有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/12)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	947,309,176	3,328,370,789
親投資信託受益証券	しんきんJリートマザーファンドⅡ	1,195,425,326	3,314,436,258
親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	655,565,417	1,124,425,803
親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	532,517,868	1,109,873,740
親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	819,082,219	3,365,445,021
親投資信託受益証券	しんきん国内債券マザーファンドⅡ	2,586,271,279	3,275,253,947
親投資信託受益証券	しんきん高格付外国債券マザーファンド	728,895,600	1,099,028,785
親投資信託受益証券	しんきんグローバルリートマザーファンド	1,354,033,945	3,382,241,391
親投資信託受益証券 合計		8,819,100,830	19,999,075,734
合計		8,819,100,830	19,999,075,734

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		131,963,470
コール・ローン		25,894,708
株式		34,318,239,150
未収配当金		16,013,600
流動資産合計		34,492,110,928
資産合計		34,492,110,928
負債の部
流動負債
未払解約金		111,000,000
未払利息		76
その他未払費用		25,733
流動負債合計		111,025,809
負債合計		111,025,809
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	9,785,413,954
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,595,671,165
元本等合計		34,381,085,119
純資産合計		34,381,085,119
負債純資産合計		34,492,110,928

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年12月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 10,670,961,026円 期中追加設定元本額 1,259,667,829円 期中一部解約元本額 2,145,214,901円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,099,431,163円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,683,598,585円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 947,309,176円 しんきん世界アロケーションファンド 241,067,591円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 249,422,475円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 331,942,149円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 163,754,633円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 68,888,182円   合計 9,785,413,954円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	9,785,413,954口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月13日 至 2023年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年12月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,975,067,337円
合計	5,975,067,337円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年6月13日 至 2023年12月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 3.5135円

(1万口当たり純資産額 35,135円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	178,400	1,720.00	306,848,000
INPEX	185,200	1,921.00	355,769,200
大林組	304,600	1,237.00	376,790,200
積水ハウス	127,800	3,069.00	392,218,200
キリンホールディングス	178,000	2,120.00	377,360,000
帝人	280,900	1,304.00	366,293,600
クラレ	250,800	1,444.00	362,155,200
三菱ケミカルグループ	408,400	939.30	383,610,120
三洋化成工業	94,000	4,235.00	398,090,000
太陽ホールディングス	141,900	3,105.00	440,599,500
マンダム	304,000	1,271.00	386,384,000
日東電工	38,100	10,195.00	388,429,500
武田薬品工業	92,900	4,093.00	380,239,700
アステラス製薬	215,100	1,701.50	365,992,650
参天製薬	291,300	1,401.00	408,111,300
大塚ホールディングス	72,100	5,701.00	411,042,100
出光興産	101,000	3,990.00	402,990,000
ENEOSホールディングス	678,000	592.90	401,986,200
横浜ゴム	127,100	3,240.00	411,804,000
ブリヂストン	65,700	6,059.00	398,076,300
AGC	74,300	5,298.00	393,641,400
日本製鉄	118,500	3,305.00	391,642,500
丸一鋼管	102,100	3,776.00	385,529,600
三井金属鉱業	92,400	4,420.00	408,408,000
住友電気工業	226,100	1,806.50	408,449,650
三和ホールディングス	187,200	2,089.50	391,154,400
LIXIL	220,300	1,725.50	380,127,650
アマダ	257,400	1,463.00	376,576,200
小松製作所	106,900	3,605.00	385,374,500
SANKYO	61,700	6,970.00	430,049,000
マックス	141,200	3,000.00	423,600,000
日本精工	484,400	755.40	365,915,760
三菱重工業	47,700	7,837.00	373,824,900
スター精密	211,000	1,775.00	374,525,000
日清紡ホールディングス	342,800	1,094.50	375,194,600
三菱電機	198,300	2,007.50	398,087,250
マブチモーター	84,600	4,737.00	400,750,200
日東工業	108,900	3,535.00	384,961,500
IDEC	138,600	2,766.00	383,367,600
パナソニック ホールディングス	258,600	1,430.00	369,798,000
カシオ計算機	315,100	1,227.50	386,785,250
SCREENホールディングス	39,200	11,455.00	449,036,000
キヤノン	104,300	3,785.00	394,775,500
東京エレクトロン	17,400	23,345.00	406,203,000
デンソー	166,100	2,199.50	365,336,950
いすゞ自動車	217,900	1,875.50	408,671,450
トヨタ自動車	137,500	2,681.50	368,706,250
アイシン	70,700	5,052.00	357,176,400
本田技研工業	249,200	1,477.50	368,193,000
SUBARU	142,000	2,617.00	371,614,000
ニコン	270,500	1,386.50	375,048,250
任天堂	59,700	6,945.00	414,616,500
中部電力	201,000	2,031.00	408,231,000
九州旅客鉄道	122,700	3,182.00	390,431,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	50,000	7,954.00	397,700,000
住友倉庫	161,200	2,544.00	410,092,800
BIPROGY	99,600	4,259.00	424,196,400
日本テレビホールディングス	256,100	1,488.50	381,204,850
日本電信電話	2,183,800	171.90	375,395,220
ソフトバンク	225,900	1,807.50	408,314,250
SCSK	145,600	2,817.50	410,228,000
TKC	106,600	3,530.00	376,298,000
伊藤忠商事	67,800	5,840.00	395,952,000
三井物産	71,600	5,194.00	371,890,400
住友商事	123,900	3,088.00	382,603,200
サンゲツ	134,400	2,897.00	389,356,800
因幡電機産業	118,600	3,310.00	392,566,000
ローソン	54,400	7,318.00	398,099,200
日本瓦斯	165,200	2,343.50	387,146,200
ヤマダホールディングス	884,100	431.40	381,400,740
サンドラッグ	93,600	4,563.00	427,096,800
あおぞら銀行	127,000	3,068.00	389,636,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	302,400	1,260.00	381,024,000
りそなホールディングス	486,300	782.60	380,578,380
三井住友トラスト・ホールディングス	68,400	5,544.00	379,209,600
三井住友フィナンシャルグループ	52,300	7,275.00	380,482,500
みずほフィナンシャルグループ	153,200	2,471.00	378,557,200
大和証券グループ本社	409,100	970.00	396,827,000
野村ホールディングス	627,600	612.80	384,593,280
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	67,100	5,647.00	378,913,700
東京海上ホールディングス	111,500	3,744.00	417,456,000
T&Dホールディングス	168,000	2,347.00	394,296,000
大東建託	23,900	16,560.00	395,784,000
野村不動産ホールディングス	106,700	3,706.00	395,430,200
H.U.グループホールディングス	152,000	2,608.50	396,492,000
ユー・エス・エス	139,800	2,875.00	401,925,000
日本郵政	291,800	1,308.00	381,674,400
メイテックグループホールディングス	140,600	2,811.00	395,226,600
合計	18,081,700		34,318,239,150

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		43,037,093
金銭信託		122,906,996
コール・ローン		24,117,590
株式		29,668,119,402
未収配当金		60,034,538
流動資産合計		29,918,215,619
資産合計		29,918,215,619
負債の部
流動負債
未払利息		71
その他未払費用		28,686
流動負債合計		28,757
負債合計		28,757
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,281,407,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,636,779,418
元本等合計		29,918,186,862
純資産合計		29,918,186,862
負債純資産合計		29,918,215,619

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年12月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,157,043,912円 期中追加設定元本額 867,638,136円 期中一部解約元本額 743,274,604円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 5,474,998,386円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 819,082,219円 しんきん世界アロケーションファンド 234,629,082円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 214,671,485円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 398,979,809円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 139,046,463円   合計 7,281,407,444円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	7,281,407,444口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月13日 至 2023年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年12月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△436,579,223円
合計	△436,579,223円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年6月13日 至 2023年12月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 4.1088円

(1万口当たり純資産額 41,088円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

通貨	銘柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	STANLEY BLACK & DECKER INC	62,083	92.87	5,765,648.21
米ドル	MANPOWER INC	66,591	76.48	5,092,879.68
米ドル	EBAY INC	110,600	41.76	4,618,656.00
米ドル	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	166,244	23.00	3,823,612.00
米ドル	MOLSON COORS BEVERAGE CO	83,544	62.87	5,252,411.28
米ドル	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	66,782	51.09	3,411,892.38
米ドル	PFIZER INC	146,101	28.64	4,184,332.64
米ドル	VIATRIS INC	413,985	9.83	4,069,472.55
米ドル	CITIGROUP INC	90,826	48.15	4,373,271.90
米ドル	WESTERN UNION CO	304,474	11.86	3,611,061.64
米ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	26,498	163.51	4,332,687.98
米ドル	HP INC	144,469	30.37	4,387,523.53
米ドル	VERIZON COMMUNICATIONS INC	163,750	37.67	6,168,462.50
米ドル	INTEL CORP	105,894	44.54	4,716,518.76
米ドル	MICRON TECHNOLOGY INC	63,426	77.79	4,933,908.54
米ドル	MARCUS & MILLICHAP INC	135,507	37.13	5,031,374.91
米ドル 小計		2,150,774		73,773,714.50
				(10,762,109,471)
ユーロ	ENI SPA	248,052	14.98	3,716,811.16
ユーロ	REPSOL SA	281,194	13.81	3,884,695.11
ユーロ	BASF SE	110,970	45.43	5,041,367.10
ユーロ	CONTINENTAL AG	99,682	72.94	7,270,805.08
ユーロ	Schaeffler AG Preference NPV	706,691	5.10	3,607,657.55
ユーロ	RTL GROUP S.A.	124,101	32.92	4,085,404.92
ユーロ	SES GLOBAL-FDR	436,371	5.50	2,400,040.50
ユーロ	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	85,844	73.12	6,276,913.28
ユーロ	BAYER AG	92,954	31.49	2,927,121.46
ユーロ	SANOFI	37,777	87.80	3,316,820.60
ユーロ	ING GROEP NV	333,610	13.57	4,529,756.58
ユーロ	INTESA SANPAOLOA	1,629,375	2.69	4,384,648.12
ユーロ	AGEAS	111,652	40.34	4,504,041.68
ユーロ	AXA SA	168,995	30.06	5,079,989.70
ユーロ	ORANGE	482,667	11.10	5,359,534.36
ユーロ 小計		4,949,935		66,385,607.20
				(10,422,540,330)
英ポンド	SHELL PLC	121,997	25.16	3,070,054.50
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	178,938	17.89	3,201,200.82
英ポンド	ITV PLC	6,344,143	0.61	3,904,185.60
英ポンド	WPP PLC	502,164	7.34	3,687,892.41
英ポンド	TESCO PLC	1,659,102	2.90	4,819,691.31
英ポンド	GSK PLC	370,005	14.47	5,355,452.37
英ポンド	NATWEST GROUP PLC	1,777,235	2.18	3,890,367.41
英ポンド	STANDARD CHARTERED PLC	535,185	6.47	3,462,646.95
英ポンド	BT GROUP PLC	3,434,235	1.31	4,510,867.67
英ポンド 小計		14,923,004		35,902,359.04
				(6,579,107,294)
スイスフラン	ADECCO GROUP AG-REG	106,751	41.67	4,448,314.17
スイスフラン	SWATCH GROUP AG	16,960	231.20	3,921,152.00
スイスフラン	SWISS RE AG	31,245	99.10	3,096,379.50
スイスフラン 小計		154,956		11,465,845.67
				(1,904,362,307)
合計		22,178,669		29,668,119,402
				(29,668,119,402)

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式16銘柄	100.0%	36.3%
ユーロ	株式15銘柄	100.0%	35.1%
英ポンド	株式9銘柄	100.0%	22.2%
スイスフラン	株式3銘柄	100.0%	6.4%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		71,658,806
コール・ローン		14,061,345
国債証券		7,817,979,100
地方債証券		1,097,965,000
特殊債券		199,256,000
社債券		892,830,000
未収利息		13,579,630
前払費用		3,637,136
流動資産合計		10,110,967,017
資産合計		10,110,967,017
負債の部
流動負債
未払利息		41
その他未払費用		67,979
流動負債合計		68,020
負債合計		68,020
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,984,047,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,126,851,475
元本等合計		10,110,898,997
純資産合計		10,110,898,997
負債純資産合計		10,110,967,017

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年12月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,940,330,321円 期中追加設定元本額 8,369,948,680円 期中一部解約元本額 8,326,231,479円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,586,271,279円 しんきん世界アロケーションファンド 4,259,161,775円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 690,746,016円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 447,868,452円
	合計 7,984,047,522円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	7,984,047,522口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月13日 至 2023年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年12月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△180,964,700円
地方債証券	△3,872,000円
特殊債券	△952,000円
社債券	△5,566,000円
合計	△191,354,700円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年6月13日 至 2023年12月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.2664円

(1万口当たり純資産額 12,664円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第142回利付国債(5年)	50,000,000	50,068,500
国債証券	第143回利付国債(5年)	60,000,000	60,087,000
国債証券	第144回利付国債(5年)	150,000,000	150,192,000
国債証券	第145回利付国債(5年)	220,000,000	220,270,600
国債証券	第147回利付国債(5年)	300,000,000	299,658,000
国債証券	第148回利付国債(5年)	250,000,000	249,590,000
国債証券	第150回利付国債(5年)	250,000,000	249,285,000
国債証券	第154回利付国債(5年)	50,000,000	49,868,500
国債証券	第14回利付国債(40年)	270,000,000	190,976,400
国債証券	第346回利付国債(10年)	200,000,000	199,868,000
国債証券	第354回利付国債(10年)	100,000,000	98,783,000
国債証券	第355回利付国債(10年)	100,000,000	98,646,000
国債証券	第357回利付国債(10年)	150,000,000	147,484,500
国債証券	第360回利付国債(10年)	180,000,000	175,687,200
国債証券	第361回利付国債(10年)	250,000,000	243,300,000
国債証券	第362回利付国債(10年)	270,000,000	261,967,500
国債証券	第363回利付国債(10年)	350,000,000	338,506,000
国債証券	第364回利付国債(10年)	170,000,000	163,871,500
国債証券	第365回利付国債(10年)	280,000,000	269,080,000
国債証券	第32回利付国債(30年)	100,000,000	114,736,000
国債証券	第34回利付国債(30年)	100,000,000	112,770,000
国債証券	第36回利付国債(30年)	150,000,000	163,924,500
国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	158,262,000
国債証券	第42回利付国債(30年)	100,000,000	103,188,000
国債証券	第46回利付国債(30年)	100,000,000	99,121,000
国債証券	第50回利付国債(30年)	120,000,000	102,472,800
国債証券	第54回利付国債(30年)	110,000,000	92,721,200
国債証券	第58回利付国債(30年)	50,000,000	41,625,500
国債証券	第62回利付国債(30年)	130,000,000	98,845,500
国債証券	第66回利付国債(30年)	280,000,000	203,730,800
国債証券	第71回利付国債(30年)	350,000,000	272,380,500
国債証券	第144回利付国債(20年)	300,000,000	321,723,000
国債証券	第145回利付国債(20年)	300,000,000	327,354,000
国債証券	第146回利付国債(20年)	320,000,000	348,940,800
国債証券	第148回利付国債(20年)	300,000,000	321,138,000
国債証券	第150回利付国債(20年)	250,000,000	264,610,000
国債証券	第152回利付国債(20年)	230,000,000	238,031,600
国債証券	第160回利付国債(20年)	100,000,000	95,868,000
国債証券	第161回利付国債(20年)	200,000,000	188,564,000
国債証券	第168回利付国債(20年)	210,000,000	186,400,200
国債証券	第174回利付国債(20年)	180,000,000	154,816,200
国債証券	第180回利付国債(20年)	210,000,000	189,058,800
国債証券	第181回利付国債(20年)	110,000,000	100,507,000
国債証券 合計		8,100,000,000	7,817,979,100
地方債証券	第729回東京都公募公債	100,000,000	100,182,000
地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	199,410,000
地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	299,304,000
地方債証券	平成28年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	99,895,000
地方債証券	第496回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	199,448,000
地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	199,726,000
地方債証券 合計		1,100,000,000	1,097,965,000
特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,256,000
特殊債券 合計		200,000,000	199,256,000
社債券	第13回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,760,000
社債券	第6回ヒューリック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98,568,000
社債券	第37回王子ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,502,000
社債券	第14回株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,811,000
社債券	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,323,000
社債券	第18回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,551,000
社債券	第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,443,000
社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,872,000
社債券 合計		900,000,000	892,830,000
合計		10,300,000,000	10,008,030,100

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		20,144,445
金銭信託		34,126,305
コール・ローン		6,696,480
国債証券		13,532,817,889
未収入金		108,903,992
未収利息		142,218,750
前払費用		9,660,295
流動資産合計		13,854,568,156
資産合計		13,854,568,156
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		115,916
未払金		61,280,240
未払解約金		30,000,000
未払利息		19
その他未払費用		11,083
流動負債合計		91,407,258
負債合計		91,407,258
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,024,401,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,738,759,427
元本等合計		13,763,160,898
純資産合計		13,763,160,898
負債純資産合計		13,854,568,156

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年12月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,576,386,747円 期中追加設定元本額 504,710,946円 期中一部解約元本額 1,056,696,222円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 138,989,778円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 151,294,681円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,209,485,374円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 655,565,417円 しんきん世界アロケーションファンド 220,479,119円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 201,824,729円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 336,822,538円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 109,939,835円   合計 8,024,401,471円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	8,024,401,471口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月13日 至 2023年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年12月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	51,645,682円
合計	51,645,682円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2023年12月12日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	40,000,000	―	40,115,916	△115,916
	ユーロ	40,000,000	―	40,115,916	△115,916
合計		40,000,000	―	40,115,916	△115,916

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年6月13日 至 2023年12月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.7152円

(1万口当たり純資産額 17,152円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BGB 0.800 06/22/25	400,000.00	386,860.00
国債証券	ユーロ	BGB 0.800 06/22/27	600,000.00	564,469.20
国債証券	ユーロ	BGB 0.900 06/22/29	1,300,000.00	1,189,884.28
国債証券	ユーロ	BGB 1.600 06/22/47	1,500,000.00	1,083,501.00
国債証券	ユーロ	BGB 3.000 06/22/34	1,400,000.00	1,407,322.00
国債証券	ユーロ	BGB 5.000 03/28/35	1,400,000.00	1,666,313.60
国債証券	ユーロ	DBR 0.000 08/15/31	2,600,000.00	2,204,670.00
国債証券	ユーロ	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000.00	2,539,460.00
国債証券	ユーロ	DBR 0.500 02/15/26	2,300,000.00	2,199,759.10
国債証券	ユーロ	DBR 1.000 08/15/25	1,000,000.00	970,800.00
国債証券	ユーロ	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000.00	2,974,853.00
国債証券	ユーロ	DBR 3.250 07/04/42	1,650,000.00	1,829,074.50
国債証券	ユーロ	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000.00	3,998,012.40
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/28	2,500,000.00	2,769,525.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/34	3,100,000.00	3,801,015.40
国債証券	ユーロ	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000.00	2,028,000.00
国債証券	ユーロ	FRTR 0.500 05/25/25	2,800,000.00	2,701,669.60
国債証券	ユーロ	FRTR 1.000 05/25/27	2,450,000.00	2,322,845.00
国債証券	ユーロ	FRTR 1.250 05/25/34	2,300,000.00	1,968,616.00
国債証券	ユーロ	FRTR 1.250 05/25/36	1,600,000.00	1,314,428.80
国債証券	ユーロ	FRTR 1.500 05/25/31	2,700,000.00	2,496,949.20
国債証券	ユーロ	FRTR 2.250 05/25/24	900,000.00	894,211.20
国債証券	ユーロ	FRTR 2.500 05/25/30	3,000,000.00	2,984,988.00
国債証券	ユーロ	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000.00	3,320,275.20
国債証券	ユーロ	FRTR 3.250 05/25/45	2,900,000.00	2,922,956.40
国債証券	ユーロ	FRTR 4.000 10/25/38	2,900,000.00	3,224,185.20
国債証券	ユーロ	FRTR 4.500 04/25/41	700,000.00	827,831.20
国債証券	ユーロ	FRTR 5.750 10/25/32	2,200,000.00	2,714,250.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.000 07/15/31	500,000.00	414,770.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.250 07/15/29	500,000.00	443,385.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.500 01/15/40	1,400,000.00	997,600.80
国債証券	ユーロ	NETHER 0.750 07/15/27	1,100,000.00	1,035,870.00
国債証券	ユーロ	NETHER 2.500 01/15/33	2,500,000.00	2,486,250.00
国債証券	ユーロ	RAGB 0.000 02/20/31	250,000.00	205,675.00
国債証券	ユーロ	RAGB 0.500 04/20/27	700,000.00	652,862.00
国債証券	ユーロ	RAGB 0.750 02/20/28	700,000.00	649,345.20
国債証券	ユーロ	RAGB 1.200 10/20/25	500,000.00	485,156.00
国債証券	ユーロ	RAGB 1.500 02/20/47	1,300,000.00	960,622.00
国債証券	ユーロ	RAGB 2.400 05/23/34	1,300,000.00	1,242,930.00
国債証券	ユーロ	SPGB 0.800 07/30/29	3,700,000.00	3,291,446.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.500 04/30/27	2,000,000.00	1,911,700.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.950 04/30/26	2,050,000.00	2,003,137.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000.00	2,811,770.01
国債証券	ユーロ	SPGB 2.150 10/31/25	1,000,000.00	985,222.00
国債証券	ユーロ	SPGB 2.350 07/30/33	400,000.00	370,368.00
国債証券	ユーロ	SPGB 4.200 01/31/37	2,700,000.00	2,895,091.20
国債証券	ユーロ	SPGB 4.700 07/30/41	2,700,000.00	3,046,366.80
ユーロ 小計			87,600,000.00	86,196,292.29
				(13,532,817,889)
国債証券 合計				13,532,817,889
				(13,532,817,889)
合計				13,532,817,889
				(13,532,817,889)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
ユーロ	国債証券47銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		28,082,090
金銭信託		46,777,440
コール・ローン		9,178,966
国債証券		11,923,940,564
特殊債券		1,777,730,981
未収入金		35,534,031
未収利息		78,192,103
前払費用		3,369,185
流動資産合計		13,902,805,360
資産合計		13,902,805,360
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		121,722
未払解約金		40,000,000
未払利息		27
その他未払費用		10,674
流動負債合計		40,132,423
負債合計		40,132,423
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,651,352,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,211,320,561
元本等合計		13,862,672,937
純資産合計		13,862,672,937
負債純資産合計		13,902,805,360

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年12月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,887,480,864円 期中追加設定元本額 422,337,177円 期中一部解約元本額 658,465,665円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 152,769,835円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 121,566,782円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,122,861,898円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 532,517,868円 しんきん世界アロケーションファンド 183,875,408円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 168,215,010円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 279,420,900円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 90,124,675円   合計 6,651,352,376円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	6,651,352,376口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月13日 至 2023年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年12月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△288,837,412円
特殊債券	2,045,478円
合計	△286,791,934円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2023年12月12日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	35,000,000	―	35,121,722	△121,722
	米ドル	35,000,000	―	35,121,722	△121,722
合計		35,000,000	―	35,121,722	△121,722

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年6月13日 至 2023年12月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.0842円

(1万口当たり純資産額 20,842円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	T-BOND 1.750 08/15/41	4,100,000.00	2,713,046.87
国債証券	米ドル	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000.00	3,067,109.37
国債証券	米ドル	T-BOND 3.000 02/15/47	3,000,000.00	2,339,648.42
国債証券	米ドル	T-BOND 3.125 02/15/42	4,600,000.00	3,810,812.50
国債証券	米ドル	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000.00	2,941,355.47
国債証券	米ドル	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000.00	2,261,523.45
国債証券	米ドル	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000.00	3,514,531.24
国債証券	米ドル	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000.00	2,975,859.36
国債証券	米ドル	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000.00	2,426,230.46
国債証券	米ドル	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000.00	1,147,437.50
国債証券	米ドル	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000.00	1,055,195.31
国債証券	米ドル	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000.00	1,264,062.49
国債証券	米ドル	T-NOTE 0.875 11/15/30	3,450,000.00	2,760,943.36
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,200,000.00	4,024,945.30
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,700,000.00	2,175,503.91
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.375 11/15/31	3,800,000.00	3,071,468.74
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,600,000.00	1,361,312.49
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000.00	3,659,144.54
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000.00	3,454,007.79
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,900,000.00	1,653,445.32
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000.00	4,678,160.14
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.250 11/15/24	650,000.00	632,937.50
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,500,000.00	4,296,269.52
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,000,000.00	1,849,843.76
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.375 08/15/24	4,500,000.00	4,414,042.98
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.500 05/15/24	1,000,000.00	988,242.19
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000.00	1,439,062.50
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.625 02/15/29	3,250,000.00	2,999,013.67
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.750 02/28/25	600,000.00	583,992.18
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,100,000.00	4,954,570.33
国債証券	米ドル	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,400,000.00	3,224,289.05
米ドル 小計			91,850,000.00	81,738,007.71
				(11,923,940,564)
国債証券 合計				11,923,940,564
				(11,923,940,564)
特殊債券	米ドル	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000.00	4,575,453.64
特殊債券	米ドル	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000.00	3,291,417.77
特殊債券	米ドル	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000.00	1,906,247.44
特殊債券	米ドル	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000.00	2,413,136.85
米ドル 小計			13,500,000.00	12,186,255.70
				(1,777,730,981)
特殊債券 合計				1,777,730,981
				(1,777,730,981)
合計				13,701,671,545
				(13,701,671,545)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券31銘柄	87.0%	87.0%
	特殊債券4銘柄	13.0%	13.0%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,072,354
金銭信託		2,143,537
コール・ローン		420,619
国債証券		2,257,229,346
地方債証券		231,587,660
特殊債券		42,070,430
派生商品評価勘定		46,345
未収入金		39,921,517
未収利息		8,944,163
前払費用		1,573,330
流動資産合計		2,586,009,301
資産合計		2,586,009,301
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		92,181
未払解約金		40,500,000
未払利息		1
その他未払費用		3,864
流動負債合計		40,596,046
負債合計		40,596,046
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,688,207,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		857,205,308
元本等合計		2,545,413,255
純資産合計		2,545,413,255
負債純資産合計		2,586,009,301

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年12月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,744,440,093円 期中追加設定元本額 265,504,587円 期中一部解約元本額 321,736,733円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 728,895,600円 しんきん世界アロケーションファンド 125,611,343円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 115,394,753円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 125,035,941円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 593,270,310円 合計 1,688,207,947円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	1,688,207,947口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月13日 至 2023年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年12月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	34,401,711円
地方債証券	64,819円
特殊債券	796,683円
合計	35,263,213円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2023年12月12日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建	41,907,314	―	41,953,150	△45,836
	カナダドル	427,944	―	429,934	△1,990
	英ポンド	20,614,364	―	20,704,006	△89,642
	ノルウェークローネ	20,673,900	―	20,627,555	46,345
	オーストラリアドル	191,106	―	191,655	△549
合計		41,907,314	―	41,953,150	△45,836

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年6月13日 至 2023年12月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額  1.5078円

(1万口当たり純資産額  15,078円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダドル	CAN 0.500 12/01/30	2,311,000.00	1,891,766.68
国債証券	カナダドル	CAN 1.250 06/01/30	2,486,000.00	2,170,717.22
国債証券	カナダドル	CAN 2.250 06/01/29	355,000.00	334,372.98
国債証券	カナダドル	CAN 2.250 12/01/29	340,000.00	318,899.70
国債証券	カナダドル	CAN 4.000 03/01/29	515,000.00	527,250.62
国債証券	カナダドル	CAN 5.750 06/01/29	510,000.00	567,967.93
カナダドル 小計			6,517,000.00	5,810,975.13
				(624,679,826)
国債証券	英ポンド	UKT 0.375 10/22/30	1,020,000.00	802,143.50
国債証券	英ポンド	UKT 0.500 01/31/29	1,515,000.00	1,269,168.81
国債証券	英ポンド	UKT 0.875 10/22/29	705,000.00	592,388.37
国債証券	英ポンド	UKT 6.000 12/07/28	576,000.00	626,423.04
英ポンド 小計			3,816,000.00	3,290,123.72
				(602,915,171)
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.375 08/19/30	15,520,000.00	13,740,681.65
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.750 02/17/27	13,170,000.00	12,516,715.32
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.750 09/06/29	11,650,000.00	10,706,816.00
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 2.000 04/26/28	9,490,000.00	8,983,499.72
ノルウェークローネ 小計			49,830,000.00	45,947,712.69
				(611,564,055)
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 2.250 05/21/28	574,000.00	533,786.03
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 2.500 05/21/30	1,037,000.00	942,629.20
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 2.750 11/21/27	820,000.00	783,776.96
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 2.750 11/21/29	971,000.00	903,123.07
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 3.250 04/21/29	639,000.00	614,871.82
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 4.750 04/21/27	570,000.00	583,982.10
オーストラリアドル 小計			4,611,000.00	4,362,169.18
				(418,070,294)
国債証券 合計				2,257,229,346
				(2,257,229,346)
地方債証券	カナダドル	BRCOL 2.200 06/18/30	100,000.00	90,151.25
カナダドル 小計			100,000.00	90,151.25
				(9,691,259)
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 3.000 03/20/28	1,015,000.00	965,920.82
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 3.000 04/20/29	1,330,000.00	1,243,560.42
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 3.000 05/20/27	110,000.00	105,798.41
オーストラリアドル 小計			2,455,000.00	2,315,279.65
				(221,896,401)
地方債証券 合計				231,587,660
				(231,587,660)
特殊債券	カナダドル	CANHOU 2.650 12/15/28	120,000.00	114,028.14
カナダドル 小計			120,000.00	114,028.14
				(12,258,025)
特殊債券	英ポンド	IBRD 0.250 07/22/26	19,000.00	16,924.44
特殊債券	英ポンド	IBRD 1.000 12/21/29	118,000.00	97,508.59
英ポンド 小計			137,000.00	114,433.03
				(20,969,852)
特殊債券	オーストラリア ドル	IADB 3.150 06/26/29	100,000.00	92,263.70
オーストラリアドル 小計			100,000.00	92,263.70
				(8,842,553)
特殊債券 合計				42,070,430
				(42,070,430)
合計				2,530,887,436
				(2,530,887,436)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
カナダドル	国債証券6銘柄	96.6%	24.7%
	地方債証券1銘柄	1.5%	0.4%
	特殊債券1銘柄	1.9%	0.5%
英ポンド	国債証券4銘柄	96.6%	23.8%
	特殊債券2銘柄	3.4%	0.8%
ノルウェークローネ	国債証券4銘柄	100.0%	24.2%
オーストラリアドル	国債証券6銘柄	64.4%	16.5%
	地方債証券3銘柄	34.2%	8.8%
	特殊債券1銘柄	1.4%	0.3%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		13,207,511
コール・ローン		2,591,661
投資証券		6,806,919,500
未収配当金		40,200,410
流動資産合計		6,862,919,082
資産合計		6,862,919,082
負債の部
流動負債
未払利息		7
その他未払費用		17,440
流動負債合計		17,447
負債合計		17,447
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,475,296,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,387,605,340
元本等合計		6,862,901,635
純資産合計		6,862,901,635
負債純資産合計		6,862,919,082

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年12月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,394,311,267円 期中追加設定元本額 806,968,375円 期中一部解約元本額 725,983,347円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,195,425,326円 しんきん世界アロケーションファンド 341,258,272円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 312,217,792円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 420,898,281円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 205,496,624円
	合計 2,475,296,295円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	2,475,296,295口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月13日 至 2023年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年12月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△108,388,797円
合計	△108,388,797円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年6月13日 至 2023年12月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額  2.7726円

(1万口当たり純資産額 27,726円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	155	18,553,500
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	180	109,980,000
投資証券	森ヒルズリート投資法人	765	106,870,500
投資証券	産業ファンド投資法人	1,380	189,060,000
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	390	128,700,000
投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	430	170,280,000
投資証券	GLP投資法人	2,880	396,000,000
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,175	315,135,000
投資証券	星野リゾート・リート投資法人	120	71,880,000
投資証券	Oneリート投資法人	130	34,138,000
投資証券	イオンリート投資法人	200	28,200,000
投資証券	ヒューリックリート投資法人	510	76,347,000
投資証券	日本リート投資法人	290	98,890,000
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,360	188,800,000
投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,865	311,641,500
投資証券	いちごホテルリート投資法人	950	103,835,000
投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,005	151,252,500
投資証券	スターアジア不動産投資法人	2,730	160,524,000
投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	265	119,382,500
投資証券	三菱地所物流リート投資法人	255	95,115,000
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	275	43,615,000
投資証券	日本ビルファンド投資法人	800	499,200,000
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	710	413,220,000
投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,570	360,570,000
投資証券	オリックス不動産投資法人	1,715	292,236,000
投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	580	209,960,000
投資証券	NTT都市開発リート投資法人	490	61,691,000
投資証券	東急リアル・エステート投資法人	170	29,614,000
投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	640	71,808,000
投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,460	212,138,000
投資証券	森トラストリート投資法人	1,600	116,000,000
投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,770	277,137,000
投資証券	フロンティア不動産投資法人	55	24,447,500
投資証券	平和不動産リート投資法人	270	36,531,000
投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	375	106,987,500
投資証券	福岡リート投資法人	410	68,511,000
投資証券	KDX不動産投資法人	1,890	302,022,000
投資証券	いちごオフィスリート投資法人	520	43,732,000
投資証券	大和証券オフィス投資法人	185	125,615,000
投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,170	307,476,000
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,270	153,679,000
投資証券	大和証券リビング投資法人	690	72,795,000
投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	795	103,350,000
投資証券 合計		43,445	6,806,919,500
合計		43,445	6,806,919,500

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		9,870,050
金銭信託		142,670
コール・ローン		27,996
投資証券		5,515,724,791
未収入金		158,378
未収配当金		13,041,434
流動資産合計		5,538,965,319
資産合計		5,538,965,319
負債の部
流動負債
その他未払費用		10,099
流動負債合計		10,099
負債合計		10,099
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,217,450,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,321,504,397
元本等合計		5,538,955,220
純資産合計		5,538,955,220
負債純資産合計		5,538,965,319

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年12月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,351,176,329円 期中追加設定元本額 760,076,162円 期中一部解約元本額 893,801,668円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,354,033,945円 しんきん世界アロケーションファンド 267,161,248円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 362,167,524円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 234,088,106円   合計 2,217,450,823円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	2,217,450,823口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月13日 至 2023年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年12月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	171,501,831円
合計	171,501,831円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年6月13日 至 2023年12月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.4979円

(1万口当たり純資産額 24,979円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	2,829	44,783.07
投資証券	米ドル	AGREE REALTY CORP	2,815	166,929.50
投資証券	米ドル	ALEXANDER & BALDWIN INC	2,083	36,077.56
投資証券	米ドル	ALEXANDER'S INC	66	12,468.06
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	4,554	543,929.76
投資証券	米ドル	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	416	6,930.56
投資証券	米ドル	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,375	29,507.50
投資証券	米ドル	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,299	327,324.80
投資証券	米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST	7,428	212,589.36
投資証券	米ドル	APARTMENT INCOME REIT CORP	4,364	141,873.64
投資証券	米ドル	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	4,104	29,425.68
投資証券	米ドル	APPLE HOSPITALITY REIT INC	6,222	105,960.66
投資証券	米ドル	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	2,041	24,879.79
投資証券	米ドル	ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC	1,017	2,298.42
投資証券	米ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,153	728,477.73
投資証券	米ドル	BOSTON PROPERTIES INC	4,220	270,417.60
投資証券	米ドル	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,694	3,811.50
投資証券	米ドル	BRANDYWINE REALTY TRUST	5,170	25,436.40
投資証券	米ドル	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8,790	200,851.50
投資証券	米ドル	BROADSTONE NET LEASE INC	5,566	91,839.00
投資証券	米ドル	BRT APARTMENTS CORP	348	6,465.84
投資証券	米ドル	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,122	291,657.24
投資証券	米ドル	CARETRUST REIT INC	2,909	65,627.04
投資証券	米ドル	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	734	17,102.20
投資証券	米ドル	CENTERSPACE	451	24,340.47
投資証券	米ドル	CHATHAM LODGING TRUST	1,452	15,086.28
投資証券	米ドル	CITY OFFICE REIT INC	1,222	6,806.54
投資証券	米ドル	CLIPPER REALTY INC	382	1,913.82
投資証券	米ドル	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	742	20,501.46
投資証券	米ドル	COPT DEFENSE PROPERTIES	3,291	80,464.95
投資証券	米ドル	COUSINS PROPERTIES INC	4,511	101,587.72
投資証券	米ドル	CTO REALTY GROWTH INC	603	10,311.30
投資証券	米ドル	CUBESMART	6,574	275,910.78
投資証券	米ドル	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	6,130	53,637.50
投資証券	米ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	21,200	12,932.00
投資証券	米ドル	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,852	1,192,807.00
投資証券	米ドル	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	6,414	15,650.16
投資証券	米ドル	DOUGLAS EMMETT INC	3,525	50,055.00
投資証券	米ドル	EAGLE HOSPITALITY TRUST	9,100	―
投資証券	米ドル	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC.	2,664	33,646.32
投資証券	米ドル	EASTGROUP PROPERTIES INC	1,328	231,855.52
投資証券	米ドル	ELME COMMUNITIES	2,509	33,720.96
投資証券	米ドル	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	3,710	34,874.00
投資証券	米ドル	EPR PROPERTIES	2,239	102,814.88
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	2,736	2,181,084.48
投資証券	米ドル	EQUITY COMMONWEALTH	3,209	61,388.17
投資証券	米ドル	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,447	386,954.88
投資証券	米ドル	EQUITY RESIDENTIAL	10,086	586,702.62
投資証券	米ドル	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	4,560	111,446.40
投資証券	米ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,877	426,210.39
投資証券	米ドル	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,178	853,305.36
投資証券	米ドル	FARMLAND PARTNERS INC	1,321	16,565.34
投資証券	米ドル	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,145	213,041.40
投資証券	米ドル	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	3,867	192,808.62
投資証券	米ドル	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2,692	65,523.28
投資証券	米ドル	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	2,806	6,902.76
投資証券	米ドル	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7,680	352,204.80
投資証券	米ドル	GETTY REALTY CORP	1,324	38,144.44
投資証券	米ドル	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,189	15,754.25
投資証券	米ドル	GLADSTONE LAND CORP	991	13,893.82
投資証券	米ドル	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,880	19,589.60
投資証券	米ドル	GLOBAL NET LEASE INC	5,776	51,637.44
投資証券	米ドル	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11,137	175,853.23
投資証券	米ドル	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,997	300,263.69
投資証券	米ドル	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,141	66,840.48
投資証券	米ドル	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,808	382,034.88
投資証券	米ドル	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	3,556	26,563.32
投資証券	米ドル	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	6,669	96,166.98
投資証券	米ドル	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	1,814	7,528.10
投資証券	米ドル	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	833	73,762.15
投資証券	米ドル	INVENTRUST PROPERTIES CORP	2,007	50,676.75
投資証券	米ドル	INVITATION HOMES INC	16,821	559,802.88
投資証券	米ドル	IRON MOUNTAIN INC	8,534	562,390.60
投資証券	米ドル	JBG SMITH PROPERTIES	2,739	42,317.55
投資証券	米ドル	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	23,500	6,697.50
投資証券	米ドル	KILROY REALTY CORP	3,116	118,937.72
投資証券	米ドル	KIMCO REALTY CORP	18,126	368,864.10
投資証券	米ドル	KITE REALTY GROUP TRUST	6,415	140,745.10
投資証券	米ドル	LTC PROPERTIES INC	1,192	39,550.56
投資証券	米ドル	LXP INDUSTRIAL TRUST	8,556	78,886.32
投資証券	米ドル	MACERICH CO/THE	6,397	87,063.17
投資証券	米ドル	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	47,668	3,336.76
投資証券	米ドル	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,784	85,185.36
投資証券	米ドル	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,412	431,379.16
投資証券	米ドル	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,427	89,799.00
投資証券	米ドル	NATL HEALTH INVESTORS INC	1,269	70,112.25
投資証券	米ドル	NET LEASE OFFICE PROPERTY	428	8,405.92
投資証券	米ドル	NETSTREIT CORP	1,908	31,806.36
投資証券	米ドル	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	999	8,331.66
投資証券	米ドル	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	689	22,061.78
投資証券	米ドル	NNN REIT INC	5,334	216,240.36
投資証券	米ドル	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	1,547	9,529.52
投資証券	米ドル	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	7,160	220,957.60
投資証券	米ドル	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	481	10,663.77
投資証券	米ドル	ORION OFFICE REIT INC	1,787	9,917.85
投資証券	米ドル	PARAMOUNT GROUP INC	4,980	26,742.60
投資証券	米ドル	PARK HOTELS & RESORTS INC	6,411	98,088.30
投資証券	米ドル	PEAKSTONE REALTY TRUST	1,069	18,654.05
投資証券	米ドル	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,581	48,307.69
投資証券	米ドル	PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	3,433	122,661.09
投資証券	米ドル	PHYSICIANS REALTY TRUST	7,087	88,870.98
投資証券	米ドル	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	3,731	24,848.46
投資証券	米ドル	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,081	25,154.87
投資証券	米ドル	POSTAL REALTY TRUST INC-A	570	8,282.10
投資証券	米ドル	PRIME US REIT	17,700	3,221.40
投資証券	米ドル	PROLOGIS INC	27,015	3,295,830.00
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	4,627	1,280,892.41
投資証券	米ドル	REALTY INCOME CORP	20,726	1,127,287.14
投資証券	米ドル	REGENCY CENTERS CORP	4,805	309,105.65
投資証券	米ドル	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	3,745	50,257.90
投資証券	米ドル	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,037	318,149.90
投資証券	米ドル	RLJ LODGING TRUST	4,681	51,584.62
投資証券	米ドル	RPT REALTY	2,407	29,582.03
投資証券	米ドル	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,746	184,883.94
投資証券	米ドル	SABRA HEALTH CARE REIT INC	6,872	97,101.36
投資証券	米ドル	SAFEHOLD INC	1,264	27,125.44
投資証券	米ドル	SAUL CENTERS INC	381	14,939.01
投資証券	米ドル	SERVICE PROPERTIES TRUST	4,740	36,924.60
投資証券	米ドル	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,568	1,289,575.04
投資証券	米ドル	SITE CENTERS CORP	5,263	71,050.50
投資証券	米ドル	SL GREEN REALTY CORP	1,361	57,420.59
投資証券	米ドル	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4,133	172,428.76
投資証券	米ドル	STAG INDUSTRIAL INC	5,254	190,930.36
投資証券	米ドル	STAR HOLDINGS	384	5,018.88
投資証券	米ドル	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,232	20,975.68
投資証券	米ドル	SUN COMMUNITIES INC	3,638	468,428.88
投資証券	米ドル	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	6,058	62,882.04
投資証券	米ドル	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	3,076	82,590.60
投資証券	米ドル	TERRENO REALTY CORP	2,454	145,546.74
投資証券	米ドル	UDR INC	8,864	310,062.72
投資証券	米ドル	UMH PROPERTIES INC	1,788	26,265.72
投資証券	米ドル	UNITI GROUP INC	6,871	37,790.50
投資証券	米ドル	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	378	15,966.72
投資証券	米ドル	URBAN EDGE PROPERTIES	3,440	59,374.40
投資証券	米ドル	VENTAS INC	11,766	552,060.72
投資証券	米ドル	VERIS RESIDENTIAL INC	2,291	33,838.07
投資証券	米ドル	VICI PROPERTIES INC	29,634	912,430.86
投資証券	米ドル	VORNADO REALTY TRUST	4,680	127,483.20
投資証券	米ドル	WELLTOWER INC	16,184	1,425,324.88
投資証券	米ドル	WHITESTONE REIT	1,438	16,723.94
投資証券	米ドル	WP CAREY INC	6,255	393,126.75
投資証券	米ドル	XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,083	39,277.42
米ドル 小計			772,015	29,486,481.06
				(4,301,487,857)
投資証券	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REIT	1,861	34,298.23
投資証券	カナダドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,426	8,841.20
投資証券	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	666	48,005.28
投資証券	カナダドル	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	511	7,414.61
投資証券	カナダドル	BTB REIT	654	1,844.28
投資証券	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REIT	2,399	121,509.35
投資証券	カナダドル	CHOICE PROPERTIES REIT	4,584	60,371.28
投資証券	カナダドル	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,547	20,420.40
投資証券	カナダドル	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,565	21,503.10
投資証券	カナダドル	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,839	50,022.17
投資証券	カナダドル	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	437	3,845.60
投資証券	カナダドル	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,090	44,063.40
投資証券	カナダドル	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	892	65,347.92
投資証券	カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,819	35,020.23
投資証券	カナダドル	INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,096	26,786.88
投資証券	カナダドル	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,731	31,002.21
投資証券	カナダドル	MINTO APARTMENT REIT	561	8,611.35
投資証券	カナダドル	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	560	7,968.80
投資証券	カナダドル	NEXUS INDUSTRIAL REIT	1,004	7,459.72
投資証券	カナダドル	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT	3,596	15,534.72
投資証券	カナダドル	PRIMARIS REIT	1,418	18,774.32
投資証券	カナダドル	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	931	4,282.60
投資証券	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,284	75,441.24
投資証券	カナダドル	SLATE GROCERY REIT	814	8,652.82
投資証券	カナダドル	SMARTCENTRES REIT VAR VT UN	2,106	49,554.18
投資証券	カナダドル	TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	274	2,268.72
カナダドル 小計			46,665	778,844.61
				(83,725,795)
投資証券	ユーロ	AEDIFICA	1,413	87,394.05
投資証券	ユーロ	ALTAREA	138	9,853.20
投資証券	ユーロ	CARE PROPERTY INVEST	1,038	14,075.28
投資証券	ユーロ	CARMILA	1,651	23,972.52
投資証券	ユーロ	COFINIMMO	994	68,685.40
投資証券	ユーロ	COVIVIO	1,441	67,409.98
投資証券	ユーロ	CROMWELL EUROPEAN REIT	9,180	11,934.00
投資証券	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,279	27,242.70
投資証券	ユーロ	GECINA SA	1,501	162,558.30
投資証券	ユーロ	HAMBORNER REIT AG	1,978	13,252.60
投資証券	ユーロ	ICADE	877	29,028.70
投資証券	ユーロ	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	1,607	3,559.50
投資証券	ユーロ	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	8,350	53,106.00
投資証券	ユーロ	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	852	17,593.80
投資証券	ユーロ	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	12,329	12,575.58
投資証券	ユーロ	KLEPIERRE	5,704	134,500.32
投資証券	ユーロ	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	1,485	8,850.60
投資証券	ユーロ	MERCIALYS	2,790	25,026.30
投資証券	ユーロ	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	9,912	96,146.40
投資証券	ユーロ	MONTEA NV	430	35,991.00
投資証券	ユーロ	NSI NV	545	9,788.20
投資証券	ユーロ	RETAIL ESTATES	362	22,733.60
投資証券	ユーロ	SHURGARD SELF STORAGE LTD	883	36,445.82
投資証券	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,968	189,299.04
投資証券	ユーロ	VASTNED RETAIL NV	543	10,914.30
投資証券	ユーロ	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,724	129,437.60
投資証券	ユーロ	WERELDHAVE NV	1,197	16,758.00
投資証券	ユーロ	XIOR STUDENT HOUSING NV	836	25,916.00
ユーロ 小計			77,007	1,344,048.79
				(211,015,660)
投資証券	英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	11,670	5,718.30
投資証券	英ポンド	AEW UK REIT PLC	4,611	4,481.89
投資証券	英ポンド	ASSURA PLC	84,788	37,561.08
投資証券	英ポンド	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	19,669	13,532.27
投資証券	英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	5,203	59,626.38
投資証券	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	27,444	106,455.27
投資証券	英ポンド	CLS HOLDINGS PLC	3,972	3,924.33
投資証券	英ポンド	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	12,566	10,907.28
投資証券	英ポンド	DERWENT LONDON PLC	3,269	72,637.18
投資証券	英ポンド	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	17,805	16,647.67
投資証券	英ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	7,174	29,886.88
投資証券	英ポンド	HAMMERSON PLC	109,162	29,451.90
投資証券	英ポンド	HELICAL PLC	2,855	5,692.87
投資証券	英ポンド	HOME REIT PLC	19,023	7,238.25
投資証券	英ポンド	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	11,890	10,225.40
投資証券	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,970	143,683.80
投資証券	英ポンド	LIFE SCIENCE REIT PLC	10,402	6,303.61
投資証券	英ポンド	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	28,743	54,899.13
投資証券	英ポンド	LXI REIT PLC	50,134	46,549.41
投資証券	英ポンド	NEWRIVER REIT PLC	9,052	7,513.16
投資証券	英ポンド	PICTON PROPERTY INCOME LTD	15,588	10,334.84
投資証券	英ポンド	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	38,219	37,703.04
投資証券	英ポンド	PRS REIT PLC/THE	15,336	12,146.11
投資証券	英ポンド	REGIONAL REIT LTD	14,002	4,557.65
投資証券	英ポンド	SAFESTORE HOLDINGS PLC	6,375	51,031.87
投資証券	英ポンド	SCHRODER REIT LTD	14,239	6,400.43
投資証券	英ポンド	SEGRO PLC	35,812	301,895.16
投資証券	英ポンド	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	58,047	73,777.73
投資証券	英ポンド	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	35,222	28,635.48
投資証券	英ポンド	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	18,271	15,128.38
投資証券	英ポンド	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	9,237	5,606.85
投資証券	英ポンド	TRITAX BIG BOX REIT PLC	55,639	89,189.31
投資証券	英ポンド	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	24,861	14,369.65
投資証券	英ポンド	UNITE GROUP PLC	11,595	115,370.25
投資証券	英ポンド	URBAN LOGISTICS REIT PLC	13,927	16,740.25
投資証券	英ポンド	WAREHOUSE REIT PLC	12,499	10,736.64
投資証券	英ポンド	WORKSPACE GROUP PLC	4,049	21,601.41
英ポンド 小計			844,320	1,488,161.11
				(272,705,523)
投資証券	オーストラリアドル	ABACUS GROUP	13,016	14,512.84
投資証券	オーストラリアドル	ABACUS STORAGE KING	15,882	18,978.99
投資証券	オーストラリアドル	ARENA REIT	10,447	36,982.38
投資証券	オーストラリアドル	BWP TRUST	14,318	51,258.44
投資証券	オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	23,769	37,079.64
投資証券	オーストラリアドル	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	15,851	50,406.18
投資証券	オーストラリアドル	CENTURIA OFFICE REIT	12,674	16,919.79
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL GROUP	14,057	153,924.15
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL LONG WALE REIT	18,925	67,751.50
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL RETAIL REIT	14,495	50,442.60
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	9,994	28,083.14
投資証券	オーストラリアドル	CROMWELL PROPERTY GROUP	41,250	18,562.50
投資証券	オーストラリアドル	DEXUS	31,451	231,164.85
投資証券	オーストラリアドル	DEXUS INDUSTRIA REIT	6,323	17,641.17
投資証券	オーストラリアドル	GDI PROPERTY GROUP	15,425	9,409.25
投資証券	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	50,128	1,157,956.80
投資証券	オーストラリアドル	GPT GROUP	56,014	242,540.62
投資証券	オーストラリアドル	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	8,181	20,288.88
投資証券	オーストラリアドル	HEALTHCO REIT	14,050	19,880.75
投資証券	オーストラリアドル	HMC CAPITAL LTD	7,193	39,273.78
投資証券	オーストラリアドル	HOMECO DAILY NEEDS REIT	50,506	62,122.38
投資証券	オーストラリアドル	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	5,837	16,693.82
投資証券	オーストラリアドル	INGENIA COMMUNITIES GROUP	11,144	46,359.04
投資証券	オーストラリアドル	MIRVAC GROUP	115,382	241,148.38
投資証券	オーストラリアドル	NATIONAL STORAGE REIT	36,549	85,524.66
投資証券	オーストラリアドル	REGION RE LTD	32,754	72,386.34
投資証券	オーストラリアドル	RURAL FUNDS GROUP	10,898	21,904.98
投資証券	オーストラリアドル	SCENTRE GROUP	151,774	424,967.20
投資証券	オーストラリアドル	STOCKLAND	69,804	293,176.80
投資証券	オーストラリアドル	VICINITY CENTRES	113,148	217,809.90
投資証券	オーストラリアドル	WAYPOINT REIT	19,966	48,717.04
オーストラリアドル 小計			1,011,205	3,813,868.79
				(365,521,184)
投資証券	ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	25,080	27,211.80
投資証券	ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	29,832	63,542.16
投資証券	ニュージーランドドル	KIWI PROPERTY GROUP INC	46,978	39,461.52
投資証券	ニュージーランドドル	PRECINCT PROPERTIES GROUP	40,071	48,085.20
ニュージーランドドル 小計			141,961	178,300.68
				(15,934,731)
投資証券	香港ドル	CHAMPION REIT	56,000	138,880.00
投資証券	香港ドル	FORTUNE REIT	44,000	209,000.00
投資証券	香港ドル	LINK REIT	74,900	2,864,925.00
投資証券	香港ドル	PROSPERITY REIT	35,000	46,200.00
投資証券	香港ドル	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,000	60,600.00
投資証券	香港ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	65,000	74,100.00
香港ドル 小計			304,900	3,393,705.00
				(63,428,346)
投資証券	シンガポールドル	AIMS APAC REIT	20,279	26,159.91
投資証券	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	103,950	295,218.00
投資証券	シンガポールドル	CAPITALAND ASCOTT TRUST	64,889	62,617.88
投資証券	シンガポールドル	CAPITALAND CHINA TRUST	35,008	30,106.88
投資証券	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	147,875	279,483.75
投資証券	シンガポールドル	CDL HOSPITALITY TRUSTS	18,650	19,209.50
投資証券	シンガポールドル	EC WORLD REIT	4,400	818.40
投資証券	シンガポールドル	ESR-LOGOS REIT	169,751	52,622.81
投資証券	シンガポールドル	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	31,500	20,947.50
投資証券	シンガポールドル	FRASERS CENTREPOINT TRUST	32,479	72,103.38
投資証券	シンガポールドル	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	86,403	96,771.36
投資証券	シンガポールドル	KEPPEL DC REIT	39,140	77,888.60
投資証券	シンガポールドル	KEPPEL REIT	63,250	56,292.50
投資証券	シンガポールドル	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	50,921	31,571.02
投資証券	シンガポールドル	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	60,369	140,056.08
投資証券	シンガポールドル	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	97,092	157,289.04
投資証券	シンガポールドル	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	67,509	95,862.78
投資証券	シンガポールドル	PARAGON REIT	36,900	30,627.00
投資証券	シンガポールドル	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	11,400	39,900.00
投資証券	シンガポールドル	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	13,600	9,112.00
投資証券	シンガポールドル	STARHILL GLOBAL REIT	39,500	20,737.50
投資証券	シンガポールドル	SUNTEC REIT	67,100	78,507.00
シンガポールドル 小計			1,261,965	1,693,902.89
				(184,008,670)
投資証券	韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	1,779	5,559,375.00
投資証券	韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	4,836	17,723,940.00
投資証券	韓国ウォン	JR REIT XXVII	4,677	19,736,940.00
投資証券	韓国ウォン	KORAMCO LIFE INFRA REIT	1,625	8,547,500.00
投資証券	韓国ウォン	LOTTE REIT CO LTD	3,844	12,377,680.00
投資証券	韓国ウォン	NH ALL-ONE REIT CO LTD	1,375	4,805,625.00
投資証券	韓国ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,164	14,282,400.00
投資証券	韓国ウォン	SK REITS CO LTD	3,571	14,284,000.00
韓国ウォン 小計			23,871	97,317,460.00
				(10,802,238)
投資証券	イスラエル ・シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	21,480	34,647.24
投資証券	イスラエル ・シェケル	REIT 1 LTD	5,852	93,632.00
投資証券	イスラエル ・シェケル	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	6,388	52,701.00
イスラエル・シェケル 小計			33,720	180,980.24
				(7,094,787)
投資証券 合計				5,515,724,791
				(5,515,724,791)
合計				5,515,724,791
				(5,515,724,791)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券142銘柄	100.0%	78.0%
カナダドル	投資証券 26銘柄	100.0%	1.5%
ユーロ	投資証券 28銘柄	100.0%	3.8%
英ポンド	投資証券 37銘柄	100.0%	5.0%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.0%	6.6%
ニュージーランドドル	投資証券 4銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.0%	1.2%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券 8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエル・シェケル	投資証券 3銘柄	100.0%	0.1%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。