有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

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【提出】: 2016/08/05 9:20
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	897,886,523	1.0583	1.1144	-	49.46%
1	日本	親投資信託受益証券	897,886,523	950,323,095	1,000,604,741	-	49.46%
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	485,654,617	2.0290	2.0560	-	49.36%
2	日本	親投資信託受益証券	485,654,617	985,441,783	998,505,892	-	49.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電信電話	株式	9,000	4,275.50	4,855.00	-	4.37%
1	日本	情報・通信業	9,000	38,479,500	43,695,000	-	4.37%
2	トヨタ自動車	株式	6,100	8,470.00	5,783.00	-	3.53%
2	日本	輸送用機器	6,100	51,667,000	35,276,300	-	3.53%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	57,800	906.40	553.80	-	3.20%
3	日本	銀行業	57,800	52,389,920	32,009,640	-	3.20%
4	日本電産	株式	3,600	8,648.54	8,557.00	-	3.08%
4	日本	電気機器	3,600	31,134,760	30,805,200	-	3.08%
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,100	5,591.00	3,617.00	-	2.57%
5	日本	銀行業	7,100	39,696,100	25,680,700	-	2.57%
6	SCSK	株式	5,700	3,465.00	4,180.00	-	2.38%
6	日本	情報・通信業	5,700	19,750,500	23,826,000	-	2.38%
7	ダイフク	株式	12,300	1,967.00	1,921.00	-	2.36%
7	日本	機械	12,300	24,194,100	23,628,300	-	2.36%
8	富士重工業	株式	5,500	4,492.72	4,150.00	-	2.28%
8	日本	輸送用機器	5,500	24,710,008	22,825,000	-	2.28%
9	東日本旅客鉄道	株式	2,100	11,315.00	10,135.00	-	2.13%
9	日本	陸運業	2,100	23,761,500	21,283,500	-	2.13%
10	ADEKA	株式	13,500	1,720.00	1,518.00	-	2.05%
10	日本	化学	13,500	23,220,000	20,493,000	-	2.05%
11	三菱電機	株式	15,000	1,521.17	1,339.50	-	2.01%
11	日本	電気機器	15,000	22,817,694	20,092,500	-	2.01%
12	セコム	株式	2,100	8,297.00	8,685.00	-	1.82%
12	日本	サービス業	2,100	17,423,700	18,238,500	-	1.82%
13	村田製作所	株式	1,400	14,504.42	12,950.00	-	1.81%
13	日本	電気機器	1,400	20,306,198	18,130,000	-	1.81%
14	コクヨ	株式	12,000	1,079.00	1,448.00	-	1.74%
14	日本	その他製品	12,000	12,948,000	17,376,000	-	1.74%
15	日本たばこ産業	株式	3,900	4,465.50	4,402.00	-	1.72%
15	日本	食料品	3,900	17,415,450	17,167,800	-	1.72%
16	大林組	株式	14,000	1,057.78	1,167.00	-	1.63%
16	日本	建設業	14,000	14,808,947	16,338,000	-	1.63%
17	参天製薬	株式	10,000	1,748.00	1,632.00	-	1.63%
17	日本	医薬品	10,000	17,480,000	16,320,000	-	1.63%
18	オリエンタルランド	株式	2,200	7,246.82	7,292.00	-	1.60%
18	日本	サービス業	2,200	15,943,004	16,042,400	-	1.60%
19	日本ユニシス	株式	12,000	1,227.52	1,327.00	-	1.59%
19	日本	情報・通信業	12,000	14,730,303	15,924,000	-	1.59%
20	良品計画	株式	600	23,488.14	25,530.00	-	1.53%
20	日本	小売業	600	14,092,888	15,318,000	-	1.53%
21	NTTドコモ	株式	5,500	2,127.77	2,779.00	-	1.53%
21	日本	情報・通信業	5,500	11,702,744	15,284,500	-	1.53%
22	花王	株式	2,500	5,756.00	6,101.00	-	1.52%
22	日本	化学	2,500	14,390,000	15,252,500	-	1.52%
23	前田建設工業	株式	18,000	890.00	837.00	-	1.51%
23	日本	建設業	18,000	16,020,000	15,066,000	-	1.51%
24	東京海上ホールディングス	株式	3,900	5,110.00	3,839.00	-	1.50%
24	日本	保険業	3,900	19,929,000	14,972,100	-	1.50%
25	塩野義製薬	株式	2,300	4,395.00	6,237.00	-	1.43%
25	日本	医薬品	2,300	10,108,500	14,345,100	-	1.43%
26	アステラス製薬	株式	9,400	1,734.06	1,517.00	-	1.43%
26	日本	医薬品	9,400	16,300,205	14,259,800	-	1.43%
27	日産自動車	株式	12,500	1,247.33	1,125.00	-	1.41%
27	日本	輸送用機器	12,500	15,591,661	14,062,500	-	1.41%
28	ソニー	株式	4,400	3,254.38	3,100.00	-	1.36%
28	日本	電気機器	4,400	14,319,292	13,640,000	-	1.36%
29	五洋建設	株式	24,000	544.32	566.00	-	1.36%
29	日本	建設業	24,000	13,063,849	13,584,000	-	1.36%
30	ヤマハ	株式	4,000	2,682.50	3,360.00	-	1.34%
30	日本	その他製品	4,000	10,730,005	13,440,000	-	1.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	96.04%
合計	96.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	12.57%
電気機器		9.34%
輸送用機器		8.85%
化学		8.04%
銀行業		7.88%
医薬品		6.45%
建設業		6.38%
機械		4.83%
サービス業		4.04%
小売業		3.89%
その他製品		3.66%
食料品		3.02%
保険業		2.28%
陸運業		2.13%
卸売業		1.91%
不動産業		1.83%
非鉄金属		1.54%
ゴム製品		1.34%
金属製品		1.23%
その他金融業		1.19%
空運業		1.17%
鉄鋼		1.01%
証券、商品先物取引業		0.90%
繊維製品		0.58%
合計		96.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	7,049,000,000	113.52	113.81	3.750000	3.20%
	ノルウェー			8,002,024,800	8,022,819,350	2021/5/25
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,127,912,000	146.42	151.99	5.000000	3.11%
	カナダ			7,508,493,866	7,793,964,727	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	5,811,000,000	113.16	120.86	5.500000	2.81%
	ニュージーランド			6,575,843,820	7,023,465,150	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,747,040,000	118.74	122.17	5.500000	2.80%
	オーストラリア			6,824,380,118	7,021,618,531	2023/4/21
5	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	5,662,000,000	114.03	118.03	6.000000	2.67%
	ニュージーランド			6,456,491,840	6,682,858,600	2021/5/15
6	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	5,347,940,000	118.32	118.63	5.750000	2.53%
	オーストラリア			6,327,903,709	6,344,421,660	2021/5/15
7	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	5,527,600,000	111.88	113.16	3.750000	2.50%
	カナダ			6,184,538,252	6,255,474,368	2024/9/1
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,612,640,000	111.55	110.60	3.700000	2.48%
	カナダ			6,261,012,172	6,207,804,345	2020/12/18
9	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,570,120,000	112.34	110.27	4.100000	2.45%
	カナダ			6,257,584,210	6,142,449,830	2019/12/18
10	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,869,020,000	118.26	124.40	5.500000	2.42%
	オーストラリア			5,758,346,503	6,057,158,260	2024/12/17
11	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	4,948,840,000	119.45	121.84	5.750000	2.41%
	オーストラリア			5,911,488,356	6,029,716,144	2022/7/15
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	5,268,120,000	106.42	112.92	3.750000	2.38%
	オーストラリア			5,606,636,620	5,949,024,510	2037/4/21
13	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,347,940,000	99.15	108.09	3.250000	2.31%
	オーストラリア			5,302,589,468	5,780,909,222	2029/4/21
14	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,629,560,000	115.98	123.08	4.750000	2.28%
	オーストラリア			5,369,622,304	5,698,432,812	2027/4/21
15	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	4,709,380,000	106.37	111.32	4.000000	2.09%
	オーストラリア			5,009,611,755	5,242,905,660	2023/4/20
16	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,826,800,000	132.27	134.20	4.950000	2.05%
	カナダ			5,061,831,668	5,135,910,012	2040/6/18
17	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,656,720,000	131.97	139.22	4.000000	2.03%
	カナダ			4,825,820,156	5,091,031,852	2041/6/1
18	CANHOU 1.75 06/15/18	社債券	4,847,280,000	102.10	101.83	1.750000	1.97%
	カナダ			4,949,211,495	4,936,421,479	2018/6/15
19	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,655,000,000	104.80	105.99	2.000000	1.97%
	ノルウェー			4,878,706,000	4,933,881,050	2023/5/24
20	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	4,252,000,000	109.75	107.95	4.100000	1.83%
	カナダ			4,666,880,396	4,590,161,560	2018/12/15
21	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,070,820,000	110.75	111.20	5.500000	1.81%
	国際機関			4,508,758,815	4,526,873,964	2020/6/30
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,627,736,000	152.52	156.74	5.750000	1.64%
	カナダ			4,008,059,443	4,118,871,070	2033/6/1
23	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,551,200,000	148.82	147.28	8.000000	1.50%
	カナダ			3,796,925,448	3,757,611,456	2023/6/1
24	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,134,504,000	165.41	166.38	8.000000	1.42%
	カナダ			3,530,768,446	3,551,601,205	2027/6/1
25	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,721,280,000	126.96	127.88	4.700000	1.39%
	カナダ			3,455,073,152	3,480,108,928	2037/6/18
26	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,061,440,000	109.27	109.55	3.250000	1.34%
	カナダ			3,345,357,945	3,353,929,977	2021/12/18
27	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,859,500,000	111.02	113.36	3.000000	1.29%
	ノルウェー			3,174,616,900	3,241,529,200	2024/3/14
28	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	2,976,400,000	102.22	104.90	2.750000	1.25%
	カナダ			3,042,739,704	3,122,481,712	2025/9/1
29	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,423,640,000	120.70	121.84	4.650000	1.18%
	国際機関			2,925,406,189	2,953,035,685	2027/2/16
30	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,466,160,000	105.88	107.88	3.000000	1.06%
	カナダ			2,611,342,839	2,660,518,069	2023/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	40.90%
地方債証券	22.12%
特殊債券	28.71%
社債券	6.26%
合計	97.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

開示資料

決算