有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/11/02 9:05
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	11,997,511,294	18,406,581,827
親投資信託受益証券合計			18,406,581,827
合計			18,406,581,827

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年2月10日現在	平成28年8月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		550,342,799	140,896,849
コール・ローン		154,279,951	105,192,111
国債証券		41,450,862,743	33,499,293,329
特殊債券		1,236,705,035	1,748,796,418
派生商品評価勘定		542,073,709	-
未収入金		4,758,692,086	-
未収利息		212,043,035	310,167,931
前払費用		157,264,913	49,875,021
差入委託証拠金		754,756,415	433,711,443
流動資産合計		49,817,020,686	36,287,933,102
資産合計		49,817,020,686	36,287,933,102
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		620,949,977	-
未払金		4,541,211,700	-
未払解約金		98,808,000	56,777,419
その他未払費用		-	7
流動負債合計		5,260,969,677	56,777,426
負債合計		5,260,969,677	56,777,426
純資産の部
元本等
元本	※1	27,116,408,799	23,615,068,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,439,642,210	12,616,087,305
元本等合計		44,556,051,009	36,231,155,676
純資産合計		44,556,051,009	36,231,155,676
負債純資産合計		49,817,020,686	36,287,933,102

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年2月11日至平成28年8月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年2月10日現在	平成28年8月10日現在
1.	※1	期首	平成27年8月11日	平成28年2月11日
		期首元本額	31,015,595,167円	27,116,408,799円
		期中追加設定元本額	41,150,964円	39,993,528円
		期中一部解約元本額	3,940,337,332円	3,541,333,956円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	2,474,111,732円	2,317,490,985円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	756,590,135円	752,716,130円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,387,320,546円	1,301,259,732円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	64,295,162円	57,949,836円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	270,017,990円	268,599,027円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	537,283,134円	503,210,595円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	715,615,425円	673,042,813円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	293,650,222円	283,634,755円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	228,171,758円	-円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,647,755,474円	1,571,553,685円
		6資産バランスファンド(成長型)	159,396,707円	150,186,891円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	13,741,865,997円	11,997,511,294円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	410,003,239円	-円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	132,763,955円	-円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	346,559,766円	-円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	104,908,920円	100,542,387円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,406,842,006円	1,344,101,021円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	112,340,078円	108,555,742円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	33,407,695円	31,068,081円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	360,268,343円	348,912,148円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	73,108,954円	67,174,031円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	83,207,145円	74,899,109円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,606,797,175円	1,510,901,183円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	106,207,840円	103,816,877円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	63,919,401円	47,942,049円
	計		27,116,408,799円	23,615,068,371円

2.		期末日における受益権の総数	27,116,408,799口	23,615,068,371口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年2月11日至平成28年8月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年8月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年2月10日現在	平成28年8月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		573,329,096	819,882,475
特殊債券		11,254,203	31,693,046
合計		584,583,299	851,575,521
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年10月14日から平成28年2月10日まで、及び平成28年4月12日から平成28年8月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成28年2月10日現在				平成28年8月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

債券先物取引

売建	6,780,657,620	-	6,873,004,208	△92,346,588	-	-	-	-

買建	8,424,532,857	-	8,540,391,546	115,858,689	-	-	-	-

合計	15,205,190,477	-	15,413,395,754	23,512,101	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年2月10日現在				平成28年8月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	24,043,283,963	-	23,656,311,898	386,972,065	-	-	-	-

アメリカ・ドル	2,591,923,308	-	2,553,555,123	38,368,185	-	-	-	-
イギリス・ポンド	3,994,195,289	-	3,895,582,154	98,613,135	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	6,174,096,032	-	6,017,226,304	156,869,728	-	-	-	-
カナダ・ドル	2,986,236,090	-	2,971,015,446	15,220,644	-	-	-	-
スウェーデン・クローナ	2,879,113,043	-	2,795,152,295	83,960,748	-	-	-	-
ポーランド・ズロチ	2,699,190,000	-	2,711,080,000	△11,890,000	-	-	-	-
ユーロ	2,718,530,201	-	2,712,700,576	5,829,625	-	-	-	-

買建	24,014,935,188	-	23,525,574,754	△489,360,434	-	-	-	-

アメリカ・ドル	4,044,766,090	-	3,949,697,255	△95,068,835	-	-	-	-
イギリス・ポンド	4,002,947,863	-	3,854,485,056	△148,462,807	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	2,492,819,980	-	2,474,850,805	△17,969,175	-	-	-	-
カナダ・ドル	6,176,017,458	-	6,023,220,000	△152,797,458	-	-	-	-
スウェーデン・クローナ	3,132,745,289	-	3,066,750,000	△65,995,289	-	-	-	-
ポーランド・ズロチ	1,439,793,328	-	1,441,541,581	1,748,253	-	-	-	-
ユーロ	2,725,845,180	-	2,715,030,057	△10,815,123	-	-	-	-

合計	48,058,219,151	-	47,181,886,652	△102,388,369	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年2月10日現在	平成28年8月10日現在
1口当たり純資産額	1.6431円	1.5342円
(1万口当たり純資産額)	(16,431円)	(15,342円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	4,500,000.000	4,691,250.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031	5,000,000.000	5,004,450.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	12,900,000.000	13,701,090.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	26,000,000.000	26,195,000.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	9,000,000.000	9,454,140.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	15,000,000.000	15,189,750.000
		5.625% Mexico Government International Bond 20170115	3,000,000.000	3,056,250.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	8,000,000.000	8,940,000.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				86,231,930.000
				(8,762,888,727)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	8,000,000.000	8,600,000.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	10,500,000.000	14,475,300.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	3,000,000.000	5,160,600.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				28,235,900.000
				(3,743,797,981)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	18,000,000.000	21,464,460.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	6,500,000.000	7,201,805.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	21,000,000.000	27,274,590.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				55,940,855.000
				(4,370,659,001)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	9,000,000.000	10,066,320.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	2,153,250.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	13,000,000.000	14,478,230.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	8,000,000.000	8,368,400.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				35,066,200.000
				(2,723,241,092)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	22,000,000.000	27,304,640.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	35,000,000.000	39,529,000.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				66,833,640.000
				(797,993,662)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	41,000,000.000	47,448,070.000
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				47,448,070.000
				(722,159,626)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	25,000,000.000	28,703,250.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,327,880.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				33,031,130.000
				(400,997,919)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.25% Poland Government Bond 20201025	39,000,000.000	44,062,200.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	55,000,000.000	64,520,500.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				108,582,700.000
				(2,882,870,685)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	21,000,000.000	22,500,240.000
		4.375% Slovenia Government Bond 20210118	8,000,000.000	9,545,680.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	3,500,000.000	5,569,060.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	4,000,000.000	4,756,360.000
		1.85% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270725	3,000,000.000	4,209,674.020
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,593,425.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	15,800,000.000	22,676,476.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	8,000,000.000	8,497,920.000
	ユーロ小計			ユーロ
				80,348,835.020
				(9,094,684,636)
国債証券合計				33,499,293,329
				[33,499,293,329]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,911,795.000
		1.25% CANADA HOUSING TRUST 20210615	5,000,000.000	5,064,150.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,463,680.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	5,000,000.000	5,079,000.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				22,518,625.000
				(1,748,796,418)
特殊債券合計				1,748,796,418
				[1,748,796,418]
合計				35,248,089,747
				[35,248,089,747]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	8銘柄	100%	24.9%
	イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	100%	10.6%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.4%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.7%
		特殊債券	4銘柄	100%	12.7%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	2.0%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	1.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	8.2%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	25.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

開示資料

決算