有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 8月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,155,245,091
株式	13,114,384,400
信用取引預け金	12,438,035,132
未収配当金	20,242,561
流動資産合計	28,727,907,184
資産合計	28,727,907,184
負債の部
流動負債
信用売証券	12,881,551,830
未払解約金	140,439,168
未払利息	4,094
その他未払費用	19,580,711
流動負債合計	13,041,575,803
負債合計	13,041,575,803
純資産の部
元本等
元本	10,437,683,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,248,648,129
元本等合計	15,686,331,381
純資産合計	15,686,331,381
負債純資産合計	28,727,907,184

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。 また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月24日現在]
1.	期首	令和 2年 2月26日
	期首元本額	12,150,827,433円
	期中追加設定元本額	694,212,874円
	期中一部解約元本額	2,407,357,055円
	元本の内訳※
	日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)	495,682,837円
	ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)	1,909,741,437円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	141,188,879円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	269,396,856円
	MUKAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	3,398,529,157円
	MUAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド(適格機関投資家限定)	4,223,144,086円
	合計	10,437,683,252円
2.	差入保証金代用有価証券
	信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
	株式	8,141,274,700円
3.	受益権の総数	10,437,683,252口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	525,914,060
信用売証券	△455,398,460
合計	70,515,600

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月24日現在]
1口当たり純資産額	1.5029円
(1万口当たり純資産額)	(15,029円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1515	日鉄鉱業	2,000	4,290.00	8,580,000
1605	国際石油開発帝石	98,000	661.50	64,827,000	代用有価証券 98,000株
1662	石油資源開発	18,000	1,746.00	31,428,000	代用有価証券 15,000株
1719	安藤・間	43,000	699.00	30,057,000	代用有価証券 30,000株
1762	高松コンストラクショングループ	12,000	2,239.00	26,868,000	代用有価証券 12,000株
1802	大林組	120,000	1,002.00	120,240,000	代用有価証券 100,000株
1808	長谷工コーポレーション	25,000	1,438.00	35,950,000	代用有価証券 25,000株
1835	東鉄工業	8,000	2,612.00	20,896,000	代用有価証券 8,000株
1852	淺沼組	7,000	4,220.00	29,540,000	代用有価証券 7,000株
1883	前田道路	12,000	1,973.00	23,676,000	代用有価証券 12,000株
1890	東洋建設	50,000	396.00	19,800,000	代用有価証券 50,000株
1926	ライト工業	13,000	1,582.00	20,566,000	代用有価証券 13,000株
1929	日特建設	43,000	785.00	33,755,000	代用有価証券 35,000株
1941	中電工	10,000	2,266.00	22,660,000	代用有価証券 6,000株
1950	日本電設工業	10,000	2,101.00	21,010,000
1959	九電工	10,000	2,975.00	29,750,000	代用有価証券 10,000株
1961	三機工業	18,000	1,140.00	20,520,000	代用有価証券 18,000株
1968	太平電業	9,000	2,223.00	20,007,000
1976	明星工業	28,000	811.00	22,708,000	代用有価証券 28,000株
6379	レイズネクスト	15,000	1,264.00	18,960,000
2053	中部飼料	18,500	1,582.00	29,267,000	代用有価証券 18,500株
2109	三井製糖	15,000	1,916.00	28,740,000	代用有価証券 5,000株
2201	森永製菓	7,000	3,915.00	27,405,000	代用有価証券 7,000株
2206	江崎グリコ	5,000	4,595.00	22,975,000	代用有価証券 5,000株
2212	山崎製パン	60,000	1,757.00	105,420,000	代用有価証券 50,000株
2222	寿スピリッツ	6,000	4,400.00	26,400,000	代用有価証券 6,000株
2229	カルビー	30,900	3,355.00	103,669,500	代用有価証券 30,900株
2267	ヤクルト本社	10,000	6,050.00	60,500,000	代用有価証券 10,000株
2270	雪印メグミルク	10,000	2,454.00	24,540,000	代用有価証券 10,000株
2809	キユーピー	10,000	1,987.00	19,870,000	代用有価証券 10,000株
2810	ハウス食品グループ本社	9,000	3,460.00	31,140,000	代用有価証券 9,000株
2815	アリアケジャパン	3,500	7,300.00	25,550,000	代用有価証券 3,500株
2875	東洋水産	12,000	6,280.00	75,360,000	代用有価証券 12,000株
2897	日清食品ホールディングス	12,000	10,920.00	131,040,000	代用有価証券 8,000株
2908	フジッコ	4,000	2,023.00	8,092,000
2918	わらべや日洋ホールディングス	15,000	1,513.00	22,695,000	代用有価証券 15,000株
3106	倉敷紡績	13,000	1,963.00	25,519,000	代用有価証券 10,000株
3593	ホギメディカル	6,000	3,320.00	19,920,000	代用有価証券 6,000株
3865	北越コーポレーション	60,000	357.00	21,420,000	代用有価証券 30,000株
3950	ザ・パック	7,000	2,718.00	19,026,000	代用有価証券 7,000株
4027	テイカ	11,000	1,300.00	14,300,000
4041	日本曹達	14,200	3,015.00	42,813,000	代用有価証券 14,000株
4042	東ソー	82,900	1,508.00	125,013,200	代用有価証券 75,400株
4045	東亞合成	34,900	1,041.00	36,330,900	代用有価証券 31,000株
4046	大阪ソーダ	10,500	2,465.00	25,882,500	代用有価証券 10,500株
4047	関東電化工業	37,000	746.00	27,602,000	代用有価証券 27,000株
4063	信越化学工業	7,800	12,790.00	99,762,000	代用有価証券 7,800株
4092	日本化学工業	8,000	2,206.00	17,648,000	代用有価証券 8,000株
4095	日本パーカライジング	20,000	1,007.00	20,140,000	代用有価証券 20,000株
4099	四国化成工業	15,000	1,087.00	16,305,000	代用有価証券 15,000株
4109	ステラ ケミファ	10,000	2,630.00	26,300,000	代用有価証券 8,000株
4118	カネカ	10,000	2,675.00	26,750,000	代用有価証券 10,000株
4182	三菱瓦斯化学	38,900	1,847.00	71,848,300	代用有価証券 38,900株
4202	ダイセル	110,000	739.00	81,290,000
4203	住友ベークライト	9,000	2,742.00	24,678,000	代用有価証券 9,000株
4204	積水化学工業	60,000	1,672.00	100,320,000
4212	積水樹脂	12,000	2,157.00	25,884,000	代用有価証券 6,000株
4220	リケンテクノス	40,000	394.00	15,760,000
4612	日本ペイントホールディングス	10,000	8,890.00	88,900,000
4617	中国塗料	15,000	1,009.00	15,135,000
4634	東洋インキSCホールディングス	13,000	1,922.00	24,986,000
4912	ライオン	36,000	2,319.00	83,484,000	代用有価証券 36,000株
4958	長谷川香料	10,000	2,110.00	21,100,000
4967	小林製薬	9,000	9,400.00	84,600,000
4974	タカラバイオ	11,000	2,960.00	32,560,000	代用有価証券 11,000株
4985	アース製薬	5,000	7,690.00	38,450,000
4997	日本農薬	30,000	510.00	15,300,000
7958	天馬	13,000	1,890.00	24,570,000	代用有価証券 13,000株
7970	信越ポリマー	40,900	860.00	35,174,000	代用有価証券 40,900株
8113	ユニ・チャーム	15,500	4,676.00	72,478,000	代用有価証券 15,500株
4151	協和キリン	33,000	2,772.00	91,476,000	代用有価証券 28,000株
4516	日本新薬	11,000	9,160.00	100,760,000	代用有価証券 11,000株
4519	中外製薬	20,000	4,957.00	99,140,000
4521	科研製薬	6,000	5,070.00	30,420,000	代用有価証券 6,000株
4549	栄研化学	13,000	1,932.00	25,116,000	代用有価証券 13,000株
4551	鳥居薬品	11,000	2,920.00	32,120,000	代用有価証券 11,000株
4552	JCRファーマ	4,000	11,830.00	47,320,000	代用有価証券 4,000株
4553	東和薬品	10,000	2,169.00	21,690,000	代用有価証券 10,000株
4555	沢井製薬	4,000	5,310.00	21,240,000	代用有価証券 4,000株
4574	大幸薬品	10,000	2,876.00	28,760,000	代用有価証券 10,000株
4587	ペプチドリーム	20,000	4,420.00	88,400,000	代用有価証券 20,000株
5122	オカモト	5,000	4,120.00	20,600,000	代用有価証券 5,000株
5192	三ツ星ベルト	18,000	1,641.00	29,538,000	代用有価証券 18,000株
5218	オハラ	18,000	1,040.00	18,720,000
5302	日本カーボン	5,000	3,315.00	16,575,000
5310	東洋炭素	20,900	1,646.00	34,401,400	代用有価証券 16,900株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000	3,260.00	13,040,000
5351	品川リフラクトリーズ	5,500	2,169.00	11,929,500
5384	フジミインコーポレーテッド	8,000	3,620.00	28,960,000
5410	合同製鐵	15,000	1,918.00	28,770,000	代用有価証券 12,000株
5440	共英製鋼	18,000	1,271.00	22,878,000	代用有価証券 13,000株
5444	大和工業	14,000	2,569.00	35,966,000	代用有価証券 12,000株
5449	大阪製鐵	16,000	1,070.00	17,120,000	代用有価証券 16,000株
5463	丸一鋼管	30,300	2,828.00	85,688,400	代用有価証券 28,200株
5481	山陽特殊製鋼	35,000	886.00	31,010,000	代用有価証券 25,000株
5541	大平洋金属	15,000	1,664.00	24,960,000	代用有価証券 15,000株
5711	三菱マテリアル	32,000	2,215.00	70,880,000	代用有価証券 32,000株
5713	住友金属鉱山	20,000	3,262.00	65,240,000
5821	平河ヒューテック	20,000	910.00	18,200,000	代用有価証券 20,000株
3433	トーカロ	25,000	1,070.00	26,750,000	代用有価証券 25,000株
3436	SUMCO	58,000	1,442.00	83,636,000	代用有価証券 40,000株
5901	東洋製罐グループホールディングス	34,500	1,169.00	40,330,500	代用有価証券 24,500株
5946	長府製作所	4,000	2,086.00	8,344,000
5947	リンナイ	12,500	9,830.00	122,875,000
5975	東プレ	20,000	1,096.00	21,920,000	代用有価証券 20,000株
5988	パイオラックス	7,000	1,580.00	11,060,000
8155	三益半導体工業	12,000	2,053.00	24,636,000
6005	三浦工業	25,000	4,400.00	110,000,000	代用有価証券 20,000株
6104	芝浦機械	10,000	2,035.00	20,350,000
6118	アイダエンジニアリング	34,000	688.00	23,392,000	代用有価証券 22,000株
6134	FUJI	23,000	1,880.00	43,240,000	代用有価証券 23,000株
6136	オーエスジー	10,000	1,480.00	14,800,000
6140	旭ダイヤモンド工業	47,000	484.00	22,748,000	代用有価証券 44,000株
6146	ディスコ	3,500	25,370.00	88,795,000
6151	日東工器	15,000	1,956.00	29,340,000	代用有価証券 15,000株
6157	日進工具	7,000	2,430.00	17,010,000	代用有価証券 7,000株
6235	オプトラン	11,000	2,276.00	25,036,000	代用有価証券 11,000株
6277	ホソカワミクロン	3,000	5,560.00	16,680,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	8,000	3,595.00	28,760,000
6289	技研製作所	6,500	3,900.00	25,350,000
6301	小松製作所	55,000	2,250.00	123,750,000
6302	住友重機械工業	40,000	2,486.00	99,440,000
6306	日工	27,000	655.00	17,685,000
6332	月島機械	8,000	1,241.00	9,928,000
6333	帝国電機製作所	13,000	1,103.00	14,339,000
6368	オルガノ	6,000	5,450.00	32,700,000	代用有価証券 5,000株
6370	栗田工業	36,300	3,270.00	118,701,000	代用有価証券 36,300株
6381	アネスト岩田	11,000	795.00	8,745,000
6383	ダイフク	10,000	9,400.00	94,000,000
6420	フクシマガリレイ	5,000	3,425.00	17,125,000
6454	マックス	15,000	1,586.00	23,790,000
6457	グローリー	11,700	2,169.00	25,377,300
6458	新晃工業	17,000	1,380.00	23,460,000	代用有価証券 17,000株
6459	大和冷機工業	10,000	916.00	9,160,000
6464	ツバキ・ナカシマ	18,000	788.00	14,184,000
6490	日本ピラー工業	13,000	1,416.00	18,408,000
6586	マキタ	25,000	4,940.00	123,500,000	代用有価証券 25,000株
3105	日清紡ホールディングス	35,000	708.00	24,780,000	代用有価証券 35,000株
6448	ブラザー工業	45,000	1,704.00	76,680,000	代用有価証券 45,000株
6630	ヤーマン	33,000	1,341.00	44,253,000
6640	I-PEX	17,000	1,953.00	33,201,000	代用有価証券 14,000株
6641	日新電機	26,000	1,065.00	27,690,000	代用有価証券 21,000株
6651	日東工業	10,000	1,923.00	19,230,000
6706	電気興業	7,000	2,389.00	16,723,000
6744	能美防災	10,000	2,169.00	21,690,000
6750	エレコム	5,000	5,190.00	25,950,000	代用有価証券 5,000株
6758	ソニー	16,700	8,407.00	140,396,900	代用有価証券 5,500株
6804	ホシデン	35,000	911.00	31,885,000	代用有価証券 25,000株
6817	スミダコーポレーション	12,000	628.00	7,536,000	代用有価証券 12,000株
6844	新電元工業	9,000	1,894.00	17,046,000	代用有価証券 6,500株
6857	アドバンテスト	11,000	5,120.00	56,320,000
6861	キーエンス	2,900	43,560.00	126,324,000	代用有価証券 2,600株
6866	日置電機	10,000	3,385.00	33,850,000	代用有価証券 8,000株
6877	OBARA GROUP	6,000	3,575.00	21,450,000
6905	コーセル	20,000	860.00	17,200,000	代用有価証券 20,000株
6923	スタンレー電気	23,000	2,998.00	68,954,000
6947	図研	9,000	2,647.00	23,823,000	代用有価証券 9,000株
6961	エンプラス	13,000	2,153.00	27,989,000	代用有価証券 9,000株
6981	村田製作所	14,000	6,408.00	89,712,000
6986	双葉電子工業	21,000	897.00	18,837,000	代用有価証券 14,000株
6999	KOA	20,000	980.00	19,600,000
7276	小糸製作所	12,800	4,985.00	63,808,000	代用有価証券 12,800株
6584	三櫻工業	25,000	638.00	15,950,000
7203	トヨタ自動車	9,000	7,065.00	63,585,000
7222	日産車体	15,000	835.00	12,525,000
7224	新明和工業	18,000	943.00	16,974,000
7250	太平洋工業	20,000	915.00	18,300,000
7259	アイシン精機	38,000	3,605.00	136,990,000
7270	SUBARU	37,400	2,173.00	81,270,200	代用有価証券 25,100株
7296	エフ・シー・シー	15,000	1,855.00	27,825,000	代用有価証券 15,000株
7313	テイ・エス テック	8,000	3,055.00	24,440,000
7725	インターアクション	15,500	1,786.00	27,683,000	代用有価証券 15,500株
7740	タムロン	13,000	1,698.00	22,074,000	代用有価証券 13,000株
7744	ノーリツ鋼機	25,000	1,566.00	39,150,000	代用有価証券 25,000株
7747	朝日インテック	38,100	3,175.00	120,967,500	代用有価証券 38,100株
7762	シチズン時計	70,000	315.00	22,050,000
7780	メニコン	7,000	6,080.00	42,560,000	代用有価証券 5,000株
7817	パラマウントベッドホールディングス	5,000	4,210.00	21,050,000
7832	バンダイナムコホールディングス	11,600	6,612.00	76,699,200	代用有価証券 11,600株
7839	SHOEI	9,000	3,125.00	28,125,000	代用有価証券 9,000株
7846	パイロットコーポレーション	8,000	3,050.00	24,400,000	代用有価証券 8,000株
7911	凸版印刷	49,500	1,700.00	84,150,000	代用有価証券 38,000株
7921	TAKARA & COMPANY	10,000	2,274.00	22,740,000
7974	任天堂	1,500	57,320.00	85,980,000	代用有価証券 1,500株
7976	三菱鉛筆	20,000	1,231.00	24,620,000	代用有価証券 11,500株
7981	タカラスタンダード	12,000	1,350.00	16,200,000
2384	SBSホールディングス	9,000	2,064.00	18,576,000	代用有価証券 9,000株
9005	東急	77,600	1,349.00	104,682,400	代用有価証券 55,600株
9009	京成電鉄	33,000	2,967.00	97,911,000
9025	鴻池運輸	15,000	1,088.00	16,320,000
9045	京阪ホールディングス	21,000	4,505.00	94,605,000	代用有価証券 17,000株
9052	山陽電気鉄道	7,000	2,104.00	14,728,000
9064	ヤマトホールディングス	40,000	2,779.00	111,160,000
9065	山九	9,000	4,190.00	37,710,000	代用有価証券 7,000株
9068	丸全昭和運輸	6,500	3,335.00	21,677,500	代用有価証券 6,500株
9072	ニッコンホールディングス	11,000	2,132.00	23,452,000	代用有価証券 11,000株
9090	丸和運輸機関	8,000	4,285.00	34,280,000
9142	九州旅客鉄道	40,000	2,280.00	91,200,000	代用有価証券 30,000株
9058	トランコム	4,000	7,130.00	28,520,000	代用有価証券 4,000株
9324	安田倉庫	17,000	891.00	15,147,000
3626	TIS	45,000	2,228.00	100,260,000	代用有価証券 25,000株
3649	ファインデックス	18,000	1,210.00	21,780,000	代用有価証券 18,000株
3687	フィックスターズ	12,000	1,101.00	13,212,000	代用有価証券 12,000株
3697	SHIFT	2,700	12,890.00	34,803,000	代用有価証券 2,700株
3741	セック	7,000	2,925.00	20,475,000	代用有価証券 7,000株
3835	eBASE	15,000	1,291.00	19,365,000
3844	コムチュア	10,000	2,312.00	23,120,000	代用有価証券 10,000株
3902	メディカル・データ・ビジョン	20,000	1,770.00	35,400,000	代用有価証券 20,000株
3915	テラスカイ	9,000	4,610.00	41,490,000	代用有価証券 9,000株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	15,000	1,264.00	18,960,000	代用有価証券 15,000株
3925	ダブルスタンダード	6,500	4,985.00	32,402,500	代用有価証券 6,500株
3962	チェンジ	2,000	13,860.00	27,720,000
3983	オロ	10,000	3,170.00	31,700,000	代用有価証券 6,000株
4312	サイバネットシステム	22,000	769.00	16,918,000
4348	インフォコム	8,000	3,655.00	29,240,000
4384	ラクスル	6,500	2,925.00	19,012,500
4674	クレスコ	12,000	1,302.00	15,624,000
4684	オービック	5,500	19,240.00	105,820,000
4686	ジャストシステム	3,000	7,970.00	23,910,000	代用有価証券 3,000株
4704	トレンドマイクロ	10,000	6,690.00	66,900,000
4722	フューチャー	15,000	1,948.00	29,220,000	代用有価証券 10,000株
4733	オービックビジネスコンサルタント	5,000	6,650.00	33,250,000	代用有価証券 5,000株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	27,000	4,115.00	111,105,000
7595	アルゴグラフィックス	8,000	3,605.00	28,840,000	代用有価証券 8,000株
8096	兼松エレクトロニクス	8,000	4,060.00	32,480,000	代用有価証券 8,000株
9404	日本テレビホールディングス	31,000	1,236.00	38,316,000	代用有価証券 15,000株
9433	KDDI	29,300	3,334.00	97,686,200	代用有価証券 29,300株
9629	ピー・シー・エー	3,500	5,030.00	17,605,000
9682	DTS	10,000	2,255.00	22,550,000	代用有価証券 10,000株
9692	シーイーシー	17,000	1,702.00	28,934,000	代用有価証券 10,000株
9742	アイネス	20,000	1,401.00	28,020,000	代用有価証券 20,000株
9790	福井コンピュータホールディングス	9,000	2,699.00	24,291,000	代用有価証券 9,000株
2768	双日	150,000	233.00	34,950,000	代用有価証券 150,000株
3038	神戸物産	14,000	7,120.00	99,680,000	代用有価証券 6,000株
3076	あい ホールディングス	21,000	1,650.00	34,650,000	代用有価証券 13,000株
3176	三洋貿易	34,000	978.00	33,252,000	代用有価証券 34,000株
3543	コメダホールディングス	13,000	1,762.00	22,906,000	代用有価証券 13,000株
7467	萩原電気ホールディングス	5,000	1,893.00	9,465,000
7483	ドウシシャ	17,000	2,019.00	34,323,000	代用有価証券 10,000株
7575	日本ライフライン	14,000	1,415.00	19,810,000
7599	IDOM	50,000	528.00	26,400,000	代用有価証券 50,000株
7613	シークス	20,000	851.00	17,020,000
8001	伊藤忠商事	48,000	2,622.50	125,880,000
8015	豊田通商	44,700	3,015.00	134,770,500	代用有価証券 10,000株
8031	三井物産	68,500	1,785.00	122,272,500	代用有価証券 63,700株
8043	スターゼン	4,000	4,020.00	16,080,000
8084	菱電商事	20,000	1,416.00	28,320,000	代用有価証券 20,000株
8125	ワキタ	21,000	936.00	19,656,000
8140	リョーサン	10,000	1,967.00	19,670,000	代用有価証券 9,000株
8151	東陽テクニカ	22,000	954.00	20,988,000
8154	加賀電子	15,000	2,152.00	32,280,000	代用有価証券 15,000株
8159	立花エレテック	9,000	1,661.00	14,949,000
8283	PALTAC	3,500	6,090.00	21,315,000	代用有価証券 3,500株
9830	トラスコ中山	10,000	2,437.00	24,370,000
9869	加藤産業	6,000	3,590.00	21,540,000	代用有価証券 5,000株
9934	因幡電機産業	7,000	2,591.00	18,137,000
2659	サンエー	6,500	4,310.00	28,015,000	代用有価証券 6,500株
2664	カワチ薬品	6,000	3,135.00	18,810,000	代用有価証券 6,000株
2698	キャンドゥ	10,000	2,239.00	22,390,000	代用有価証券 10,000株
2792	ハニーズホールディングス	22,000	1,073.00	23,606,000	代用有価証券 22,000株
3046	ジンズホールディングス	4,000	7,400.00	29,600,000	代用有価証券 4,000株
3064	MonotaRO	20,000	4,410.00	88,200,000	代用有価証券 20,000株
3085	アークランドサービスホールディングス	13,600	1,965.00	26,724,000	代用有価証券 10,600株
3091	ブロンコビリー	10,000	2,171.00	21,710,000	代用有価証券 8,000株
3097	物語コーポレーション	4,200	8,610.00	36,162,000	代用有価証券 3,200株
3098	ココカラファイン	5,000	5,920.00	29,600,000	代用有価証券 5,000株
3141	ウエルシアホールディングス	10,000	9,530.00	95,300,000
3148	クリエイトSDホールディングス	10,000	3,840.00	38,400,000	代用有価証券 10,000株
3191	ジョイフル本田	12,000	1,569.00	18,828,000	代用有価証券 12,000株
3221	ヨシックス	10,000	1,693.00	16,930,000	代用有価証券 3,700株
3333	あさひ	17,000	1,965.00	33,405,000	代用有価証券 17,000株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,000	3,450.00	48,300,000	代用有価証券 14,000株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	22,000	685.00	15,070,000	代用有価証券 22,000株
3391	ツルハホールディングス	7,000	14,700.00	102,900,000	代用有価証券 7,000株
3415	TOKYO BASE	50,000	345.00	17,250,000
3539	JMホールディングス	9,000	3,665.00	32,985,000	代用有価証券 9,000株
3563	スシローグローバルホールディングス	12,000	2,516.00	30,192,000	代用有価証券 12,000株
7508	G-7ホールディングス	10,000	3,015.00	30,150,000	代用有価証券 10,000株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	40,000	2,609.00	104,360,000	代用有価証券 40,000株
7545	西松屋チェーン	30,000	1,355.00	40,650,000	代用有価証券 30,000株
7611	ハイデイ日高	12,000	1,725.00	20,700,000	代用有価証券 9,000株
7618	ピーシーデポコーポレーション	30,000	668.00	20,040,000	代用有価証券 30,000株
7630	壱番屋	5,000	5,130.00	25,650,000	代用有価証券 4,000株
8167	リテールパートナーズ	11,000	1,960.00	21,560,000
8174	日本瓦斯	3,000	4,345.00	13,035,000
8184	島忠	11,000	3,150.00	34,650,000	代用有価証券 11,000株
8217	オークワ	18,000	1,465.00	26,370,000
8282	ケーズホールディングス	17,000	1,579.00	26,843,000
9842	アークランドサカモト	21,000	2,247.00	47,187,000	代用有価証券 14,500株
9843	ニトリホールディングス	4,000	22,975.00	91,900,000	代用有価証券 4,000株
9948	アークス	15,000	2,758.00	41,370,000	代用有価証券 12,000株
8410	セブン銀行	300,000	267.00	80,100,000	代用有価証券 300,000株
8715	アニコム ホールディングス	8,000	4,395.00	35,160,000	代用有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	95,000	957.00	90,915,000	代用有価証券 95,000株
3245	ディア・ライフ	28,000	560.00	15,680,000	代用有価証券 28,000株
3276	日本管理センター	12,000	1,182.00	14,184,000
3288	オープンハウス	9,000	3,635.00	32,715,000	代用有価証券 9,000株
8801	三井不動産	46,000	1,843.50	84,801,000
8804	東京建物	17,000	1,248.00	21,216,000	代用有価証券 17,000株
8919	カチタス	15,000	2,663.00	39,945,000
8934	サンフロンティア不動産	14,000	797.00	11,158,000	代用有価証券 14,000株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	18,300	1,260.00	23,058,000	代用有価証券 18,300株
2301	学情	17,000	999.00	16,983,000	代用有価証券 17,000株
2331	綜合警備保障	13,000	5,080.00	66,040,000	代用有価証券 13,000株
2413	エムスリー	14,000	6,440.00	90,160,000	代用有価証券 14,000株
2471	エスプール	28,000	730.00	20,440,000
4318	クイック	12,000	1,264.00	15,168,000
4661	オリエンタルランド	4,500	13,700.00	61,650,000
4694	ビー・エム・エル	8,000	2,779.00	22,232,000	代用有価証券 8,000株
4714	リソー教育	50,000	302.00	15,100,000
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	2,500	13,160.00	32,900,000	代用有価証券 2,500株
6036	KeePer技研	12,000	2,332.00	27,984,000	代用有価証券 12,000株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	7,000	4,170.00	29,190,000	代用有価証券 7,000株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	13,000	2,784.00	36,192,000	代用有価証券 13,000株
6088	シグマクシス	15,000	1,408.00	21,120,000
6099	エラン	23,000	2,461.00	56,603,000	代用有価証券 23,000株
6196	ストライク	7,000	5,100.00	35,700,000	代用有価証券 4,000株
6539	MS-Japan	25,000	877.00	21,925,000	代用有価証券 14,000株
6541	グレイステクノロジー	7,000	4,385.00	30,695,000	代用有価証券 7,000株
7034	プロレド・パートナーズ	4,500	5,380.00	24,210,000	代用有価証券 4,500株
8920	東祥	12,000	1,311.00	15,732,000
9621	建設技術研究所	7,000	1,885.00	13,195,000
9632	スバル興業	3,000	7,300.00	21,900,000	代用有価証券 3,000株
9672	東京都競馬	9,000	4,990.00	44,910,000	代用有価証券 9,000株
9678	カナモト	10,000	2,289.00	22,890,000
9716	乃村工藝社	25,000	739.00	18,475,000	代用有価証券 25,000株
9743	丹青社	28,000	662.00	18,536,000	代用有価証券 18,000株
9755	応用地質	17,000	1,227.00	20,859,000	代用有価証券 10,000株
9787	イオンディライト	10,000	3,085.00	30,850,000	代用有価証券 10,000株
9793	ダイセキ	10,000	2,470.00	24,700,000
	合 計	6,451,100		13,114,384,400

(注1)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘柄	信用取引		備考
	売建株数	評価額
マルハニチロ	11,000	24,508,000
サカタのタネ	7,000	24,045,000
ミライト・ホールディングス	20,000	30,000,000
飛島建設	11,000	11,902,000
西松建設	14,000	28,014,000
三井住友建設	60,000	25,620,000
奥村組	14,000	35,756,000
戸田建設	40,000	27,480,000
大東建託	9,500	85,177,000
東亜道路工業	4,000	13,460,000
五洋建設	56,000	36,232,000
住友林業	20,000	33,800,000
大和ハウス工業	41,000	114,554,000
トーエネック	2,500	8,775,000
新日本空調	3,000	6,048,000
日本製粉	10,000	16,870,000
日清製粉グループ本社	50,000	86,900,000
昭和産業	6,000	21,270,000
不二家	6,700	14,552,400
日本ハム	31,000	152,675,000
サッポロホールディングス	16,000	29,808,000
アサヒグループホールディングス	30,000	108,330,000
宝ホールディングス	26,000	26,156,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	56,100	97,109,100
ダイドーグループホールディングス	5,000	24,375,000
キーコーヒー	8,000	16,928,000
不二製油グループ本社	15,000	45,375,000
J-オイルミルズ	2,500	9,362,500
カゴメ	15,000	49,125,000
東洋紡	20,000	29,140,000
ユニチカ	105,000	38,850,000
富士紡ホールディングス	7,500	25,537,500
東レ	213,500	103,590,200
TSIホールディングス	70,000	22,330,000
ワールド	24,000	39,312,000
オンワードホールディングス	55,000	15,620,000
デサント	26,000	46,800,000
王子ホールディングス	250,000	115,000,000
日本製紙	20,000	26,740,000
多木化学	3,000	17,670,000
石原産業	23,000	16,399,000
セントラル硝子	12,000	24,192,000
保土谷化学工業	8,000	42,960,000
三井化学	50,000	122,950,000
JSR	50,000	115,350,000
大阪有機化学工業	12,000	30,972,000
KHネオケム	16,000	36,560,000
アイカ工業	7,000	25,550,000
宇部興産	21,000	39,081,000
タキロンシーアイ	17,000	11,934,000
日本化薬	20,000	20,880,000
第一工業製薬	7,000	29,995,000
富士フイルムホールディングス	18,000	89,208,000
資生堂	20,000	116,040,000
ミルボン	7,500	42,900,000
ファンケル	12,000	38,280,000
ポーラ・オルビスホールディングス	35,000	66,990,000
JCU	9,000	31,905,000
デクセリアルズ	25,000	24,875,000
アキレス	14,000	25,466,000
レック	16,000	26,960,000
藤森工業	5,000	18,925,000
ニフコ	12,000	31,752,000
塩野義製薬	16,000	98,656,000
持田製薬	8,000	31,840,000
ツムラ	8,000	23,904,000
ゼリア新薬工業	19,000	37,069,000
第一三共	10,000	95,990,000
大正製薬ホールディングス	16,000	105,760,000
出光興産	49,600	113,931,200
ENEOSホールディングス	299,500	121,417,300
TOYO TIRE	27,000	45,603,000
住友ゴム工業	110,000	106,480,000
AGC	35,000	104,650,000
日本板硝子	60,000	24,720,000
住友大阪セメント	7,000	23,800,000
東海カーボン	35,000	32,970,000
神戸製鋼所	60,000	23,580,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	140,000	111,160,000
大同特殊鋼	7,000	23,520,000
新日本電工	70,000	13,300,000
三井金属鉱業	10,000	24,950,000
東邦亜鉛	11,500	19,975,500
古河機械金属	24,000	24,984,000
UACJ	13,000	24,583,000
古河電気工業	10,000	24,350,000
フジクラ	70,000	21,070,000
昭和電線ホールディングス	27,100	30,243,600
リョービ	25,000	28,125,000
アサヒホールディングス	11,000	38,885,000
川田テクノロジーズ	6,000	26,850,000
RS Technologies	5,000	17,100,000
三和ホールディングス	30,000	29,400,000
三協立山	25,000	22,150,000
アルインコ	18,000	16,452,000
LIXILグループ	70,000	122,850,000
ノーリツ	16,000	20,352,000
エイチワン	27,000	13,554,000
タクマ	16,000	27,760,000
オークマ	5,000	23,875,000
牧野フライス製作所	7,000	24,325,000
DMG森精機	15,000	19,050,000
島精機製作所	17,000	24,820,000
やまびこ	24,000	25,800,000
タツモ	10,000	14,190,000
レオン自動機	5,000	5,435,000
日立建機	29,600	105,524,000
ローツェ	3,300	16,995,000
新東工業	13,000	9,269,000
澁谷工業	9,500	28,006,000
荏原製作所	10,000	27,200,000
ダイキン工業	4,000	79,560,000
タダノ	30,000	26,340,000
フジテック	13,000	27,586,000
CKD	20,000	30,020,000
キトー	10,000	10,820,000
セガサミーホールディングス	50,000	61,850,000
リケン	4,000	10,568,000
日本精工	130,000	101,920,000
NTN	170,000	33,320,000
ジェイテクト	120,000	97,680,000
不二越	9,000	28,710,000
イーグル工業	16,000	11,760,000
キッツ	33,000	20,493,000
日立造船	80,000	31,440,000
三菱重工業	40,000	104,840,000
イビデン	12,000	42,840,000
安川電機	24,700	91,143,000
明電舎	17,000	27,948,000
山洋電気	5,000	23,950,000
東芝テック	6,500	28,437,500
オムロン	12,000	92,400,000
ルネサスエレクトロニクス	149,800	102,912,600
京三製作所	50,000	23,450,000
パナソニック	107,800	101,989,580
シャープ	88,200	107,074,800
アンリツ	10,000	23,790,000
TDK	9,500	106,305,000
タムラ製作所	42,000	19,950,000
アルプスアルパイン	25,000	38,750,000
ローランド ディー.ジー.	12,000	14,472,000
マクセルホールディングス	22,000	22,044,000
古野電気	22,000	20,944,000
イリソ電子工業	8,000	29,640,000
ウシオ電機	15,000	19,695,000
日本セラミック	10,000	24,520,000
古河電池	22,000	24,728,000
日本電子	9,500	29,212,500
三井ハイテック	21,000	35,301,000
新光電気工業	20,000	32,880,000
太陽誘電	10,000	29,710,000
日本ケミコン	16,000	26,080,000
リコー	130,500	98,788,500
モリタホールディングス	5,500	10,450,000
東海理化電機製作所	15,000	22,125,000
日本車輌製造	7,000	17,381,000
三菱ロジスネクスト	28,000	26,600,000
日産自動車	269,500	112,516,250
日野自動車	90,000	61,200,000
武蔵精密工業	22,000	21,648,000
タチエス	15,000	12,780,000
大同メタル工業	40,000	20,080,000
プレス工業	80,000	24,240,000
河西工業	43,000	16,985,000
マツダ	80,000	51,760,000
豊田合成	55,000	123,585,000
ジャムコ	32,000	21,856,000
日機装	25,000	26,125,000
日本エム・ディ・エム	10,000	19,670,000
島津製作所	39,100	125,120,000
東京計器	10,000	9,030,000
マニー	10,000	27,460,000
トプコン	25,000	20,525,000
オリンパス	30,000	64,440,000
セイコーホールディングス	18,000	26,874,000
ニプロ	28,000	33,124,000
大建工業	3,000	4,770,000
アシックス	30,000	45,510,000
ヤマハ	16,000	78,800,000
河合楽器製作所	5,000	13,075,000
西部瓦斯	3,500	8,704,500
小田急電鉄	42,000	106,554,000
京王電鉄	18,000	113,220,000
富士急行	8,000	24,920,000
東日本旅客鉄道	15,100	101,034,100
西日本鉄道	10,000	29,520,000
近鉄グループホールディングス	25,000	113,250,000
福山通運	9,000	43,650,000
セイノーホールディングス	23,000	36,501,000
日立物流	13,000	47,190,000
SGホールディングス	21,000	105,210,000
日本郵船	86,300	138,511,500
川崎汽船	18,000	19,674,000
三井倉庫ホールディングス	23,000	38,893,000
NECネッツエスアイ	10,000	20,950,000
システナ	15,000	27,225,000
日鉄ソリューションズ	8,500	26,435,000
ソリトンシステムズ	20,000	37,620,000
電算システム	5,000	19,100,000
ネクソン	36,000	93,312,000
ブロードリーフ	50,000	26,300,000
オプティム	8,000	26,640,000
テクマトリックス	13,000	30,173,000
GMOペイメントゲートウェイ	7,000	83,860,000
さくらインターネット	30,000	18,060,000
ヴィンクス	15,000	17,145,000
Ubicomホールディングス	11,000	21,329,000
マクロミル	40,000	32,120,000
フジ・メディア・ホールディングス	25,000	25,925,000
CAC Holdings	7,000	9,261,000
サイボウズ	12,000	39,780,000
ネットワンシステムズ	8,000	34,240,000
日本ユニシス	7,500	23,100,000
東京放送ホールディングス	10,000	17,630,000
光通信	4,000	103,360,000
NTTドコモ	32,800	101,483,200
ファイバーゲート	12,000	22,560,000
ゼンリン	20,000	22,600,000
松竹	2,500	34,925,000
東宝	33,000	123,090,000
富士ソフト	6,000	29,040,000
JBCCホールディングス	17,000	29,053,000
ミロク情報サービス	9,000	19,170,000
東京エレクトロン デバイス	7,000	21,420,000
アルフレッサ ホールディングス	44,000	93,588,000
横浜冷凍	28,000	24,864,000
レスターホールディングス	15,000	28,680,000
TOKAIホールディングス	20,000	20,320,000
アズワン	3,000	39,900,000
丸紅	230,000	132,687,000
長瀬産業	15,000	20,010,000
山善	25,000	24,425,000
菱洋エレクトロ	11,500	34,672,500
阪和興業	14,000	28,826,000
サンゲツ	16,000	24,880,000
シナネンホールディングス	7,000	20,622,000
モスフードサービス	12,000	34,428,000
日鉄物産	8,000	25,160,000
東テク	8,000	17,336,000
J.フロント リテイリング	47,000	33,511,000
ドトール・日レスホールディングス	15,000	23,595,000
マツモトキヨシホールディングス	9,000	33,525,000
ネクステージ	25,000	25,950,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	20,000	26,540,000
日本調剤	7,000	11,137,000
クスリのアオキホールディングス	5,000	49,350,000
ノジマ	12,000	36,300,000
カッパ・クリエイト	16,000	22,560,000
コーナン商事	10,000	42,100,000
ワタミ	20,000	18,620,000
幸楽苑ホールディングス	13,600	22,453,600
ユナイテッドアローズ	12,000	19,272,000
コロワイド	15,000	22,935,000
木曽路	12,000	27,396,000
SRSホールディングス	14,000	12,712,000
ケーヨー	20,000	17,760,000
上新電機	10,000	23,380,000
ロイヤルホールディングス	10,000	17,400,000
ライフコーポレーション	6,000	31,140,000
松屋	21,000	13,230,000
イオン	53,000	143,232,500
イズミ	8,000	35,320,000
アインホールディングス	3,300	22,440,000
プレナス	16,000	28,080,000
バローホールディングス	10,000	27,000,000
いちご	55,000	15,345,000
サムティ	18,000	23,472,000
フージャースホールディングス	20,000	11,820,000
ケイアイスター不動産	12,000	24,348,000
パーク24	58,900	102,250,400
三菱地所	51,400	84,475,900
平和不動産	8,000	21,584,000
タカラレーベン	60,000	20,580,000
イオンモール	86,800	119,263,200
トーセイ	20,000	18,840,000
日本空港ビルデング	30,000	134,250,000
日本工営	9,000	25,128,000
UTグループ	8,000	24,200,000
タケエイ	32,000	30,784,000
コシダカホールディングス	50,000	21,450,000
パソナグループ	20,000	28,440,000
リンクアンドモチベーション	80,000	25,840,000
GCA	38,000	23,522,000
パーソルホールディングス	70,000	116,200,000
シミックホールディングス	10,000	13,610,000
ルネサンス	26,000	23,166,000
ベネフィット・ワン	8,000	20,952,000
アウトソーシング	45,000	36,630,000
ワールドホールディングス	15,000	25,710,000
ジャパンベストレスキューシステム	25,000	23,025,000
電通グループ	44,200	121,417,400
イオンファンタジー	16,000	25,728,000
H.U.グループホールディングス	8,500	20,570,000
ダスキン	10,000	26,770,000
ラウンドワン	38,000	29,526,000
リゾートトラスト	20,000	27,080,000
エン・ジャパン	12,000	36,360,000
チャーム・ケア・コーポレーション	30,000	28,530,000
ウィルグループ	28,000	20,636,000
リクルートホールディングス	30,000	112,500,000
ベルシステム24ホールディングス	20,000	36,460,000
ソラスト	20,000	23,800,000
日総工産	35,000	25,165,000
キュービーネットホールディングス	13,000	25,545,000
リログループ	13,000	28,197,000
エイチ・アイ・エス	12,000	21,000,000
ラックランド	10,000	22,110,000
西尾レントオール	10,000	22,410,000
藤田観光	16,000	22,640,000
KNT-CTホールディングス	12,000	10,200,000
ベネッセホールディングス	36,000	93,960,000
合計	8,930,900	12,881,551,830

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。