- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成28年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 38 | 1,006,120,079,038 |
| 追加型株式投資信託 | 861 | 11,455,085,737,414 |
| 単位型公社債投資信託 | 57 | 341,865,599,519 |
| 単位型株式投資信託 | 102 | 714,083,798,992 |
| 合計 | 1,058 | 13,517,155,214,963 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.458%(税抜1.35%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。
2017/02/07 9:28- #3 分配方針（連結）
2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
2017/02/07 9:28- #4 投資リスク（連結）
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
2017/02/07 9:28- #5 投資制限（連結）
DIAM SRI・マザーファンド受益証券およびDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方針」(3)投資制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」(3)投資制限)
2017/02/07 9:28- #6 投資対象（連結）
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要
| ファンド名 | DIAM SRI・マザーファンド |
| ファンドの特色 | ●わが国の株式の中でも、積極的にCSR(企業の社会責任)へ取組み、持続的な成長が期待できる上場企業の株式へ投資します。投資対象銘柄の選定にあたっては、株式会社インテグレックスの投資助言を受けます。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には、制限を設けません。②非株式への投資割合は、信託財産総額の50%以下とします。③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| ファンド名 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド |
| ファンドの特色 | ●高格付資源国の公社債に投資します。主な投資対象国は、高格付資源国のカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーです(2016年11月末時点)。なお、投資対象国はいずれも自然環境に恵まれた国でもあります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |
- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2017/02/07 9:28- #8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| | 平成28年11月30日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 27,703,813 | 1.29 |
| 純資産総額 | 2,140,470,446 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 |
| 当期首残高 | 243,159 | 27,160,381 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | | 131,037 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 243,159 | 27,291,419 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | | △2,328,000 |
| 別途積立金の積立 | | - |
| 当期純利益 | | 5,126,003 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 9,746 | 9,746 |
| 当期変動額合計 | 9,746 | 2,807,749 |
| 当期末残高 | 252,905 | 30,099,168 |
第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
| (単位:千円) |
| 負債合計 | | 9,185,394 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | |
(2)中間損益計算書
- #11 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前 期平成28年5月6日現在 | 当 期平成28年11月7日現在 |
|
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は331,090,606円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は344,106,596円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #12 申込（販売）手続等（連結）
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2017/02/07 9:28- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(平成28年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2017/02/07 9:28- #14 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,083,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,140,470,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,366,159,512口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9046円 |
(参考)
- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 10,259,468 | | 9,556,060 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2017/02/07 9:28- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表
| | | (単位:円) |
| 負債合計 | | 31,952,644 | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
