有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

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【提出】: 2018/05/02 9:07
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【項目】: 47項目

(参考)マザーファンド
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		29,345,434,496	94.74
	内ユーロ	7,561,586,085	24.41
	内ノルウェー	616,928,965	1.99
	内スウェーデン	654,125,781	2.11
	内デンマーク	815,551,107	2.63
	内イギリス	3,487,663,341	11.26
	内ポーランド	2,223,320,472	7.18
	内カナダ	2,825,366,552	9.12
	内アメリカ	7,375,268,492	23.81
	内オーストラリア	3,785,623,701	12.22
特殊債券		954,843,941	3.08
	内カナダ	954,843,941	3.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		673,842,830	2.18
純資産総額		30,974,121,267	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,719,162,977	5.55
	内日本	1,719,162,977	5.55
為替予約取引(売建)		1,723,467,000	△5.56
	内日本	1,723,467,000	△5.56

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年2月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	45,000,000	94.81 4,580,896,126	91.04 4,399,024,059	1.625000 2026/02/15	14.20
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	24,000,000	117.12 2,351,582,208	118.43 2,377,925,068	4.500000 2033/04/21	7.68
3	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	12,800,000	136.02 2,285,725,532	132.66 2,229,197,414	5.400000 2025/03/13	7.20
4	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	9,300,000	128.14 1,778,859,335	124.67 1,730,663,878	5.000000 2025/03/07	5.59
5	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	19,000,000	101.82 1,626,529,192	100.28 1,601,850,443	2.250000 2025/06/01	5.17
6	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	39,000,000	112.35 1,377,590,760	112.46 1,378,939,536	5.750000 2021/10/25	4.45
7	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	9,800,000	103.25 1,328,395,276	101.84 1,310,242,140	0.800000 2025/06/22	4.23
8	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,500,000	113.81 1,120,573,260	111.75 1,100,310,192	2.250000 2024/05/25	3.55
9	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	13,500,000	95.58 1,084,848,527	94.38 1,071,183,789	1.500000 2026/06/01	3.46
10	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	8,000,000	102.65 1,078,071,360	101.34 1,064,376,230	1.000000 2026/05/15	3.44
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,900,000	91.30 970,507,029	87.46 929,667,439	2.500000 2046/02/15	3.00
12	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,200,000	133.97 914,586,538	134.58 918,718,444	3.250000 2045/05/25	2.97
13	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	27,000,000	98.16 833,260,608	99.47 844,380,936	2.250000 2022/04/25	2.73
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	99.69 856,340,172	95.69 821,981,772	2.250000 2025/11/15	2.65
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,200,000	98.61 762,372,524	96.64 747,150,894	1.375000 2021/04/30	2.41
16	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	8,000,000	112.35 751,949,465	111.29 744,841,712	5.750000 2021/05/15	2.40
17	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	4,500,000	102.11 685,848,953	100.35 674,040,995	1.500000 2026/07/22	2.18
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	6,800,000	116.48 662,669,186	116.51 662,856,919	4.750000 2027/04/21	2.14
19	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	34,000,000	112.03 671,536,220	109.60 656,982,302	1.750000 2025/11/15	2.12
20	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	7,000,000	98.70 580,892,594	97.81 575,602,069	2.250000 2025/12/15	1.86
21	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,700,000	103.05 569,133,604	101.78 562,108,831	1.500000 2021/01/22	1.81
22	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	36,000,000	107.34 503,934,451	107.36 504,023,644	1.500000 2023/11/13	1.63
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	99.72 481,821,801	98.81 477,444,326	1.500000 2019/10/31	1.54
24	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,800,000	109.33 401,901,642	107.48 395,082,959	1.500000 2023/02/15	1.28
25	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	4,500,000	101.32 383,320,107	100.24 379,241,871	2.550000 2025/03/15	1.22
26	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	20,000,000	110.37 300,887,702	108.24 295,062,240	3.000000 2024/03/14	0.95
27	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,500,000	146.27 288,038,822	147.17 289,809,133	3.750000 2045/06/22	0.94
28	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	18,000,000	108.74 266,803,161	108.36 265,857,784	3.750000 2021/05/25	0.86
29	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	130.71 257,411,854	128.91 253,849,572	2.500000 2046/08/15	0.82
30	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,500,000	114.62 256,629,434	111.91 250,568,732	4.000000 2022/03/07	0.81

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	94.74%
特殊債券	3.08%
合計	97.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	カナダ・ドル買/円売 2018年3月	買建	14,411,463	1,214,665,000	1,210,418,777	3.91%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2018年3月	買建	39,014,126	512,421,000	508,744,200	1.64%
		豪ドル売/円買 2018年3月	売建	14,500,000	1,214,665,000	1,211,475,000	△3.91%
		ユーロ売/円買 2018年3月	売建	3,900,000	512,421,000	511,992,000	△1.65%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

開示資料

決算