有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/06-2026/05/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	274,141,305	4.5839	4.7975	-	50.91
	日本			1,256,636,328	1,315,192,910	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	375,398,584	3.1840	3.2374	-	47.05
	日本			1,195,306,631	1,215,315,375	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	19,500	2,125.30	2,999.00	-	4.45
	日本	銀行業		41,443,487	58,480,500	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,900	4,040.08	5,819.00	-	3.50
	日本	銀行業		31,916,683	45,970,100	-
3	日立製作所	株式	8,200	4,230.97	5,166.00	-	3.22
	日本	電気機器		34,693,973	42,361,200	-
4	ソニーグループ	株式	11,500	3,138.74	3,444.00	-	3.01
	日本	電気機器		36,095,610	39,606,000	-
5	村田製作所	株式	4,100	3,306.49	9,625.00	-	3.00
	日本	電気機器		13,556,639	39,462,500	-
6	トヨタ自動車	株式	12,600	3,486.98	3,042.00	-	2.91
	日本	輸送用機器		43,935,997	38,329,200	-
7	東京エレクトロン	株式	700	23,350.00	52,420.00	-	2.79
	日本	電気機器		16,345,000	36,694,000	-
8	東京海上ホールディングス	株式	4,600	6,287.11	7,111.00	-	2.49
	日本	保険業		28,920,733	32,710,600	-
9	三井物産	株式	5,600	3,691.60	5,290.00	-	2.25
	日本	卸売業		20,673,001	29,624,000	-
10	住友電気工業	株式	2,300	3,573.33	12,585.00	-	2.20
	日本	非鉄金属		8,218,678	28,945,500	-
11	ソフトバンクグループ	株式	3,600	4,250.03	7,491.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		15,300,125	26,967,600	-
12	第一ライフグループ	株式	14,800	1,381.76	1,636.00	-	1.84
	日本	保険業		20,450,065	24,212,800	-
13	TDK	株式	5,700	1,507.00	4,108.00	-	1.78
	日本	電気機器		8,589,900	23,415,600	-
14	住友商事	株式	3,100	6,084.63	7,099.00	-	1.67
	日本	卸売業		18,862,377	22,006,900	-
15	三井金属	株式	400	5,041.00	51,630.00	-	1.57
	日本	非鉄金属		2,016,400	20,652,000	-
16	リンテック	株式	3,400	3,023.96	5,750.00	-	1.49
	日本	その他製品		10,281,465	19,550,000	-
17	伊藤忠商事	株式	9,700	1,535.30	1,935.50	-	1.43
	日本	卸売業		14,892,438	18,774,350	-
18	荏原製作所	株式	3,300	2,496.21	5,683.00	-	1.43
	日本	機械		8,237,502	18,753,900	-
19	横浜ゴム	株式	2,600	6,540.41	7,179.00	-	1.42
	日本	ゴム製品		17,005,066	18,665,400	-
20	ソフトバンク	株式	85,600	215.34	215.30	-	1.40
	日本	情報・通信業		18,433,757	18,429,680	-
21	キッツ	株式	7,800	1,698.51	2,237.00	-	1.33
	日本	機械		13,248,394	17,448,600	-
22	富士電機	株式	1,100	12,194.33	15,440.00	-	1.29
	日本	電気機器		13,413,763	16,984,000	-
23	住友ベークライト	株式	2,400	5,569.76	6,900.00	-	1.26
	日本	化学		13,367,436	16,560,000	-
24	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	2,500	4,030.31	6,560.00	-	1.25
	日本	電気機器		10,075,796	16,400,000	-
25	ダイキン工業	株式	700	19,802.96	23,285.00	-	1.24
	日本	機械		13,862,072	16,299,500	-
26	栗田工業	株式	1,800	5,582.62	8,753.00	-	1.20
	日本	機械		10,048,720	15,755,400	-
27	三菱重工業	株式	4,100	3,598.56	3,806.00	-	1.19
	日本	機械		14,754,118	15,604,600	-
28	ニチアス	株式	4,400	1,688.00	3,531.00	-	1.18
	日本	ガラス・土石製品		7,427,200	15,536,400	-
29	日本特殊陶業	株式	1,500	5,920.16	10,165.00	-	1.16
	日本	ガラス・土石製品		8,880,240	15,247,500	-
30	乃村工藝社	株式	13,800	965.37	1,090.00	-	1.14
	日本	サービス業		13,322,211	15,042,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.28
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.31
銀行業		10.92
機械		9.99
非鉄金属		5.75
卸売業		5.35
情報・通信業		5.28
化学		4.77
保険業		4.33
医薬品		3.84
輸送用機器		3.54
その他製品		3.33
ガラス・土石製品		2.34
建設業		2.34
サービス業		1.91
小売業		1.69
精密機器		1.46
ゴム製品		1.42
不動産業		1.37
食料品		1.05
陸運業		0.89
電気・ガス業		0.82
鉄鋼		0.78
石油・石炭製品		0.74
その他金融業		0.53
空運業		0.52
水産・農林業		0.51
パルプ・紙		0.50
合計		97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	20,370,420,000	98.52	98.79	0.5	23.08
	オーストラリア			20,069,548,550	20,125,569,384	2026/9/21
2	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	6,589,200,000	92.09	92.53	1.5	6.99
	カナダ			6,068,579,216	6,097,156,563	2031/6/1
3	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	5,078,340,000	91.10	91.03	4.75	5.30
	オーストラリア			4,626,702,111	4,622,863,685	2054/6/21
4	CANADA 2.25 02/01/28	国債証券	3,699,200,000	99.06	99.09	2.25	4.20
	カナダ			3,664,609,890	3,665,886,114	2028/2/1
5	CANADA 3.25 12/01/35	国債証券	2,890,000,000	98.61	98.51	3.25	3.27
	カナダ			2,850,027,832	2,846,947,843	2035/12/1
6	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	2,543,200,000	101.31	99.15	3.25	2.89
	カナダ			2,576,744,808	2,521,738,901	2034/12/1
7	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	2,180,170,000	94.56	94.94	3.5	2.37
	ニュージーランド			2,061,611,011	2,069,941,934	2033/4/14
8	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,080,800,000	97.38	95.67	2.5	2.28
	カナダ			2,026,300,518	1,990,736,213	2032/12/1
9	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,054,160,000	90.89	90.01	3.75	2.12
	オーストラリア			1,867,156,120	1,848,990,499	2037/4/21
10	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,734,000,000	99.62	99.04	2.75	1.97
	カナダ			1,727,496,320	1,717,402,360	2030/3/1
11	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	1,734,000,000	88.61	89.26	0.5	1.78
	カナダ			1,536,636,120	1,547,812,617	2030/12/1
12	CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	1,502,800,000	101.73	101.61	3.5	1.75
	カナダ			1,528,798,440	1,527,065,411	2029/9/1
13	CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	1,502,800,000	99.02	98.74	2.75	1.70
	カナダ			1,488,132,672	1,483,931,489	2030/9/1
14	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	1,483,560,000	94.32	95.02	4.25	1.62
	オーストラリア			1,399,412,476	1,409,767,725	2036/3/21
15	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1,502,800,000	91.75	91.61	1.5	1.58
	カナダ			1,378,930,195	1,376,842,517	2031/12/1
16	CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	1,271,600,000	103.94	102.79	4	1.50
	カナダ			1,321,802,768	1,307,199,828	2029/3/1
17	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	1,156,000,000	100.81	99.63	3.25	1.32
	カナダ			1,165,456,080	1,151,753,803	2033/12/1
18	AUSTRALIAN 5.0 06/21/36	国債証券	1,141,200,000	99.48	100.71	5	1.32
	オーストラリア			1,135,357,056	1,149,348,168	2036/6/21
19	CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	1,156,000,000	98.06	97.66	3	1.29
	カナダ			1,133,619,840	1,128,972,800	2034/6/1
20	TRANSPOWER NEW ZEALAND 4.995 03/12/32	特殊債券	1,106,964,000	101.56	97.97	4.995	1.24
	ニュージーランド			1,124,263,564	1,084,603,327	2032/3/12
21	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,205,400,000	88.29	88.44	1.375	1.22
	ノルウェー			1,064,248,219	1,066,138,631	2030/8/19
22	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,358,028,000	74.76	75.46	2.75	1.18
	オーストラリア			1,015,269,264	1,024,890,151	2041/5/21
23	NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	1,033,200,000	97.09	95.46	3.625	1.13
	ノルウェー			1,003,133,880	986,390,874	2034/4/13
24	NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1,042,690,000	87.61	88.28	1.5	1.06
	ニュージーランド			913,583,636	920,486,732	2031/5/15
25	NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	1,033,200,000	89.08	88.45	2.125	1.05
	ノルウェー			920,429,147	913,878,108	2032/5/18
26	NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	895,440,000	97.56	95.71	3.75	0.98
	ノルウェー			873,620,210	857,100,814	2035/6/12
27	CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	1,040,400,000	80.99	81.52	2.75	0.97
	カナダ			842,692,788	848,217,551	2055/12/1
28	NORWAY 4.125 06/03/36	国債証券	861,000,000	99.25	98.09	4.125	0.97
	ノルウェー			854,617,407	844,554,900	2036/6/3
29	NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	853,110,000	97.84	97.90	3	0.96
	ニュージーランド			834,745,446	835,209,662	2029/4/20
30	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	861,000,000	96.06	95.95	2	0.95
	ノルウェー			827,102,430	826,146,720	2028/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.74
地方債証券	0.77
特殊債券	1.55
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。