有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和1年11月5日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM SRI・マザーファンド	619,846,958	940,927,682
	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	405,998,486	886,619,493
親投資信託受益証券 合計		1,025,845,444	1,827,547,175
合計			1,827,547,175

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM SRI・マザーファンド」受益証券及び「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM SRI・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	42,353,376
株式	890,341,810
未収配当金	8,226,550
流動資産合計	940,921,736
資産合計	940,921,736
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	619,846,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	321,074,778
元本等合計	940,921,736
純資産合計	940,921,736
負債純資産合計	940,921,736

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月8日 至 令和1年11月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月5日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	639,858,966円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	20,012,008円
		元本の内訳
		ファンド名
		自然環境保護ファンド	619,846,958円
		計	619,846,958円
2.		受益権の総数	619,846,958口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年5月8日 至 令和1年11月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和1年11月5日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	104,230,346
合計	104,230,346

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月6日から令和1年11月5日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月5日現在
1口当たり純資産額	1.5180円
(1万口当たり純資産額)	(15,180円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和1年11月5日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	8,000	636.00	5,088,000
鹿島建設	1,000	1,521.00	1,521,000
前田建設工業	8,000	1,045.00	8,360,000
五洋建設	8,000	672.00	5,376,000
積水ハウス	4,500	2,382.00	10,719,000
NECネッツエスアイ	3,000	3,425.00	10,275,000
森永乳業	2,400	4,210.00	10,104,000
雪印メグミルク	1,000	2,606.00	2,606,000
キリンホールディングス	4,000	2,305.00	9,220,000
不二製油グループ本社	2,700	3,260.00	8,802,000
味の素	3,000	2,078.50	6,235,500
セブン&アイ・ホールディングス	3,200	4,131.00	13,219,200
帝人	2,000	2,117.00	4,234,000
東レ	1,000	782.90	782,900
昭和電工	2,000	3,110.00	6,220,000
信越化学工業	1,400	12,370.00	17,318,000
日本触媒	1,100	6,850.00	7,535,000
三井化学	2,000	2,624.00	5,248,000
野村総合研究所	7,200	2,300.00	16,560,000
ADEKA	4,500	1,595.00	7,177,500
花王	2,000	8,583.00	17,166,000
アステラス製薬	6,000	1,810.50	10,863,000
塩野義製薬	1,000	6,350.00	6,350,000
参天製薬	1,000	1,919.00	1,919,000
テルモ	5,200	3,594.00	18,688,800
第一三共	3,300	6,746.00	22,261,800
オリエンタルランド	700	16,205.00	11,343,500
リゾートトラスト	1,000	1,747.00	1,747,000
Zホールディングス	18,000	384.00	6,912,000
富士フイルムホールディングス	3,300	5,066.00	16,717,800
コニカミノルタ	5,500	710.00	3,905,000
ブリヂストン	1,700	4,594.00	7,809,800
AGC	2,000	4,010.00	8,020,000
日本製鉄	3,600	1,586.00	5,709,600
古河電気工業	1,200	3,030.00	3,636,000
小松製作所	3,300	2,630.50	8,680,650
ダイキン工業	1,100	15,590.00	17,149,000
ダイフク	2,300	6,010.00	13,823,000
日立製作所	6,300	4,051.00	25,521,300
富士電機	2,000	3,390.00	6,780,000
日本電産	1,100	16,195.00	17,814,500
オムロン	1,000	6,630.00	6,630,000
日本電気	3,000	4,285.00	12,855,000
ソニー	3,600	6,693.00	24,094,800
TDK	1,500	11,340.00	17,010,000
アズビル	2,600	3,040.00	7,904,000
堀場製作所	1,000	7,520.00	7,520,000
カシオ計算機	3,000	1,763.00	5,289,000
ローム	1,700	8,830.00	15,011,000
太陽誘電	3,000	2,918.00	8,754,000
村田製作所	2,200	6,219.00	13,681,800
トヨタ自動車	4,600	7,648.00	35,180,800
本田技研工業	1,300	3,022.00	3,928,600
ヤマハ発動機	3,800	2,203.00	8,371,400
島津製作所	2,000	2,987.00	5,974,000
SCREENホールディングス	1,500	7,570.00	11,355,000
バンダイナムコホールディングス	3,000	6,758.00	20,274,000
ヤマハ	2,900	5,620.00	16,298,000
伊藤忠商事	5,500	2,305.00	12,677,500
日立ハイテクノロジーズ	2,200	6,720.00	14,784,000
三菱商事	3,100	2,740.00	8,494,000
丸井グループ	2,000	2,461.00	4,922,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,800	577.20	25,281,360
三井住友フィナンシャルグループ	5,800	3,939.00	22,846,200
滋賀銀行	1,400	2,667.00	3,733,800
オリックス	8,700	1,707.00	14,850,900
野村ホールディングス	6,000	510.10	3,060,600
第一生命ホールディングス	3,000	1,815.00	5,445,000
東京海上ホールディングス	2,900	5,962.00	17,289,800
三井不動産	5,500	2,837.00	15,603,500
三菱地所	3,000	2,123.50	6,370,500
イオンモール	4,000	1,751.00	7,004,000
東日本旅客鉄道	2,100	10,060.00	21,126,000
日本電信電話	4,300	5,568.00	23,942,400
KDDI	2,200	3,187.00	7,011,400
NTTドコモ	4,500	3,028.00	13,626,000
エヌ・ティ・ティ・データ	4,500	1,492.00	6,714,000
カプコン	5,300	2,502.00	13,260,600
SCSK	3,000	5,620.00	16,860,000
セコム	1,600	9,930.00	15,888,000
合計	307,700		890,341,810

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月5日現在
資産の部
流動資産
預金	1,145,167,023
コール・ローン	489,756,430
国債証券	104,062,554,295
地方債証券	27,302,793,184
特殊債券	10,850,072,358
派生商品評価勘定	1,655,200
未収利息	1,263,654,503
前払費用	71,864,915
流動資産合計	145,187,517,908
資産合計	145,187,517,908
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	743,600
未払解約金	654,363,000
流動負債合計	655,106,600
負債合計	655,106,600
純資産の部
元本等
元本	66,184,571,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,347,839,621
元本等合計	144,532,411,308
純資産合計	144,532,411,308
負債純資産合計	145,187,517,908

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月8日 至 令和1年11月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月5日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	74,372,953,076円
		同期中追加設定元本額	878,549,517円
		同期中一部解約元本額	9,066,930,906円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	59,934,675,978円
		DIAM高格付インカム・オープン	1,203,062,533円
		DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)	729,387,885円
		自然環境保護ファンド	405,998,486円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	993,040,893円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	339,046,182円
		DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)	2,186,494,463円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	54,248,968円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	338,616,299円
		計	66,184,571,687円
2.		受益権の総数	66,184,571,687口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年5月8日 至 令和1年11月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和1年11月5日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	421,515,926
地方債証券	△225,067,366
特殊債券	△71,975,476
合計	124,473,084

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月6日から令和1年11月5日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和1年11月5日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	780,651,600	-	779,740,000	911,600
オーストラリア・ドル	449,190,400	-	448,980,000	210,400
カナダ・ドル	331,461,200	-	330,760,000	701,200
合計	780,651,600	-	779,740,000	911,600

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月5日現在
1口当たり純資産額	2.1838円
(1万口当たり純資産額)	(21,838円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和1年11月5日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	2,000,000.000	2,164,278.400
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	35,000,000.000	39,751,253.500
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	10,000,000.000	11,450,000.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	6,000,000.000	7,626,226.200
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	124,000,000.000	147,019,868.400
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	50,000,000.000	64,184,975.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	45,000,000.000	60,662,556.000
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	56,000,000.000	67,327,008.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	56,000,000.000	70,718,004.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	74,800,000.000	86,665,538.960
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	13,000,000.000	14,701,169.600
	オーストラリア・ドル 小計		471,800,000.000	572,270,878.060
			(35,309,512,000)	(42,828,752,514)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	25,100,000.000	36,612,366.000
		CANADA 0.75 03/01/21	35,000,000.000	34,582,800.000
		CANADA 0.75 09/01/20	11,000,000.000	10,914,640.000
		CANADA 1.0 06/01/27	5,000,000.000	4,814,600.000
		CANADA 1.0 09/01/22	1,000,000.000	984,130.000
		CANADA 2.0 06/01/28	10,000,000.000	10,381,800.000
		CANADA 2.25 03/01/24	16,000,000.000	16,479,520.000
		CANADA 2.25 06/01/25	1,000,000.000	1,038,760.000
		CANADA 2.75 06/01/22	1,000,000.000	1,029,370.000
		CANADA 3.5 12/01/45	7,000,000.000	9,640,400.000
		CANADA 4.0 06/01/41	40,000,000.000	56,500,800.000
		CANADA 5.0 06/01/37	81,300,000.000	122,237,802.000
		CANADA 5.75 06/01/29	38,000,000.000	52,105,600.000
		CANADA 5.75 06/01/33	30,900,000.000	46,480,089.000
		CANADA 8.0 06/01/23	1,000,000.000	1,222,100.000
	カナダ・ドル 小計		303,300,000.000	405,024,777.000
			(25,082,910,000)	(33,495,549,058)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	40,000,000.000	46,387,564.000
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	8,000,000.000	9,906,471.200
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	36,000,000.000	44,460,043.200
		NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	80,000,000.000	92,380,640.000
	ニュージーランド・ドル 小計		164,000,000.000	193,134,718.400
			(11,422,600,000)	(13,451,833,137)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	205,000,000.000	207,334,048.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	190,000,000.000	194,545,940.000
		NORWAY 2.0 04/26/28	5,000,000.000	5,246,500.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	280,000,000.000	287,301,560.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	215,000,000.000	230,935,413.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	265,000,000.000	275,176,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計		1,160,000,000.000	1,200,539,461.000
			(13,804,000,000)	(14,286,419,586)
国債証券 合計			85,619,022,000	104,062,554,295
			(85,619,022,000)	(104,062,554,295)
地方債証券	オーストラリア・ドル	NEW S WALES 6.0 03/01/22	19,500,000.000	21,734,177.400
		NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	3,500,000.000	3,849,993.350
		QUEENSLAND 2.75 08/20/27	17,300,000.000	18,908,348.130
		QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 08/21/29	6,000,000.000	6,859,325.400
		TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	53,700,000.000	65,247,814.470
	オーストラリア・ドル 小計		100,000,000.000	116,599,658.750
			(7,484,000,000)	(8,726,318,461)
	カナダ・ドル	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 2.95 12/18/28	10,000,000.000	10,684,600.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	25,000,000.000	25,776,750.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	31,000,000.000	31,667,120.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/21	3,000,000.000	3,145,980.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	15,000,000.000	18,356,665.500
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/21	15,000,000.000	16,846,350.000
		ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/22	8,000,000.000	9,598,640.000
		QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	12,000,000.000	12,509,160.000
		QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	27,000,000.000	28,130,490.000
		QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	25,000,000.000	26,268,750.000
		QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	20,000,000.000	21,677,800.000
		QUEBEC PROVINCE 4.25 12/01/21	19,000,000.000	19,962,540.000
	カナダ・ドル 小計		210,000,000.000	224,624,845.500
			(17,367,000,000)	(18,576,474,723)
地方債証券 合計			24,851,000,000	27,302,793,184
			(24,851,000,000)	(27,302,793,184)
特殊債券	オーストラリア・ドル	KOMBNK 2.6 09/04/20	1,000,000.000	1,012,004.900
		KOMBNK 4.5 04/17/23	12,000,000.000	13,294,142.400
		KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/22	7,000,000.000	7,604,111.900
		KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	10,000,000.000	11,729,500.000
		QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	43,299,000.000	42,844,415.920
	オーストラリア・ドル 小計		73,299,000.000	76,484,175.120
			(5,485,697,160)	(5,724,075,665)
	カナダ・ドル	CANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/23	11,000,000.000	11,551,870.000
		CANHOU 1.25 06/15/21	5,000,000.000	4,963,950.000
		CANHOU 2.35 06/15/27	25,000,000.000	25,786,750.000
		CANHOU 3.8 06/15/21	8,000,000.000	8,264,160.000
	カナダ・ドル 小計		49,000,000.000	50,566,730.000
			(4,052,300,000)	(4,181,868,571)
	ニュージーランド・ドル	KOMBNK 4.0 08/20/25	12,000,000.000	13,555,321.200
	ニュージーランド・ドル 小計		12,000,000.000	13,555,321.200
			(835,800,000)	(944,128,122)
特殊債券 合計			10,373,797,160	10,850,072,358
			(10,373,797,160)	(10,850,072,358)
合計				142,215,419,837
				(142,215,419,837)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	国債証券	11銘柄	29.63	40.28
	地方債証券	5銘柄	6.04
	特殊債券	5銘柄	3.96
カナダ・ドル	国債証券	15銘柄	23.18	39.56
	地方債証券	12銘柄	12.85
	特殊債券	4銘柄	2.89
ニュージーランド・ドル	国債証券	4銘柄	9.31	10.12
	特殊債券	1銘柄	0.65
ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	9.88	10.05

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。