（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/11/29 9:01

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/11/29 9:01

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2019年3月7日 至 2019年9月6日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2019年3月6日現在当 期 2019年9月6日現在1.※1期首元本額4,300,541,628円4,024,499,194円期中追加設定元本額18,121,773円19,336,644円期中一部解約元本額294,164,207円210,231,574円2.特定期間末日における受益権の総数4,024,499,194口3,833,604,264口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は513,713,898円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は446,624,079円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2.	※2	分配金の計算過程	(自2018年9月7日 至2018年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,601,058円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,732,492円)及び分配準備積立金(31,033,687円)より分配対象額は58,367,237円(1万口当たり137.49円)であり、うち4,245,115円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年3月7日 至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,955,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,538,295円)及び分配準備積立金(32,626,765円)より分配対象額は63,120,172円(1万口当たり158.42円)であり、うち3,984,397円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2018年10月10日 至2018年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,152,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,698,889円)及び分配準備積立金(32,282,663円)より分配対象額は56,134,139円(1万口当たり132.58円)であり、うち4,233,952円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年4月9日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,055,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,377,142円)及び分配準備積立金(38,248,242円)より分配対象額は60,681,377円(1万口当たり153.63円)であり、うち3,949,953円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2018年11月7日 至2018年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,539,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,629,879円)及び分配準備積立金(30,067,699円)より分配対象額は56,237,517円(1万口当たり133.35円)であり、うち4,217,349円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年5月8日 至2019年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,373,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,301,391円)及び分配準備積立金(36,152,176円)より分配対象額は58,827,082円(1万口当たり149.67円)であり、うち3,930,542円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2018年12月7日 至2019年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,855,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,413,059円)及び分配準備積立金(30,013,155円)より分配対象額は55,281,854円(1万口当たり132.61円)であり、うち4,168,903円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年6月7日 至2019年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,689,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,918,664円)及び分配準備積立金(33,849,466円)より分配対象額は60,457,564円(1万口当たり157.05円)であり、うち3,849,562円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2019年1月8日 至2019年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,562,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,414,845円)及び分配準備積立金(29,651,197円)より分配対象額は56,628,764円(1万口当たり135.96円)であり、うち4,165,011円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年7月9日 至2019年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,439,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,948,544円)及び分配準備積立金(36,615,459円)より分配対象額は58,003,853円(1万口当たり150.80円)であり、うち3,846,421円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2019年2月7日 至2019年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,026,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,715,318円)及び分配準備積立金(29,979,978円)より分配対象額は57,721,796円(1万口当たり143.43円)であり、うち4,024,499円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年8月7日 至2019年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,721,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,915,895円)及び分配準備積立金(34,063,706円)より分配対象額は60,701,261円(1万口当たり158.34円)であり、うち3,833,604円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2018年9月7日 至 2019年3月6日当 期 自 2019年3月7日 至 2019年9月6日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用886,084円857,389円2.※2分配金の計算過程(自2018年9月7日 至2018年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,601,058円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,732,492円)及び分配準備積立金(31,033,687円)より分配対象額は58,367,237円(1万口当たり137.49円)であり、うち4,245,115円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年3月7日 至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,955,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,538,295円)及び分配準備積立金(32,626,765円)より分配対象額は63,120,172円(1万口当たり158.42円)であり、うち3,984,397円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2018年10月10日 至2018年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,152,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,698,889円)及び分配準備積立金(32,282,663円)より分配対象額は56,134,139円(1万口当たり132.58円)であり、うち4,233,952円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年4月9日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,055,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,377,142円)及び分配準備積立金(38,248,242円)より分配対象額は60,681,377円(1万口当たり153.63円)であり、うち3,949,953円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2018年11月7日 至2018年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,539,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,629,879円)及び分配準備積立金(30,067,699円)より分配対象額は56,237,517円(1万口当たり133.35円)であり、うち4,217,349円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年5月8日 至2019年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,373,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,301,391円)及び分配準備積立金(36,152,176円)より分配対象額は58,827,082円(1万口当たり149.67円)であり、うち3,930,542円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2018年12月7日 至2019年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,855,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,413,059円)及び分配準備積立金(30,013,155円)より分配対象額は55,281,854円(1万口当たり132.61円)であり、うち4,168,903円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年6月7日 至2019年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,689,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,918,664円)及び分配準備積立金(33,849,466円)より分配対象額は60,457,564円(1万口当たり157.05円)であり、うち3,849,562円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年1月8日 至2019年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,562,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,414,845円)及び分配準備積立金(29,651,197円)より分配対象額は56,628,764円(1万口当たり135.96円)であり、うち4,165,011円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年7月9日 至2019年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,439,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,948,544円)及び分配準備積立金(36,615,459円)より分配対象額は58,003,853円(1万口当たり150.80円)であり、うち3,846,421円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年2月7日 至2019年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,026,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,715,318円)及び分配準備積立金(29,979,978円)より分配対象額は57,721,796円(1万口当たり143.43円)であり、うち4,024,499円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年8月7日 至2019年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,721,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,915,895円)及び分配準備積立金(34,063,706円)より分配対象額は60,701,261円(1万口当たり158.34円)であり、うち3,833,604円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期 自 2019年3月7日 至 2019年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2019年3月7日 至 2019年9月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2019年9月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2019年3月6日現在当 期 2019年9月6日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券50,870,77887,845,752合計50,870,77887,845,752e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2019年3月6日現在当 期 2019年9月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2019年3月7日 至 2019年9月6日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2019年3月6日現在当 期 2019年9月6日現在1口当たり純資産額0.8724円0.8835円(1万口当たり純資産額)(8,724円)(8,835円)

2019/11/29 9:01

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券及び「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年3月6日現在2019年9月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金107,723,16562,801,047コール・ローン69,971,47645,873,278国債証券26,424,138,03824,975,552,745特殊債券971,327,743968,745,918派生商品評価勘定19,317,81452,245,194未収入金87,566,24053,390,706未収利息277,548,853204,443,063前払費用-23,508,516差入委託証拠金129,242,983122,513,675流動資産合計28,086,836,31226,509,074,142資産合計28,086,836,31226,509,074,142負債の部流動負債派生商品評価勘定19,893,49235,078,121未払解約金49,737,17146,590,288その他未払費用8-流動負債合計69,630,67181,668,409負債合計69,630,67181,668,409純資産の部元本等元本※116,638,487,70515,550,514,016剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,378,717,93610,876,891,717元本等合計28,017,205,64126,427,405,733純資産合計28,017,205,64126,427,405,733負債純資産合計28,086,836,31226,509,074,142e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年3月7日 至 2019年9月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年3月6日現在2019年9月6日現在1.※1期首2018年9月7日2019年3月7日期首元本額17,783,750,156円16,638,487,705円期中追加設定元本額181,057,390円141,294,488円期中一部解約元本額1,326,319,841円1,229,268,177円期末元本額の内訳ファンド名ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)1,635,942,640円1,564,782,277円富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)620,874,581円567,318,586円ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)913,406,198円876,854,459円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)46,005,013円42,446,886円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)179,317,444円170,403,274円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)331,444,464円307,322,955円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)468,774,257円419,234,631円京都応援バランスファンド(隔月分配型)210,691,517円199,535,062円6資産バランスファンド(分配型)1,034,861,305円982,454,288円6資産バランスファンド(成長型)115,967,840円112,420,746円ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)7,097,981,158円6,519,142,985円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)63,859,256円60,908,371円ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)298,766,532円249,607,479円兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)1,010,256,170円983,843,475円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)22,436,633円22,436,633円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド242,779,211円227,387,062円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)1,001,804,267円931,778,487円ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)13,932,756円13,836,484円四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)902,141,871円902,572,316円四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)427,244,592円396,227,560円計16,638,487,705円15,550,514,016円2.期末日における受益権の総数16,638,487,705口15,550,514,016口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年3月7日 至 2019年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年3月7日 至 2019年9月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年9月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年3月6日現在2019年9月6日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券810,707,7041,220,242,833特殊債券37,672,80620,520,503合計848,380,5101,240,763,336(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年10月11日から2019年3月6日まで、及び2019年4月11日から2019年9月6日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年3月6日 現在2019年9月6日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建2,716,646,992-2,700,504,38816,142,6042,415,747,806-2,450,825,927△35,078,121アメリカ・ドル55,860,500-55,860,00050053,193,000-53,520,000△327,000カナダ・ドル2,225,775,992-2,209,116,38816,659,6042,015,418,253-2,042,462,365△27,044,112スウェーデン ・クローナ----347,136,553-354,843,562△7,707,009ユーロ435,010,500-435,528,000△517,500----買 建2,660,786,492-2,644,068,210△16,718,2822,362,554,806-2,414,800,00052,245,194オーストラリア・ドル2,225,775,992-2,206,400,000△19,375,9922,015,418,253-2,061,372,00045,953,747スウェーデン ・クローナ435,010,500-437,668,2102,657,710----ノルウェー・ クローネ----347,136,553-353,428,0006,291,447合計5,377,433,484-5,344,572,598△575,6784,778,302,612-4,865,625,92717,167,073e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年3月6日現在2019年9月6日現在1口当たり純資産額1.6839円1.6995円(1万口当たり純資産額)(16,839円)(16,995円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル2.25% United States Treasury Note/Bond 202511158,000,000.0008,354,960.0001.625% United States Treasury Note/Bond 2026021515,000,000.00015,112,500.0002.5% United States Treasury Note/Bond 2046021513,100,000.00014,327,077.0001.375% United States Treasury Note/Bond 2021043015,000,000.00014,931,900.0002.375% United States Treasury Note/Bond 202402298,000,000.0008,320,000.000アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル61,046,437.000(6,536,242,009)イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド1.5% United Kingdom Gilt 202607224,500,000.0004,832,055.0001.625% United Kingdom Gilt 202810223,200,000.0003,512,384.0005% United Kingdom Gilt 202503079,300,000.00011,617,653.0004.25% United Kingdom Gilt 204612071,000,000.0001,731,000.0004% United Kingdom Gilt 202203071,500,000.0001,634,205.000イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド23,327,297.000(3,077,570,293)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202004157,000,000.0007,151,970.0004.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202704215,700,000.0007,311,903.0003.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904212,900,000.0003,506,129.0004.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042119,000,000.00027,209,330.000オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル45,179,332.000(3,294,025,096)カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512011,500,000.0002,145,015.0002.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2025060111,500,000.00012,121,230.0001.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2026060113,500,000.00013,711,275.000カナダ・ドル 小計カナダ・ドル27,977,520.000(2,263,940,918)スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2023111329,700,000.00032,368,545.000スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ32,368,545.000(357,672,422)デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911155,500,000.00011,046,860.0001.75% DANISH GOVERNMENT BOND 2025111534,000,000.00039,546,760.000デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ50,593,620.000(800,897,005)ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2021052515,000,000.00015,669,600.0002% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202305244,000,000.0004,129,040.0003% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031420,000,000.00021,662,600.000ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ41,461,240.000(492,144,919)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ2.75% Poland Government Bond 2029102520,000,000.00021,404,000.0005.75% Poland Government Bond 2021102543,000,000.00046,773,680.000ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ68,177,680.000(1,855,114,673)ユーロユーロユーロ2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608151,500,000.0002,555,700.0003.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 204505255,200,000.0008,777,808.0003.75% Belgium Government Bond 204506221,500,000.0002,688,360.0001% IRISH TREASURY 202605156,600,000.0007,178,622.0001.1% IRISH TREASURY 202905153,600,000.0003,987,504.0001.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 2026043015,000,000.00017,030,700.0001.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 2028043010,000,000.00011,126,600.000ユーロ 小計ユーロ53,345,294.000(6,297,945,410)国債証券 合計24,975,552,745[24,975,552,745]特殊債券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル2.55% CANADA HOUSING TRUST 202503154,500,000.0004,719,510.0002.25% CANADA HOUSING TRUST 202512157,000,000.0007,252,140.000カナダ・ドル 小計カナダ・ドル11,971,650.000(968,745,918)特殊債券 合計968,745,918[968,745,918]合計25,944,298,663[25,944,298,663]e border="0" style="margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率アメリカ・ドル国債証券5銘柄100%25.0%イギリス・ポンド国債証券5銘柄100%11.9%オーストラリア・ドル国債証券4銘柄100%12.7%カナダ・ドル国債証券3銘柄100%12.5%特殊債券2銘柄スウェーデン・クローナ国債証券1銘柄100%1.4%デンマーク・クローネ国債証券2銘柄100%3.1%ノルウェー・クローネ国債証券3銘柄100%1.9%ポーランド・ズロチ国債証券2銘柄100%7.2%ユーロ国債証券7銘柄100%24.3%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年3月6日現在2019年9月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン250,349,891592,416,633国債証券232,494,633,400219,192,377,580未収入金936,320,000-未収利息1,435,132,5191,363,529,564前払費用89,300,51478,107,927流動資産合計235,205,736,324221,226,431,704資産合計235,205,736,324221,226,431,704負債の部流動負債未払解約金349,106,74086,345,073その他未払費用421-流動負債合計349,107,16186,345,073負債合計349,107,16186,345,073純資産の部元本等元本※1186,064,878,810172,402,060,399剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)48,791,750,35348,738,026,232元本等合計234,856,629,163221,140,086,631純資産合計234,856,629,163221,140,086,631負債純資産合計235,205,736,324221,226,431,704e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年3月7日 至 2019年9月6日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年3月6日現在2019年9月6日現在1.※1期首2018年9月7日2019年3月7日期首元本額212,095,705,833円186,064,878,810円期中追加設定元本額463,462,287円2,017,496,218円期中一部解約元本額26,494,289,310円15,680,314,629円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)4,091,058円4,089,006円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)238,960,660円227,955,626円6資産バランスファンド(分配型)274,643,674円258,150,195円6資産バランスファンド(成長型)153,489,306円148,801,883円ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)175,154,990,965円160,690,067,248円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)84,136,626円81,004,476円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド45,281,449円43,716,136円ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)9,915,079,587円10,746,459,154円ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)194,205,485円201,816,675円計186,064,878,810円172,402,060,399円2.期末日における受益権の総数186,064,878,810口172,402,060,399口(金融商品に関する注記)

2019/11/29 9:01