有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/12)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 947,309,176 | 3,328,370,789 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきんJリートマザーファンドⅡ | 1,195,425,326 | 3,314,436,258 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 655,565,417 | 1,124,425,803 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 532,517,868 | 1,109,873,740 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん世界好配当利回り株マザーファンド | 819,082,219 | 3,365,445,021 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん国内債券マザーファンドⅡ | 2,586,271,279 | 3,275,253,947 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん高格付外国債券マザーファンド | 728,895,600 | 1,099,028,785 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきんグローバルリートマザーファンド | 1,354,033,945 | 3,382,241,391 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 8,819,100,830 | 19,999,075,734 | ||
| 合計 | 8,819,100,830 | 19,999,075,734 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2023年12月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,963,470 | |
| コール・ローン | 25,894,708 | |
| 株式 | 34,318,239,150 | |
| 未収配当金 | 16,013,600 | |
| 流動資産合計 | 34,492,110,928 | |
| 資産合計 | 34,492,110,928 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 111,000,000 | |
| 未払利息 | 76 | |
| その他未払費用 | 25,733 | |
| 流動負債合計 | 111,025,809 | |
| 負債合計 | 111,025,809 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 9,785,413,954 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 24,595,671,165 | |
| 元本等合計 | 34,381,085,119 | |
| 純資産合計 | 34,381,085,119 | |
| 負債純資産合計 | 34,492,110,928 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 10,670,961,026円 期中追加設定元本額 1,259,667,829円 期中一部解約元本額 2,145,214,901円 |
| 元本の内訳 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,099,431,163円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,683,598,585円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 947,309,176円 しんきん世界アロケーションファンド 241,067,591円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 249,422,475円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 331,942,149円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 163,754,633円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 68,888,182円 合計 9,785,413,954円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 9,785,413,954口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2023年12月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 5,975,067,337円 |
| 合計 | 5,975,067,337円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年12月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 3.5135円 |
| (1万口当たり純資産額 35,135円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| ホクト | 178,400 | 1,720.00 | 306,848,000 | |
| INPEX | 185,200 | 1,921.00 | 355,769,200 | |
| 大林組 | 304,600 | 1,237.00 | 376,790,200 | |
| 積水ハウス | 127,800 | 3,069.00 | 392,218,200 | |
| キリンホールディングス | 178,000 | 2,120.00 | 377,360,000 | |
| 帝人 | 280,900 | 1,304.00 | 366,293,600 | |
| クラレ | 250,800 | 1,444.00 | 362,155,200 | |
| 三菱ケミカルグループ | 408,400 | 939.30 | 383,610,120 | |
| 三洋化成工業 | 94,000 | 4,235.00 | 398,090,000 | |
| 太陽ホールディングス | 141,900 | 3,105.00 | 440,599,500 | |
| マンダム | 304,000 | 1,271.00 | 386,384,000 | |
| 日東電工 | 38,100 | 10,195.00 | 388,429,500 | |
| 武田薬品工業 | 92,900 | 4,093.00 | 380,239,700 | |
| アステラス製薬 | 215,100 | 1,701.50 | 365,992,650 | |
| 参天製薬 | 291,300 | 1,401.00 | 408,111,300 | |
| 大塚ホールディングス | 72,100 | 5,701.00 | 411,042,100 | |
| 出光興産 | 101,000 | 3,990.00 | 402,990,000 | |
| ENEOSホールディングス | 678,000 | 592.90 | 401,986,200 | |
| 横浜ゴム | 127,100 | 3,240.00 | 411,804,000 | |
| ブリヂストン | 65,700 | 6,059.00 | 398,076,300 | |
| AGC | 74,300 | 5,298.00 | 393,641,400 | |
| 日本製鉄 | 118,500 | 3,305.00 | 391,642,500 | |
| 丸一鋼管 | 102,100 | 3,776.00 | 385,529,600 | |
| 三井金属鉱業 | 92,400 | 4,420.00 | 408,408,000 | |
| 住友電気工業 | 226,100 | 1,806.50 | 408,449,650 | |
| 三和ホールディングス | 187,200 | 2,089.50 | 391,154,400 | |
| LIXIL | 220,300 | 1,725.50 | 380,127,650 | |
| アマダ | 257,400 | 1,463.00 | 376,576,200 | |
| 小松製作所 | 106,900 | 3,605.00 | 385,374,500 | |
| SANKYO | 61,700 | 6,970.00 | 430,049,000 | |
| マックス | 141,200 | 3,000.00 | 423,600,000 | |
| 日本精工 | 484,400 | 755.40 | 365,915,760 | |
| 三菱重工業 | 47,700 | 7,837.00 | 373,824,900 | |
| スター精密 | 211,000 | 1,775.00 | 374,525,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 342,800 | 1,094.50 | 375,194,600 | |
| 三菱電機 | 198,300 | 2,007.50 | 398,087,250 | |
| マブチモーター | 84,600 | 4,737.00 | 400,750,200 | |
| 日東工業 | 108,900 | 3,535.00 | 384,961,500 | |
| IDEC | 138,600 | 2,766.00 | 383,367,600 | |
| パナソニック ホールディングス | 258,600 | 1,430.00 | 369,798,000 | |
| カシオ計算機 | 315,100 | 1,227.50 | 386,785,250 | |
| SCREENホールディングス | 39,200 | 11,455.00 | 449,036,000 | |
| キヤノン | 104,300 | 3,785.00 | 394,775,500 | |
| 東京エレクトロン | 17,400 | 23,345.00 | 406,203,000 | |
| デンソー | 166,100 | 2,199.50 | 365,336,950 | |
| いすゞ自動車 | 217,900 | 1,875.50 | 408,671,450 | |
| トヨタ自動車 | 137,500 | 2,681.50 | 368,706,250 | |
| アイシン | 70,700 | 5,052.00 | 357,176,400 | |
| 本田技研工業 | 249,200 | 1,477.50 | 368,193,000 | |
| SUBARU | 142,000 | 2,617.00 | 371,614,000 | |
| ニコン | 270,500 | 1,386.50 | 375,048,250 | |
| 任天堂 | 59,700 | 6,945.00 | 414,616,500 | |
| 中部電力 | 201,000 | 2,031.00 | 408,231,000 | |
| 九州旅客鉄道 | 122,700 | 3,182.00 | 390,431,400 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 50,000 | 7,954.00 | 397,700,000 | |
| 住友倉庫 | 161,200 | 2,544.00 | 410,092,800 | |
| BIPROGY | 99,600 | 4,259.00 | 424,196,400 | |
| 日本テレビホールディングス | 256,100 | 1,488.50 | 381,204,850 | |
| 日本電信電話 | 2,183,800 | 171.90 | 375,395,220 | |
| ソフトバンク | 225,900 | 1,807.50 | 408,314,250 | |
| SCSK | 145,600 | 2,817.50 | 410,228,000 | |
| TKC | 106,600 | 3,530.00 | 376,298,000 | |
| 伊藤忠商事 | 67,800 | 5,840.00 | 395,952,000 | |
| 三井物産 | 71,600 | 5,194.00 | 371,890,400 | |
| 住友商事 | 123,900 | 3,088.00 | 382,603,200 | |
| サンゲツ | 134,400 | 2,897.00 | 389,356,800 | |
| 因幡電機産業 | 118,600 | 3,310.00 | 392,566,000 | |
| ローソン | 54,400 | 7,318.00 | 398,099,200 | |
| 日本瓦斯 | 165,200 | 2,343.50 | 387,146,200 | |
| ヤマダホールディングス | 884,100 | 431.40 | 381,400,740 | |
| サンドラッグ | 93,600 | 4,563.00 | 427,096,800 | |
| あおぞら銀行 | 127,000 | 3,068.00 | 389,636,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 302,400 | 1,260.00 | 381,024,000 | |
| りそなホールディングス | 486,300 | 782.60 | 380,578,380 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 68,400 | 5,544.00 | 379,209,600 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 52,300 | 7,275.00 | 380,482,500 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 153,200 | 2,471.00 | 378,557,200 | |
| 大和証券グループ本社 | 409,100 | 970.00 | 396,827,000 | |
| 野村ホールディングス | 627,600 | 612.80 | 384,593,280 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 67,100 | 5,647.00 | 378,913,700 | |
| 東京海上ホールディングス | 111,500 | 3,744.00 | 417,456,000 | |
| T&Dホールディングス | 168,000 | 2,347.00 | 394,296,000 | |
| 大東建託 | 23,900 | 16,560.00 | 395,784,000 | |
| 野村不動産ホールディングス | 106,700 | 3,706.00 | 395,430,200 | |
| H.U.グループホールディングス | 152,000 | 2,608.50 | 396,492,000 | |
| ユー・エス・エス | 139,800 | 2,875.00 | 401,925,000 | |
| 日本郵政 | 291,800 | 1,308.00 | 381,674,400 | |
| メイテックグループホールディングス | 140,600 | 2,811.00 | 395,226,600 | |
| 合計 | 18,081,700 | 34,318,239,150 | ||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2023年12月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,037,093 | |
| 金銭信託 | 122,906,996 | |
| コール・ローン | 24,117,590 | |
| 株式 | 29,668,119,402 | |
| 未収配当金 | 60,034,538 | |
| 流動資産合計 | 29,918,215,619 | |
| 資産合計 | 29,918,215,619 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 71 | |
| その他未払費用 | 28,686 | |
| 流動負債合計 | 28,757 | |
| 負債合計 | 28,757 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 7,281,407,444 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 22,636,779,418 | |
| 元本等合計 | 29,918,186,862 | |
| 純資産合計 | 29,918,186,862 | |
| 負債純資産合計 | 29,918,215,619 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 7,157,043,912円 期中追加設定元本額 867,638,136円 期中一部解約元本額 743,274,604円 |
| 元本の内訳 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 5,474,998,386円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 819,082,219円 しんきん世界アロケーションファンド 234,629,082円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 214,671,485円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 398,979,809円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 139,046,463円 合計 7,281,407,444円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 7,281,407,444口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2023年12月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △436,579,223円 |
| 合計 | △436,579,223円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年12月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 4.1088円 |
| (1万口当たり純資産額 41,088円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数(株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | STANLEY BLACK & DECKER INC | 62,083 | 92.87 | 5,765,648.21 | |
| 米ドル | MANPOWER INC | 66,591 | 76.48 | 5,092,879.68 | |
| 米ドル | EBAY INC | 110,600 | 41.76 | 4,618,656.00 | |
| 米ドル | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 166,244 | 23.00 | 3,823,612.00 | |
| 米ドル | MOLSON COORS BEVERAGE CO | 83,544 | 62.87 | 5,252,411.28 | |
| 米ドル | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 66,782 | 51.09 | 3,411,892.38 | |
| 米ドル | PFIZER INC | 146,101 | 28.64 | 4,184,332.64 | |
| 米ドル | VIATRIS INC | 413,985 | 9.83 | 4,069,472.55 | |
| 米ドル | CITIGROUP INC | 90,826 | 48.15 | 4,373,271.90 | |
| 米ドル | WESTERN UNION CO | 304,474 | 11.86 | 3,611,061.64 | |
| 米ドル | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 26,498 | 163.51 | 4,332,687.98 | |
| 米ドル | HP INC | 144,469 | 30.37 | 4,387,523.53 | |
| 米ドル | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 163,750 | 37.67 | 6,168,462.50 | |
| 米ドル | INTEL CORP | 105,894 | 44.54 | 4,716,518.76 | |
| 米ドル | MICRON TECHNOLOGY INC | 63,426 | 77.79 | 4,933,908.54 | |
| 米ドル | MARCUS & MILLICHAP INC | 135,507 | 37.13 | 5,031,374.91 | |
| 米ドル 小計 | 2,150,774 | 73,773,714.50 | |||
| (10,762,109,471) | |||||
| ユーロ | ENI SPA | 248,052 | 14.98 | 3,716,811.16 | |
| ユーロ | REPSOL SA | 281,194 | 13.81 | 3,884,695.11 | |
| ユーロ | BASF SE | 110,970 | 45.43 | 5,041,367.10 | |
| ユーロ | CONTINENTAL AG | 99,682 | 72.94 | 7,270,805.08 | |
| ユーロ | Schaeffler AG Preference NPV | 706,691 | 5.10 | 3,607,657.55 | |
| ユーロ | RTL GROUP S.A. | 124,101 | 32.92 | 4,085,404.92 | |
| ユーロ | SES GLOBAL-FDR | 436,371 | 5.50 | 2,400,040.50 | |
| ユーロ | HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 85,844 | 73.12 | 6,276,913.28 | |
| ユーロ | BAYER AG | 92,954 | 31.49 | 2,927,121.46 | |
| ユーロ | SANOFI | 37,777 | 87.80 | 3,316,820.60 | |
| ユーロ | ING GROEP NV | 333,610 | 13.57 | 4,529,756.58 | |
| ユーロ | INTESA SANPAOLOA | 1,629,375 | 2.69 | 4,384,648.12 | |
| ユーロ | AGEAS | 111,652 | 40.34 | 4,504,041.68 | |
| ユーロ | AXA SA | 168,995 | 30.06 | 5,079,989.70 | |
| ユーロ | ORANGE | 482,667 | 11.10 | 5,359,534.36 | |
| ユーロ 小計 | 4,949,935 | 66,385,607.20 | |||
| (10,422,540,330) | |||||
| 英ポンド | SHELL PLC | 121,997 | 25.16 | 3,070,054.50 | |
| 英ポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 178,938 | 17.89 | 3,201,200.82 | |
| 英ポンド | ITV PLC | 6,344,143 | 0.61 | 3,904,185.60 | |
| 英ポンド | WPP PLC | 502,164 | 7.34 | 3,687,892.41 | |
| 英ポンド | TESCO PLC | 1,659,102 | 2.90 | 4,819,691.31 | |
| 英ポンド | GSK PLC | 370,005 | 14.47 | 5,355,452.37 | |
| 英ポンド | NATWEST GROUP PLC | 1,777,235 | 2.18 | 3,890,367.41 | |
| 英ポンド | STANDARD CHARTERED PLC | 535,185 | 6.47 | 3,462,646.95 | |
| 英ポンド | BT GROUP PLC | 3,434,235 | 1.31 | 4,510,867.67 | |
| 英ポンド 小計 | 14,923,004 | 35,902,359.04 | |||
| (6,579,107,294) | |||||
| スイスフラン | ADECCO GROUP AG-REG | 106,751 | 41.67 | 4,448,314.17 | |
| スイスフラン | SWATCH GROUP AG | 16,960 | 231.20 | 3,921,152.00 | |
| スイスフラン | SWISS RE AG | 31,245 | 99.10 | 3,096,379.50 | |
| スイスフラン 小計 | 154,956 | 11,465,845.67 | |||
| (1,904,362,307) | |||||
| 合計 | 22,178,669 | 29,668,119,402 | |||
| (29,668,119,402) | |||||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 株式16銘柄 | 100.0% | 36.3% |
| ユーロ | 株式15銘柄 | 100.0% | 35.1% |
| 英ポンド | 株式9銘柄 | 100.0% | 22.2% |
| スイスフラン | 株式3銘柄 | 100.0% | 6.4% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 2023年12月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,658,806 | |
| コール・ローン | 14,061,345 | |
| 国債証券 | 7,817,979,100 | |
| 地方債証券 | 1,097,965,000 | |
| 特殊債券 | 199,256,000 | |
| 社債券 | 892,830,000 | |
| 未収利息 | 13,579,630 | |
| 前払費用 | 3,637,136 | |
| 流動資産合計 | 10,110,967,017 | |
| 資産合計 | 10,110,967,017 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 41 | |
| その他未払費用 | 67,979 | |
| 流動負債合計 | 68,020 | |
| 負債合計 | 68,020 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 7,984,047,522 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,126,851,475 | |
| 元本等合計 | 10,110,898,997 | |
| 純資産合計 | 10,110,898,997 | |
| 負債純資産合計 | 10,110,967,017 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 7,940,330,321円 期中追加設定元本額 8,369,948,680円 期中一部解約元本額 8,326,231,479円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,586,271,279円 しんきん世界アロケーションファンド 4,259,161,775円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 690,746,016円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 447,868,452円 |
| 合計 7,984,047,522円 | |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 7,984,047,522口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2023年12月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △180,964,700円 |
| 地方債証券 | △3,872,000円 |
| 特殊債券 | △952,000円 |
| 社債券 | △5,566,000円 |
| 合計 | △191,354,700円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年12月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2664円 |
| (1万口当たり純資産額 12,664円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第142回利付国債(5年) | 50,000,000 | 50,068,500 | |
| 国債証券 | 第143回利付国債(5年) | 60,000,000 | 60,087,000 | |
| 国債証券 | 第144回利付国債(5年) | 150,000,000 | 150,192,000 | |
| 国債証券 | 第145回利付国債(5年) | 220,000,000 | 220,270,600 | |
| 国債証券 | 第147回利付国債(5年) | 300,000,000 | 299,658,000 | |
| 国債証券 | 第148回利付国債(5年) | 250,000,000 | 249,590,000 | |
| 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 250,000,000 | 249,285,000 | |
| 国債証券 | 第154回利付国債(5年) | 50,000,000 | 49,868,500 | |
| 国債証券 | 第14回利付国債(40年) | 270,000,000 | 190,976,400 | |
| 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 200,000,000 | 199,868,000 | |
| 国債証券 | 第354回利付国債(10年) | 100,000,000 | 98,783,000 | |
| 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 100,000,000 | 98,646,000 | |
| 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 150,000,000 | 147,484,500 | |
| 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 180,000,000 | 175,687,200 | |
| 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 250,000,000 | 243,300,000 | |
| 国債証券 | 第362回利付国債(10年) | 270,000,000 | 261,967,500 | |
| 国債証券 | 第363回利付国債(10年) | 350,000,000 | 338,506,000 | |
| 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 170,000,000 | 163,871,500 | |
| 国債証券 | 第365回利付国債(10年) | 280,000,000 | 269,080,000 | |
| 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 100,000,000 | 114,736,000 | |
| 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 100,000,000 | 112,770,000 | |
| 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 150,000,000 | 163,924,500 | |
| 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 150,000,000 | 158,262,000 | |
| 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 100,000,000 | 103,188,000 | |
| 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 100,000,000 | 99,121,000 | |
| 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 120,000,000 | 102,472,800 | |
| 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 110,000,000 | 92,721,200 | |
| 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 50,000,000 | 41,625,500 | |
| 国債証券 | 第62回利付国債(30年) | 130,000,000 | 98,845,500 | |
| 国債証券 | 第66回利付国債(30年) | 280,000,000 | 203,730,800 | |
| 国債証券 | 第71回利付国債(30年) | 350,000,000 | 272,380,500 | |
| 国債証券 | 第144回利付国債(20年) | 300,000,000 | 321,723,000 | |
| 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 300,000,000 | 327,354,000 | |
| 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 320,000,000 | 348,940,800 | |
| 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 300,000,000 | 321,138,000 | |
| 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 250,000,000 | 264,610,000 | |
| 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 230,000,000 | 238,031,600 | |
| 国債証券 | 第160回利付国債(20年) | 100,000,000 | 95,868,000 | |
| 国債証券 | 第161回利付国債(20年) | 200,000,000 | 188,564,000 | |
| 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 210,000,000 | 186,400,200 | |
| 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 180,000,000 | 154,816,200 | |
| 国債証券 | 第180回利付国債(20年) | 210,000,000 | 189,058,800 | |
| 国債証券 | 第181回利付国債(20年) | 110,000,000 | 100,507,000 | |
| 国債証券 合計 | 8,100,000,000 | 7,817,979,100 | ||
| 地方債証券 | 第729回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,182,000 | |
| 地方債証券 | 平成29年度第16回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 199,410,000 | |
| 地方債証券 | 平成28年度第3回埼玉県公募公債 | 300,000,000 | 299,304,000 | |
| 地方債証券 | 平成28年度第6回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 99,895,000 | |
| 地方債証券 | 第496回名古屋市公募公債(10年) | 200,000,000 | 199,448,000 | |
| 地方債証券 | 平成28年度第4回福井県公募公債 | 200,000,000 | 199,726,000 | |
| 地方債証券 合計 | 1,100,000,000 | 1,097,965,000 | ||
| 特殊債券 | 第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 199,256,000 | |
| 特殊債券 合計 | 200,000,000 | 199,256,000 | ||
| 社債券 | 第13回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 98,760,000 | |
| 社債券 | 第6回ヒューリック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 98,568,000 | |
| 社債券 | 第37回王子ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,502,000 | |
| 社債券 | 第14回株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,811,000 | |
| 社債券 | 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 98,323,000 | |
| 社債券 | 第18回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,551,000 | |
| 社債券 | 第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,443,000 | |
| 社債券 | 第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,872,000 | |
| 社債券 合計 | 900,000,000 | 892,830,000 | ||
| 合計 | 10,300,000,000 | 10,008,030,100 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2023年12月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,144,445 | |
| 金銭信託 | 34,126,305 | |
| コール・ローン | 6,696,480 | |
| 国債証券 | 13,532,817,889 | |
| 未収入金 | 108,903,992 | |
| 未収利息 | 142,218,750 | |
| 前払費用 | 9,660,295 | |
| 流動資産合計 | 13,854,568,156 | |
| 資産合計 | 13,854,568,156 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 115,916 | |
| 未払金 | 61,280,240 | |
| 未払解約金 | 30,000,000 | |
| 未払利息 | 19 | |
| その他未払費用 | 11,083 | |
| 流動負債合計 | 91,407,258 | |
| 負債合計 | 91,407,258 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 8,024,401,471 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,738,759,427 | |
| 元本等合計 | 13,763,160,898 | |
| 純資産合計 | 13,763,160,898 | |
| 負債純資産合計 | 13,854,568,156 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 8,576,386,747円 期中追加設定元本額 504,710,946円 期中一部解約元本額 1,056,696,222円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 138,989,778円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 151,294,681円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,209,485,374円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 655,565,417円 しんきん世界アロケーションファンド 220,479,119円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 201,824,729円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 336,822,538円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 109,939,835円 合計 8,024,401,471円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 8,024,401,471口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2023年12月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 51,645,682円 |
| 合計 | 51,645,682円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 2023年12月12日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 40,000,000 | ― | 40,115,916 | △115,916 | |
| ユーロ | 40,000,000 | ― | 40,115,916 | △115,916 | |
| 合計 | 40,000,000 | ― | 40,115,916 | △115,916 | |
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年12月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.7152円 |
| (1万口当たり純資産額 17,152円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 0.800 06/22/25 | 400,000.00 | 386,860.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 0.800 06/22/27 | 600,000.00 | 564,469.20 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 0.900 06/22/29 | 1,300,000.00 | 1,189,884.28 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 1.600 06/22/47 | 1,500,000.00 | 1,083,501.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 3.000 06/22/34 | 1,400,000.00 | 1,407,322.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 5.000 03/28/35 | 1,400,000.00 | 1,666,313.60 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 0.000 08/15/31 | 2,600,000.00 | 2,204,670.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 0.250 02/15/29 | 2,800,000.00 | 2,539,460.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 0.500 02/15/26 | 2,300,000.00 | 2,199,759.10 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 1.000 08/15/25 | 1,000,000.00 | 970,800.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 1.700 08/15/32 | 3,100,000.00 | 2,974,853.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 3.250 07/04/42 | 1,650,000.00 | 1,829,074.50 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 4.000 01/04/37 | 3,400,000.00 | 3,998,012.40 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 4.750 07/04/28 | 2,500,000.00 | 2,769,525.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 4.750 07/04/34 | 3,100,000.00 | 3,801,015.40 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 0.000 11/25/31 | 2,500,000.00 | 2,028,000.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 0.500 05/25/25 | 2,800,000.00 | 2,701,669.60 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 1.000 05/25/27 | 2,450,000.00 | 2,322,845.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 1.250 05/25/34 | 2,300,000.00 | 1,968,616.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 1.250 05/25/36 | 1,600,000.00 | 1,314,428.80 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 1.500 05/25/31 | 2,700,000.00 | 2,496,949.20 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 2.250 05/25/24 | 900,000.00 | 894,211.20 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 2.500 05/25/30 | 3,000,000.00 | 2,984,988.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 2.750 10/25/27 | 3,300,000.00 | 3,320,275.20 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 3.250 05/25/45 | 2,900,000.00 | 2,922,956.40 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 4.000 10/25/38 | 2,900,000.00 | 3,224,185.20 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 4.500 04/25/41 | 700,000.00 | 827,831.20 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 5.750 10/25/32 | 2,200,000.00 | 2,714,250.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 0.000 07/15/31 | 500,000.00 | 414,770.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 0.250 07/15/29 | 500,000.00 | 443,385.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 0.500 01/15/40 | 1,400,000.00 | 997,600.80 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 0.750 07/15/27 | 1,100,000.00 | 1,035,870.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 2.500 01/15/33 | 2,500,000.00 | 2,486,250.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 0.000 02/20/31 | 250,000.00 | 205,675.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 0.500 04/20/27 | 700,000.00 | 652,862.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 0.750 02/20/28 | 700,000.00 | 649,345.20 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 1.200 10/20/25 | 500,000.00 | 485,156.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 1.500 02/20/47 | 1,300,000.00 | 960,622.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 2.400 05/23/34 | 1,300,000.00 | 1,242,930.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 0.800 07/30/29 | 3,700,000.00 | 3,291,446.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 1.500 04/30/27 | 2,000,000.00 | 1,911,700.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 1.950 04/30/26 | 2,050,000.00 | 2,003,137.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 1.950 07/30/30 | 3,000,000.00 | 2,811,770.01 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 2.150 10/31/25 | 1,000,000.00 | 985,222.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 2.350 07/30/33 | 400,000.00 | 370,368.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 4.200 01/31/37 | 2,700,000.00 | 2,895,091.20 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 4.700 07/30/41 | 2,700,000.00 | 3,046,366.80 | |
| ユーロ 小計 | 87,600,000.00 | 86,196,292.29 | |||
| (13,532,817,889) | |||||
| 国債証券 合計 | 13,532,817,889 | ||||
| (13,532,817,889) | |||||
| 合計 | 13,532,817,889 | ||||
| (13,532,817,889) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| ユーロ | 国債証券47銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2023年12月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,082,090 | |
| 金銭信託 | 46,777,440 | |
| コール・ローン | 9,178,966 | |
| 国債証券 | 11,923,940,564 | |
| 特殊債券 | 1,777,730,981 | |
| 未収入金 | 35,534,031 | |
| 未収利息 | 78,192,103 | |
| 前払費用 | 3,369,185 | |
| 流動資産合計 | 13,902,805,360 | |
| 資産合計 | 13,902,805,360 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,722 | |
| 未払解約金 | 40,000,000 | |
| 未払利息 | 27 | |
| その他未払費用 | 10,674 | |
| 流動負債合計 | 40,132,423 | |
| 負債合計 | 40,132,423 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 6,651,352,376 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,211,320,561 | |
| 元本等合計 | 13,862,672,937 | |
| 純資産合計 | 13,862,672,937 | |
| 負債純資産合計 | 13,902,805,360 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 6,887,480,864円 期中追加設定元本額 422,337,177円 期中一部解約元本額 658,465,665円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 152,769,835円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 121,566,782円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,122,861,898円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 532,517,868円 しんきん世界アロケーションファンド 183,875,408円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 168,215,010円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 279,420,900円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 90,124,675円 合計 6,651,352,376円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 6,651,352,376口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2023年12月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △288,837,412円 |
| 特殊債券 | 2,045,478円 |
| 合計 | △286,791,934円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 2023年12月12日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 35,000,000 | ― | 35,121,722 | △121,722 | |
| 米ドル | 35,000,000 | ― | 35,121,722 | △121,722 | |
| 合計 | 35,000,000 | ― | 35,121,722 | △121,722 | |
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年12月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 2.0842円 |
| (1万口当たり純資産額 20,842円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 1.750 08/15/41 | 4,100,000.00 | 2,713,046.87 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 2.500 05/15/46 | 4,300,000.00 | 3,067,109.37 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.000 02/15/47 | 3,000,000.00 | 2,339,648.42 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.125 02/15/42 | 4,600,000.00 | 3,810,812.50 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.125 05/15/48 | 3,700,000.00 | 2,941,355.47 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.500 02/15/39 | 2,500,000.00 | 2,261,523.45 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.625 02/15/44 | 4,000,000.00 | 3,514,531.24 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.375 05/15/40 | 3,000,000.00 | 2,975,859.36 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.750 02/15/37 | 2,300,000.00 | 2,426,230.46 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 5.250 02/15/29 | 1,100,000.00 | 1,147,437.50 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 6.500 11/15/26 | 1,000,000.00 | 1,055,195.31 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 0.625 08/15/30 | 1,600,000.00 | 1,264,062.49 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 0.875 11/15/30 | 3,450,000.00 | 2,760,943.36 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.125 01/15/25 | 4,200,000.00 | 4,024,945.30 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.250 08/15/31 | 2,700,000.00 | 2,175,503.91 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.375 11/15/31 | 3,800,000.00 | 3,071,468.74 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.500 02/15/30 | 1,600,000.00 | 1,361,312.49 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.625 02/15/26 | 3,900,000.00 | 3,659,144.54 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.625 05/15/26 | 3,700,000.00 | 3,454,007.79 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.625 08/15/29 | 1,900,000.00 | 1,653,445.32 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.000 08/15/25 | 4,900,000.00 | 4,678,160.14 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.250 11/15/24 | 650,000.00 | 632,937.50 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.250 11/15/25 | 4,500,000.00 | 4,296,269.52 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.250 11/15/27 | 2,000,000.00 | 1,849,843.76 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.375 08/15/24 | 4,500,000.00 | 4,414,042.98 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.500 05/15/24 | 1,000,000.00 | 988,242.19 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.625 01/31/26 | 1,500,000.00 | 1,439,062.50 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.625 02/15/29 | 3,250,000.00 | 2,999,013.67 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.750 02/28/25 | 600,000.00 | 583,992.18 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.875 05/31/25 | 5,100,000.00 | 4,954,570.33 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 3.125 11/15/28 | 3,400,000.00 | 3,224,289.05 | |
| 米ドル 小計 | 91,850,000.00 | 81,738,007.71 | |||
| (11,923,940,564) | |||||
| 国債証券 合計 | 11,923,940,564 | ||||
| (11,923,940,564) | |||||
| 特殊債券 | 米ドル | ASIA 1.875 01/24/30 | 5,300,000.00 | 4,575,453.64 | |
| 特殊債券 | 米ドル | IADB 2.125 01/15/25 | 3,400,000.00 | 3,291,417.77 | |
| 特殊債券 | 米ドル | IBRD 0.750 11/24/27 | 2,200,000.00 | 1,906,247.44 | |
| 特殊債券 | 米ドル | IBRD 1.875 10/27/26 | 2,600,000.00 | 2,413,136.85 | |
| 米ドル 小計 | 13,500,000.00 | 12,186,255.70 | |||
| (1,777,730,981) | |||||
| 特殊債券 合計 | 1,777,730,981 | ||||
| (1,777,730,981) | |||||
| 合計 | 13,701,671,545 | ||||
| (13,701,671,545) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 国債証券31銘柄 | 87.0% | 87.0% |
| 特殊債券4銘柄 | 13.0% | 13.0% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2023年12月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,072,354 | |
| 金銭信託 | 2,143,537 | |
| コール・ローン | 420,619 | |
| 国債証券 | 2,257,229,346 | |
| 地方債証券 | 231,587,660 | |
| 特殊債券 | 42,070,430 | |
| 派生商品評価勘定 | 46,345 | |
| 未収入金 | 39,921,517 | |
| 未収利息 | 8,944,163 | |
| 前払費用 | 1,573,330 | |
| 流動資産合計 | 2,586,009,301 | |
| 資産合計 | 2,586,009,301 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,181 | |
| 未払解約金 | 40,500,000 | |
| 未払利息 | 1 | |
| その他未払費用 | 3,864 | |
| 流動負債合計 | 40,596,046 | |
| 負債合計 | 40,596,046 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 1,688,207,947 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 857,205,308 | |
| 元本等合計 | 2,545,413,255 | |
| 純資産合計 | 2,545,413,255 | |
| 負債純資産合計 | 2,586,009,301 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 1,744,440,093円 期中追加設定元本額 265,504,587円 期中一部解約元本額 321,736,733円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 728,895,600円 しんきん世界アロケーションファンド 125,611,343円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 115,394,753円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 125,035,941円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 593,270,310円 合計 1,688,207,947円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 1,688,207,947口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2023年12月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 34,401,711円 |
| 地方債証券 | 64,819円 |
| 特殊債券 | 796,683円 |
| 合計 | 35,263,213円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 2023年12月12日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 41,907,314 | ― | 41,953,150 | △45,836 | |
| カナダドル | 427,944 | ― | 429,934 | △1,990 | |
| 英ポンド | 20,614,364 | ― | 20,704,006 | △89,642 | |
| ノルウェークローネ | 20,673,900 | ― | 20,627,555 | 46,345 | |
| オーストラリアドル | 191,106 | ― | 191,655 | △549 | |
| 合計 | 41,907,314 | ― | 41,953,150 | △45,836 | |
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年12月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5078円 |
| (1万口当たり純資産額 15,078円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | カナダドル | CAN 0.500 12/01/30 | 2,311,000.00 | 1,891,766.68 | |
| 国債証券 | カナダドル | CAN 1.250 06/01/30 | 2,486,000.00 | 2,170,717.22 | |
| 国債証券 | カナダドル | CAN 2.250 06/01/29 | 355,000.00 | 334,372.98 | |
| 国債証券 | カナダドル | CAN 2.250 12/01/29 | 340,000.00 | 318,899.70 | |
| 国債証券 | カナダドル | CAN 4.000 03/01/29 | 515,000.00 | 527,250.62 | |
| 国債証券 | カナダドル | CAN 5.750 06/01/29 | 510,000.00 | 567,967.93 | |
| カナダドル 小計 | 6,517,000.00 | 5,810,975.13 | |||
| (624,679,826) | |||||
| 国債証券 | 英ポンド | UKT 0.375 10/22/30 | 1,020,000.00 | 802,143.50 | |
| 国債証券 | 英ポンド | UKT 0.500 01/31/29 | 1,515,000.00 | 1,269,168.81 | |
| 国債証券 | 英ポンド | UKT 0.875 10/22/29 | 705,000.00 | 592,388.37 | |
| 国債証券 | 英ポンド | UKT 6.000 12/07/28 | 576,000.00 | 626,423.04 | |
| 英ポンド 小計 | 3,816,000.00 | 3,290,123.72 | |||
| (602,915,171) | |||||
| 国債証券 | ノルウェー クローネ | NGB 1.375 08/19/30 | 15,520,000.00 | 13,740,681.65 | |
| 国債証券 | ノルウェー クローネ | NGB 1.750 02/17/27 | 13,170,000.00 | 12,516,715.32 | |
| 国債証券 | ノルウェー クローネ | NGB 1.750 09/06/29 | 11,650,000.00 | 10,706,816.00 | |
| 国債証券 | ノルウェー クローネ | NGB 2.000 04/26/28 | 9,490,000.00 | 8,983,499.72 | |
| ノルウェークローネ 小計 | 49,830,000.00 | 45,947,712.69 | |||
| (611,564,055) | |||||
| 国債証券 | オーストラリアドル | ACGB 2.250 05/21/28 | 574,000.00 | 533,786.03 | |
| 国債証券 | オーストラリアドル | ACGB 2.500 05/21/30 | 1,037,000.00 | 942,629.20 | |
| 国債証券 | オーストラリアドル | ACGB 2.750 11/21/27 | 820,000.00 | 783,776.96 | |
| 国債証券 | オーストラリアドル | ACGB 2.750 11/21/29 | 971,000.00 | 903,123.07 | |
| 国債証券 | オーストラリアドル | ACGB 3.250 04/21/29 | 639,000.00 | 614,871.82 | |
| 国債証券 | オーストラリアドル | ACGB 4.750 04/21/27 | 570,000.00 | 583,982.10 | |
| オーストラリアドル 小計 | 4,611,000.00 | 4,362,169.18 | |||
| (418,070,294) | |||||
| 国債証券 合計 | 2,257,229,346 | ||||
| (2,257,229,346) | |||||
| 地方債証券 | カナダドル | BRCOL 2.200 06/18/30 | 100,000.00 | 90,151.25 | |
| カナダドル 小計 | 100,000.00 | 90,151.25 | |||
| (9,691,259) | |||||
| 地方債証券 | オーストラリアドル | NSWTC 3.000 03/20/28 | 1,015,000.00 | 965,920.82 | |
| 地方債証券 | オーストラリアドル | NSWTC 3.000 04/20/29 | 1,330,000.00 | 1,243,560.42 | |
| 地方債証券 | オーストラリアドル | NSWTC 3.000 05/20/27 | 110,000.00 | 105,798.41 | |
| オーストラリアドル 小計 | 2,455,000.00 | 2,315,279.65 | |||
| (221,896,401) | |||||
| 地方債証券 合計 | 231,587,660 | ||||
| (231,587,660) | |||||
| 特殊債券 | カナダドル | CANHOU 2.650 12/15/28 | 120,000.00 | 114,028.14 | |
| カナダドル 小計 | 120,000.00 | 114,028.14 | |||
| (12,258,025) | |||||
| 特殊債券 | 英ポンド | IBRD 0.250 07/22/26 | 19,000.00 | 16,924.44 | |
| 特殊債券 | 英ポンド | IBRD 1.000 12/21/29 | 118,000.00 | 97,508.59 | |
| 英ポンド 小計 | 137,000.00 | 114,433.03 | |||
| (20,969,852) | |||||
| 特殊債券 | オーストラリア ドル | IADB 3.150 06/26/29 | 100,000.00 | 92,263.70 | |
| オーストラリアドル 小計 | 100,000.00 | 92,263.70 | |||
| (8,842,553) | |||||
| 特殊債券 合計 | 42,070,430 | ||||
| (42,070,430) | |||||
| 合計 | 2,530,887,436 | ||||
| (2,530,887,436) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| カナダドル | 国債証券6銘柄 | 96.6% | 24.7% |
| 地方債証券1銘柄 | 1.5% | 0.4% | |
| 特殊債券1銘柄 | 1.9% | 0.5% | |
| 英ポンド | 国債証券4銘柄 | 96.6% | 23.8% |
| 特殊債券2銘柄 | 3.4% | 0.8% | |
| ノルウェークローネ | 国債証券4銘柄 | 100.0% | 24.2% |
| オーストラリアドル | 国債証券6銘柄 | 64.4% | 16.5% |
| 地方債証券3銘柄 | 34.2% | 8.8% | |
| 特殊債券1銘柄 | 1.4% | 0.3% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 2023年12月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,207,511 | |
| コール・ローン | 2,591,661 | |
| 投資証券 | 6,806,919,500 | |
| 未収配当金 | 40,200,410 | |
| 流動資産合計 | 6,862,919,082 | |
| 資産合計 | 6,862,919,082 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 7 | |
| その他未払費用 | 17,440 | |
| 流動負債合計 | 17,447 | |
| 負債合計 | 17,447 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 2,475,296,295 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,387,605,340 | |
| 元本等合計 | 6,862,901,635 | |
| 純資産合計 | 6,862,901,635 | |
| 負債純資産合計 | 6,862,919,082 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 2,394,311,267円 期中追加設定元本額 806,968,375円 期中一部解約元本額 725,983,347円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,195,425,326円 しんきん世界アロケーションファンド 341,258,272円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 312,217,792円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 420,898,281円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 205,496,624円 |
| 合計 2,475,296,295円 | |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 2,475,296,295口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2023年12月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資証券 | △108,388,797円 |
| 合計 | △108,388,797円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年12月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 2.7726円 |
| (1万口当たり純資産額 27,726円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資証券 | SOSiLA物流リート投資法人 | 155 | 18,553,500 | |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 180 | 109,980,000 | |
| 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 765 | 106,870,500 | |
| 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 1,380 | 189,060,000 | |
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 390 | 128,700,000 | |
| 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 430 | 170,280,000 | |
| 投資証券 | GLP投資法人 | 2,880 | 396,000,000 | |
| 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 1,175 | 315,135,000 | |
| 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 | 120 | 71,880,000 | |
| 投資証券 | Oneリート投資法人 | 130 | 34,138,000 | |
| 投資証券 | イオンリート投資法人 | 200 | 28,200,000 | |
| 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 510 | 76,347,000 | |
| 投資証券 | 日本リート投資法人 | 290 | 98,890,000 | |
| 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,360 | 188,800,000 | |
| 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1,865 | 311,641,500 | |
| 投資証券 | いちごホテルリート投資法人 | 950 | 103,835,000 | |
| 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 1,005 | 151,252,500 | |
| 投資証券 | スターアジア不動産投資法人 | 2,730 | 160,524,000 | |
| 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 265 | 119,382,500 | |
| 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 255 | 95,115,000 | |
| 投資証券 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 275 | 43,615,000 | |
| 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 800 | 499,200,000 | |
| 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 710 | 413,220,000 | |
| 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 3,570 | 360,570,000 | |
| 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 1,715 | 292,236,000 | |
| 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 580 | 209,960,000 | |
| 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 490 | 61,691,000 | |
| 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 170 | 29,614,000 | |
| 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 640 | 71,808,000 | |
| 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 1,460 | 212,138,000 | |
| 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 1,600 | 116,000,000 | |
| 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 4,770 | 277,137,000 | |
| 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 55 | 24,447,500 | |
| 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 270 | 36,531,000 | |
| 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 375 | 106,987,500 | |
| 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 410 | 68,511,000 | |
| 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 1,890 | 302,022,000 | |
| 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 | 520 | 43,732,000 | |
| 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 185 | 125,615,000 | |
| 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,170 | 307,476,000 | |
| 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2,270 | 153,679,000 | |
| 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 690 | 72,795,000 | |
| 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 795 | 103,350,000 | |
| 投資証券 合計 | 43,445 | 6,806,919,500 | ||
| 合計 | 43,445 | 6,806,919,500 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2023年12月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,870,050 | |
| 金銭信託 | 142,670 | |
| コール・ローン | 27,996 | |
| 投資証券 | 5,515,724,791 | |
| 未収入金 | 158,378 | |
| 未収配当金 | 13,041,434 | |
| 流動資産合計 | 5,538,965,319 | |
| 資産合計 | 5,538,965,319 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 10,099 | |
| 流動負債合計 | 10,099 | |
| 負債合計 | 10,099 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 2,217,450,823 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,321,504,397 | |
| 元本等合計 | 5,538,955,220 | |
| 純資産合計 | 5,538,955,220 | |
| 負債純資産合計 | 5,538,965,319 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 2,351,176,329円 期中追加設定元本額 760,076,162円 期中一部解約元本額 893,801,668円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,354,033,945円 しんきん世界アロケーションファンド 267,161,248円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 362,167,524円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 234,088,106円 合計 2,217,450,823円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 2,217,450,823口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2023年12月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資証券 | 171,501,831円 |
| 合計 | 171,501,831円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2023年12月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年6月13日 至 2023年12月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年12月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 2.4979円 |
| (1万口当たり純資産額 24,979円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 2,829 | 44,783.07 | |
| 投資証券 | 米ドル | AGREE REALTY CORP | 2,815 | 166,929.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDER & BALDWIN INC | 2,083 | 36,077.56 | |
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDER'S INC | 66 | 12,468.06 | |
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 4,554 | 543,929.76 | |
| 投資証券 | 米ドル | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 416 | 6,930.56 | |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 1,375 | 29,507.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 9,299 | 327,324.80 | |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICOLD REALTY TRUST | 7,428 | 212,589.36 | |
| 投資証券 | 米ドル | APARTMENT INCOME REIT CORP | 4,364 | 141,873.64 | |
| 投資証券 | 米ドル | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 4,104 | 29,425.68 | |
| 投資証券 | 米ドル | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 6,222 | 105,960.66 | |
| 投資証券 | 米ドル | ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 2,041 | 24,879.79 | |
| 投資証券 | 米ドル | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | 1,017 | 2,298.42 | |
| 投資証券 | 米ドル | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 4,153 | 728,477.73 | |
| 投資証券 | 米ドル | BOSTON PROPERTIES INC | 4,220 | 270,417.60 | |
| 投資証券 | 米ドル | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 1,694 | 3,811.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | BRANDYWINE REALTY TRUST | 5,170 | 25,436.40 | |
| 投資証券 | 米ドル | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 8,790 | 200,851.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | BROADSTONE NET LEASE INC | 5,566 | 91,839.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | BRT APARTMENTS CORP | 348 | 6,465.84 | |
| 投資証券 | 米ドル | CAMDEN PROPERTY TRUST | 3,122 | 291,657.24 | |
| 投資証券 | 米ドル | CARETRUST REIT INC | 2,909 | 65,627.04 | |
| 投資証券 | 米ドル | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 734 | 17,102.20 | |
| 投資証券 | 米ドル | CENTERSPACE | 451 | 24,340.47 | |
| 投資証券 | 米ドル | CHATHAM LODGING TRUST | 1,452 | 15,086.28 | |
| 投資証券 | 米ドル | CITY OFFICE REIT INC | 1,222 | 6,806.54 | |
| 投資証券 | 米ドル | CLIPPER REALTY INC | 382 | 1,913.82 | |
| 投資証券 | 米ドル | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 742 | 20,501.46 | |
| 投資証券 | 米ドル | COPT DEFENSE PROPERTIES | 3,291 | 80,464.95 | |
| 投資証券 | 米ドル | COUSINS PROPERTIES INC | 4,511 | 101,587.72 | |
| 投資証券 | 米ドル | CTO REALTY GROWTH INC | 603 | 10,311.30 | |
| 投資証券 | 米ドル | CUBESMART | 6,574 | 275,910.78 | |
| 投資証券 | 米ドル | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 6,130 | 53,637.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 21,200 | 12,932.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | DIGITAL REALTY TRUST INC | 8,852 | 1,192,807.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 6,414 | 15,650.16 | |
| 投資証券 | 米ドル | DOUGLAS EMMETT INC | 3,525 | 50,055.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | EAGLE HOSPITALITY TRUST | 9,100 | ― | |
| 投資証券 | 米ドル | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC. | 2,664 | 33,646.32 | |
| 投資証券 | 米ドル | EASTGROUP PROPERTIES INC | 1,328 | 231,855.52 | |
| 投資証券 | 米ドル | ELME COMMUNITIES | 2,509 | 33,720.96 | |
| 投資証券 | 米ドル | EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 3,710 | 34,874.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | EPR PROPERTIES | 2,239 | 102,814.88 | |
| 投資証券 | 米ドル | EQUINIX INC | 2,736 | 2,181,084.48 | |
| 投資証券 | 米ドル | EQUITY COMMONWEALTH | 3,209 | 61,388.17 | |
| 投資証券 | 米ドル | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 5,447 | 386,954.88 | |
| 投資証券 | 米ドル | EQUITY RESIDENTIAL | 10,086 | 586,702.62 | |
| 投資証券 | 米ドル | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 4,560 | 111,446.40 | |
| 投資証券 | 米ドル | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,877 | 426,210.39 | |
| 投資証券 | 米ドル | EXTRA SPACE STORAGE INC | 6,178 | 853,305.36 | |
| 投資証券 | 米ドル | FARMLAND PARTNERS INC | 1,321 | 16,565.34 | |
| 投資証券 | 米ドル | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 2,145 | 213,041.40 | |
| 投資証券 | 米ドル | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 3,867 | 192,808.62 | |
| 投資証券 | 米ドル | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 2,692 | 65,523.28 | |
| 投資証券 | 米ドル | FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 2,806 | 6,902.76 | |
| 投資証券 | 米ドル | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 7,680 | 352,204.80 | |
| 投資証券 | 米ドル | GETTY REALTY CORP | 1,324 | 38,144.44 | |
| 投資証券 | 米ドル | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 1,189 | 15,754.25 | |
| 投資証券 | 米ドル | GLADSTONE LAND CORP | 991 | 13,893.82 | |
| 投資証券 | 米ドル | GLOBAL MEDICAL REIT INC | 1,880 | 19,589.60 | |
| 投資証券 | 米ドル | GLOBAL NET LEASE INC | 5,776 | 51,637.44 | |
| 投資証券 | 米ドル | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 11,137 | 175,853.23 | |
| 投資証券 | 米ドル | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 15,997 | 300,263.69 | |
| 投資証券 | 米ドル | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 3,141 | 66,840.48 | |
| 投資証券 | 米ドル | HOST HOTELS & RESORTS INC | 20,808 | 382,034.88 | |
| 投資証券 | 米ドル | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 3,556 | 26,563.32 | |
| 投資証券 | 米ドル | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 6,669 | 96,166.98 | |
| 投資証券 | 米ドル | INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST | 1,814 | 7,528.10 | |
| 投資証券 | 米ドル | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 833 | 73,762.15 | |
| 投資証券 | 米ドル | INVENTRUST PROPERTIES CORP | 2,007 | 50,676.75 | |
| 投資証券 | 米ドル | INVITATION HOMES INC | 16,821 | 559,802.88 | |
| 投資証券 | 米ドル | IRON MOUNTAIN INC | 8,534 | 562,390.60 | |
| 投資証券 | 米ドル | JBG SMITH PROPERTIES | 2,739 | 42,317.55 | |
| 投資証券 | 米ドル | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 23,500 | 6,697.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | KILROY REALTY CORP | 3,116 | 118,937.72 | |
| 投資証券 | 米ドル | KIMCO REALTY CORP | 18,126 | 368,864.10 | |
| 投資証券 | 米ドル | KITE REALTY GROUP TRUST | 6,415 | 140,745.10 | |
| 投資証券 | 米ドル | LTC PROPERTIES INC | 1,192 | 39,550.56 | |
| 投資証券 | 米ドル | LXP INDUSTRIAL TRUST | 8,556 | 78,886.32 | |
| 投資証券 | 米ドル | MACERICH CO/THE | 6,397 | 87,063.17 | |
| 投資証券 | 米ドル | MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 47,668 | 3,336.76 | |
| 投資証券 | 米ドル | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 17,784 | 85,185.36 | |
| 投資証券 | 米ドル | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 3,412 | 431,379.16 | |
| 投資証券 | 米ドル | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 2,427 | 89,799.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | NATL HEALTH INVESTORS INC | 1,269 | 70,112.25 | |
| 投資証券 | 米ドル | NET LEASE OFFICE PROPERTY | 428 | 8,405.92 | |
| 投資証券 | 米ドル | NETSTREIT CORP | 1,908 | 31,806.36 | |
| 投資証券 | 米ドル | NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST | 999 | 8,331.66 | |
| 投資証券 | 米ドル | NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST | 689 | 22,061.78 | |
| 投資証券 | 米ドル | NNN REIT INC | 5,334 | 216,240.36 | |
| 投資証券 | 米ドル | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 1,547 | 9,529.52 | |
| 投資証券 | 米ドル | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 7,160 | 220,957.60 | |
| 投資証券 | 米ドル | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 481 | 10,663.77 | |
| 投資証券 | 米ドル | ORION OFFICE REIT INC | 1,787 | 9,917.85 | |
| 投資証券 | 米ドル | PARAMOUNT GROUP INC | 4,980 | 26,742.60 | |
| 投資証券 | 米ドル | PARK HOTELS & RESORTS INC | 6,411 | 98,088.30 | |
| 投資証券 | 米ドル | PEAKSTONE REALTY TRUST | 1,069 | 18,654.05 | |
| 投資証券 | 米ドル | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 3,581 | 48,307.69 | |
| 投資証券 | 米ドル | PHILLIPS EDISON & COMPANY INC | 3,433 | 122,661.09 | |
| 投資証券 | 米ドル | PHYSICIANS REALTY TRUST | 7,087 | 88,870.98 | |
| 投資証券 | 米ドル | PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 3,731 | 24,848.46 | |
| 投資証券 | 米ドル | PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 1,081 | 25,154.87 | |
| 投資証券 | 米ドル | POSTAL REALTY TRUST INC-A | 570 | 8,282.10 | |
| 投資証券 | 米ドル | PRIME US REIT | 17,700 | 3,221.40 | |
| 投資証券 | 米ドル | PROLOGIS INC | 27,015 | 3,295,830.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | PUBLIC STORAGE | 4,627 | 1,280,892.41 | |
| 投資証券 | 米ドル | REALTY INCOME CORP | 20,726 | 1,127,287.14 | |
| 投資証券 | 米ドル | REGENCY CENTERS CORP | 4,805 | 309,105.65 | |
| 投資証券 | 米ドル | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 3,745 | 50,257.90 | |
| 投資証券 | 米ドル | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 6,037 | 318,149.90 | |
| 投資証券 | 米ドル | RLJ LODGING TRUST | 4,681 | 51,584.62 | |
| 投資証券 | 米ドル | RPT REALTY | 2,407 | 29,582.03 | |
| 投資証券 | 米ドル | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1,746 | 184,883.94 | |
| 投資証券 | 米ドル | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 6,872 | 97,101.36 | |
| 投資証券 | 米ドル | SAFEHOLD INC | 1,264 | 27,125.44 | |
| 投資証券 | 米ドル | SAUL CENTERS INC | 381 | 14,939.01 | |
| 投資証券 | 米ドル | SERVICE PROPERTIES TRUST | 4,740 | 36,924.60 | |
| 投資証券 | 米ドル | SIMON PROPERTY GROUP INC | 9,568 | 1,289,575.04 | |
| 投資証券 | 米ドル | SITE CENTERS CORP | 5,263 | 71,050.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | SL GREEN REALTY CORP | 1,361 | 57,420.59 | |
| 投資証券 | 米ドル | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 4,133 | 172,428.76 | |
| 投資証券 | 米ドル | STAG INDUSTRIAL INC | 5,254 | 190,930.36 | |
| 投資証券 | 米ドル | STAR HOLDINGS | 384 | 5,018.88 | |
| 投資証券 | 米ドル | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 3,232 | 20,975.68 | |
| 投資証券 | 米ドル | SUN COMMUNITIES INC | 3,638 | 468,428.88 | |
| 投資証券 | 米ドル | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 6,058 | 62,882.04 | |
| 投資証券 | 米ドル | TANGER FACTORY OUTLET CENTERS | 3,076 | 82,590.60 | |
| 投資証券 | 米ドル | TERRENO REALTY CORP | 2,454 | 145,546.74 | |
| 投資証券 | 米ドル | UDR INC | 8,864 | 310,062.72 | |
| 投資証券 | 米ドル | UMH PROPERTIES INC | 1,788 | 26,265.72 | |
| 投資証券 | 米ドル | UNITI GROUP INC | 6,871 | 37,790.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 378 | 15,966.72 | |
| 投資証券 | 米ドル | URBAN EDGE PROPERTIES | 3,440 | 59,374.40 | |
| 投資証券 | 米ドル | VENTAS INC | 11,766 | 552,060.72 | |
| 投資証券 | 米ドル | VERIS RESIDENTIAL INC | 2,291 | 33,838.07 | |
| 投資証券 | 米ドル | VICI PROPERTIES INC | 29,634 | 912,430.86 | |
| 投資証券 | 米ドル | VORNADO REALTY TRUST | 4,680 | 127,483.20 | |
| 投資証券 | 米ドル | WELLTOWER INC | 16,184 | 1,425,324.88 | |
| 投資証券 | 米ドル | WHITESTONE REIT | 1,438 | 16,723.94 | |
| 投資証券 | 米ドル | WP CAREY INC | 6,255 | 393,126.75 | |
| 投資証券 | 米ドル | XENIA HOTELS & RESORTS INC | 3,083 | 39,277.42 | |
| 米ドル 小計 | 772,015 | 29,486,481.06 | |||
| (4,301,487,857) | |||||
| 投資証券 | カナダドル | ALLIED PROPERTIES REIT | 1,861 | 34,298.23 | |
| 投資証券 | カナダドル | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,426 | 8,841.20 | |
| 投資証券 | カナダドル | BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 666 | 48,005.28 | |
| 投資証券 | カナダドル | BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 511 | 7,414.61 | |
| 投資証券 | カナダドル | BTB REIT | 654 | 1,844.28 | |
| 投資証券 | カナダドル | CAN APARTMENT PROP REIT | 2,399 | 121,509.35 | |
| 投資証券 | カナダドル | CHOICE PROPERTIES REIT | 4,584 | 60,371.28 | |
| 投資証券 | カナダドル | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,547 | 20,420.40 | |
| 投資証券 | カナダドル | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,565 | 21,503.10 | |
| 投資証券 | カナダドル | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 3,839 | 50,022.17 | |
| 投資証券 | カナダドル | DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT | 437 | 3,845.60 | |
| 投資証券 | カナダドル | FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3,090 | 44,063.40 | |
| 投資証券 | カナダドル | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 892 | 65,347.92 | |
| 投資証券 | カナダドル | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 3,819 | 35,020.23 | |
| 投資証券 | カナダドル | INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,096 | 26,786.88 | |
| 投資証券 | カナダドル | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 1,731 | 31,002.21 | |
| 投資証券 | カナダドル | MINTO APARTMENT REIT | 561 | 8,611.35 | |
| 投資証券 | カナダドル | MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 560 | 7,968.80 | |
| 投資証券 | カナダドル | NEXUS INDUSTRIAL REIT | 1,004 | 7,459.72 | |
| 投資証券 | カナダドル | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT | 3,596 | 15,534.72 | |
| 投資証券 | カナダドル | PRIMARIS REIT | 1,418 | 18,774.32 | |
| 投資証券 | カナダドル | PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 931 | 4,282.60 | |
| 投資証券 | カナダドル | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 4,284 | 75,441.24 | |
| 投資証券 | カナダドル | SLATE GROCERY REIT | 814 | 8,652.82 | |
| 投資証券 | カナダドル | SMARTCENTRES REIT VAR VT UN | 2,106 | 49,554.18 | |
| 投資証券 | カナダドル | TRUE NORTH COMMERCIAL REIT | 274 | 2,268.72 | |
| カナダドル 小計 | 46,665 | 778,844.61 | |||
| (83,725,795) | |||||
| 投資証券 | ユーロ | AEDIFICA | 1,413 | 87,394.05 | |
| 投資証券 | ユーロ | ALTAREA | 138 | 9,853.20 | |
| 投資証券 | ユーロ | CARE PROPERTY INVEST | 1,038 | 14,075.28 | |
| 投資証券 | ユーロ | CARMILA | 1,651 | 23,972.52 | |
| 投資証券 | ユーロ | COFINIMMO | 994 | 68,685.40 | |
| 投資証券 | ユーロ | COVIVIO | 1,441 | 67,409.98 | |
| 投資証券 | ユーロ | CROMWELL EUROPEAN REIT | 9,180 | 11,934.00 | |
| 投資証券 | ユーロ | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 1,279 | 27,242.70 | |
| 投資証券 | ユーロ | GECINA SA | 1,501 | 162,558.30 | |
| 投資証券 | ユーロ | HAMBORNER REIT AG | 1,978 | 13,252.60 | |
| 投資証券 | ユーロ | ICADE | 877 | 29,028.70 | |
| 投資証券 | ユーロ | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 1,607 | 3,559.50 | |
| 投資証券 | ユーロ | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 8,350 | 53,106.00 | |
| 投資証券 | ユーロ | INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 852 | 17,593.80 | |
| 投資証券 | ユーロ | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 12,329 | 12,575.58 | |
| 投資証券 | ユーロ | KLEPIERRE | 5,704 | 134,500.32 | |
| 投資証券 | ユーロ | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 1,485 | 8,850.60 | |
| 投資証券 | ユーロ | MERCIALYS | 2,790 | 25,026.30 | |
| 投資証券 | ユーロ | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 9,912 | 96,146.40 | |
| 投資証券 | ユーロ | MONTEA NV | 430 | 35,991.00 | |
| 投資証券 | ユーロ | NSI NV | 545 | 9,788.20 | |
| 投資証券 | ユーロ | RETAIL ESTATES | 362 | 22,733.60 | |
| 投資証券 | ユーロ | SHURGARD SELF STORAGE LTD | 883 | 36,445.82 | |
| 投資証券 | ユーロ | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2,968 | 189,299.04 | |
| 投資証券 | ユーロ | VASTNED RETAIL NV | 543 | 10,914.30 | |
| 投資証券 | ユーロ | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 4,724 | 129,437.60 | |
| 投資証券 | ユーロ | WERELDHAVE NV | 1,197 | 16,758.00 | |
| 投資証券 | ユーロ | XIOR STUDENT HOUSING NV | 836 | 25,916.00 | |
| ユーロ 小計 | 77,007 | 1,344,048.79 | |||
| (211,015,660) | |||||
| 投資証券 | 英ポンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 11,670 | 5,718.30 | |
| 投資証券 | 英ポンド | AEW UK REIT PLC | 4,611 | 4,481.89 | |
| 投資証券 | 英ポンド | ASSURA PLC | 84,788 | 37,561.08 | |
| 投資証券 | 英ポンド | BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | 19,669 | 13,532.27 | |
| 投資証券 | 英ポンド | BIG YELLOW GROUP PLC | 5,203 | 59,626.38 | |
| 投資証券 | 英ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 27,444 | 106,455.27 | |
| 投資証券 | 英ポンド | CLS HOLDINGS PLC | 3,972 | 3,924.33 | |
| 投資証券 | 英ポンド | CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC | 12,566 | 10,907.28 | |
| 投資証券 | 英ポンド | DERWENT LONDON PLC | 3,269 | 72,637.18 | |
| 投資証券 | 英ポンド | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 17,805 | 16,647.67 | |
| 投資証券 | 英ポンド | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 7,174 | 29,886.88 | |
| 投資証券 | 英ポンド | HAMMERSON PLC | 109,162 | 29,451.90 | |
| 投資証券 | 英ポンド | HELICAL PLC | 2,855 | 5,692.87 | |
| 投資証券 | 英ポンド | HOME REIT PLC | 19,023 | 7,238.25 | |
| 投資証券 | 英ポンド | IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 11,890 | 10,225.40 | |
| 投資証券 | 英ポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 21,970 | 143,683.80 | |
| 投資証券 | 英ポンド | LIFE SCIENCE REIT PLC | 10,402 | 6,303.61 | |
| 投資証券 | 英ポンド | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 28,743 | 54,899.13 | |
| 投資証券 | 英ポンド | LXI REIT PLC | 50,134 | 46,549.41 | |
| 投資証券 | 英ポンド | NEWRIVER REIT PLC | 9,052 | 7,513.16 | |
| 投資証券 | 英ポンド | PICTON PROPERTY INCOME LTD | 15,588 | 10,334.84 | |
| 投資証券 | 英ポンド | PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | 38,219 | 37,703.04 | |
| 投資証券 | 英ポンド | PRS REIT PLC/THE | 15,336 | 12,146.11 | |
| 投資証券 | 英ポンド | REGIONAL REIT LTD | 14,002 | 4,557.65 | |
| 投資証券 | 英ポンド | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 6,375 | 51,031.87 | |
| 投資証券 | 英ポンド | SCHRODER REIT LTD | 14,239 | 6,400.43 | |
| 投資証券 | 英ポンド | SEGRO PLC | 35,812 | 301,895.16 | |
| 投資証券 | 英ポンド | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 58,047 | 73,777.73 | |
| 投資証券 | 英ポンド | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 35,222 | 28,635.48 | |
| 投資証券 | 英ポンド | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 18,271 | 15,128.38 | |
| 投資証券 | 英ポンド | TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC | 9,237 | 5,606.85 | |
| 投資証券 | 英ポンド | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 55,639 | 89,189.31 | |
| 投資証券 | 英ポンド | UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 24,861 | 14,369.65 | |
| 投資証券 | 英ポンド | UNITE GROUP PLC | 11,595 | 115,370.25 | |
| 投資証券 | 英ポンド | URBAN LOGISTICS REIT PLC | 13,927 | 16,740.25 | |
| 投資証券 | 英ポンド | WAREHOUSE REIT PLC | 12,499 | 10,736.64 | |
| 投資証券 | 英ポンド | WORKSPACE GROUP PLC | 4,049 | 21,601.41 | |
| 英ポンド 小計 | 844,320 | 1,488,161.11 | |||
| (272,705,523) | |||||
| 投資証券 | オーストラリアドル | ABACUS GROUP | 13,016 | 14,512.84 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | ABACUS STORAGE KING | 15,882 | 18,978.99 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | ARENA REIT | 10,447 | 36,982.38 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | BWP TRUST | 14,318 | 51,258.44 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CENTURIA CAPITAL GROUP | 23,769 | 37,079.64 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 15,851 | 50,406.18 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CENTURIA OFFICE REIT | 12,674 | 16,919.79 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL GROUP | 14,057 | 153,924.15 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 18,925 | 67,751.50 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL RETAIL REIT | 14,495 | 50,442.60 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE | 9,994 | 28,083.14 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CROMWELL PROPERTY GROUP | 41,250 | 18,562.50 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | DEXUS | 31,451 | 231,164.85 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | DEXUS INDUSTRIA REIT | 6,323 | 17,641.17 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | GDI PROPERTY GROUP | 15,425 | 9,409.25 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | GOODMAN GROUP | 50,128 | 1,157,956.80 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | GPT GROUP | 56,014 | 242,540.62 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 8,181 | 20,288.88 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | HEALTHCO REIT | 14,050 | 19,880.75 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | HMC CAPITAL LTD | 7,193 | 39,273.78 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 50,506 | 62,122.38 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD | 5,837 | 16,693.82 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 11,144 | 46,359.04 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | MIRVAC GROUP | 115,382 | 241,148.38 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | NATIONAL STORAGE REIT | 36,549 | 85,524.66 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | REGION RE LTD | 32,754 | 72,386.34 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | RURAL FUNDS GROUP | 10,898 | 21,904.98 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | SCENTRE GROUP | 151,774 | 424,967.20 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | STOCKLAND | 69,804 | 293,176.80 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | VICINITY CENTRES | 113,148 | 217,809.90 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | WAYPOINT REIT | 19,966 | 48,717.04 | |
| オーストラリアドル 小計 | 1,011,205 | 3,813,868.79 | |||
| (365,521,184) | |||||
| 投資証券 | ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 25,080 | 27,211.80 | |
| 投資証券 | ニュージーランドドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 29,832 | 63,542.16 | |
| 投資証券 | ニュージーランドドル | KIWI PROPERTY GROUP INC | 46,978 | 39,461.52 | |
| 投資証券 | ニュージーランドドル | PRECINCT PROPERTIES GROUP | 40,071 | 48,085.20 | |
| ニュージーランドドル 小計 | 141,961 | 178,300.68 | |||
| (15,934,731) | |||||
| 投資証券 | 香港ドル | CHAMPION REIT | 56,000 | 138,880.00 | |
| 投資証券 | 香港ドル | FORTUNE REIT | 44,000 | 209,000.00 | |
| 投資証券 | 香港ドル | LINK REIT | 74,900 | 2,864,925.00 | |
| 投資証券 | 香港ドル | PROSPERITY REIT | 35,000 | 46,200.00 | |
| 投資証券 | 香港ドル | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 30,000 | 60,600.00 | |
| 投資証券 | 香港ドル | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 65,000 | 74,100.00 | |
| 香港ドル 小計 | 304,900 | 3,393,705.00 | |||
| (63,428,346) | |||||
| 投資証券 | シンガポールドル | AIMS APAC REIT | 20,279 | 26,159.91 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 103,950 | 295,218.00 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | CAPITALAND ASCOTT TRUST | 64,889 | 62,617.88 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | CAPITALAND CHINA TRUST | 35,008 | 30,106.88 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 147,875 | 279,483.75 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 18,650 | 19,209.50 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | EC WORLD REIT | 4,400 | 818.40 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | ESR-LOGOS REIT | 169,751 | 52,622.81 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 31,500 | 20,947.50 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 32,479 | 72,103.38 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 86,403 | 96,771.36 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | KEPPEL DC REIT | 39,140 | 77,888.60 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | KEPPEL REIT | 63,250 | 56,292.50 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 50,921 | 31,571.02 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 60,369 | 140,056.08 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 97,092 | 157,289.04 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | 67,509 | 95,862.78 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | PARAGON REIT | 36,900 | 30,627.00 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 11,400 | 39,900.00 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 13,600 | 9,112.00 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | STARHILL GLOBAL REIT | 39,500 | 20,737.50 | |
| 投資証券 | シンガポールドル | SUNTEC REIT | 67,100 | 78,507.00 | |
| シンガポールドル 小計 | 1,261,965 | 1,693,902.89 | |||
| (184,008,670) | |||||
| 投資証券 | 韓国ウォン | D&D PLATFORM REIT CO LTD | 1,779 | 5,559,375.00 | |
| 投資証券 | 韓国ウォン | ESR KENDALL SQUARE REIT LTD | 4,836 | 17,723,940.00 | |
| 投資証券 | 韓国ウォン | JR REIT XXVII | 4,677 | 19,736,940.00 | |
| 投資証券 | 韓国ウォン | KORAMCO LIFE INFRA REIT | 1,625 | 8,547,500.00 | |
| 投資証券 | 韓国ウォン | LOTTE REIT CO LTD | 3,844 | 12,377,680.00 | |
| 投資証券 | 韓国ウォン | NH ALL-ONE REIT CO LTD | 1,375 | 4,805,625.00 | |
| 投資証券 | 韓国ウォン | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 2,164 | 14,282,400.00 | |
| 投資証券 | 韓国ウォン | SK REITS CO LTD | 3,571 | 14,284,000.00 | |
| 韓国ウォン 小計 | 23,871 | 97,317,460.00 | |||
| (10,802,238) | |||||
| 投資証券 | イスラエル ・シェケル | MENIVIM-THE NEW REIT LTD | 21,480 | 34,647.24 | |
| 投資証券 | イスラエル ・シェケル | REIT 1 LTD | 5,852 | 93,632.00 | |
| 投資証券 | イスラエル ・シェケル | SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD | 6,388 | 52,701.00 | |
| イスラエル・シェケル 小計 | 33,720 | 180,980.24 | |||
| (7,094,787) | |||||
| 投資証券 合計 | 5,515,724,791 | ||||
| (5,515,724,791) | |||||
| 合計 | 5,515,724,791 | ||||
| (5,515,724,791) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 投資証券142銘柄 | 100.0% | 78.0% |
| カナダドル | 投資証券 26銘柄 | 100.0% | 1.5% |
| ユーロ | 投資証券 28銘柄 | 100.0% | 3.8% |
| 英ポンド | 投資証券 37銘柄 | 100.0% | 5.0% |
| オーストラリアドル | 投資証券 31銘柄 | 100.0% | 6.6% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 4銘柄 | 100.0% | 0.3% |
| 香港ドル | 投資証券 6銘柄 | 100.0% | 1.2% |
| シンガポールドル | 投資証券 22銘柄 | 100.0% | 3.3% |
| 韓国ウォン | 投資証券 8銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| イスラエル・シェケル | 投資証券 3銘柄 | 100.0% | 0.1% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
