有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2017/02/07 9:28
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	886,010,977	1.1213	1.2083	-	50.02%
1	日本	親投資信託受益証券	886,010,977	993,572,709	1,070,567,063	-	50.02%
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	500,672,353	1.9953	2.0816	-	48.69%
2	日本	親投資信託受益証券	500,672,353	999,041,613	1,042,199,570	-	48.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.71%
合計	98.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	65,800	542.88	669.80	-	4.12%
1	日本	銀行業	65,800	35,721,975	44,072,840	-	4.12%
2	トヨタ自動車	株式	5,600	5,667.00	6,649.00	-	3.48%
2	日本	輸送用機器	5,600	31,735,200	37,234,400	-	3.48%
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,300	3,440.06	4,206.00	-	3.26%
3	日本	銀行業	8,300	28,552,545	34,909,800	-	3.26%
4	日本電信電話	株式	7,500	4,741.00	4,625.00	-	3.24%
4	日本	情報・通信業	7,500	35,557,500	34,687,500	-	3.24%
5	日本電産	株式	3,100	8,140.00	10,240.00	-	2.97%
5	日本	電気機器	3,100	25,234,000	31,744,000	-	2.97%
6	オリックス	株式	14,700	1,458.53	1,781.50	-	2.45%
6	日本	その他金融業	14,700	21,440,474	26,188,050	-	2.45%
7	富士重工業	株式	5,500	3,943.00	4,645.00	-	2.39%
7	日本	輸送用機器	5,500	21,686,500	25,547,500	-	2.39%
8	TDK	株式	3,300	6,388.05	7,690.00	-	2.37%
8	日本	電気機器	3,300	21,080,588	25,377,000	-	2.37%
9	三菱電機	株式	15,000	1,291.00	1,576.50	-	2.21%
9	日本	電気機器	15,000	19,365,000	23,647,500	-	2.21%
10	ブリヂストン	株式	5,300	3,832.66	4,367.00	-	2.16%
10	日本	ゴム製品	5,300	20,313,125	23,145,100	-	2.16%
11	日立国際電気	株式	10,000	1,557.00	2,283.00	-	2.13%
11	日本	電気機器	10,000	15,570,059	22,830,000	-	2.13%
12	SCSK	株式	5,700	3,985.00	3,975.00	-	2.12%
12	日本	情報・通信業	5,700	22,714,500	22,657,500	-	2.12%
13	ADEKA	株式	13,500	1,420.00	1,539.00	-	1.94%
13	日本	化学	13,500	19,170,000	20,776,500	-	1.94%
14	東日本旅客鉄道	株式	2,100	9,906.00	9,766.00	-	1.92%
14	日本	陸運業	2,100	20,802,600	20,508,600	-	1.92%
15	前田建設工業	株式	18,000	788.00	1,065.00	-	1.79%
15	日本	建設業	18,000	14,184,000	19,170,000	-	1.79%
16	東京海上ホールディングス	株式	3,900	3,619.87	4,899.00	-	1.78%
16	日本	保険業	3,900	14,117,496	19,106,100	-	1.78%
17	セイコーエプソン	株式	8,000	2,147.19	2,293.00	-	1.71%
17	日本	電気機器	8,000	17,177,578	18,344,000	-	1.71%
18	日立ハイテクノロジーズ	株式	3,900	3,011.04	4,510.00	-	1.64%
18	日本	卸売業	3,900	11,743,082	17,589,000	-	1.64%
19	本田技研工業	株式	5,000	2,871.12	3,332.00	-	1.56%
19	日本	輸送用機器	5,000	14,355,607	16,660,000	-	1.56%
20	ディスコ	株式	1,200	10,380.00	13,560.00	-	1.52%
20	日本	機械	1,200	12,456,000	16,272,000	-	1.52%
21	J.フロントリテイリング	株式	10,000	1,131.18	1,612.00	-	1.51%
21	日本	小売業	10,000	11,311,858	16,120,000	-	1.51%
22	新日鐵住金	株式	6,400	2,128.52	2,453.00	-	1.47%
22	日本	鉄鋼	6,400	13,622,575	15,699,200	-	1.47%
23	大林組	株式	14,000	1,101.00	1,088.00	-	1.42%
23	日本	建設業	14,000	15,414,000	15,232,000	-	1.42%
24	KDDI	株式	5,000	3,144.22	2,999.00	-	1.40%
24	日本	情報・通信業	5,000	15,721,118	14,995,000	-	1.40%
25	アステラス製薬	株式	9,400	1,491.00	1,579.50	-	1.39%
25	日本	医薬品	9,400	14,015,400	14,847,300	-	1.39%
26	第一生命ホールディングス	株式	8,000	1,544.24	1,833.50	-	1.37%
26	日本	保険業	8,000	12,353,999	14,668,000	-	1.37%
27	三菱商事	株式	5,900	1,855.51	2,471.50	-	1.36%
27	日本	卸売業	5,900	10,947,514	14,581,850	-	1.36%
28	ソニー	株式	4,400	3,085.00	3,288.00	-	1.35%
28	日本	電気機器	4,400	13,574,000	14,467,200	-	1.35%
29	NTTドコモ	株式	5,500	2,779.50	2,624.00	-	1.35%
29	日本	情報・通信業	5,500	15,287,250	14,432,000	-	1.35%
30	滋賀銀行	株式	24,000	458.00	596.00	-	1.34%
30	日本	銀行業	24,000	10,992,000	14,304,000	-	1.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.65%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.96%
情報・通信業		10.11%
銀行業		8.71%
輸送用機器		8.06%
機械		7.37%
化学		5.54%
建設業		5.26%
医薬品		4.36%
保険業		3.15%
卸売業		3.00%
小売業		2.83%
その他金融業		2.45%
不動産業		2.30%
その他製品		2.19%
ゴム製品		2.16%
食料品		2.10%
陸運業		1.92%
サービス業		1.81%
鉄鋼		1.47%
非鉄金属		1.14%
金属製品		1.08%
証券、商品先物取引業		1.08%
空運業		1.07%
ガラス・土石製品		1.00%
繊維製品		0.52%
合計		97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	7,993,300,000	114.72	105.97	3.750000	3.67%
	オーストラリア			9,170,584,355	8,470,819,742	2037/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,045,904,000	155.15	148.33	5.000000	3.24%
	カナダ			7,828,972,351	7,484,942,616	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,259,500,000	120.60	116.09	5.500000	3.15%
	ニュージーランド			7,549,332,570	7,266,903,930	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,889,800,000	123.99	118.44	4.750000	3.02%
	オーストラリア			7,302,840,428	6,976,114,712	2027/4/21
5	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,359,680,000	107.84	106.55	4.100000	2.93%
	カナダ			6,858,903,164	6,776,302,636	2018/12/15
6	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	5,931,000,000	114.24	111.62	3.750000	2.87%
	ノルウェー			6,775,574,400	6,620,478,750	2021/5/25
7	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,469,100,000	122.38	118.49	5.500000	2.80%
	オーストラリア			6,693,358,035	6,480,336,590	2023/4/21
8	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	5,439,200,000	114.58	111.62	3.750000	2.63%
	カナダ			6,232,561,712	6,071,561,392	2024/9/1
9	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,522,880,000	111.32	109.20	3.700000	2.61%
	カナダ			6,148,125,244	6,030,984,960	2020/12/18
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,230,000,000	110.75	108.83	4.100000	2.46%
	カナダ			5,792,225,000	5,691,861,300	2019/12/18
11	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,384,960,000	108.62	103.69	3.250000	2.42%
	オーストラリア			5,849,197,401	5,583,772,723	2029/4/21
12	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,543,560,000	124.54	120.05	5.500000	2.36%
	オーストラリア			5,658,776,802	5,454,952,700	2024/12/17
13	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,765,600,000	137.49	132.42	4.950000	2.16%
	カナダ			5,177,662,344	4,986,558,144	2040/6/18
14	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,613,000,000	106.79	104.11	2.000000	2.08%
	ノルウェー			4,926,314,960	4,802,824,950	2023/5/24
15	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,291,140,000	111.31	109.38	5.500000	2.03%
	国際機関			4,776,467,934	4,693,992,223	2020/6/30
16	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,585,712,000	159.48	152.86	5.750000	1.71%
	カナダ			4,123,822,783	3,952,726,220	2033/6/1
17	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	3,365,600,000	114.70	113.23	4.250000	1.65%
	オーストラリア			3,860,452,582	3,810,868,880	2026/4/21
18	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,761,440,000	142.85	135.43	4.000000	1.62%
	カナダ			3,944,947,160	3,740,011,492	2041/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,510,400,000	148.53	142.35	8.000000	1.55%
	カナダ			3,728,847,744	3,573,705,024	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,100,368,000	168.58	161.45	8.000000	1.47%
	カナダ			3,540,842,381	3,391,128,150	2027/6/1
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,677,760,000	130.75	126.22	4.700000	1.46%
	カナダ			3,501,331,865	3,379,949,004	2037/6/18
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,012,480,000	110.60	108.28	3.250000	1.41%
	カナダ			3,331,833,004	3,261,973,593	2021/12/18
23	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,833,700,000	114.14	110.76	3.000000	1.36%
	ノルウェー			3,234,526,865	3,138,634,457	2024/3/14
24	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	2,728,500,000	117.89	114.85	6.000000	1.36%
	ニュージーランド			3,216,765,075	3,133,709,535	2021/5/15
25	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	2,928,800,000	106.66	103.84	2.750000	1.32%
	カナダ			3,123,891,552	3,041,324,496	2025/9/1
26	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	2,608,340,000	118.78	115.50	5.750000	1.30%
	オーストラリア			3,098,421,002	3,012,710,950	2021/5/15
27	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	2,440,060,000	122.01	118.43	5.750000	1.25%
	オーストラリア			2,977,263,609	2,889,933,862	2022/7/15
28	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,384,880,000	123.39	119.45	4.650000	1.23%
	国際機関			2,942,870,373	2,848,882,252	2027/2/16
29	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,833,700,000	103.95	99.17	1.500000	1.22%
	ノルウェー			2,945,668,713	2,810,321,975	2026/2/19
30	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,426,720,000	109.06	106.57	3.000000	1.12%
	カナダ			2,646,629,366	2,586,228,305	2023/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	41.87%
地方債証券	23.14%
特殊債券	27.20%
社債券	5.90%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

開示資料

決算