有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

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【提出】: 2014/08/07 9:36
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年5月7日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM SRI・マザーファンド	1,323,569,969	1,217,552,014
	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	628,380,731	1,310,488,014
親投資信託受益証券合計		1,951,950,700	2,528,040,028
合計		1,951,950,700	2,528,040,028

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM SRI・マザーファンド」受益証券及び「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM SRI・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年11月5日現在	平成26年5月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		45,015,559	75,875,426
株式		1,382,969,300	1,226,115,900
未収入金		9,509,000	46,864,938
未収配当金		11,301,900	12,745,750
流動資産合計		1,448,795,759	1,361,602,014
資産合計		1,448,795,759	1,361,602,014
負債の部
流動負債
未払金		-	42,914,552
流動負債合計		-	42,914,552
負債合計		-	42,914,552
純資産の部
元本等
元本	※1	1,558,207,010	1,433,493,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△109,411,251	△114,806,167
元本等合計		1,448,795,759	1,318,687,462
純資産合計		1,448,795,759	1,318,687,462
負債純資産合計		1,448,795,759	1,361,602,014

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年11月5日現在	平成26年5月7日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,830,636,867円	1,558,207,010円
		同期中追加設定元本額	-円	-円
		同期中一部解約元本額	272,429,857円	124,713,381円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)	133,990,245円	109,923,660円
		自然環境保護ファンド	1,424,216,765円	1,323,569,969円
	計		1,558,207,010円	1,433,493,629円
2.	受益権の総数		1,558,207,010口	1,433,493,629口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は109,411,251円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は114,806,167円であります。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成25年5月8日至平成25年11月5日	自平成25年11月6日至平成26年5月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年11月5日現在	平成26年5月7日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年11月5日現在	平成26年5月7日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	101,016,843	34,666,632
合計	101,016,843	34,666,632

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年6月6日から平成25年11月5日まで及び平成25年6月6日から平成26年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年11月5日現在	平成26年5月7日現在
1口当たり純資産額	0.9298円	0.9199円
(1万口当たり純資産額)	(9,298円)	(9,199円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成26年5月7日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
大成建設	33,000	461	15,213,000
前田建設	25,000	739	18,475,000
東鉄工業	9,500	1,981	18,819,500
綜合警備保障	9,700	2,116	20,525,200
ローソン	1,500	7,070	10,605,000
味の素	8,000	1,475	11,800,000
日本たばこ産業	4,500	3,371	15,169,500
J. フロントリテイリング	16,000	651	10,416,000
セブン&アイ・HLDGS	4,700	3,963	18,626,100
クレハ	30,000	495	14,850,000
日本触媒	10,000	1,181	11,810,000
ADEKA	13,500	1,099	14,836,500
武田薬品	2,300	4,556	10,478,800
塩野義製薬	9,600	1,762	16,915,200
参天製薬	2,400	4,645	11,148,000
ヤフー	27,000	451	12,177,000
マンダム	3,100	3,490	10,819,000
小林製薬	1,500	6,390	9,585,000
メック	15,000	901	13,515,000
ブリヂストン	4,500	3,608	16,236,000
太平洋セメント	35,000	358	12,530,000
新日鐵住金	38,000	264	10,032,000
DOWAホールディングス	6,000	822	4,932,000
古河電工	30,000	229	6,870,000
住友電工	4,800	1,367	6,561,600
ノーリツ	5,700	1,749	9,969,300
タクマ	18,000	786	14,148,000
ディスコ	1,900	6,170	11,723,000
小松製作所	5,500	2,195	12,072,500
荏原製作所	27,000	602	16,254,000
サンデン	25,000	474	11,850,000
N T N	35,000	343	12,005,000
日立	25,000	722	18,050,000
東芝	29,000	390	11,310,000
三菱電機	15,000	1,157	17,355,000
日本電産	5,600	5,653	31,656,800
オムロン	2,400	3,695	8,868,000
富士通	18,000	649	11,682,000
サンケン電気	18,000	750	13,500,000
アンリツ	8,000	1,095	8,760,000
ソニー	5,800	1,760	10,208,000
クラリオン	90,000	186	16,740,000
ローム	3,300	5,440	17,952,000
ニチコン	11,000	753	8,283,000
トヨタ自動車	8,900	5,511	49,047,900
日野自動車	5,000	1,239	6,195,000
新明和工業	10,000	919	9,190,000
本田技研	4,500	3,371	15,169,500
富士重工業	8,300	2,599	21,571,700
ヤマハ発動機	8,800	1,589	13,983,200
良品計画	1,500	11,170	16,755,000
バンダイナムコHLDGS	7,700	2,179	16,778,300
コクヨ	12,000	760	9,120,000
三井物産	6,300	1,463	9,216,900
日立ハイテクノロジーズ	17,000	2,232	37,944,000
住友商事	18,000	1,263	22,734,000
日本ユニシス	19,500	1,017	19,831,500
ユニ・チヤーム	1,700	5,688	9,669,600
三菱UFJフィナンシャルG	95,800	548	52,498,400
りそなホールディングス	30,000	525	15,750,000
三井住友トラストHD	34,000	421	14,314,000
三井住友フィナンシャルG	9,100	4,020	36,582,000
滋賀銀行	37,000	555	20,535,000
セブン銀行	30,000	375	11,250,000
オリックス	28,000	1,503	42,084,000
MS&AD	4,100	2,303	9,442,300
T&Dホールディングス	18,600	1,221	22,710,600
三井不動産	9,000	3,079	27,711,000
三菱地所	14,000	2,415	33,810,000
東日本旅客鉄道	2,900	7,272	21,088,800
日本電信電話	5,100	5,652	28,825,200
KDDI	2,200	5,491	12,080,200
SCSK	5,700	2,654	15,127,800
ベネッセホールディングス	4,000	3,930	15,720,000
JBCCホールディングス	5,500	736	4,048,000
合計	1,158,000		1,226,115,900

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年11月5日現在	平成26年5月7日現在
資産の部
流動資産
預金		2,299,681,532	4,072,970,148
コール・ローン		731,866,558	796,205,518
国債証券		128,881,867,834	116,516,417,236
地方債証券		60,605,816,013	59,474,093,138
特殊債券		116,621,223,846	114,873,046,813
社債券		71,590,078,054	59,287,569,181
派生商品評価勘定		2,377,860	307,250
未収入金		1,692,579,812	-
未収利息		5,406,446,949	5,380,587,955
前払費用		7,471,865	33,806,668
流動資産合計		387,839,410,323	360,435,003,907
資産合計		387,839,410,323	360,435,003,907
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,664,860	2,449,100
未払解約金		2,395,283,000	1,959,581,000
流動負債合計		2,406,947,860	1,962,030,100
負債合計		2,406,947,860	1,962,030,100
純資産の部
元本等
元本	※1	192,598,536,253	171,888,319,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		192,833,926,210	186,584,654,200
元本等合計		385,432,462,463	358,472,973,807
純資産合計		385,432,462,463	358,472,973,807
負債純資産合計		387,839,410,323	360,435,003,907

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年11月5日現在	平成26年5月7日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	213,255,180,579円	192,598,536,253円
		同期中追加設定元本額	5,086,352,745円	4,586,864,791円
		同期中一部解約元本額	25,742,997,071円	25,297,081,437円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	173,851,549,515円	154,264,872,461円
		DIAM高格付インカム・オープン	1,043,830,443円	1,043,470,218円
		DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)	182,881,894円	329,951,005円
		DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)	197,197,942円	165,932,550円
		自然環境保護ファンド	657,441,830円	628,380,731円
		DIAMワールド債券オープン	58,494,123円	54,092,970円
		みずほBNY米国バンクローンファンド	246,201,032円	190,681,211円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	2,652,908,073円	2,332,268,969円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	985,303,633円	899,099,644円
		DIAM高格付インカム私募ファンド(毎月決算コース)(適格機関投資家向け)	56,845,157円	-円
		DIAM高格付インカム私募ファンド2(毎月決算コース)(適格機関投資家向け)	168,483,653円	165,028,100円
		DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)	5,369,675,736円	5,303,876,865円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,333,345,554円	1,124,943,092円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	5,794,377,668円	5,385,721,791円
	計		192,598,536,253円	171,888,319,607円
2.	受益権の総数		192,598,536,253口	171,888,319,607口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成25年5月8日至平成25年11月5日	自平成25年11月6日至平成26年5月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年11月5日現在	平成26年5月7日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年11月5日現在	平成26年5月7日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△5,816,154,317	△4,294,428,041
地方債証券	△1,784,218,962	△839,284,524
特殊債券	△2,653,770,713	△964,513,144
社債券	△961,589,329	△596,209,406
合計	△11,215,733,321	△6,694,435,115

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年6月6日から平成25年11月5日まで及び平成25年6月6日から平成26年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成25年11月5日現在				平成26年5月7日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,462,303,000	-	2,471,590,000	△9,287,000	1,906,643,150	-	1,908,785,000	△2,141,850
オーストラリア・ドル	653,821,700	-	656,670,000	△2,848,300	721,791,000	-	721,772,000	19,000
カナダ・ドル	1,090,079,910	-	1,097,476,000	△7,396,090	484,692,150	-	485,093,000	△400,850
ニュージーランド・ドル	219,223,530	-	220,644,000	△1,420,470	528,189,000	-	530,220,000	△2,031,000
ノルウェー・クローネ	499,177,860	-	496,800,000	2,377,860	171,971,000	-	171,700,000	271,000
合計	2,462,303,000	-	2,471,590,000	△9,287,000	1,906,643,150	-	1,908,785,000	△2,141,850

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年11月5日現在	平成26年5月7日現在
1口当たり純資産額	2.0012円	2.0855円
(1万口当たり純資産額)	(20,012円)	(20,855円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成26年5月7日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	29,500,000.000	31,211,000.000
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	9,500,000.000	10,351,580.000
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	70,000,000.000	79,489,900.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	27,000,000.000	24,031,080.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	40,000,000.000	42,636,000.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	79,000,000.000	89,337,940.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	76,000,000.000	86,937,920.000
	オーストラリア・ドル小計		331,000,000.000	363,995,420.000
			(31,438,380,000)	(34,572,284,992)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	25,100,000.000	40,400,207.000
		CANADA 1.0 11/01/14	20,000,000.000	20,001,200.000
		CANADA 1.5 06/01/23	20,000,000.000	18,767,800.000
		CANADA 4.0 06/01/16	8,800,000.000	9,327,384.000
		CANADA 4.0 06/01/17	8,000,000.000	8,676,560.000
		CANADA 4.0 06/01/41	32,000,000.000	38,520,320.000
		CANADA 4.25 06/01/18	2,300,000.000	2,555,599.000
		CANADA 4.5 06/01/15	40,700,000.000	42,210,377.000
		CANADA 5.0 06/01/37	41,300,000.000	56,137,025.000
		CANADA 5.75 06/01/29	43,000,000.000	59,469,000.000
		CANADA 5.75 06/01/33	30,900,000.000	44,368,074.000
		CANADA 8.0 06/01/23	38,000,000.000	56,103,200.000
	カナダ・ドル小計		310,100,000.000	396,536,746.000
			(28,932,330,000)	(36,996,878,402)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	102,000,000.000	110,570,040.000
		NEW ZEALAND 6.0 04/15/15	2,800,000.000	2,866,108.000
		NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	73,000,000.000	80,803,700.000
		NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	54,500,000.000	58,221,805.000
	ニュージーランド・ドル小計		232,300,000.000	252,461,653.000
			(20,530,674,000)	(22,312,560,892)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 2.0 05/24/23	50,000,000.000	47,338,500.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	670,000,000.000	727,687,000.000
		NORWAY 4.25 05/19/17	180,000,000.000	193,482,000.000
		NORWAY 4.5 05/22/19	313,000,000.000	348,995,000.000
	ノルウェー・クローネ小計		1,213,000,000.000	1,317,502,500.000
			(20,839,340,000)	(22,634,692,950)
国債証券合計			101,740,724,000	116,516,417,236
			(101,740,724,000)	(116,516,417,236)
地方債証券	オーストラリア・ドル	ONTARIO PROVINCE 6.25 09/29/20	10,000,000.000	11,012,300.000
	オーストラリア・ドル小計		10,000,000.000	11,012,300.000
			(949,800,000)	(1,045,948,254)
	カナダ・ドル	ALBERTA PROVINCE 1.75 06/15/17	20,000,000.000	20,193,000.000
		ALBERTA PROVINCE 2.55 12/15/22	20,000,000.000	19,586,200.000
		ALBERTA PROVINCE 4.0 12/01/19	25,000,000.000	27,450,250.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	100,000,000.000	104,260,000.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	71,000,000.000	76,649,470.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	88,500,000.000	97,647,360.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.65 12/18/18	10,000,000.000	11,220,500.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	32,000,000.000	36,920,640.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/21	8,000,000.000	9,115,840.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	40,000,000.000	48,226,800.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	20,000,000.000	27,733,000.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/21	15,000,000.000	22,011,750.000
		ONTARIO PROVINCE 3.15 06/02/22	20,000,000.000	20,349,600.000
		ONTARIO PROVINCE 4.2 03/08/18	30,000,000.000	32,719,800.000
		ONTARIO PROVINCE 4.2 06/02/20	5,000,000.000	5,499,150.000
		ONTARIO PROVINCE 4.3 03/08/17	25,000,000.000	26,976,250.000
		ONTARIO PROVINCE 4.6 06/02/39	15,000,000.000	16,757,400.000
		ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/22	15,500,000.000	22,922,485.000
	カナダ・ドル小計		560,000,000.000	626,239,495.000
			(52,248,000,000)	(58,428,144,884)
地方債証券合計			53,197,800,000	59,474,093,138
			(53,197,800,000)	(59,474,093,138)
特殊債券	オーストラリア・ドル	AFDB 3.75 02/26/19	5,000,000.000	5,003,250.000
		ASIAN DEV BANK 6.25 03/05/20	20,000,000.000	22,457,800.000
		COE 5.625 12/14/15	24,500,000.000	25,492,985.000
		EUROFIMA 5.5 06/30/20	58,000,000.000	62,279,240.000
		EUROFIMA 6.0 03/30/22	13,500,000.000	14,870,790.000
		EUROFIMA 6.25 12/28/18	23,500,000.000	25,952,225.000
		IADB 6.0 02/26/21	6,800,000.000	7,574,248.000
		IADB 6.5 08/20/19	12,200,000.000	13,788,074.000
		IBRD 5.75 10/01/20	5,000,000.000	5,410,000.000
		KOMBNK 4.75 04/12/17	10,000,000.000	10,235,000.000
		KOMMUNALBANKEN AS 3.5 05/30/18	10,000,000.000	9,939,000.000
		KOMMUNALBANKEN AS 4.0 01/23/19	10,000,000.000	10,085,000.000
		KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/22	10,000,000.000	9,824,500.000
		KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	10,000,000.000	10,419,200.000
		NEW S WALES 5.5 03/01/17	9,200,000.000	9,835,444.000
		NEW S WALES 6.0 03/01/22	3,000,000.000	3,407,940.000
		NEW S WALES 6.0 04/01/19	86,000,000.000	96,089,520.000
		NEW S WALES TREASURY CRP 6.0 05/01/23	35,000,000.000	40,325,600.000
		NIB 4.75 02/28/24	10,000,000.000	10,228,000.000
		NIB 5.0 04/19/22	15,000,000.000	15,756,750.000
		QUEENSLAND 6.0 06/14/21	60,000,000.000	68,211,600.000
		QUEENSLAND 6.0 09/14/17	19,700,000.000	21,525,205.000
		QUEENSLAND 6.25 06/14/19	80,000,000.000	90,448,000.000
		TREASURY CORP VICTORIA 5.5 11/15/18	40,000,000.000	43,548,800.000
		TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	60,000,000.000	66,393,600.000
		TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	50,000,000.000	56,325,000.000
	オーストラリア・ドル小計		686,400,000.000	755,426,771.000
			(65,194,272,000)	(71,750,434,710)
	カナダ・ドル	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	28,500,000.000	32,120,070.000
		ASIAN DEV BANK 4.75 06/15/17	30,000,000.000	32,754,600.000
		IADB 4.4 01/26/26	25,000,000.000	27,408,500.000
		IADB 4.75 11/17/14	30,000,000.000	30,567,600.000
		KOMBNK 4.48 02/15/19	47,000,000.000	51,200,390.000
		KOMBNK 4.75 03/17/17	25,000,000.000	27,117,500.000
	カナダ・ドル小計		185,500,000.000	201,168,660.000
			(17,307,150,000)	(18,769,035,978)
	ニュージーランド・ドル	ASIAN DEV BANK 3.25 07/20/17	10,000,000.000	9,651,500.000
		ASIAN DEV BANK 4.625 03/06/19	10,000,000.000	9,957,400.000
		COE 5.5 06/12/14	12,000,000.000	12,021,840.000
		COE 7.5 04/30/18	13,000,000.000	14,252,810.000
		EIB 7.5 12/15/17	10,000,000.000	10,915,200.000
		IADB 6.0 12/15/17	25,000,000.000	26,127,750.000
		IADB 6.25 07/28/15	5,500,000.000	5,646,300.000
		IADB 7.5 04/15/15	8,300,000.000	8,587,180.000
		KOMBNK 5.75 07/03/14	15,000,000.000	15,051,600.000
		NIB 3.5 01/30/18	10,000,000.000	9,614,000.000
		NIB 7.5 04/15/15	20,000,000.000	20,694,000.000
	ニュージーランド・ドル小計		138,800,000.000	142,519,580.000
			(12,267,144,000)	(12,595,880,480)
	ノルウェー・クローネ	ASIAN DEV BANK 2.0 08/29/17	25,000,000.000	25,046,250.000
		EBRD 4.0 05/11/17	87,000,000.000	91,663,200.000
		EIB 3.0 02/04/20	30,000,000.000	30,606,000.000
		EIB 4.25 02/04/15	60,000,000.000	61,044,000.000
		EIB 5.25 10/02/17	85,000,000.000	93,134,500.000
		IBRD 2.375 03/02/17	50,000,000.000	50,522,500.000
		IBRD 3.375 04/30/15	10,000,000.000	10,148,000.000
		IBRD 3.625 06/22/20	50,000,000.000	52,750,000.000
		IFC 3.25 07/29/15	10,000,000.000	10,161,000.000
		KOMBNK 3.5 09/11/15	185,000,000.000	188,940,500.000
		KOMMUNALBANKEN AS 2.25 12/12/17	50,000,000.000	50,215,000.000
		NIB 2.375 02/01/16	20,000,000.000	20,151,800.000
	ノルウェー・クローネ小計		662,000,000.000	684,382,750.000
			(11,373,160,000)	(11,757,695,645)
特殊債券合計			106,141,726,000	114,873,046,813
			(106,141,726,000)	(114,873,046,813)
社債券	オーストラリア・ドル	CBA 6.5 07/21/15	20,000,000.000	20,806,000.000
		CBA 7.25 02/05/20	4,000,000.000	4,570,840.000
		NAB 6.5 11/05/15	20,000,000.000	20,970,000.000
		NAB 6.75 09/16/14	25,000,000.000	25,336,750.000
		NAB 7.25 03/07/18	15,000,000.000	16,806,000.000
		WESTPAC BANKING CORP 6.5 11/09/15	15,000,000.000	15,734,550.000
		WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	48,200,000.000	52,627,170.000
	オーストラリア・ドル小計		147,200,000.000	156,851,310.000
			(13,981,056,000)	(14,897,737,424)
	カナダ・ドル	CANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/23	10,000,000.000	10,378,100.000
		CANHOU 1.7 12/15/17	40,000,000.000	40,186,000.000
		CANHOU 1.75 06/15/18	20,000,000.000	20,037,600.000
		CANHOU 2.4 12/15/22	70,000,000.000	68,896,100.000
		CANHOU 2.75 06/15/16	50,000,000.000	51,595,500.000
		CANHOU 2.75 12/15/14	41,000,000.000	41,429,270.000
		CANHOU 2.9 06/15/24	30,000,000.000	30,275,400.000
		CANHOU 3.15 06/15/15	50,000,000.000	51,156,000.000
		CANHOU 3.35 12/15/20	51,000,000.000	54,393,030.000
		CANHOU 3.8 06/15/21	58,000,000.000	63,450,260.000
		CANHOU 4.1 12/15/18	40,000,000.000	43,978,000.000
	カナダ・ドル小計		460,000,000.000	475,775,260.000
			(42,918,000,000)	(44,389,831,758)
社債券合計			56,899,056,000	59,287,569,181
			(56,899,056,000)	(59,287,569,181)
合計			317,979,306,000	350,151,126,368
			(317,979,306,000)	(350,151,126,368)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	7銘柄	9.64%	34.92%
	地方債証券	1銘柄	0.29%
	特殊債券	26銘柄	20.02%
	社債券	7銘柄	4.16%
カナダ・ドル	国債証券	12銘柄	10.32%	45.29%
	地方債証券	18銘柄	16.30%
	特殊債券	6銘柄	5.24%
	社債券	11銘柄	12.38%
ニュージーランド・ドル	国債証券	4銘柄	6.22%	9.97%
	特殊債券	11銘柄	3.51%	9.97%
ノルウェー・クローネ	国債証券	4銘柄	6.31%	9.82%
	特殊債券	12銘柄	3.28%	9.82%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

開示資料

決算