有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/06-2025/05/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	350,043,717	2.9689	3.1271	-	50.99
	日本			1,039,279,795	1,094,621,707	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	375,398,584	2.7225	2.7234	-	47.63
	日本			1,022,022,645	1,022,360,503	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	14,600	2,715.69	3,810.00	-	5.08
	日本	電気機器		39,649,198	55,626,000	-
2	日立製作所	株式	12,100	3,250.99	4,046.00	-	4.47
	日本	電気機器		39,337,083	48,956,600	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	23,200	1,629.83	2,025.50	-	4.29
	日本	銀行業		37,812,091	46,991,600	-
4	東京海上ホールディングス	株式	5,800	5,367.07	6,112.00	-	3.24
	日本	保険業		31,129,043	35,449,600	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,500	3,356.57	3,700.00	-	3.21
	日本	銀行業		31,887,463	35,150,000	-
6	本田技研工業	株式	17,200	1,553.62	1,468.00	-	2.31
	日本	輸送用機器		26,722,387	25,249,600	-
7	味の素	株式	6,300	2,859.48	3,612.00	-	2.08
	日本	食料品		18,014,727	22,755,600	-
8	伊藤忠商事	株式	2,800	7,270.73	7,740.00	-	1.98
	日本	卸売業		20,358,047	21,672,000	-
9	日本電気	株式	5,300	2,343.63	3,785.00	-	1.83
	日本	電気機器		12,421,251	20,060,500	-
10	三菱重工業	株式	5,900	2,188.95	3,352.00	-	1.81
	日本	機械		12,914,862	19,776,800	-
11	信越化学工業	株式	4,200	5,750.47	4,641.00	-	1.78
	日本	化学		24,152,004	19,492,200	-
12	東京エレクトロン	株式	800	32,922.70	23,000.00	-	1.68
	日本	電気機器		26,338,162	18,400,000	-
13	富士フイルムホールディングス	株式	5,400	3,578.96	3,284.00	-	1.62
	日本	化学		19,326,390	17,733,600	-
14	栗田工業	株式	3,200	6,114.02	5,407.00	-	1.58
	日本	機械		19,564,890	17,302,400	-
15	TDK	株式	10,800	1,664.67	1,600.00	-	1.58
	日本	電気機器		17,978,458	17,280,000	-
16	ソフトバンク	株式	76,200	193.38	221.40	-	1.54
	日本	情報・通信業		14,735,617	16,870,680	-
17	三井不動産	株式	11,700	1,485.18	1,390.00	-	1.49
	日本	不動産業		17,376,625	16,263,000	-
18	三菱商事	株式	5,400	3,221.68	2,935.00	-	1.45
	日本	卸売業		17,397,087	15,849,000	-
19	いすゞ自動車	株式	8,000	2,078.86	1,959.50	-	1.43
	日本	輸送用機器		16,630,909	15,676,000	-
20	オリックス	株式	5,100	3,425.24	3,066.00	-	1.43
	日本	その他金融業		17,468,747	15,636,600	-
21	第一三共	株式	3,900	5,395.01	3,842.00	-	1.37
	日本	医薬品		21,040,556	14,983,800	-
22	三井物産	株式	4,900	3,326.97	3,029.00	-	1.36
	日本	卸売業		16,302,187	14,842,100	-
23	日本電信電話	株式	90,000	151.76	160.40	-	1.32
	日本	情報・通信業		13,658,965	14,436,000	-
24	デンソー	株式	7,300	2,326.18	1,961.50	-	1.31
	日本	輸送用機器		16,981,185	14,318,950	-
25	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	2,800	4,164.93	4,739.00	-	1.21
	日本	小売業		11,661,807	13,269,200	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	6,000	2,013.76	2,176.00	-	1.19
	日本	小売業		12,082,581	13,056,000	-
27	パーク24	株式	6,400	1,625.64	2,009.50	-	1.17
	日本	不動産業		10,404,132	12,860,800	-
28	日清食品ホールディングス	株式	4,100	3,832.60	3,062.00	-	1.15
	日本	食料品		15,713,679	12,554,200	-
29	鹿島建設	株式	3,500	2,643.00	3,564.00	-	1.14
	日本	建設業		9,250,500	12,474,000	-
30	リンナイ	株式	3,400	3,599.10	3,605.00	-	1.12
	日本	金属製品		12,236,970	12,257,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.31
合計	96.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.74
銀行業		8.57
機械		7.12
化学		6.74
情報・通信業		5.39
輸送用機器		5.05
卸売業		4.78
医薬品		4.64
食料品		3.89
保険業		3.24
非鉄金属		3.19
不動産業		3.14
小売業		3.07
建設業		2.94
陸運業		2.25
精密機器		2.22
その他製品		2.19
サービス業		2.07
その他金融業		1.43
金属製品		1.12
鉄鋼		0.96
ゴム製品		0.93
ガラス・土石製品		0.82
電気・ガス業		0.67
繊維製品		0.61
石油・石炭製品		0.53
合計		96.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	5,412,680,000	94.97	98.26	0.25	6.35
	カナダ			5,140,891,964	5,318,907,105	2026/3/1
2	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	4,163,600,000	100.91	100.36	3.25	4.99
	カナダ			4,201,600,760	4,178,609,569	2034/12/1
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	4,166,100,000	97.98	98.41	0.25	4.90
	オーストラリア			4,082,127,162	4,099,984,492	2025/11/21
4	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	2,314,500,000	102.83	102.54	4.5	2.84
	オーストラリア			2,380,069,785	2,373,427,170	2033/4/21
5	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,592,240,000	81.65	83.32	1.25	2.58
	オーストラリア			2,116,788,003	2,159,880,290	2032/5/21
6	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,081,800,000	101.46	102.79	4.9	2.56
	ノルウェー			2,112,276,719	2,139,969,509	2026/10/5
7	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	2,081,800,000	98.47	100.80	3.25	2.51
	カナダ			2,050,098,476	2,098,507,152	2033/12/1
8	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	2,221,920,000	92.60	93.63	3.5	2.49
	オーストラリア			2,057,564,577	2,080,583,668	2034/12/21
9	KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	2,036,574,840	99.45	99.91	4.25	2.43
	ノルウェー			2,025,428,666	2,034,762,288	2025/7/16
10	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,081,800,000	94.95	96.12	2.5	2.39
	カナダ			1,976,689,918	2,001,154,294	2032/12/1
11	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,081,800,000	89.94	93.46	2	2.32
	カナダ			1,872,504,280	1,945,754,390	2032/6/1
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,944,180,000	93.05	93.28	3.75	2.17
	オーストラリア			1,809,172,467	1,813,628,313	2037/4/21
13	CANADA 4.5 02/01/26	国債証券	1,769,530,000	101.55	101.25	4.5	2.14
	カナダ			1,797,028,496	1,791,698,388	2026/2/1
14	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,944,180,000	90.19	91.40	3	2.12
	オーストラリア			1,753,464,274	1,777,136,054	2033/11/21
15	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1,851,600,000	86.32	87.42	1.5	1.93
	オーストラリア			1,598,319,636	1,618,668,720	2031/6/21
16	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,561,350,000	103.78	101.01	3.5	1.88
	カナダ			1,620,482,488	1,577,180,230	2045/12/1
17	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,561,350,000	99.91	99.70	2.75	1.86
	カナダ			1,559,991,625	1,556,769,904	2030/3/1
18	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,851,600,000	82.28	83.38	1	1.84
	オーストラリア			1,523,552,028	1,543,993,692	2031/11/21
19	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,420,000,000	97.65	98.21	1.5	1.67
	ノルウェー			1,386,764,190	1,394,672,525	2026/2/19
20	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1,457,260,000	88.01	92.05	1.5	1.60
	カナダ			1,282,667,063	1,341,467,300	2031/6/1
21	CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	1,353,170,000	98.94	98.63	3	1.59
	カナダ			1,338,935,109	1,334,641,178	2034/6/1
22	CANADA 4.0 05/01/26	国債証券	1,249,080,000	101.23	101.29	4	1.51
	カナダ			1,264,543,610	1,265,240,996	2026/5/1
23	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,613,395,000	76.32	73.93	2	1.43
	カナダ			1,231,450,872	1,192,914,592	2051/12/1
24	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	1,203,540,000	94.80	96.22	3.75	1.38
	オーストラリア			1,141,016,097	1,158,058,223	2034/5/21
25	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	1,296,120,000	86.40	86.92	2.75	1.35
	オーストラリア			1,119,949,518	1,126,600,465	2035/6/21
26	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,164,400,000	95.29	93.30	3	1.30
	ノルウェー			1,109,580,278	1,086,434,687	2033/8/15
27	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,207,000,000	88.01	88.43	1.375	1.28
	ノルウェー			1,062,340,506	1,067,362,170	2030/8/19
28	NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	1,065,000,000	99.47	97.09	3.625	1.24
	ノルウェー			1,059,355,500	1,034,061,750	2034/4/13
29	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,031,520,000	98.28	100.11	4	1.23
	ノルウェー			1,013,790,285	1,032,710,064	2025/8/20
30	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,207,000,000	85.32	85.40	1.25	1.23
	ノルウェー			1,029,833,220	1,030,793,087	2031/9/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.96
地方債証券	2.92
特殊債券	13.62
合計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。