有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/02-2022/10/31)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年10月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	352,459,551
株式	75,179,132,290
未収入金	48,111,165
未収配当金	636,001,100
流動資産合計	76,215,704,106
資産合計	76,215,704,106
負債の部
流動負債
未払金	58,359,785
未払解約金	12,200,000
未払利息	526
流動負債合計	70,560,311
負債合計	70,560,311
純資産の部
元本等
元本	26,948,598,277
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,196,545,518
元本等合計	76,145,143,795
純資産合計	76,145,143,795
負債純資産合計	76,215,704,106

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年10月31日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8256円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,256円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年11月 2日 至 2022年10月31日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年10月31日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年10月31日現在
期首	2021年11月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	25,015,864,661円
同期中における追加設定元本額	3,010,371,622円
同期中における一部解約元本額	1,077,638,006円
期末元本額	26,948,598,277円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,052,282,168円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	186,863,213円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	522,845,630円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	14,812,900,620円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	29,076,134円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	10,344,630,512円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年10月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	910,100	3,012.00	2,741,221,200
		味の素	441,000	4,096.00	1,806,336,000
		日産化学	127,600	6,700.00	854,920,000
		信越化学工業	129,500	15,540.00	2,012,430,000
		日油	51,200	5,120.00	262,144,000
		富士フイルムホールディングス	279,300	6,819.00	1,904,546,700
		ユニ・チャーム	243,800	4,532.00	1,104,901,600
		日本新薬	49,800	8,240.00	410,352,000
		中外製薬	616,800	3,450.00	2,127,960,000
		住友金属鉱山	57,200	4,182.00	239,210,400
		ディスコ	24,300	35,700.00	867,510,000
		SMC	22,700	60,120.00	1,364,724,000
		ダイキン工業	105,900	22,385.00	2,370,571,500
		ダイフク	39,400	6,820.00	268,708,000
		マキタ	153,800	2,720.00	418,336,000
		イビデン	127,900	5,030.00	643,337,000
		日本電産	231,400	8,238.00	1,906,273,200
		ルネサスエレクトロニクス	1,010,500	1,246.50	1,259,588,250
		ソニーグループ	420,900	9,988.00	4,203,949,200
		キーエンス	49,000	56,320.00	2,759,680,000
		シスメックス	140,300	8,028.00	1,126,328,400
		太陽誘電	268,600	4,055.00	1,089,173,000
		村田製作所	279,000	7,300.00	2,036,700,000
		東京エレクトロン	17,100	39,490.00	675,279,000
		デンソー	144,100	7,390.00	1,064,899,000
		日産自動車	1,543,600	474.40	732,283,840
		本田技研工業	231,800	3,373.00	781,861,400
		スズキ	567,800	5,020.00	2,850,356,000
		シマノ	66,300	23,075.00	1,529,872,500
		テルモ	288,400	4,524.00	1,304,721,600
		HOYA	124,600	13,875.00	1,728,825,000
		朝日インテック	185,400	2,534.00	469,803,600
		バンダイナムコホールディングス	102,800	9,842.00	1,011,757,600
		ピジョン	478,600	1,948.00	932,312,800
		ヤマトホールディングス	441,300	2,204.00	972,625,200
		SHIFT	20,000	23,310.00	466,200,000
		GMOペイメントゲートウェイ	27,900	10,730.00	299,367,000
		JMDC	99,200	5,290.00	524,768,000
		オービック	44,700	22,370.00	999,939,000
		トレンドマイクロ	34,100	7,510.00	256,091,000
		大塚商会	22,800	4,695.00	107,046,000
		BIPROGY	68,700	3,215.00	220,870,500
		日本電信電話	822,700	4,094.00	3,368,133,800
		KDDI	263,900	4,395.00	1,159,840,500
		伊藤忠商事	770,900	3,849.00	2,967,194,100
		長瀬産業	80,300	2,028.00	162,848,400
		三井物産	627,000	3,293.00	2,064,711,000
		MonotaRO	151,100	2,268.00	342,694,800
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	129,300	2,441.00	315,621,300
		ニトリホールディングス	61,000	13,535.00	825,635,000
		ファーストリテイリング	10,200	82,990.00	846,498,000
		三井住友フィナンシャルグループ	749,400	4,173.00	3,127,246,200
		千葉銀行	1,037,900	813.00	843,812,700
		T&Dホールディングス	681,700	1,467.00	1,000,053,900
		三菱地所	765,600	1,873.00	1,433,968,800
		カチタス	79,000	3,335.00	263,465,000
		日本M&Aセンターホールディングス	441,500	1,683.00	743,044,500
		エス・エム・エス	76,100	3,420.00	260,262,000
		エムスリー	399,800	4,446.00	1,777,510,800
		リクルートホールディングス	646,800	4,590.00	2,968,812,000
	小計	銘柄数:60			75,179,132,290
		組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				75,179,132,290

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年10月31日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。