有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/13-2024/06/12)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	824,291,124	3,395,007,852
親投資信託受益証券	しんきんJリートマザーファンドⅡ	1,205,510,894	3,226,670,458
親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	621,491,501	1,134,719,182
親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	509,343,815	1,160,692,685
親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	724,001,717	3,394,337,249
親投資信託受益証券	しんきん国内債券マザーファンドⅡ	2,586,271,279	3,219,390,488
親投資信託受益証券	しんきん高格付外国債券マザーファンド	703,265,056	1,164,677,259
親投資信託受益証券	しんきんグローバルリートマザーファンド	1,231,651,912	3,423,006,993
親投資信託受益証券 合計		8,405,827,298	20,118,502,166
合計		8,405,827,298	20,118,502,166

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年6月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		114,630,911
株式		34,155,879,500
未収入金		321,393,863
未収配当金		344,162,410
未収利息		31
流動資産合計		34,936,066,715
資産合計		34,936,066,715
負債の部
流動負債
未払解約金		14,000,000
流動負債合計		14,000,000
負債合計		14,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,478,901,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,443,164,856
元本等合計		34,922,066,715
純資産合計		34,922,066,715
負債純資産合計		34,936,066,715

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 9,785,413,954円 期中追加設定元本額 611,006,303円 期中一部解約元本額 1,917,518,398円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,186,288,983円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,814,207,430円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 824,291,124円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 393,165,986円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 202,449,906円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 58,498,430円   合計 8,478,901,859円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	8,478,901,859口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月13日 至 2024年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△690,662,636円
合計	△690,662,636円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月13日 至 2024年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年6月12日現在

1口当たり純資産額 4.1187円

(1万口当たり純資産額 41,187円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	208,900	1,859.00	388,345,100
INPEX	169,400	2,375.00	402,325,000
大林組	222,900	1,827.00	407,238,300
積水ハウス	109,400	3,477.00	380,383,800
キリンホールディングス	172,200	2,184.50	376,170,900
帝人	215,700	1,468.00	316,647,600
クラレ	223,900	1,849.00	413,991,100
三菱ケミカルグループ	463,100	822.40	380,853,440
三洋化成工業	97,000	3,930.00	381,210,000
太陽ホールディングス	124,800	3,130.00	390,624,000
マンダム	259,200	1,211.00	313,891,200
日東電工	32,600	12,530.00	408,478,000
武田薬品工業	92,300	4,165.00	384,429,500
アステラス製薬	258,100	1,567.00	404,442,700
参天製薬	252,300	1,586.00	400,147,800
大塚ホールディングス	59,100	6,551.00	387,164,100
出光興産	377,800	1,092.00	412,557,600
ENEOSホールディングス	510,500	822.50	419,886,250
横浜ゴム	103,400	3,746.00	387,336,400
ブリヂストン	57,600	6,723.00	387,244,800
AGC	71,200	5,356.00	381,347,200
日本製鉄	114,100	3,394.00	387,255,400
丸一鋼管	102,900	3,767.00	387,624,300
三井金属鉱業	81,100	4,898.00	397,227,800
住友電気工業	152,200	2,704.00	411,548,800
三和ホールディングス	140,100	2,870.50	402,157,050
LIXIL	225,800	1,690.00	381,602,000
アマダ	231,700	1,756.50	406,981,050
小松製作所	85,400	4,554.00	388,911,600
SANKYO	232,000	1,626.50	377,348,000
マックス	108,300	3,820.00	413,706,000
日本精工	516,700	761.80	393,622,060
三菱重工業	286,500	1,438.50	412,130,250
スター精密	193,600	2,132.00	412,755,200
日清紡ホールディングス	359,300	1,094.00	393,074,200
三菱電機	140,400	2,625.50	368,620,200
マブチモーター	161,100	2,408.00	387,928,800
日東工業	115,700	3,400.00	393,380,000
IDEC	141,700	2,895.00	410,221,500
パナソニック ホールディングス	285,000	1,318.00	375,630,000
カシオ計算機	328,500	1,172.00	385,002,000
SCREENホールディングス	23,800	15,235.00	362,593,000
キヤノン	89,500	4,498.00	402,571,000
東京エレクトロン	11,400	35,500.00	404,700,000
デンソー	154,200	2,470.00	380,874,000
いすゞ自動車	195,100	2,051.50	400,247,650
トヨタ自動車	117,000	3,209.00	375,453,000
アイシン	67,600	5,712.00	386,131,200
本田技研工業	228,200	1,708.00	389,765,600
SUBARU	114,600	3,398.00	389,410,800
ニコン	241,100	1,583.50	381,781,850
任天堂	47,300	8,545.00	404,178,500
中部電力	198,300	2,016.50	399,871,950
大阪瓦斯	108,500	3,603.00	390,925,500
九州旅客鉄道	115,400	3,501.00	404,015,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	50,900	7,530.00	383,277,000
住友倉庫	151,600	2,560.00	388,096,000
BIPROGY	95,300	4,209.00	401,117,700
日本テレビホールディングス	174,900	2,161.00	377,958,900
日本電信電話	2,531,400	148.00	374,647,200
ソフトバンク	207,400	1,994.50	413,659,300
SCSK	133,400	3,075.00	410,205,000
TKC	118,800	3,200.00	380,160,000
伊藤忠商事	55,400	7,437.00	412,009,800
三井物産	52,200	7,558.00	394,527,600
住友商事	96,300	4,038.00	388,859,400
サンゲツ	129,000	3,005.00	387,645,000
因幡電機産業	106,100	3,875.00	411,137,500
日本瓦斯	164,800	2,394.50	394,613,600
ヤマダホールディングス	886,000	430.20	381,157,200
サンドラッグ	95,800	3,859.00	369,692,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	253,700	1,618.50	410,613,450
りそなホールディングス	395,400	1,016.50	401,924,100
三井住友トラスト・ホールディングス	113,500	3,569.00	405,081,500
三井住友フィナンシャルグループ	39,900	10,145.00	404,785,500
みずほフィナンシャルグループ	131,900	3,109.00	410,077,100
大和証券グループ本社	330,500	1,229.50	406,349,750
野村ホールディングス	435,700	916.00	399,101,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	129,700	3,174.00	411,667,800
東京海上ホールディングス	72,700	5,596.00	406,829,200
T&Dホールディングス	149,000	2,739.00	408,111,000
大東建託	23,000	16,600.00	381,800,000
野村不動産ホールディングス	93,000	4,009.00	372,837,000
H.U.グループホールディングス	159,400	2,482.50	395,710,500
ユー・エス・エス	310,000	1,248.00	386,880,000
日本郵政	264,700	1,486.50	393,476,550
メイテックグループホールディングス	133,000	3,067.00	407,911,000
合計	17,879,900		34,155,879,500

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金		298,115,498
コール・ローン		256,540,219
株式		29,779,669,226
未収配当金		104,548,854
未収利息		70
流動資産合計		30,438,873,867
資産合計		30,438,873,867
負債の部
流動負債
未払解約金		65,000,000
流動負債合計		65,000,000
負債合計		65,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,478,643,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,895,230,572
元本等合計		30,373,873,867
純資産合計		30,373,873,867
負債純資産合計		30,438,873,867

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,281,407,444円 期中追加設定元本額 214,356,514円 期中一部解約元本額 1,017,120,663円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 5,010,081,960円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 724,001,717円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 567,906,575円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 176,653,043円   合計 6,478,643,295円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	6,478,643,295口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月13日 至 2024年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△709,194,409円
合計	△709,194,409円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月13日 至 2024年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年6月12日現在

1口当たり純資産額 4.6883円

(1万口当たり純資産額 46,883円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

通貨	銘柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	STANLEY BLACK & DECKER INC	58,967	83.69	4,934,948.23
米ドル	MANPOWER INC	63,248	70.86	4,481,753.28
米ドル	WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A	67,253	35.68	2,399,587.04
米ドル	BEST BUY CO INC	50,146	87.11	4,368,218.06
米ドル	EBAY INC	83,650	53.00	4,433,450.00
米ドル	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	188,816	15.93	3,007,838.88
米ドル	KRAFT HEINZ CO/THE	137,453	33.65	4,625,293.45
米ドル	MOLSON COORS BEVERAGE CO	79,350	50.96	4,043,676.00
米ドル	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	109,711	43.02	4,719,767.22
米ドル	PFIZER INC	209,019	28.03	5,858,802.57
米ドル	VIATRIS INC	246,953	10.64	2,627,579.92
米ドル	CITIGROUP INC	70,301	59.14	4,157,601.14
米ドル	WESTERN UNION CO	289,188	12.59	3,640,876.92
米ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	15,322	169.32	2,594,321.04
米ドル	HP INC	137,216	36.32	4,983,685.12
米ドル	VERIZON COMMUNICATIONS INC	155,528	40.42	6,286,441.76
米ドル	INTEL CORP	67,614	30.92	2,090,624.88
米ドル	MARCUS & MILLICHAP INC	78,580	30.40	2,388,832.00
米ドル 小計		2,108,315		71,643,297.51
				(11,263,042,801)
ユーロ	ENI SPA	235,599	13.98	3,295,558.81
ユーロ	REPSOL SA	267,076	14.45	3,860,583.58
ユーロ	BASF SE	105,399	46.44	4,894,729.56
ユーロ	CONTINENTAL AG	94,678	60.86	5,762,103.08
ユーロ	Schaeffler AG Preference NPV	671,215	5.83	3,916,539.52
ユーロ	RTL GROUP S.A.	117,871	29.90	3,524,342.90
ユーロ	SES GLOBAL-FDR	414,464	5.19	2,151,068.16
ユーロ	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	131,477	28.21	3,708,966.17
ユーロ	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	55,196	84.90	4,686,140.40
ユーロ	BAYER AG	120,523	27.08	3,263,762.84
ユーロ	SANOFI	41,058	89.89	3,690,703.62
ユーロ	ING GROEP NV	227,256	15.95	3,625,187.71
ユーロ	INTESA SANPAOLOA	1,017,971	3.47	3,538,976.18
ユーロ	AGEAS	106,046	43.56	4,619,363.76
ユーロ	AXA SA	108,934	31.80	3,464,101.20
ユーロ	ORANGE	458,434	9.80	4,493,570.06
ユーロ 小計		4,173,197		62,495,697.55
				(10,548,023,832)
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	169,955	23.59	4,009,238.45
英ポンド	ITV PLC	5,121,210	0.77	3,951,013.51
英ポンド	WPP PLC	476,954	7.53	3,591,463.62
英ポンド	TESCO PLC	1,078,848	3.02	3,261,357.50
英ポンド	GSK PLC	213,229	16.15	3,443,648.35
英ポンド	NATWEST GROUP PLC	1,234,376	3.03	3,750,034.28
英ポンド	STANDARD CHARTERED PLC	508,317	7.21	3,665,982.20
英ポンド	BT GROUP PLC	4,205,305	1.28	5,382,790.40
英ポンド 小計		13,008,194		31,055,528.31
				(6,217,006,212)
スイスフラン	ADECCO GROUP AG-REG	81,021	32.46	2,629,941.66
スイスフラン	SWATCH GROUP AG	21,770	187.00	4,070,990.00
スイスフラン	SWISS RE AG	29,675	111.50	3,308,762.50
スイスフラン 小計		132,466		10,009,694.16
				(1,751,596,381)
合計		19,422,172		29,779,669,226
				(29,779,669,226)

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式18銘柄	100.0%	37.8%
ユーロ	株式16銘柄	100.0%	35.4%
英ポンド	株式8銘柄	100.0%	20.9%
スイスフラン	株式3銘柄	100.0%	5.9%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年6月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		65,352,911
国債証券		15,596,763,600
地方債証券		1,091,038,000
特殊債券		298,629,000
社債券		888,252,000
未収利息		21,202,910
前払費用		9,685,247
流動資産合計		17,970,923,668
資産合計		17,970,923,668
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	14,436,945,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,533,978,456
元本等合計		17,970,923,668
純資産合計		17,970,923,668
負債純資産合計		17,970,923,668

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,984,047,522円 期中追加設定元本額 7,180,905,557円 期中一部解約元本額 728,007,867円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,586,271,279円 しんきん世界アロケーションファンド 7,081,598,177円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 4,092,066,993円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 677,008,763円
	合計 14,436,945,212円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	14,436,945,212口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月13日 至 2024年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△424,658,800円
地方債証券	△10,934,000円
特殊債券	△4,031,000円
社債券	△10,144,000円
合計	△449,767,800円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月13日 至 2024年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年6月12日現在

1口当たり純資産額 1.2448円

(1万口当たり純資産額 12,448円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第144回利付国債(5年)	340,000,000	339,687,200
国債証券	第145回利付国債(5年)	500,000,000	499,300,000
国債証券	第147回利付国債(5年)	500,000,000	497,490,000
国債証券	第148回利付国債(5年)	500,000,000	496,740,000
国債証券	第150回利付国債(5年)	500,000,000	495,565,000
国債証券	第154回利付国債(5年)	500,000,000	494,995,000
国債証券	第14回利付国債(40年)	370,000,000	230,484,100
国債証券	第346回利付国債(10年)	500,000,000	496,230,000
国債証券	第354回利付国債(10年)	500,000,000	489,430,000
国債証券	第355回利付国債(10年)	500,000,000	488,650,000
国債証券	第357回利付国債(10年)	500,000,000	487,160,000
国債証券	第360回利付国債(10年)	500,000,000	483,865,000
国債証券	第361回利付国債(10年)	500,000,000	482,645,000
国債証券	第362回利付国債(10年)	500,000,000	481,235,000
国債証券	第363回利付国債(10年)	500,000,000	479,605,000
国債証券	第364回利付国債(10年)	500,000,000	477,920,000
国債証券	第365回利付国債(10年)	500,000,000	476,185,000
国債証券	第32回利付国債(30年)	400,000,000	443,916,000
国債証券	第34回利付国債(30年)	400,000,000	435,760,000
国債証券	第36回利付国債(30年)	300,000,000	315,945,000
国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	152,241,000
国債証券	第42回利付国債(30年)	200,000,000	197,660,000
国債証券	第46回利付国債(30年)	200,000,000	189,072,000
国債証券	第50回利付国債(30年)	260,000,000	210,925,000
国債証券	第54回利付国債(30年)	230,000,000	183,519,300
国債証券	第58回利付国債(30年)	350,000,000	274,813,000
国債証券	第62回利付国債(30年)	330,000,000	235,715,700
国債証券	第66回利付国債(30年)	280,000,000	190,083,600
国債証券	第71回利付国債(30年)	350,000,000	253,095,500
国債証券	第144回利付国債(20年)	420,000,000	442,272,600
国債証券	第145回利付国債(20年)	400,000,000	427,764,000
国債証券	第146回利付国債(20年)	400,000,000	427,748,000
国債証券	第148回利付国債(20年)	400,000,000	419,472,000
国債証券	第150回利付国債(20年)	350,000,000	362,701,500
国債証券	第152回利付国債(20年)	400,000,000	405,020,000
国債証券	第160回利付国債(20年)	400,000,000	373,720,000
国債証券	第161回利付国債(20年)	450,000,000	413,311,500
国債証券	第168回利付国債(20年)	410,000,000	353,764,400
国債証券	第174回利付国債(20年)	380,000,000	317,235,400
国債証券	第180回利付国債(20年)	360,000,000	312,800,400
国債証券	第181回利付国債(20年)	410,000,000	361,021,400
国債証券 合計		16,440,000,000	15,596,763,600
地方債証券	第843回東京都公募公債	100,000,000	98,463,000
地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	198,048,000
地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	298,110,000
地方債証券	平成28年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	99,325,000
地方債証券	第496回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	198,598,000
地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	198,494,000
地方債証券 合計		1,100,000,000	1,091,038,000
特殊債券	第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,625,000
特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	198,004,000
特殊債券 合計		300,000,000	298,629,000
社債券	第13回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,033,000
社債券	第6回ヒューリック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,959,000
社債券	第37回王子ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	96,758,000
社債券	第14回株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,536,000
社債券	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	97,573,000
社債券	第18回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,301,000
社債券	第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98,846,000
社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,246,000
社債券 合計		900,000,000	888,252,000
合計		18,740,000,000	17,874,682,600

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金		31,730,699
コール・ローン		57,963,533
国債証券		12,995,913,796
未収利息		153,789,218
前払費用		13,248,849
流動資産合計		13,252,646,095
資産合計		13,252,646,095
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,258,692,946
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,993,953,149
元本等合計		13,252,646,095
純資産合計		13,252,646,095
負債純資産合計		13,252,646,095

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,024,401,471円 期中追加設定元本額 137,511,510円 期中一部解約元本額 903,220,035円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 128,693,457円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 145,951,419円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,779,951,857円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 621,491,501円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 430,802,989円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 151,801,723円   合計 7,258,692,946円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	7,258,692,946口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月13日 至 2024年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△272,395,137円
合計	△272,395,137円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月13日 至 2024年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年6月12日現在

1口当たり純資産額 1.8258円

(1万口当たり純資産額 18,258円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BGB 0.800 06/22/25	400,000.00	389,418.08
国債証券	ユーロ	BGB 0.800 06/22/27	400,000.00	374,268.00
国債証券	ユーロ	BGB 0.900 06/22/29	1,200,000.00	1,085,556.00
国債証券	ユーロ	BGB 1.600 06/22/47	1,400,000.00	967,461.60
国債証券	ユーロ	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000.00	1,279,200.00
国債証券	ユーロ	BGB 5.000 03/28/35	1,000,000.00	1,156,420.00
国債証券	ユーロ	BTPS 2.950 02/15/27	1,500,000.00	1,478,850.00
国債証券	ユーロ	BTPS 3.350 07/01/29	1,500,000.00	1,482,930.00
国債証券	ユーロ	BTPS 3.850 07/01/34	1,500,000.00	1,477,816.80
国債証券	ユーロ	BTPS 4.050 10/30/37	700,000.00	689,500.00
国債証券	ユーロ	BTPS 4.500 10/01/53	300,000.00	298,675.50
国債証券	ユーロ	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000.00	1,921,489.00
国債証券	ユーロ	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000.00	1,975,261.20
国債証券	ユーロ	DBR 0.500 02/15/26	2,300,000.00	2,204,977.80
国債証券	ユーロ	DBR 1.000 08/15/25	200,000.00	194,816.80
国債証券	ユーロ	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000.00	2,903,546.80
国債証券	ユーロ	DBR 3.250 07/04/42	1,950,000.00	2,068,716.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.000 01/04/37	3,300,000.00	3,740,418.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/28	1,700,000.00	1,833,514.60
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/34	1,900,000.00	2,249,501.20
国債証券	ユーロ	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000.00	1,991,250.00
国債証券	ユーロ	FRTR 0.500 05/25/25	500,000.00	486,275.70
国債証券	ユーロ	FRTR 1.000 05/25/27	1,950,000.00	1,836,244.80
国債証券	ユーロ	FRTR 1.250 05/25/34	2,300,000.00	1,914,423.40
国債証券	ユーロ	FRTR 1.250 05/25/36	1,600,000.00	1,273,939.20
国債証券	ユーロ	FRTR 1.500 05/25/31	2,700,000.00	2,436,717.60
国債証券	ユーロ	FRTR 2.500 05/25/30	1,600,000.00	1,552,857.60
国債証券	ユーロ	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000.00	3,263,782.50
国債証券	ユーロ	FRTR 3.250 05/25/45	1,800,000.00	1,717,444.80
国債証券	ユーロ	FRTR 4.000 10/25/38	2,800,000.00	2,977,688.00
国債証券	ユーロ	FRTR 4.500 04/25/41	950,000.00	1,069,995.45
国債証券	ユーロ	FRTR 5.750 10/25/32	2,200,000.00	2,608,368.40
国債証券	ユーロ	NETHER 0.000 07/15/31	500,000.00	410,105.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.250 07/15/29	300,000.00	263,637.66
国債証券	ユーロ	NETHER 0.500 01/15/40	1,300,000.00	894,998.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.500 07/15/26	100,000.00	94,984.80
国債証券	ユーロ	NETHER 0.750 07/15/27	700,000.00	656,068.70
国債証券	ユーロ	NETHER 2.500 01/15/33	2,300,000.00	2,235,834.37
国債証券	ユーロ	RAGB 0.000 02/20/31	250,000.00	204,696.50
国債証券	ユーロ	RAGB 0.500 04/20/27	500,000.00	465,994.00
国債証券	ユーロ	RAGB 0.750 02/20/28	500,000.00	461,620.00
国債証券	ユーロ	RAGB 1.200 10/20/25	500,000.00	486,112.50
国債証券	ユーロ	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000.00	852,048.00
国債証券	ユーロ	RAGB 2.400 05/23/34	1,300,000.00	1,218,443.20
国債証券	ユーロ	SPGB 0.800 07/30/29	2,700,000.00	2,407,185.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.500 04/30/27	2,000,000.00	1,910,600.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000.00	1,465,035.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000.00	2,806,065.00
国債証券	ユーロ	SPGB 2.150 10/31/25	700,000.00	689,169.60
国債証券	ユーロ	SPGB 2.350 07/30/33	400,000.00	369,208.80
国債証券	ユーロ	SPGB 4.200 01/31/37	2,900,000.00	3,081,830.00
国債証券	ユーロ	SPGB 4.700 07/30/41	2,800,000.00	3,124,172.80
ユーロ 小計			79,800,000.00	76,999,133.76
				(12,995,913,796)
国債証券 合計				12,995,913,796
				(12,995,913,796)
合計				12,995,913,796
				(12,995,913,796)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
ユーロ	国債証券52銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金		44,983,452
コール・ローン		60,038,456
国債証券		11,437,706,651
特殊債券		1,933,385,701
未収入金		76,903,939
未収利息		77,248,055
前払費用		2,056,903
流動資産合計		13,632,323,157
資産合計		13,632,323,157
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,145
流動負債合計		1,145
負債合計		1,145
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	5,982,292,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,650,029,625
元本等合計		13,632,322,012
純資産合計		13,632,322,012
負債純資産合計		13,632,323,157

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,651,352,376円 期中追加設定元本額 109,564,039円 期中一部解約元本額 778,624,028円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 141,657,966円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 118,882,218円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,736,677,639円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 509,343,815円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 351,904,956円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 123,825,793円   合計 5,982,292,387円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	5,982,292,387口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月13日 至 2024年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△116,821,759円
特殊債券	△2,840,231円
合計	△119,661,990円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2024年6月12日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	90,000,000	―	90,001,145	△1,145
	米ドル	90,000,000	―	90,001,145	△1,145
合計		90,000,000	―	90,001,145	△1,145

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月13日 至 2024年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年6月12日現在

1口当たり純資産額 2.2788円

(1万口当たり純資産額 22,788円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	T-BOND 1.750 08/15/41	3,800,000.00	2,515,421.85
国債証券	米ドル	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000.00	3,029,148.41
国債証券	米ドル	T-BOND 3.000 02/15/47	2,750,000.00	2,112,666.01
国債証券	米ドル	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000.00	2,955,656.23
国債証券	米ドル	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000.00	2,886,000.00
国債証券	米ドル	T-BOND 3.500 02/15/39	1,500,000.00	1,348,183.59
国債証券	米ドル	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000.00	3,468,750.00
国債証券	米ドル	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000.00	2,955,234.36
国債証券	米ドル	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000.00	2,384,003.91
国債証券	米ドル	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000.00	1,140,132.81
国債証券	米ドル	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000.00	1,048,906.25
国債証券	米ドル	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000.00	1,275,812.49
国債証券	米ドル	T-NOTE 0.875 11/15/30	1,250,000.00	1,006,201.17
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.125 01/15/25	3,200,000.00	3,123,249.98
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,200,000.00	2,585,624.99
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.375 11/15/31	3,800,000.00	3,077,554.67
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,600,000.00	1,367,875.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000.00	3,694,488.29
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000.00	3,482,769.52
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,900,000.00	1,658,492.17
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000.00	4,728,691.39
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.250 11/15/24	650,000.00	641,544.92
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,500,000.00	4,330,019.52
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,950,000.00	2,736,701.16
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000.00	1,445,683.59
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.625 02/15/29	1,000,000.00	923,632.81
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.750 02/28/25	600,000.00	589,511.71
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.875 05/31/25	4,600,000.00	4,499,734.35
国債証券	米ドル	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,400,000.00	3,218,445.30
国債証券	米ドル	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,700,000.00	2,524,183.58
米ドル 小計			82,000,000.00	72,754,320.03
				(11,437,706,651)
国債証券 合計				11,437,706,651
				(11,437,706,651)
特殊債券	米ドル	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000.00	4,601,870.69
特殊債券	米ドル	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000.00	3,335,778.18
特殊債券	米ドル	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000.00	1,929,102.93
特殊債券	米ドル	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000.00	2,431,357.11
米ドル 小計			13,500,000.00	12,298,108.91
				(1,933,385,701)
特殊債券 合計				1,933,385,701
				(1,933,385,701)
合計				13,371,092,352
				(13,371,092,352)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券30銘柄	85.5%	85.5%
	特殊債券4銘柄	14.5%	14.5%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金		22,502,067
コール・ローン		7,255,747
国債証券		2,204,452,056
地方債証券		150,447,272
特殊債券		9,697,449
未収利息		8,121,203
前払費用		1,333,102
流動資産合計		2,403,808,896
資産合計		2,403,808,896
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,451,498,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		952,310,029
元本等合計		2,403,808,896
純資産合計		2,403,808,896
負債純資産合計		2,403,808,896

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,688,207,947円 期中追加設定元本額 45,612,130円 期中一部解約元本額 282,321,210円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 703,265,056円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 170,017,394円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 578,216,417円 合計 1,451,498,867円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	1,451,498,867口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月13日 至 2024年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	21,732,521円
地方債証券	144,189円
特殊債券	108,676円
合計	21,985,386円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月13日 至 2024年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年6月12日現在

1口当たり純資産額  1.6561円

(1万口当たり純資産額  16,561円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダドル	CAN 0.500 12/01/30	2,311,000.00	1,920,135.11
国債証券	カナダドル	CAN 1.250 06/01/30	1,750,000.00	1,544,460.75
国債証券	カナダドル	CAN 2.250 06/01/29	355,000.00	336,715.71
国債証券	カナダドル	CAN 2.250 12/01/29	340,000.00	321,244.01
国債証券	カナダドル	CAN 4.000 03/01/29	465,000.00	475,069.16
国債証券	カナダドル	CAN 5.750 06/01/29	510,000.00	564,014.00
カナダドル 小計			5,731,000.00	5,161,638.74
				(589,820,458)
国債証券	英ポンド	UKT 0.375 10/22/30	1,050,000.00	833,223.30
国債証券	英ポンド	UKT 0.875 10/22/29	765,000.00	648,023.85
国債証券	英ポンド	UKT 4.750 12/07/30	1,431,000.00	1,482,208.33
英ポンド 小計			3,246,000.00	2,963,455.48
				(593,254,152)
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.375 08/19/30	16,020,000.00	14,048,650.88
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.750 09/06/29	14,800,000.00	13,499,846.63
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 2.000 04/26/28	11,790,000.00	11,098,870.20
ノルウェークローネ 小計			42,610,000.00	38,647,367.71
				(567,343,357)
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 1.000 12/21/30	700,000.00	575,350.58
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 2.250 05/21/28	574,000.00	537,943.52
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 2.500 05/21/30	1,037,000.00	950,244.64
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 2.750 11/21/27	820,000.00	787,810.12
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 2.750 11/21/29	971,000.00	909,378.86
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 3.250 04/21/29	639,000.00	617,192.34
オーストラリアドル 小計			4,741,000.00	4,377,920.06
				(454,034,089)
国債証券 合計				2,204,452,056
				(2,204,452,056)
地方債証券	カナダドル	BRCOL 2.200 06/18/30	100,000.00	91,055.09
カナダドル 小計			100,000.00	91,055.09
				(10,404,865)
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 3.000 04/20/29	1,330,000.00	1,244,376.02
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 3.000 05/20/27	110,000.00	105,950.93
オーストラリアドル 小計			1,440,000.00	1,350,326.95
				(140,042,407)
地方債証券 合計				150,447,272
				(150,447,272)
特殊債券	オーストラリア ドル	IADB 3.150 06/26/29	100,000.00	93,505.44
オーストラリアドル 小計			100,000.00	93,505.44
				(9,697,449)
特殊債券 合計				9,697,449
				(9,697,449)
合計				2,364,596,777
				(2,364,596,777)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
カナダドル	国債証券6銘柄	98.3%	25.0%
	地方債証券1銘柄	1.7%	0.4%
英ポンド	国債証券3銘柄	100.0%	25.1%
ノルウェークローネ	国債証券3銘柄	100.0%	24.0%
オーストラリアドル	国債証券6銘柄	75.2%	19.2%
	地方債証券2銘柄	23.2%	5.9%
	特殊債券1銘柄	1.6%	0.4%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年6月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		25,253,935
投資証券		5,582,941,000
未収配当金		46,698,880
未収利息		6
流動資産合計		5,654,893,821
資産合計		5,654,893,821
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,112,739,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,542,154,778
元本等合計		5,654,893,821
純資産合計		5,654,893,821
負債純資産合計		5,654,893,821

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,475,296,295円 期中追加設定元本額 376,431,675円 期中一部解約元本額 738,988,927円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,205,510,894円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 592,510,758円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 314,717,391円
	合計 2,112,739,043円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	2,112,739,043口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月13日 至 2024年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△359,957,358円
合計	△359,957,358円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月13日 至 2024年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年6月12日現在

1口当たり純資産額  2.6766円

(1万口当たり純資産額 26,766円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	130	83,720,000
投資証券	森ヒルズリート投資法人	635	81,851,500
投資証券	産業ファンド投資法人	1,210	150,040,000
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	305	98,210,000
投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	355	129,930,000
投資証券	GLP投資法人	2,335	311,956,000
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	985	245,166,500
投資証券	星野リゾート・リート投資法人	280	144,760,000
投資証券	Oneリート投資法人	95	24,139,500
投資証券	ヒューリックリート投資法人	430	62,350,000
投資証券	日本リート投資法人	175	58,537,500
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,775	138,627,500
投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,025	281,677,500
投資証券	いちごホテルリート投資法人	950	103,550,000
投資証券	ラサールロジポート投資法人	915	135,786,000
投資証券	スターアジア不動産投資法人	2,860	169,884,000
投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	235	100,580,000
投資証券	三菱地所物流リート投資法人	255	97,410,000
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	320	45,920,000
投資証券	日本ビルファンド投資法人	660	376,200,000
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	592	298,960,000
投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,025	271,947,500
投資証券	オリックス不動産投資法人	1,355	214,090,000
投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	470	153,455,000
投資証券	NTT都市開発リート投資法人	365	42,559,000
投資証券	東急リアル・エステート投資法人	365	56,210,000
投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,460	206,590,000
投資証券	森トラストリート投資法人	1,085	74,865,000
投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,975	271,095,000
投資証券	フロンティア不動産投資法人	15	6,750,000
投資証券	平和不動産リート投資法人	645	84,301,500
投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	360	96,336,000
投資証券	福岡リート投資法人	280	44,016,000
投資証券	KDX不動産投資法人	1,800	271,080,000
投資証券	大和証券オフィス投資法人	335	93,230,500
投資証券	大和ハウスリート投資法人	965	240,092,000
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,965	235,717,500
投資証券	大和証券リビング投資法人	220	22,550,000
投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	490	58,800,000
投資証券 合計		37,697	5,582,941,000
合計		37,697	5,582,941,000

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金		3,406,718
コール・ローン		47,011,825
投資証券		4,263,599,090
未収入金		5,636,965
未収配当金		7,810,010
未収利息		12
流動資産合計		4,327,464,620
資産合計		4,327,464,620
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		18,128
未払解約金		50,000,000
流動負債合計		50,018,128
負債合計		50,018,128
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,539,119,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,738,326,625
元本等合計		4,277,446,492
純資産合計		4,277,446,492
負債純資産合計		4,327,464,620

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,217,450,823円 期中追加設定元本額 172,936,319円 期中一部解約元本額 851,267,275円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,231,651,912円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 307,467,955円   合計 1,539,119,867円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	1,539,119,867口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月13日 至 2024年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	177,168,225円
合計	177,168,225円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2024年6月12日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	3,964,024	―	3,982,152	△18,128
	オーストラリアドル	3,556,271	―	3,573,709	△17,438
	香港ドル	407,753	―	408,443	△690
合計		3,964,024	―	3,982,152	△18,128

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月13日 至 2024年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年6月12日現在

1口当たり純資産額 2.7792円

(1万口当たり純資産額 27,792円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	2,120	35,806.80
投資証券	米ドル	AGREE REALTY CORP	2,048	123,248.64
投資証券	米ドル	ALEXANDER & BALDWIN INC	1,504	24,740.80
投資証券	米ドル	ALEXANDER'S INC	44	9,193.80
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,233	367,139.48
投資証券	米ドル	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	178	2,734.08
投資証券	米ドル	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,010	21,098.90
投資証券	米ドル	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,530	232,141.50
投資証券	米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST	5,453	143,086.72
投資証券	米ドル	APARTMENT INCOME REIT CORP	2,945	114,059.85
投資証券	米ドル	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2,780	22,212.20
投資証券	米ドル	APPLE HOSPITALITY REIT INC	4,411	63,165.52
投資証券	米ドル	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,398	15,280.14
投資証券	米ドル	ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC	1,017	1,108.53
投資証券	米ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,912	574,246.40
投資証券	米ドル	BOSTON PROPERTIES INC	2,961	172,892.79
投資証券	米ドル	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,019	3,046.81
投資証券	米ドル	BRANDYWINE REALTY TRUST	3,568	15,770.56
投資証券	米ドル	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,145	135,435.80
投資証券	米ドル	BROADSTONE NET LEASE INC	3,882	58,462.92
投資証券	米ドル	BRT APARTMENTS CORP	245	4,238.50
投資証券	米ドル	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,192	232,790.40
投資証券	米ドル	CARETRUST REIT INC	2,705	68,274.20
投資証券	米ドル	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	511	11,492.39
投資証券	米ドル	CENTERSPACE	312	20,769.84
投資証券	米ドル	CHATHAM LODGING TRUST	1,013	8,367.38
投資証券	米ドル	CITY OFFICE REIT INC	826	3,898.72
投資証券	米ドル	CLIPPER REALTY INC	382	1,421.04
投資証券	米ドル	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	502	11,520.90
投資証券	米ドル	COPT DEFENSE PROPERTIES	2,326	55,637.92
投資証券	米ドル	COUSINS PROPERTIES INC	3,062	68,343.84
投資証券	米ドル	CTO REALTY GROWTH INC	419	7,441.44
投資証券	米ドル	CUBESMART	4,616	198,580.32
投資証券	米ドル	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4,345	35,542.10
投資証券	米ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	14,900	8,567.50
投資証券	米ドル	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,630	993,704.40
投資証券	米ドル	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	4,486	12,560.80
投資証券	米ドル	DOUGLAS EMMETT INC	3,456	44,893.44
投資証券	米ドル	EAGLE HOSPITALITY TRUST	9,100	―
投資証券	米ドル	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC.	1,973	23,281.40
投資証券	米ドル	EASTGROUP PROPERTIES INC	977	162,592.34
投資証券	米ドル	ELME COMMUNITIES	1,821	27,770.25
投資証券	米ドル	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	2,712	24,950.40
投資証券	米ドル	EPR PROPERTIES	1,562	62,339.42
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	1,927	1,465,059.56
投資証券	米ドル	EQUITY COMMONWEALTH	2,212	42,669.48
投資証券	米ドル	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	3,827	234,748.18
投資証券	米ドル	EQUITY RESIDENTIAL	7,086	464,487.30
投資証券	米ドル	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	3,165	86,784.30
投資証券	米ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,318	350,113.52
投資証券	米ドル	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,338	656,296.02
投資証券	米ドル	FARMLAND PARTNERS INC	902	9,759.64
投資証券	米ドル	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,504	150,189.44
投資証券	米ドル	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	2,700	126,306.00
投資証券	米ドル	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,877	45,123.08
投資証券	米ドル	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	1,815	2,994.75
投資証券	米ドル	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	5,482	238,083.26
投資証券	米ドル	GETTY REALTY CORP	1,018	26,987.18
投資証券	米ドル	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	828	11,716.20
投資証券	米ドル	GLADSTONE LAND CORP	691	9,293.95
投資証券	米ドル	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,278	11,374.20
投資証券	米ドル	GLOBAL NET LEASE INC	4,049	28,950.35
投資証券	米ドル	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,778	128,725.90
投資証券	米ドル	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14,534	278,907.46
投資証券	米ドル	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,191	53,657.59
投資証券	米ドル	HOST HOTELS & RESORTS INC	14,483	260,259.51
投資証券	米ドル	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2,626	12,263.42
投資証券	米ドル	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	4,540	79,858.60
投資証券	米ドル	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	1,228	4,592.72
投資証券	米ドル	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	581	61,841.64
投資証券	米ドル	INVENTRUST PROPERTIES CORP	1,400	33,824.00
投資証券	米ドル	INVITATION HOMES INC	11,810	414,531.00
投資証券	米ドル	IRON MOUNTAIN INC	5,995	523,543.35
投資証券	米ドル	JBG SMITH PROPERTIES	1,805	25,522.70
投資証券	米ドル	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	8,900	1,237.10
投資証券	米ドル	KILROY REALTY CORP	2,153	67,109.01
投資証券	米ドル	KIMCO REALTY CORP	13,676	250,270.80
投資証券	米ドル	KITE REALTY GROUP TRUST	4,548	100,010.52
投資証券	米ドル	LTC PROPERTIES INC	858	28,845.96
投資証券	米ドル	LXP INDUSTRIAL TRUST	6,066	52,774.20
投資証券	米ドル	MACERICH CO/THE	4,477	65,453.74
投資証券	米ドル	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,668	1,337.42
投資証券	米ドル	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12,417	61,215.81
投資証券	米ドル	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,396	328,180.12
投資証券	米ドル	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1,601	62,823.24
投資証券	米ドル	NATL HEALTH INVESTORS INC	900	58,167.00
投資証券	米ドル	NET LEASE OFFICE PROPERTY	303	7,414.41
投資証券	米ドル	NETSTREIT CORP	1,424	23,524.48
投資証券	米ドル	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	692	3,508.44
投資証券	米ドル	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	474	17,618.58
投資証券	米ドル	NNN REIT INC	3,737	155,683.42
投資証券	米ドル	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	386	876.22
投資証券	米ドル	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	5,025	158,287.50
投資証券	米ドル	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	328	7,727.68
投資証券	米ドル	ORION OFFICE REIT INC	1,156	3,953.52
投資証券	米ドル	PARAMOUNT GROUP INC	3,424	15,373.76
投資証券	米ドル	PARK HOTELS & RESORTS INC	4,353	63,684.39
投資証券	米ドル	PEAKSTONE REALTY TRUST	747	8,560.62
投資証券	米ドル	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,498	33,922.84
投資証券	米ドル	PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	2,468	77,495.20
投資証券	米ドル	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	2,565	17,570.25
投資証券	米ドル	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	760	15,975.20
投資証券	米ドル	POSTAL REALTY TRUST INC-A	419	5,505.66
投資証券	米ドル	PRIME US REIT	3,370	394.29
投資証券	米ドル	PROLOGIS INC	18,969	2,116,561.02
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	3,249	892,305.36
投資証券	米ドル	REALTY INCOME CORP	17,074	891,945.76
投資証券	米ドル	REGENCY CENTERS CORP	3,373	204,403.80
投資証券	米ドル	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	2,612	32,336.56
投資証券	米ドル	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	4,326	193,285.68
投資証券	米ドル	RLJ LODGING TRUST	3,182	30,706.30
投資証券	米ドル	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,219	120,351.87
投資証券	米ドル	SABRA HEALTH CARE REIT INC	4,793	67,054.07
投資証券	米ドル	SAFEHOLD INC	928	17,047.36
投資証券	米ドル	SAUL CENTERS INC	268	9,739.12
投資証券	米ドル	SERVICE PROPERTIES TRUST	3,436	17,008.20
投資証券	米ドル	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,691	1,008,868.98
投資証券	米ドル	SITE CENTERS CORP	3,732	53,255.64
投資証券	米ドル	SL GREEN REALTY CORP	1,342	70,589.20
投資証券	米ドル	STAG INDUSTRIAL INC	3,708	130,076.64
投資証券	米ドル	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2,231	13,118.28
投資証券	米ドル	SUN COMMUNITIES INC	2,555	291,040.05
投資証券	米ドル	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4,259	42,419.64
投資証券	米ドル	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	2,232	60,487.20
投資証券	米ドル	TERRENO REALTY CORP	1,903	109,803.10
投資証券	米ドル	UDR INC	6,213	244,170.90
投資証券	米ドル	UMH PROPERTIES INC	1,294	19,422.94
投資証券	米ドル	UNITI GROUP INC	4,948	15,957.30
投資証券	米ドル	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	264	10,272.24
投資証券	米ドル	URBAN EDGE PROPERTIES	2,439	41,950.80
投資証券	米ドル	VENTAS INC	8,261	409,662.99
投資証券	米ドル	VERIS RESIDENTIAL INC	1,662	24,713.94
投資証券	米ドル	VICI PROPERTIES INC	21,239	597,665.46
投資証券	米ドル	VORNADO REALTY TRUST	3,235	76,863.60
投資証券	米ドル	WELLTOWER INC	11,363	1,175,615.98
投資証券	米ドル	WHITESTONE REIT	976	12,766.08
投資証券	米ドル	WP CAREY INC	4,489	248,017.25
投資証券	米ドル	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,181	30,839.34
米ドル 小計			513,654	21,037,139.51
				(3,307,248,702)
投資証券	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REIT	1,300	20,943.00
投資証券	カナダドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,052	6,816.96
投資証券	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	502	34,668.12
投資証券	カナダドル	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	339	5,268.06
投資証券	カナダドル	BTB REIT	654	2,092.80
投資証券	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REIT	1,703	73,314.15
投資証券	カナダドル	CHOICE PROPERTIES REIT	3,330	42,024.60
投資証券	カナダドル	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,087	13,620.11
投資証券	カナダドル	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,101	14,775.42
投資証券	カナダドル	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,775	34,715.25
投資証券	カナダドル	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	82	1,588.34
投資証券	カナダドル	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,155	31,333.70
投資証券	カナダドル	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	643	43,344.63
投資証券	カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,660	23,913.40
投資証券	カナダドル	INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,471	17,387.22
投資証券	カナダドル	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,203	20,691.60
投資証券	カナダドル	MINTO APARTMENT REIT	386	5,874.92
投資証券	カナダドル	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	383	5,863.73
投資証券	カナダドル	NEXUS INDUSTRIAL REIT	639	4,415.49
投資証券	カナダドル	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT	2,471	12,231.45
投資証券	カナダドル	PRIMARIS REIT	981	13,115.97
投資証券	カナダドル	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	419	2,095.00
投資証券	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,047	51,311.48
投資証券	カナダドル	SLATE GROCERY REIT	581	6,361.95
投資証券	カナダドル	SMARTCENTRES REIT VAR VT UN	1,469	32,391.45
投資証券	カナダドル	TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	14	118.72
カナダドル 小計			32,447	520,277.52
				(59,452,112)
投資証券	ユーロ	AEDIFICA	958	54,079.10
投資証券	ユーロ	ALTAREA	95	8,711.50
投資証券	ユーロ	CARE PROPERTY INVEST	767	10,753.34
投資証券	ユーロ	CARMILA	1,152	19,123.20
投資証券	ユーロ	COFINIMMO	762	43,434.00
投資証券	ユーロ	COVIVIO	1,005	46,812.90
投資証券	ユーロ	CROMWELL EUROPEAN REIT	6,480	9,201.60
投資証券	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	896	20,384.00
投資証券	ユーロ	GECINA SA	1,046	98,533.20
投資証券	ユーロ	HAMBORNER REIT AG	1,467	9,564.84
投資証券	ユーロ	ICADE	648	17,029.44
投資証券	ユーロ	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	651	1,213.46
投資証券	ユーロ	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	5,929	35,811.16
投資証券	ユーロ	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	8,892	8,225.10
投資証券	ユーロ	KLEPIERRE	3,978	104,064.48
投資証券	ユーロ	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	1,024	7,024.64
投資証券	ユーロ	MERCIALYS	1,946	21,892.50
投資証券	ユーロ	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6,754	72,335.34
投資証券	ユーロ	MONTEA NV	371	29,680.00
投資証券	ユーロ	NSI NV	376	7,324.48
投資証券	ユーロ	RETAIL ESTATES	253	15,964.30
投資証券	ユーロ	SHURGARD SELF STORAGE LTD	646	24,257.30
投資証券	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,081	156,699.30
投資証券	ユーロ	VASTNED RETAIL NV	375	8,906.25
投資証券	ユーロ	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,594	91,503.24
投資証券	ユーロ	WERELDHAVE NV	737	9,802.10
投資証券	ユーロ	XIOR STUDENT HOUSING NV	689	19,774.30
ユーロ 小計			53,572	952,105.07
				(160,696,293)
投資証券	英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	7,902	4,109.04
投資証券	英ポンド	AEW UK REIT PLC	2,862	2,452.73
投資証券	英ポンド	ASSURA PLC	61,873	24,241.84
投資証券	英ポンド	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	14,543	10,834.53
投資証券	英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	3,945	47,024.40
投資証券	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	19,112	80,996.65
投資証券	英ポンド	CLS HOLDINGS PLC	2,199	1,902.13
投資証券	英ポンド	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	9,139	6,470.41
投資証券	英ポンド	DERWENT LONDON PLC	2,261	51,912.56
投資証券	英ポンド	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	12,509	11,595.84
投資証券	英ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	4,808	16,130.84
投資証券	英ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES-FULL	3,157	10,575.95
投資証券	英ポンド	HAMMERSON PLC	79,845	22,069.15
投資証券	英ポンド	HELICAL PLC	2,115	4,536.67
投資証券	英ポンド	HOME REIT PLC	19,023	―
投資証券	英ポンド	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	8,590	7,301.50
投資証券	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	15,360	96,537.60
投資証券	英ポンド	LIFE SCIENCE REIT PLC	6,678	2,350.65
投資証券	英ポンド	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	41,480	81,632.64
投資証券	英ポンド	NEWRIVER REIT PLC	6,486	4,397.50
投資証券	英ポンド	PICTON PROPERTY INCOME LTD	11,352	7,299.33
投資証券	英ポンド	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	27,705	25,100.73
投資証券	英ポンド	PRS REIT PLC/THE	10,703	8,262.71
投資証券	英ポンド	REGIONAL REIT LTD	7,435	1,643.13
投資証券	英ポンド	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,528	37,491.84
投資証券	英ポンド	SCHRODER REIT LTD	10,084	4,618.47
投資証券	英ポンド	SEGRO PLC	27,473	246,103.13
投資証券	英ポンド	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	39,461	54,969.17
投資証券	英ポンド	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	25,834	18,212.97
投資証券	英ポンド	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	12,857	9,861.31
投資証券	英ポンド	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	6,813	3,849.34
投資証券	英ポンド	TRITAX BIG BOX REIT PLC	47,237	71,847.47
投資証券	英ポンド	UNITE GROUP PLC	8,222	72,559.15
投資証券	英ポンド	URBAN LOGISTICS REIT PLC	9,784	11,603.82
投資証券	英ポンド	WAREHOUSE REIT PLC	8,807	7,063.21
投資証券	英ポンド	WORKSPACE GROUP PLC	2,825	15,650.50
英ポンド 小計			585,007	1,083,208.91
				(216,847,591)
投資証券	オーストラリアドル	ABACUS GROUP	8,892	9,959.04
投資証券	オーストラリアドル	ABACUS STORAGE KING	11,169	12,956.04
投資証券	オーストラリアドル	ARENA REIT	7,362	26,871.30
投資証券	オーストラリアドル	BWP TRUST	11,265	40,891.95
投資証券	オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	16,689	28,788.52
投資証券	オーストラリアドル	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	11,056	34,384.16
投資証券	オーストラリアドル	CENTURIA OFFICE REIT	8,668	10,141.56
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL GROUP	9,574	119,387.78
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL LONG WALE REIT	13,788	47,154.96
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL RETAIL REIT	10,723	34,849.75
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	7,009	17,031.87
投資証券	オーストラリアドル	CROMWELL PROPERTY GROUP	28,773	12,228.52
投資証券	オーストラリアドル	DEXUS	22,296	149,606.16
投資証券	オーストラリアドル	DEXUS INDUSTRIA REIT	4,406	12,953.64
投資証券	オーストラリアドル	GDI PROPERTY GROUP	10,698	6,686.25
投資証券	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	35,481	1,232,255.13
投資証券	オーストラリアドル	GPT GROUP	39,039	162,792.63
投資証券	オーストラリアドル	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	5,626	13,221.10
投資証券	オーストラリアドル	HEALTHCO REIT	9,895	11,131.87
投資証券	オーストラリアドル	HMC CAPITAL LTD	5,057	37,168.95
投資証券	オーストラリアドル	HOMECO DAILY NEEDS REIT	37,041	44,263.99
投資証券	オーストラリアドル	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	4,043	12,937.60
投資証券	オーストラリアドル	INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,773	37,776.78
投資証券	オーストラリアドル	MIRVAC GROUP	80,343	151,848.27
投資証券	オーストラリアドル	NATIONAL STORAGE REIT	26,241	59,042.25
投資証券	オーストラリアドル	REGION RE LTD	22,743	49,352.31
投資証券	オーストラリアドル	RURAL FUNDS GROUP	8,034	16,228.68
投資証券	オーストラリアドル	SCENTRE GROUP	106,559	332,464.08
投資証券	オーストラリアドル	STOCKLAND	48,744	217,885.68
投資証券	オーストラリアドル	VICINITY CENTRES	80,210	151,997.95
投資証券	オーストラリアドル	WAYPOINT REIT	13,926	32,447.58
オーストラリアドル 小計			713,123	3,126,706.35
				(324,270,715)
投資証券	ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	17,561	18,965.88
投資証券	ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	21,817	46,361.12
投資証券	ニュージーランドドル	KIWI PROPERTY GROUP INC	33,001	27,720.84
投資証券	ニュージーランドドル	PRECINCT PROPERTIES GROUP	32,884	38,474.28
ニュージーランドドル 小計			105,263	131,522.12
				(12,685,308)
投資証券	香港ドル	CHAMPION REIT	39,000	63,180.00
投資証券	香港ドル	FORTUNE REIT	31,000	122,450.00
投資証券	香港ドル	LINK REIT	52,800	1,710,720.00
投資証券	香港ドル	PROSPERITY REIT	23,000	31,510.00
投資証券	香港ドル	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,000	36,750.00
投資証券	香港ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	46,000	46,000.00
香港ドル 小計			212,800	2,010,610.00
				(40,473,579)
投資証券	シンガポールドル	AIMS APAC REIT	14,279	18,277.12
投資証券	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	72,750	186,967.50
投資証券	シンガポールドル	CAPITALAND ASCOTT TRUST	51,489	45,825.21
投資証券	シンガポールドル	CAPITALAND CHINA TRUST	24,108	15,790.74
投資証券	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	103,575	199,899.75
投資証券	シンガポールドル	CDL HOSPITALITY TRUSTS	13,950	13,392.00
投資証券	シンガポールドル	EC WORLD REIT	4,400	818.40
投資証券	シンガポールドル	ESR-LOGOS REIT	124,351	35,440.03
投資証券	シンガポールドル	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	22,000	13,310.00
投資証券	シンガポールドル	FRASERS CENTREPOINT TRUST	23,579	50,694.85
投資証券	シンガポールドル	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	60,603	58,178.88
投資証券	シンガポールドル	KEPPEL DC REIT	27,840	49,833.60
投資証券	シンガポールドル	KEPPEL REIT	46,550	39,334.75
投資証券	シンガポールドル	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	36,121	19,685.94
投資証券	シンガポールドル	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	42,869	92,597.04
投資証券	シンガポールドル	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	69,192	91,333.44
投資証券	シンガポールドル	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	47,909	58,448.98
投資証券	シンガポールドル	PARAGON REIT	25,800	21,801.00
投資証券	シンガポールドル	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	8,000	28,800.00
投資証券	シンガポールドル	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,700	6,450.50
投資証券	シンガポールドル	STARHILL GLOBAL REIT	29,000	13,920.00
投資証券	シンガポールドル	SUNTEC REIT	46,400	49,184.00
シンガポールドル 小計			904,465	1,109,983.73
				(128,957,909)
投資証券	韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	1,051	3,731,050.00
投資証券	韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	3,313	16,101,180.00
投資証券	韓国ウォン	JR REIT XXVII	3,396	14,076,420.00
投資証券	韓国ウォン	KORAMCO LIFE INFRA REIT	1,046	4,958,040.00
投資証券	韓国ウォン	LOTTE REIT CO LTD	2,518	8,636,740.00
投資証券	韓国ウォン	NH ALL-ONE REIT CO LTD	645	2,351,025.00
投資証券	韓国ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	1,516	9,550,800.00
投資証券	韓国ウォン	SK REITS CO LTD	2,464	11,950,400.00
韓国ウォン 小計			15,949	71,355,655.00
				(8,141,680)
投資証券	イスラエル ・シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	15,851	25,567.66
投資証券	イスラエル ・シェケル	REIT 1 LTD	4,031	57,643.30
投資証券	イスラエル ・シェケル	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	4,578	30,512.37
イスラエル・シェケル 小計			24,460	113,723.33
				(4,825,201)
投資証券 合計				4,263,599,090
				(4,263,599,090)
合計				4,263,599,090
				(4,263,599,090)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券138銘柄	100.0%	77.6%
カナダドル	投資証券 26銘柄	100.0%	1.4%
ユーロ	投資証券 27銘柄	100.0%	3.8%
英ポンド	投資証券 36銘柄	100.0%	5.1%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.0%	7.6%
ニュージーランドドル	投資証券 4銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券 8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエル・シェケル	投資証券 3銘柄	100.0%	0.1%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。