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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/06-2025/05/07)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM SRI・マザーファンド」受益証券及び「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM SRI・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年6月6日から2025年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年6月6日から2025年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2025年5月7日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | DIAM SRI・マザーファンド | 350,043,717 | 1,039,279,795 | |
| DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 382,744,774 | 1,042,022,647 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 732,788,491 | 2,081,302,442 | ||
| 合計 | 2,081,302,442 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM SRI・マザーファンド」受益証券及び「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM SRI・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年5月7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,827,654 |
| 株式 | 999,263,060 |
| 未収配当金 | 12,185,413 |
| 流動資産合計 | 1,039,276,127 |
| 資産合計 | 1,039,276,127 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 350,043,717 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 689,232,410 |
| 元本等合計 | 1,039,276,127 |
| 純資産合計 | 1,039,276,127 |
| 負債純資産合計 | 1,039,276,127 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2024年11月6日 至 2025年5月7日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2025年5月7日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 366,397,295円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 16,353,578円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 尾瀬紀行 | 350,043,717円 | ||
| 計 | 350,043,717円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 350,043,717口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2024年11月6日 至 2025年5月7日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2025年5月7日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2025年5月7日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △35,245,702 |
| 合計 | △35,245,702 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年6月6日から2025年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2025年5月7日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.9690円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,690円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2025年5月7日現在 | ||||
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 鹿島建設 | 3,500 | 3,485.00 | 12,197,500 | |
| 住友林業 | 1,900 | 4,194.00 | 7,968,600 | |
| 大氣社 | 4,800 | 2,359.00 | 11,323,200 | |
| 日清製粉グループ本社 | 4,200 | 1,850.00 | 7,770,000 | |
| 綜合警備保障 | 11,000 | 1,144.00 | 12,584,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 1,400 | 3,602.00 | 5,042,800 | |
| 味の素 | 6,300 | 3,005.00 | 18,931,500 | |
| 日清食品ホールディングス | 4,100 | 3,115.00 | 12,771,500 | |
| J.フロント リテイリング | 4,500 | 1,742.00 | 7,839,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 6,000 | 2,194.00 | 13,164,000 | |
| TIS | 2,900 | 4,204.00 | 12,191,600 | |
| デンカ | 3,500 | 1,932.50 | 6,763,750 | |
| イビデン | 1,700 | 4,000.00 | 6,800,000 | |
| 信越化学工業 | 4,200 | 4,354.00 | 18,286,800 | |
| エア・ウォーター | 4,600 | 1,975.50 | 9,087,300 | |
| 三井化学 | 2,500 | 3,170.00 | 7,925,000 | |
| ADEKA | 1,900 | 2,628.00 | 4,993,200 | |
| ロート製薬 | 3,900 | 2,395.00 | 9,340,500 | |
| 参天製薬 | 5,300 | 1,456.50 | 7,719,450 | |
| ツムラ | 800 | 4,327.00 | 3,461,600 | |
| テルモ | 3,900 | 2,751.50 | 10,730,850 | |
| 第一三共 | 3,900 | 3,583.00 | 13,973,700 | |
| 大塚ホールディングス | 1,600 | 7,414.00 | 11,862,400 | |
| パーク24 | 6,400 | 2,010.50 | 12,867,200 | |
| サワイグループホールディングス | 1,800 | 2,016.50 | 3,629,700 | |
| 富士フイルムホールディングス | 5,400 | 3,036.00 | 16,394,400 | |
| 資生堂 | 2,200 | 2,341.50 | 5,151,300 | |
| ENEOSホールディングス | 8,500 | 699.40 | 5,944,900 | |
| TOYO TIRE | 2,800 | 2,664.50 | 7,460,600 | |
| ニチアス | 1,800 | 4,860.00 | 8,748,000 | |
| 日本製鉄 | 3,600 | 3,005.00 | 10,818,000 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 4,600 | 1,502.00 | 6,909,200 | |
| 三井金属鉱業 | 2,000 | 3,903.00 | 7,806,000 | |
| 住友電気工業 | 2,900 | 2,370.50 | 6,874,450 | |
| フジクラ | 1,300 | 5,676.00 | 7,378,800 | |
| リンナイ | 3,400 | 3,270.00 | 11,118,000 | |
| ディスコ | 100 | 28,765.00 | 2,876,500 | |
| オイレス工業 | 3,600 | 2,143.00 | 7,714,800 | |
| クボタ | 5,300 | 1,660.00 | 8,798,000 | |
| 荏原製作所 | 4,300 | 2,246.00 | 9,657,800 | |
| 栗田工業 | 3,200 | 4,644.00 | 14,860,800 | |
| THK | 2,000 | 3,478.00 | 6,956,000 | |
| 日立製作所 | 12,100 | 3,802.00 | 46,004,200 | |
| 安川電機 | 1,500 | 3,020.00 | 4,530,000 | |
| IDEC | 2,700 | 2,263.00 | 6,110,100 | |
| 日本電気 | 6,000 | 3,599.00 | 21,594,000 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 5,300 | 1,715.50 | 9,092,150 | |
| ソニーグループ | 15,100 | 3,581.00 | 54,073,100 | |
| TDK | 10,800 | 1,547.00 | 16,707,600 | |
| フォスター電機 | 5,900 | 1,207.00 | 7,121,300 | |
| デンソー | 7,300 | 1,882.00 | 13,738,600 | |
| 太陽誘電 | 2,300 | 2,135.50 | 4,911,650 | |
| 三菱重工業 | 5,100 | 2,844.50 | 14,506,950 | |
| いすゞ自動車 | 8,000 | 1,922.00 | 15,376,000 | |
| 本田技研工業 | 17,200 | 1,458.00 | 25,077,600 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2,100 | 4,448.00 | 9,340,800 | |
| オリンパス | 2,000 | 1,940.00 | 3,880,000 | |
| 朝日インテック | 3,800 | 2,204.50 | 8,377,100 | |
| TOPPANホールディングス | 1,700 | 4,155.00 | 7,063,500 | |
| リンテック | 2,800 | 2,729.00 | 7,641,200 | |
| 伊藤忠商事 | 2,800 | 7,288.00 | 20,406,400 | |
| 美津濃 | 3,400 | 2,487.00 | 8,455,800 | |
| 三井物産 | 4,900 | 2,870.00 | 14,063,000 | |
| 東京エレクトロン | 900 | 21,905.00 | 19,714,500 | |
| BIPROGY | 1,700 | 5,420.00 | 9,214,000 | |
| 三菱商事 | 5,400 | 2,737.00 | 14,779,800 | |
| ゴールドウイン | 500 | 8,149.00 | 4,074,500 | |
| ユニ・チャーム | 5,900 | 1,297.50 | 7,655,250 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 23,200 | 1,750.50 | 40,611,600 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 9,200 | 3,341.00 | 30,737,200 | |
| 七十七銀行 | 2,200 | 4,400.00 | 9,680,000 | |
| オリックス | 5,100 | 2,860.00 | 14,586,000 | |
| 東京海上ホールディングス | 5,800 | 5,774.00 | 33,489,200 | |
| 三井不動産 | 11,700 | 1,484.50 | 17,368,650 | |
| 三菱地所 | 2,000 | 2,561.50 | 5,123,000 | |
| 東急 | 5,100 | 1,788.50 | 9,121,350 | |
| 西日本旅客鉄道 | 2,500 | 3,191.00 | 7,977,500 | |
| SGホールディングス | 5,600 | 1,513.00 | 8,472,800 | |
| 日本電信電話 | 90,000 | 152.10 | 13,689,000 | |
| ソフトバンク | 76,200 | 221.80 | 16,901,160 | |
| 大阪瓦斯 | 2,000 | 3,623.00 | 7,246,000 | |
| 乃村工藝社 | 8,800 | 843.00 | 7,418,400 | |
| SCSK | 2,100 | 4,114.00 | 8,639,400 | |
| 合計 | 542,300 | 999,263,060 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年5月7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,074,817,924 |
| コール・ローン | 359,872,873 |
| 国債証券 | 62,966,319,022 |
| 地方債証券 | 5,515,945,594 |
| 特殊債券 | 11,422,731,037 |
| 未収利息 | 585,664,601 |
| 前払費用 | 161,286,330 |
| 流動資産合計 | 84,086,637,381 |
| 資産合計 | 84,086,637,381 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 36,130,000 |
| 流動負債合計 | 36,130,000 |
| 負債合計 | 36,130,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,872,286,504 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 53,178,220,877 |
| 元本等合計 | 84,050,507,381 |
| 純資産合計 | 84,050,507,381 |
| 負債純資産合計 | 84,086,637,381 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2024年11月6日 至 2025年5月7日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2025年5月7日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 32,465,168,142円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 114,374,675円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 1,707,256,313円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 27,539,803,485円 | ||
| DIAM高格付インカム・オープン | 932,641,194円 | ||
| DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) | 336,356,288円 | ||
| 尾瀬紀行 | 382,744,774円 | ||
| DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 572,460,454円 | ||
| DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) | 205,307,386円 | ||
| DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け) | 821,085,183円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 11,837,857円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 70,049,883円 | ||
| 計 | 30,872,286,504円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 30,872,286,504口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2024年11月6日 至 2025年5月7日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2025年5月7日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2025年5月7日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 466,441,425 |
| 地方債証券 | 96,333,535 |
| 特殊債券 | 173,332,059 |
| 合計 | 736,107,019 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年6月6日から2025年5月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2025年5月7日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.7225円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,225円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2025年5月7日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 0.25 11/21/25 | 65,000,000.000 | 63,823,500.000 | |
| AUSTRALIAN 1.25 05/21/32 | 20,000,000.000 | 16,652,600.000 | |||
| AUSTRALIAN 1.75 06/21/51 | 5,000,000.000 | 2,643,500.000 | |||
| AUSTRALIAN 2.75 05/21/41 | 4,000,000.000 | 3,135,320.000 | |||
| AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 | 23,000,000.000 | 20,044,960.000 | |||
| AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 | 9,000,000.000 | 6,737,940.000 | |||
| AUSTRALIAN 3.0 11/21/33 | 18,000,000.000 | 16,476,120.000 | |||
| AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 5,000,000.000 | 4,322,900.000 | |||
| AUSTRALIAN 3.5 12/21/34 | 24,000,000.000 | 22,534,800.000 | |||
| AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 21,000,000.000 | 19,681,410.000 | |||
| AUSTRALIAN 3.75 05/21/34 | 13,000,000.000 | 12,533,430.000 | |||
| AUSTRALIAN 4.25 12/21/35 | 10,000,000.000 | 9,923,900.000 | |||
| AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 | 25,000,000.000 | 25,668,250.000 | |||
| AUSTRALIAN 4.75 06/21/54 | 6,000,000.000 | 5,779,860.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 248,000,000.000 | 229,958,490.000 | |||
| (23,056,560,000) | (21,379,240,815) | ||||
| カナダ・ドル | CANADA 0.25 03/01/26 | 52,000,000.000 | 51,042,296.240 | ||
| CANADA 1.5 06/01/31 | 14,000,000.000 | 12,923,821.540 | |||
| CANADA 1.75 12/01/53 | 7,500,000.000 | 5,158,135.200 | |||
| CANADA 2.0 06/01/32 | 20,000,000.000 | 18,762,611.400 | |||
| CANADA 2.0 12/01/51 | 15,500,000.000 | 11,502,165.290 | |||
| CANADA 2.5 12/01/32 | 20,000,000.000 | 19,312,360.200 | |||
| CANADA 2.75 03/01/30 | 15,000,000.000 | 15,000,821.850 | |||
| CANADA 2.75 12/01/55 | 18,500,000.000 | 15,957,950.330 | |||
| CANADA 2.75 12/01/64 | 5,000,000.000 | 4,304,484.200 | |||
| CANADA 3.0 06/01/34 | 13,000,000.000 | 12,881,903.320 | |||
| CANADA 3.25 12/01/33 | 30,000,000.000 | 30,386,156.100 | |||
| CANADA 3.25 12/01/34 | 20,000,000.000 | 20,162,090.200 | |||
| CANADA 3.5 12/01/45 | 15,000,000.000 | 15,183,045.000 | |||
| CANADA 4.0 06/01/41 | 5,000,000.000 | 5,402,496.950 | |||
| CANADA 4.5 02/01/26 | 17,000,000.000 | 17,238,410.210 | |||
| CANADA 5.0 06/01/37 | 7,300,000.000 | 8,562,931.530 | |||
| CANADA 5.75 06/01/33 | 7,900,000.000 | 9,396,968.470 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 282,700,000.000 | 273,178,648.030 | |||
| (29,352,741,000) | (28,364,139,024) | ||||
| ニュージーランド・ドル | NEW ZEALAND 0.5 05/15/26 | 4,000,000.000 | 3,891,909.880 | ||
| NEW ZEALAND 1.75 05/15/41 | 11,000,000.000 | 7,076,194.840 | |||
| NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 | 11,000,000.000 | 8,987,111.430 | |||
| NEW ZEALAND 2.75 05/15/51 | 11,000,000.000 | 7,164,844.610 | |||
| NEW ZEALAND 3.0 04/20/29 | 7,000,000.000 | 6,822,753.210 | |||
| NEW ZEALAND 3.5 04/14/33 | 12,000,000.000 | 11,302,937.400 | |||
| NEW ZEALAND 4.25 05/15/34 | 7,000,000.000 | 6,883,014.250 | |||
| NEW ZEALAND 4.5 05/15/35 | 5,000,000.000 | 4,972,018.250 | |||
| NEW ZEALAND 5.0 05/15/54 | 7,000,000.000 | 6,747,378.540 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 75,000,000.000 | 63,848,162.410 | |||
| (6,453,750,000) | (5,494,134,375) | ||||
| ノルウェー・クローネ | NORWAY 1.25 09/17/31 | 85,000,000.000 | 72,966,890.000 | ||
| NORWAY 1.375 08/19/30 | 85,000,000.000 | 75,480,000.000 | |||
| NORWAY 1.5 02/19/26 | 100,000,000.000 | 98,046,750.000 | |||
| NORWAY 2.125 05/18/32 | 70,000,000.000 | 62,718,600.000 | |||
| NORWAY 3.0 08/15/33 | 82,000,000.000 | 77,106,650.000 | |||
| NORWAY 3.5 10/06/42 | 30,000,000.000 | 28,846,650.000 | |||
| NORWAY 3.625 04/13/34 | 75,000,000.000 | 73,530,337.500 | |||
| NORWAY 3.75 06/12/35 | 67,000,000.000 | 66,135,767.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 594,000,000.000 | 554,831,644.500 | |||
| (8,274,420,000) | (7,728,804,808) | ||||
| 国債証券 合計 | 67,137,471,000 | 62,966,319,022 | |||
| (67,137,471,000) | (62,966,319,022) | ||||
| 地方債証券 | オーストラリア・ドル | AUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/30 | 4,000,000.000 | 3,572,800.000 | |
| PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26 | 11,000,000.000 | 10,978,000.000 | |||
| TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31 | 35,000,000.000 | 29,352,050.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 50,000,000.000 | 43,902,850.000 | |||
| (4,648,500,000) | (4,081,647,965) | ||||
| ニュージーランド・ドル | NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/28 | 10,000,000.000 | 9,576,753.200 | ||
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 05/15/30 | 7,000,000.000 | 7,091,435.400 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 17,000,000.000 | 16,668,188.600 | |||
| (1,462,850,000) | (1,434,297,629) | ||||
| 地方債証券 合計 | 6,111,350,000 | 5,515,945,594 | |||
| (6,111,350,000) | (5,515,945,594) | ||||
| 特殊債券 | オーストラリア・ドル | EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.4 01/22/27 | 10,000,000.000 | 10,122,600.000 | |
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28 | 10,000,000.000 | 10,221,000.000 | |||
| EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/31 | 7,000,000.000 | 5,944,400.000 | |||
| KOMBNK 0.6 06/01/26 | 2,000,000.000 | 1,928,700.000 | |||
| KOMBNK 4.25 07/16/25 | 21,998,000.000 | 21,975,342.060 | |||
| KOMBNK 4.35 01/18/28 | 10,000,000.000 | 10,137,900.000 | |||
| KOMBNK 4.4 02/17/26 | 10,000,000.000 | 10,039,300.000 | |||
| NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/36 | 4,500,000.000 | 3,564,675.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 75,498,000.000 | 73,933,917.060 | |||
| (7,019,049,060) | (6,873,636,271) | ||||
| カナダ・ドル | CANHOU 1.95 12/15/25 | 5,000,000.000 | 4,981,221.300 | ||
| KOMBNK 4.9 10/05/26 | 20,000,000.000 | 20,599,143.800 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 25,000,000.000 | 25,580,365.100 | |||
| (2,595,750,000) | (2,656,009,308) | ||||
| ニュージーランド・ドル | HOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/30 | 3,000,000.000 | 2,740,334.070 | ||
| KOMBNK 4.0 08/20/25 | 12,000,000.000 | 12,016,954.800 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 15,000,000.000 | 14,757,288.870 | |||
| (1,290,750,000) | (1,269,864,707) | ||||
| ノルウェー・クローネ | KOMBNK 1.07 02/17/26 | 46,000,000.000 | 44,739,465.220 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 46,000,000.000 | 44,739,465.220 | |||
| (640,780,000) | (623,220,751) | ||||
| 特殊債券 合計 | 11,546,329,060 | 11,422,731,037 | |||
| (11,546,329,060) | (11,422,731,037) | ||||
| 合計 | 79,904,995,653 | ||||
| (79,904,995,653) | |||||
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 14銘柄 | 25.44 | 40.47 |
| 地方債証券 | 3銘柄 | 4.86 | ||
| 特殊債券 | 8銘柄 | 8.18 | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 | 17銘柄 | 33.75 | 38.82 |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 3.16 | ||
| ニュージーランド・ドル | 国債証券 | 9銘柄 | 6.54 | 10.26 |
| 地方債証券 | 2銘柄 | 1.71 | ||
| 特殊債券 | 2銘柄 | 1.51 | ||
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 8銘柄 | 9.20 | 10.45 |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 0.74 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
