有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年10月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	606,571,316
株式	68,708,294,210
未収入金	1,463,328,374
未収配当金	466,994,943
流動資産合計	71,245,188,843
資産合計	71,245,188,843
負債の部
流動負債
未払解約金	619,700,000
未払利息	1,140
流動負債合計	619,701,140
負債合計	619,701,140
純資産の部
元本等
元本	43,619,305,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,006,181,782
元本等合計	70,625,487,703
純資産合計	70,625,487,703
負債純資産合計	71,245,188,843

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年10月31日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6191円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,191円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年10月31日 至 平成28年10月31日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年10月31日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年10月31日現在
期首	平成27年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	39,885,123,263円
同期中における追加設定元本額	14,080,955,445円
同期中における一部解約元本額	10,346,772,787円
期末元本額	43,619,305,921円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	2,686,907,747円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	991,041,873円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	391,943,280円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	31,499,478,308円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	92,802,250円
野村リサーチ・アクティブ・オープン ハイブリッド型P(適格機関投資家専用)	1,483,086円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	7,955,649,377円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年10月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	1,482,600	505.00	748,713,000
		国際石油開発帝石	1,266,000	985.60	1,247,769,600
		長谷工コーポレーション	949,300	1,023.00	971,133,900
		大和ハウス工業	440,800	2,886.00	1,272,148,800
		明治ホールディングス	151,000	10,480.00	1,582,480,000
		日本たばこ産業	213,400	3,994.00	852,319,600
		三井化学	2,467,000	518.00	1,277,906,000
		花王	265,200	5,405.00	1,433,406,000
		ライオン	480,000	1,719.00	825,120,000
		日東電工	132,900	7,326.00	973,625,400
		ユニ・チャーム	154,200	2,498.50	385,268,700
		塩野義製薬	248,800	5,178.00	1,288,286,400
		中外製薬	228,300	3,580.00	817,314,000
		小野薬品工業	348,300	2,667.00	928,916,100
		参天製薬	289,700	1,534.00	444,399,800
		ペプチドリーム	204,900	5,420.00	1,110,558,000
		ブリヂストン	103,600	3,915.00	405,594,000
		日本碍子	366,600	1,928.00	706,804,800
		日立金属	444,100	1,312.00	582,659,200
		SMC	41,100	30,490.00	1,253,139,000
		小松製作所	541,800	2,343.00	1,269,437,400
		クボタ	552,900	1,694.50	936,889,050
		ダイキン工業	216,600	10,080.00	2,183,328,000
		マキタ	159,800	7,270.00	1,161,746,000
		三菱重工業	3,791,000	449.40	1,703,675,400
		日立製作所	2,856,000	559.20	1,597,075,200
		三菱電機	1,693,900	1,422.50	2,409,572,750
		日本電産	96,500	10,170.00	981,405,000
		パナソニック	1,609,100	1,097.00	1,765,182,700
		ソニー	972,900	3,361.00	3,269,916,900
		キーエンス	23,700	77,060.00	1,826,322,000
		シスメックス	86,800	7,290.00	632,772,000
		ファナック	34,900	19,680.00	686,832,000
		浜松ホトニクス	218,700	3,180.00	695,466,000
		村田製作所	92,800	14,670.00	1,361,376,000
		いすゞ自動車	1,048,200	1,299.50	1,362,135,900
		トヨタ自動車	220,400	6,079.00	1,339,811,600
		富士重工業	523,800	4,094.00	2,144,437,200
		シマノ	47,900	17,960.00	860,284,000
		オリンパス	184,100	3,750.00	690,375,000
		アシックス	280,200	2,242.00	628,208,400
		日本航空	293,000	3,096.00	907,128,000
		日本電信電話	375,400	4,660.00	1,749,364,000
		KDDI	429,500	3,192.00	1,370,964,000
		ソフトバンクグループ	244,100	6,602.00	1,611,548,200
		三菱商事	875,200	2,291.00	2,005,083,200
		ツルハホールディングス	75,800	12,120.00	918,696,000
		ファーストリテイリング	51,900	35,460.00	1,840,374,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,944,100	544.60	2,147,956,860
		T&Dホールディングス	1,118,300	1,271.00	1,421,359,300
		三井不動産	376,000	2,390.50	898,828,000
		住友不動産	576,000	2,763.00	1,591,488,000
		テンプホールディングス	389,900	1,782.00	694,801,800
		エムスリー	131,700	3,200.00	421,440,000
		オリエンタルランド	81,400	6,137.00	499,551,800
		楽天	294,100	1,212.50	356,596,250
		リクルートホールディングス	393,200	4,220.00	1,659,304,000
	小計	銘柄数:57			68,708,294,210
		組入時価比率:97.3%			100.0%
	合計				68,708,294,210

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年10月31日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。