743	アイティフォー	18,000	846.00	15,228,000
8096	兼松エレクトロニクス	8,000	3,530.00	28,240,000	代用有価証券 8,000株
9404	日本テレビホールディングス	31,000	1,425.00	44,175,000	代用有価証券 15,000株
9602	東宝	11,000	4,175.00	45,925,000	代用有価証券 11,000株
9692	シーイーシー	18,000	1,425.00	25,650,000	代用有価証券 18,000株
9742	アイネス	20,000	1,356.00	27,120,000	代用有価証券 20,000株
9984	ソフトバンクグループ	9,000	9,982.00	89,838,000
2768	双日	100,000	279.00	27,900,000
3038	神戸物産	17,000	2,821.00	47,957,000
3076	あい ホールディングス	12,000	2,004.00	24,048,000	代用有価証券 10,000株
3176	三洋貿易	19,000	1,070.00	20,330,000	代用有価証券 27,000株
3543	コメダホールディングス	13,000	1,945.00	25,285,000	代用有価証券 13,000株
7467	萩原電気ホールディングス	1,700	2,551.00	4,336,700
7483	ドウシシャ	13,000	1,802.00	23,426,000	代用有価証券 10,000株
7504	高速	10,000	1,514.00	15,140,000
7575	日本ライフライン	21,000	1,269.00	26,649,000	代用有価証券 18,000株
7599	IDOM	45,000	629.00	28,305,000	代用有価証券 45,000株
7607	進和	10,000	2,113.00	21,130,000	代用有価証券 10,000株
8020	兼松	23,000	1,371.00	31,533,000	代用有価証券 18,000株
8043	スターゼン	4,500	4,260.00	19,170,000
8053	住友商事	90,000	1,551.50	139,635,000
8084	菱電商事	5,000	1,584.00	7,920,000	代用有価証券 10,000株
8129	東邦ホールディングス	11,000	1,923.00	21,153,000
8154	加賀電子	13,000	2,332.00	30,316,000	代用有価証券 8,000株
9869	加藤産業	6,000	3,555.00	21,330,000	代用有価証券 5,000株
9902	日伝	10,000	2,159.00	21,590,000
2659	サンエー	7,500	4,220.00	31,650,000	代用有価証券 6,500株
2670	エービーシー・マート	16,000	6,050.00	96,800,000	代用有価証券 14,000株
2685	アダストリア	15,000	2,090.00	31,350,000	代用有価証券 15,000株
2726	パルグループホールディングス	20,000	1,644.00	32,880,000	代用有価証券 20,000株
2730	エディオン	20,000	1,069.00	21,380,000
3034	クオールホールディングス	18,000	1,416.00	25,488,000	代用有価証券 18,000株
3050	DCMホールディングス	20,000	1,087.00	21,740,000
3064	MonotaRO	16,000	6,210.00	99,360,000	代用有価証券 16,000株
3085	アークランドサービスホールディングス	13,600	2,129.00	28,954,400	代用有価証券 10,600株
3086	J.フロント リテイリング	22,000	1,059.00	23,298,000
3091	ブロンコビリー	10,000	2,342.00	23,420,000	代用有価証券 8,000株
3097	物語コーポレーション	3,000	12,530.00	37,590,000
3098	ココカラファイン	5,000	7,390.00	36,950,000	代用有価証券 5,000株
3182	オイシックス・ラ・大地	8,000	2,853.00	22,824,000
3186	ネクステージ	14,000	1,738.00	24,332,000	代用有価証券 14,000株
3221	ヨシックス	7,500	2,232.00	16,740,000	代用有価証券 3,700株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	26,000	4,275.00	111,150,000
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	22,000	861.00	18,942,000	代用有価証券 22,000株
3391	ツルハホールディングス	6,500	13,970.00	90,805,000	代用有価証券 6,500株
3415	TOKYO BASE	50,000	716.00	35,800,000	代用有価証券 50,000株
3539	JMホールディングス	13,000	1,972.00	25,636,000	代用有価証券 9,000株
3548	バロックジャパンリミテッド	13,000	798.00	10,374,000
3563	スシローグローバルホールディングス	12,000	4,075.00	48,900,000	代用有価証券 12,000株
7520	エコス	9,000	1,914.00	17,226,000
7606	ユナイテッドアローズ	15,000	2,095.00	31,425,000	代用有価証券 15,000株
7611	ハイデイ日高	12,000	1,778.00	21,336,000	代用有価証券 9,000株
7618	ピーシーデポコーポレーション	35,000	516.00	18,060,000	代用有価証券 30,000株
7630	壱番屋	5,000	5,020.00	25,100,000	代用有価証券 4,000株
8005	スクロール	18,000	1,205.00	21,690,000
8174	日本瓦斯	2,000	4,930.00	9,860,000
8279	ヤオコー	4,000	6,580.00	26,320,000	代用有価証券 4,000株
9267	Genky DrugStores	7,500	3,435.00	25,762,500	代用有価証券 7,500株
9842	アークランドサカモト	21,000	1,563.00	32,823,000	代用有価証券 14,500株
9843	ニトリホールディングス	2,000	19,850.00	39,700,000	代用有価証券 2,000株
9974	ベルク	5,000	5,640.00	28,200,000	代用有価証券 5,000株
9997	ベルーナ	20,000	1,035.00	20,700,000	代用有価証券 20,000株
3003	ヒューリック	95,000	1,228.00	116,660,000	代用有価証券 95,000株
8801	三井不動産	46,000	2,501.00	115,046,000	代用有価証券 46,000株
8919	カチタス	10,000	2,900.00	29,000,000	代用有価証券 10,000株
2127	日本M&Aセンター	15,000	5,840.00	87,600,000	代用有価証券 15,000株
2146	UTグループ	10,000	3,280.00	32,800,000	代用有価証券 10,000株
2174	GCA	25,000	770.00	19,250,000	代用有価証券 25,000株
2181	パーソルホールディングス	30,000	2,194.00	65,820,000
2305	スタジオアリス	5,000	2,104.00	10,520,000
2374	セントケア・ホールディング	30,000	901.00	27,030,000	代用有価証券 25,000株
2413	エムスリー	8,000	8,354.00	66,832,000	代用有価証券 8,000株
2427	アウトソーシング	21,000	1,521.00	31,941,000	代用有価証券 17,000株
2475	WDBホールディングス	5,000	2,578.00	12,890,000
4282	EPSホールディングス	20,000	1,160.00	23,200,000
4318	クイック	6,000	1,135.00	6,810,000
4324	電通グループ	18,000	3,710.00	66,780,000	代用有価証券 30,000株
4544	H.U.グループホールディングス	10,000	3,340.00	33,400,000	代用有価証券 10,000株
4665	ダスキン	7,000	2,803.00	19,621,000
4732	ユー・エス・エス	41,000	2,057.00	84,337,000
4848	フルキャストホールディングス	17,000	1,981.00	33,677,000	代用有価証券 17,000株
4849	エン・ジャパン	12,000	3,350.00	40,200,000	代用有価証券 12,000株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	1,500	13,200.00	19,800,000	代用有価証券 1,500株
6036	KeePer技研	12,000	1,846.00	22,152,000
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	4,000	4,785.00	19,140,000	代用有価証券 4,000株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	13,000	1,677.00	21,801,000	代用有価証券 13,000株
6088	シグマクシス	15,000	1,700.00	25,500,000	代用有価証券 15,000株
6095	メドピア	5,000	6,130.00	30,650,000	代用有価証券 5,000株
6098	リクルートホールディングス	26,000	5,497.00	142,922,000	代用有価証券 22,000株
6196	ストライク	6,000	4,515.00	27,090,000	代用有価証券 4,000株
6200	インソース	14,000	2,217.00	31,038,000	代用有価証券 14,000株
6532	ベイカレント・コンサルティング	2,000	20,100.00	40,200,000
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	13,000	2,099.00	27,287,000
7034	プロレド・パートナーズ	7,500	3,500.00	26,250,000	代用有価証券 4,500株
9632	スバル興業	1,500	7,890.00	11,835,000
9672	東京都競馬	6,000	4,895.00	29,370,000	代用有価証券 4,000株
	合 計	6,553,900		13,759,228,800

(注1)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。 備考欄以外に下記の通り、約定未受渡にかかる有価証券を差入保証金代用有価証券として担保に差し入れております。

銘 柄 株式数 1605 国際石油開発帝石 98,000 1861 熊谷組 9,000 2384 SBSホールディングス 8,000 3405 クラレ 60,000 3694 オプティム 9,000 4581 大正製薬ホールディングス 10,000 4951 エステー 4,000 6141 DMG森精機 13,000 6465 ホシザキ 10,000 6490 日本ピラー工業 10,000 6592 マブチモーター 7,000 6641 日新電機 21,000 7839 SHOEI 7,000 9065 山九 8,000 9787 イオンディライト 10,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘柄	信用取引		備考
	売建株数	評価額
極洋	4,000	12,160,000
タマホーム	15,000	27,660,000
不動テトラ	15,000	27,180,000
西松建設	15,000	39,060,000
大豊建設	10,000	36,850,000
淺沼組	6,500	29,672,500
戸田建設	50,000	36,950,000
ピーエス三菱	22,000	14,872,000
NIPPO	10,000	27,590,000
日本道路	2,500	20,050,000
東亜建設工業	12,000	27,264,000
東洋建設	60,000	32,400,000
日本リーテック	5,500	13,277,000
中電工	13,000	28,522,000
日揮ホールディングス	25,000	34,275,000
昭和産業	10,000	31,550,000
フィード・ワン	12,000	10,740,000
山崎製パン	65,000	121,485,000
プリマハム	10,000	32,700,000
サッポロホールディングス	14,000	31,962,000
宝ホールディングス	15,000	22,725,000
日清オイリオグループ	8,000	25,480,000
不二製油グループ本社	10,000	31,200,000
キッコーマン	19,000	139,270,000
味の素	48,000	108,096,000
キユーピー	14,000	33,320,000
ニチレイ	11,000	30,558,000
日清食品ホールディングス	12,500	103,625,000
日本たばこ産業	70,000	135,030,000
ユニチカ	80,000	35,200,000
富士紡ホールディングス	6,500	26,877,500
オンワードホールディングス	105,000	29,400,000
王子ホールディングス	200,000	138,400,000
大王製紙	20,000	41,560,000
クラレ	90,000	110,430,000
旭化成	140,000	161,910,000
クレハ	5,500	38,170,000
多木化学	4,500	27,135,000
関東電化工業	33,000	28,578,000
デンカ	9,000	36,900,000
堺化学工業	10,000	19,570,000
エア・ウォーター	70,000	125,580,000
日本化学工業	11,000	35,365,000
戸田工業	7,000	15,421,000
東京応化工業	5,000	31,300,000
大阪有機化学工業	9,000	31,590,000
日本ゼオン	18,000	29,700,000
カーリットホールディングス	23,000	15,985,000
扶桑化学工業	8,000	31,480,000
日油	7,000	39,900,000
花王	14,000	99,330,000
三洋化成工業	5,500	27,940,000
関西ペイント	46,000	132,618,000
太陽ホールディングス	5,500	31,515,000
ミルボン	2,500	15,325,000
ファンケル	4,500	17,640,000
ノエビアホールディングス	6,000	29,160,000
アース製薬	3,000	18,300,000
エフピコ	6,000	25,170,000
武田薬品工業	35,000	126,175,000
大日本住友製薬	80,000	137,680,000
ツムラ	10,000	33,800,000
ゼリア新薬工業	15,000	30,495,000
キョーリン製薬ホールディングス	14,000	26,880,000
大塚ホールディングス	28,000	123,760,000
日本コークス工業	240,000	24,720,000
横浜ゴム	20,000	37,420,000
住友ゴム工業	20,000	23,740,000
日本板硝子	50,000	27,100,000
太平洋セメント	40,000	110,400,000
TOTO	17,500	117,075,000
黒崎播磨	6,000	28,320,000
ヨータイ	14,000	14,182,000
丸一鋼管	13,000	32,201,000
日立金属	65,000	110,045,000
大平洋金属	13,000	31,954,000
新日本電工	110,000	31,350,000
大紀アルミニウム工業所	37,000	29,045,000
古河機械金属	24,000	32,016,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	40,000	32,360,000
UACJ	13,000	31,668,000
昭和電線ホールディングス	20,000	33,680,000
ノーリツ	19,000	30,704,000
エイチワン	27,000	20,439,000
三浦工業	24,000	138,000,000
タクマ	15,000	30,855,000
芝浦機械	12,000	34,332,000
アイダエンジニアリング	35,000	32,270,000
島精機製作所	18,000	41,778,000
ユニオンツール	4,000	13,840,000
技研製作所	5,000	25,900,000
日立建機	49,600	165,664,000
井関農機	23,000	36,202,000
ローツェ	4,000	29,840,000
三菱化工機	10,500	29,914,500
荏原製作所	8,000	32,240,000
トーヨーカネツ	14,000	37,520,000
タダノ	14,000	14,266,000
CKD	30,000	70,320,000
セガサミーホールディングス	50,000	91,250,000
NTN	140,000	43,960,000
不二越	8,000	37,320,000
日本トムソン	70,000	38,220,000
ユーシン精機	7,000	6,545,000
イーグル工業	36,000	40,752,000
日立造船	50,000	34,900,000
三菱重工業	47,000	145,747,000
日清紡ホールディングス	38,000	31,046,000
イビデン	26,000	115,830,000
コニカミノルタ	50,000	27,300,000
明電舎	14,000	31,794,000
山洋電気	5,000	29,150,000
日本電産	9,000	124,605,000
東光高岳	14,000	21,126,000
ダイヘン	6,000	27,060,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	9,000	29,475,000
メルコホールディングス	8,500	32,215,000
日本電気	20,000	118,800,000
富士通	7,000	106,470,000
電気興業	11,500	33,005,000
ワコム	35,000	27,405,000
日本信号	20,000	18,880,000
シャープ	88,200	175,606,200
フォスター電機	21,000	27,069,000
ヒロセ電機	8,000	129,360,000
マクセルホールディングス	22,000	31,614,000
古野電気	28,000	31,248,000
横河電機	49,000	102,606,000
アズビル	24,000	113,760,000
キーエンス	2,000	106,280,000
日本マイクロニクス	22,000	38,896,000
メガチップス	11,000	36,410,000
OBARA GROUP	8,000	30,440,000
イリソ電子工業	6,500	32,467,500
オプテックスグループ	10,000	16,690,000
スタンレー電気	42,000	139,020,000
古河電池	20,000	31,960,000
大真空	13,000	33,683,000
浜松ホトニクス	21,000	138,600,000
三井ハイテック	9,000	39,510,000
新光電気工業	13,000	37,869,000
太陽誘電	6,000	33,060,000
KOA	18,000	26,496,000
市光工業	30,000	22,290,000
SCREENホールディングス	3,000	26,070,000
リコー	190,500	181,737,000
デンソー	21,000	134,988,000
川崎重工業	22,000	52,162,000
新明和工業	26,000	24,960,000
曙ブレーキ工業	110,000	17,600,000
KYB	7,000	21,350,000
太平洋工業	23,000	27,071,000
マツダ	150,000	130,050,000
ジャムコ	42,000	37,926,000
長野計器	15,000	14,760,000
マニー	11,000	28,457,000
オリンパス	48,000	108,120,000
HOYA	10,000	124,150,000
ニプロ	28,000	37,800,000
スノーピーク	10,000	30,250,000
トッパン・フォームズ	26,000	26,494,000
大建工業	15,000	30,060,000
共同印刷	4,000	12,000,000
アシックス	15,000	27,405,000
オカムラ	30,000	33,180,000
西部瓦斯	3,500	9,936,500
東急	110,000	163,130,000
京成電鉄	35,000	134,575,000
東日本旅客鉄道	19,000	146,034,000
鴻池運輸	25,000	26,700,000
西日本鉄道	10,000	30,150,000
近鉄グループホールディングス	31,000	142,135,000
センコーグループホールディングス	25,000	25,500,000
川崎汽船	17,000	34,255,000
三菱倉庫	10,000	34,500,000
三井倉庫ホールディングス	16,000	36,384,000
NECネッツエスアイ	13,000	23,530,000
ネクソン	36,000	124,380,000
ブロードリーフ	50,000	25,250,000
ブイキューブ	11,000	28,270,000
さくらインターネット	40,000	26,160,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,200	17,138,000
アドソル日進	10,000	26,760,000
アイル	10,000	16,390,000
マクロミル	40,000	36,040,000
インテージホールディングス	23,000	26,335,000
日本オラクル	11,000	124,190,000
オービックビジネスコンサルタント	4,500	27,855,000
大塚商会	25,000	125,000,000
電通国際情報サービス	7,000	26,950,000
EMシステムズ	26,000	21,892,000
日本ユニシス	9,000	27,855,000
都築電気	9,000	13,716,000
テレビ朝日ホールディングス	17,000	35,598,000
テレビ東京ホールディングス	5,500	13,348,500
松竹	2,500	38,300,000
エヌ・ティ・ティ・データ	77,000	124,971,000
ジャステック	13,000	15,964,000
TKC	4,500	29,160,000
富士ソフト	5,000	27,250,000
NSD	13,000	24,752,000
福井コンピュータホールディングス	8,000	27,760,000
ミロク情報サービス	11,000	23,672,000
横浜冷凍	36,000	32,292,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	30,000	23,580,000
レスターホールディングス	15,000	30,705,000
シップヘルスケアホールディングス	6,000	35,340,000
ナガイレーベン	5,500	14,745,500
三菱食品	9,000	26,136,000
第一興商	7,000	30,275,000
メディパルホールディングス	55,000	120,780,000
アズワン	2,000	27,580,000
伊藤忠商事	45,000	143,595,000
長瀬産業	17,000	29,376,000
三井物産	67,000	151,085,000
キヤノンマーケティングジャパン	13,000	30,875,000
阪和興業	14,000	38,892,000
正栄食品工業	7,500	29,062,500
岩谷産業	5,000	30,600,000
三愛石油	27,000	28,242,000
モスフードサービス	12,000	37,680,000
三谷産業	35,000	14,805,000
東テク	9,000	25,056,000
アルペン	10,000	22,870,000
ビックカメラ	28,000	33,124,000
ドトール・日レスホールディングス	15,000	25,200,000
三越伊勢丹ホールディングス	55,000	42,350,000
クリエイトSDホールディングス	9,000	30,105,000
日本調剤	8,000	12,768,000
コスモス薬品	6,000	95,160,000
アレンザホールディングス	21,000	28,350,000
クスリのアオキホールディングス	4,000	33,960,000
カッパ・クリエイト	16,000	24,544,000
ワタミ	20,000	20,880,000
幸楽苑ホールディングス	13,600	24,221,600
コロワイド	15,000	30,465,000
スギホールディングス	4,500	33,885,000
ヨンドシーホールディングス	9,500	18,867,000
木曽路	12,000	29,544,000
SRSホールディングス	14,000	12,264,000
ケーヨー	35,000	26,075,000
ロイヤルホールディングス	10,000	19,250,000
いなげや	14,000	23,604,000
チヨダ	20,000	19,800,000
ライフコーポレーション	7,000	22,925,000
MrMaxHD	37,000	27,639,000
オークワ	19,000	22,154,000
青山商事	40,000	31,560,000
松屋	21,000	20,475,000
丸井グループ	61,000	129,137,000
イオン	35,000	123,480,000
ケーズホールディングス	15,000	22,140,000
ヤマダホールディングス	210,000	110,040,000
関西スーパーマーケット	9,000	10,188,000
プレナス	16,000	30,352,000
セブン銀行	150,000	36,150,000
野村不動産ホールディングス	40,000	98,520,000
プレサンスコーポレーション	16,000	24,048,000
フージャースホールディングス	20,000	13,700,000
飯田グループホールディングス	50,000	121,050,000
パーク24	15,000	34,350,000
住友不動産	30,000	114,540,000
タカラレーベン	60,000	21,180,000
タケエイ	20,000	24,600,000
コシダカホールディングス	55,000	31,405,000
エス・エム・エス	7,000	24,640,000
学情	10,000	14,170,000
シミックホールディングス	16,000	26,416,000
カカクコム	30,000	102,750,000
ベネフィット・ワン	11,000	30,195,000
ワールドホールディングス	15,000	37,035,000
エスプール	20,000	20,560,000
ぴあ	7,000	24,080,000
ラウンドワン	38,000	44,042,000
リゾートトラスト	20,000	36,380,000
楽天	60,000	69,420,000
クリーク・アンド・リバー社	18,000	23,022,000
チャーム・ケア・コーポレーション	20,000	27,360,000
バリューHR	14,000	26,474,000
エラン	20,000	26,800,000
ベルシステム24ホールディングス	20,000	36,920,000
ソラスト	19,000	27,664,000
MS-Japan	19,000	20,881,000
キュービーネットホールディングス	13,000	22,737,000
東祥	12,000	25,380,000
エイチ・アイ・エス	12,000	30,612,000
ラックランド	3,000	7,050,000
共立メンテナンス	8,000	31,280,000
建設技術研究所	10,000	23,590,000
ナガワ	2,700	26,352,000
KNT-CTホールディングス	12,000	14,424,000
丹青社	39,000	32,838,000
ベネッセホールディングス	9,000	19,494,000
ダイセキ	9,000	30,600,000
合計	7,695,300	13,760,076,800

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。