有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月25日-平成29年5月23日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (平成29年 5月23日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	SIM ショートターム・マザー・ファンド	159,128,121	162,183,380
日本円小計			159,128,121	162,183,380
米ドル	投資証券	SIM BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Class L USD	2,038,242.865	124,781,228.19
米ドル小計			2,038,242.865	124,781,228.19
				(13,870,681,325)
	合計			14,032,864,705
				(13,870,681,325)

(注1)米ドル小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率(注)	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	98.0%	98.8%

(注)組入時価の純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。
(参考)
本報告書の開示対象ファンド(エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型))(以下「当ファンド」という。)は、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同外国投資法人の投資証券であります。主要投資対象である同外国投資法人の計算期間末日(平成28年6月30日)時点で、現地の法律に基づいた同外国投資法人の財務諸表が作成され、監査を受けた財務諸表を管理会社より入手し、委託会社が原文を翻訳しております。
また、当ファンドは、「SIM ショートターム・マザー・ファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの特定期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。
ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。