純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	57	201,444
追加型株式投資信託	679	11,712,150
株式投資信託 合計	736	11,913,594
単位型公社債投資信託	10	81,005
追加型公社債投資信託	15	2,103,795
公社債投資信託 合計	25	2,184,800
総合計	761	14,098,394

2016/11/29 9:13

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2016/11/29 9:13

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2016/11/29 9:13

#4 投資制限（連結）

④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2016/11/29 9:13

#5 投資方針（連結）

ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の50%
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の10%

2016/11/29 9:13

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

2016/11/29 9:13

#7 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,317,195	0.81
純資産総額		4,740,836,345	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/11/29 9:13

#8 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,049,639	0.84
純資産総額		4,549,788,754	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/11/29 9:13

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2016/11/29 9:13

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.		特定期間末日における受益権の総数	6,238,680,386口	5,915,610,754口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は898,318,987円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,044,400,802円であります。

(金融商品に関する注記)

2016/11/29 9:13

#11 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2016/11/29 9:13

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額	4,748,321,178円
Ⅱ 負債総額	7,484,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,740,836,345円
Ⅳ 発行済数量	5,884,939,947口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8056円

純資産額計算書
	平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額	35,535,152,755円
Ⅱ 負債総額	54,186,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,480,966,389円
Ⅳ 発行済数量	23,265,941,616口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5250円

2016/11/29 9:13

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2016/11/29 9:13

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リートにかかる運用体制について(マザーファンドにかかるものを含みます。)

2016/11/29 9:13

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表
負債合計		979,308,716	28,660,084
純資産の部
元本等

2016/11/29 9:13

#16 （参考）マザーファンド-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		956,710,479	2.70
純資産総額		35,480,966,389	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/11/29 9:13