有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 1,307,071,821 | 2,483,828,581 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきんJリートマザーファンドⅡ | 1,179,307,985 | 2,561,221,081 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 533,844,704 | 845,503,242 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 482,483,854 | 852,500,721 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん世界好配当利回り株マザーファンド | 1,377,038,249 | 2,446,308,449 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん国内債券マザーファンドⅡ | 1,911,493,810 | 2,540,566,422 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん高格付外国債券マザーファンド | 658,432,569 | 825,279,381 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきんグローバルリートマザーファンド | 1,603,086,946 | 2,405,592,271 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,052,759,938 | 14,960,800,148 | ||
| 合計 | 9,052,759,938 | 14,960,800,148 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年6月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,199,131 | |
| 株式 | 24,383,170,160 | |
| 未収配当金 | 281,491,650 | |
| 流動資産合計 | 24,856,860,941 | |
| 資産合計 | 24,856,860,941 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 337 | |
| その他未払費用 | 7,179 | |
| 流動負債合計 | 7,516 | |
| 負債合計 | 7,516 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 13,080,195,679 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 11,776,657,746 | |
| 元本等合計 | 24,856,853,425 | |
| 純資産合計 | 24,856,853,425 | |
| 負債純資産合計 | 24,856,860,941 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 13,947,391,894円 期中追加設定元本額 1,898,822,525円 期中一部解約元本額 2,766,018,740円 |
| 元本の内訳 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 9,732,426,919円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,651,131,842円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,307,071,821円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 115,507,011円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 38,022,944円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 236,035,142円 合計 13,080,195,679円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 13,080,195,679口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | |
| 2020年6月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 3,396,377,335円 |
| 合計 | 3,396,377,335円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2020年6月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2020年6月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.9003円 |
| (1万口当たり純資産額 19,003円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| ホクト | 141,800 | 1,979.00 | 280,622,200 | |
| 大林組 | 277,100 | 1,023.00 | 283,473,300 | |
| 大東建託 | 25,200 | 10,990.00 | 276,948,000 | |
| 積水ハウス | 140,100 | 2,066.00 | 289,446,600 | |
| キリンホールディングス | 122,900 | 2,236.00 | 274,804,400 | |
| 日本たばこ産業 | 130,800 | 2,149.00 | 281,089,200 | |
| 帝人 | 157,000 | 1,747.00 | 274,279,000 | |
| 東レ | 534,800 | 512.50 | 274,085,000 | |
| クラレ | 241,600 | 1,179.00 | 284,846,400 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 429,200 | 640.60 | 274,945,520 | |
| 三洋化成工業 | 60,000 | 4,800.00 | 288,000,000 | |
| 太陽ホールディングス | 59,300 | 4,940.00 | 292,942,000 | |
| マンダム | 127,700 | 2,022.00 | 258,209,400 | |
| 日東電工 | 48,100 | 6,010.00 | 289,081,000 | |
| 武田薬品工業 | 73,500 | 3,989.00 | 293,191,500 | |
| アステラス製薬 | 161,000 | 1,737.50 | 279,737,500 | |
| 大塚ホールディングス | 61,100 | 4,807.00 | 293,707,700 | |
| 出光興産 | 116,000 | 2,325.00 | 269,700,000 | |
| JXTGホールディングス | 717,000 | 400.60 | 287,230,200 | |
| 横浜ゴム | 173,800 | 1,599.00 | 277,906,200 | |
| ブリヂストン | 79,500 | 3,561.00 | 283,099,500 | |
| AGC | 86,500 | 3,270.00 | 282,855,000 | |
| 丸一鋼管 | 98,100 | 2,700.00 | 264,870,000 | |
| 住友金属鉱山 | 95,600 | 3,006.00 | 287,373,600 | |
| 住友電気工業 | 221,600 | 1,305.50 | 289,298,800 | |
| 三和ホールディングス | 301,200 | 962.00 | 289,754,400 | |
| LIXILグループ | 182,700 | 1,580.00 | 288,666,000 | |
| アマダ | 303,000 | 939.00 | 284,517,000 | |
| 小松製作所 | 130,000 | 2,182.50 | 283,725,000 | |
| SANKYO | 94,400 | 2,786.00 | 262,998,400 | |
| マックス | 176,700 | 1,619.00 | 286,077,300 | |
| 日本精工 | 339,100 | 840.00 | 284,844,000 | |
| 三菱重工業 | 97,300 | 2,728.50 | 265,483,050 | |
| スター精密 | 220,700 | 1,281.00 | 282,716,700 | |
| 日清紡ホールディングス | 338,300 | 815.00 | 275,714,500 | |
| コニカミノルタ | 659,400 | 412.00 | 271,672,800 | |
| 三菱電機 | 206,000 | 1,439.50 | 296,537,000 | |
| マブチモーター | 79,100 | 3,410.00 | 269,731,000 | |
| IDEC | 166,100 | 1,616.00 | 268,417,600 | |
| パナソニック | 303,800 | 951.30 | 289,004,940 | |
| カシオ計算機 | 157,800 | 1,890.00 | 298,242,000 | |
| キヤノン | 121,400 | 2,232.50 | 271,025,500 | |
| 東京エレクトロン | 12,600 | 23,165.00 | 291,879,000 | |
| デンソー | 68,800 | 4,010.00 | 275,888,000 | |
| トヨタ自動車 | 40,500 | 6,853.00 | 277,546,500 | |
| アイシン精機 | 82,300 | 3,360.00 | 276,528,000 | |
| 本田技研工業 | 98,800 | 2,815.50 | 278,171,400 | |
| SUBARU | 115,400 | 2,430.50 | 280,479,700 | |
| ヤマハ発動機 | 172,800 | 1,658.00 | 286,502,400 | |
| ニコン | 277,400 | 957.00 | 265,471,800 | |
| トッパン・フォームズ | 265,800 | 1,095.00 | 291,051,000 | |
| 大日本印刷 | 117,900 | 2,530.00 | 298,287,000 | |
| 中国電力 | 183,700 | 1,464.00 | 268,936,800 | |
| 日本通運 | 50,200 | 5,790.00 | 290,658,000 | |
| 九州旅客鉄道 | 90,700 | 3,025.00 | 274,367,500 | |
| 住友倉庫 | 216,300 | 1,329.00 | 287,462,700 | |
| トレンドマイクロ | 48,400 | 6,100.00 | 295,240,000 | |
| 日本テレビホールディングス | 221,200 | 1,191.00 | 263,449,200 | |
| 日本電信電話 | 111,400 | 2,490.50 | 277,441,700 | |
| NTTドコモ | 93,200 | 2,871.50 | 267,623,800 | |
| TKC | 53,600 | 5,580.00 | 299,088,000 | |
| 伊藤忠商事 | 120,900 | 2,334.50 | 282,241,050 | |
| 三井物産 | 166,200 | 1,676.50 | 278,634,300 | |
| 住友商事 | 210,200 | 1,280.50 | 269,161,100 | |
| サンゲツ | 173,200 | 1,428.00 | 247,329,600 | |
| リョーサン | 111,100 | 2,311.00 | 256,752,100 | |
| 因幡電機産業 | 119,600 | 2,417.00 | 289,073,200 | |
| ローソン | 46,000 | 5,830.00 | 268,180,000 | |
| 島忠 | 95,600 | 2,840.00 | 271,504,000 | |
| ヤマダ電機 | 540,200 | 550.00 | 297,110,000 | |
| あおぞら銀行 | 137,400 | 2,005.00 | 275,487,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 620,700 | 439.50 | 272,797,650 | |
| りそなホールディングス | 768,700 | 377.70 | 290,337,990 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 86,900 | 3,043.00 | 264,436,700 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 91,100 | 3,151.00 | 287,056,100 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,047,600 | 135.80 | 278,064,080 | |
| 大和証券グループ本社 | 599,700 | 456.80 | 273,942,960 | |
| 野村ホールディングス | 599,500 | 476.20 | 285,481,900 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 88,200 | 3,148.00 | 277,653,600 | |
| 東京海上ホールディングス | 59,400 | 4,808.00 | 285,595,200 | |
| T&Dホールディングス | 278,900 | 966.00 | 269,417,400 | |
| 野村不動産ホールディングス | 136,100 | 2,035.00 | 276,963,500 | |
| パーク24 | 138,000 | 2,085.00 | 287,730,000 | |
| みらかホールディングス | 112,300 | 2,560.00 | 287,488,000 | |
| ユー・エス・エス | 156,100 | 1,869.00 | 291,750,900 | |
| 日本郵政 | 352,200 | 799.60 | 281,619,120 | |
| メイテック | 54,900 | 5,290.00 | 290,421,000 | |
| 合計 | 18,488,000 | 24,383,170,160 | ||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年6月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,204,347,090 | |
| コール・ローン | 255,606,242 | |
| 株式 | 15,538,096,447 | |
| 未収配当金 | 56,231,392 | |
| 流動資産合計 | 17,054,281,171 | |
| 資産合計 | 17,054,281,171 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 448 | |
| その他未払費用 | 10,714 | |
| 流動負債合計 | 11,162 | |
| 負債合計 | 11,162 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 9,599,680,088 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,454,589,921 | |
| 元本等合計 | 17,054,270,009 | |
| 純資産合計 | 17,054,270,009 | |
| 負債純資産合計 | 17,054,281,171 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 9,554,620,794円 期中追加設定元本額 1,537,776,321円 期中一部解約元本額 1,492,717,027円 |
| 元本の内訳 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 8,021,996,862円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,377,038,249円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 161,405,734円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 39,239,243円 合計 9,599,680,088円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 9,599,680,088口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2020年6月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 663,388,636円 |
| 合計 | 663,388,636円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2020年6月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2020年6月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.7765円 |
| (1万口当たり純資産額 17,765円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数(株) | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | |||||
| 米ドル | HALLIBURTON COMPANY | 190,380 | 12.28 | 2,337,866.40 | ||
| 米ドル | HOLLYFRONTIER CORP | 71,007 | 30.26 | 2,148,671.82 | ||
| 米ドル | TAPESTRY INC | 109,100 | 14.12 | 1,540,492.00 | ||
| 米ドル | OMNICOM GROUP | 44,405 | 54.45 | 2,417,852.25 | ||
| 米ドル | CITIGROUP INC | 49,055 | 48.39 | 2,373,771.45 | ||
| 米ドル | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 127,259 | 31.61 | 4,022,656.99 | ||
| 米ドル | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 56,484 | 118.01 | 6,665,676.84 | ||
| 米ドル | WESTERN UNION CO | 150,603 | 22.50 | 3,388,567.50 | ||
| 米ドル | CISCO SYSTEMS INC | 64,840 | 43.67 | 2,831,562.80 | ||
| 米ドル | HP INC | 258,123 | 15.66 | 4,042,206.18 | ||
| 米ドル | INTEL CORP | 60,950 | 59.70 | 3,638,715.00 | ||
| 米ドル 小計 | 1,182,206 | 35,408,039.23 | ||||
| (3,777,683,705) | ||||||
| ユーロ | ENI SPA | 466,262 | 8.58 | 4,000,994.22 | ||
| ユーロ | REPSOL SA | 453,271 | 8.58 | 3,889,971.72 | ||
| ユーロ | SOCIETE BIC SA | 64,865 | 46.70 | 3,029,195.50 | ||
| ユーロ | CONTINENTAL AG | 42,067 | 85.84 | 3,611,031.28 | ||
| ユーロ | Schaeffler AG Preference NPV | 310,495 | 6.59 | 2,046,162.05 | ||
| ユーロ | PUBLICIS GROUPE SA | 77,200 | 28.87 | 2,228,764.00 | ||
| ユーロ | RTL GROUP S.A. | 89,396 | 30.06 | 2,687,243.76 | ||
| ユーロ | TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) | 629,905 | 5.08 | 3,199,917.40 | ||
| ユーロ | SANOFI | 61,465 | 89.22 | 5,483,907.30 | ||
| ユーロ | BNP PARIBAS | 47,020 | 34.75 | 1,633,945.00 | ||
| ユーロ | ING GROEP NV | 228,867 | 6.28 | 1,437,742.49 | ||
| ユーロ | INTESA SANPAOLOA | 1,561,127 | 1.61 | 2,525,591.26 | ||
| ユーロ | UNICREDIT SPA | 204,480 | 7.95 | 1,625,820.48 | ||
| ユーロ | AGEAS | 32,555 | 32.71 | 1,064,874.05 | ||
| ユーロ 小計 | 4,268,975 | 38,465,160.51 | ||||
| (4,630,436,022) | ||||||
| 英ポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 362,359 | 17.77 | 6,439,119.43 | ||
| 英ポンド | ROYAL MAIL PLC | 919,490 | 1.70 | 1,564,971.98 | ||
| 英ポンド | PEARSON PLC | 1,090,969 | 5.13 | 5,596,670.97 | ||
| 英ポンド | WPP PLC | 306,041 | 6.25 | 1,915,204.57 | ||
| 英ポンド | TESCO PLC | 1,795,897 | 2.27 | 4,089,257.46 | ||
| 英ポンド | WM MORRISON SUPERMARKETS | 2,855,019 | 1.85 | 5,306,052.81 | ||
| 英ポンド | IMPERIAL BRANDS PLC | 154,375 | 14.95 | 2,307,906.25 | ||
| 英ポンド | GLAXOSMITHKLINE PLC | 173,577 | 16.15 | 2,804,657.16 | ||
| 英ポンド | BARCLAYS PLC | 1,232,991 | 1.15 | 1,417,939.65 | ||
| 英ポンド | HSBC HOLDINGS PLC | 433,382 | 3.76 | 1,630,599.77 | ||
| 英ポンド | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 2,297,733 | 1.17 | 2,699,836.27 | ||
| 英ポンド | STANDARD CHARTERED PLC | 731,787 | 4.14 | 3,029,598.18 | ||
| 英ポンド | CENTRICA PLC | 7,846,833 | 0.40 | 3,148,149.39 | ||
| 英ポンド 小計 | 20,200,453 | 41,949,963.89 | ||||
| (5,619,617,162) | ||||||
| スイス フラン | SWATCH GROUP AG | 19,805 | 189.45 | 3,752,057.25 | ||
| スイスフラン 小計 | 19,805 | 3,752,057.25 | ||||
| (423,869,907) | ||||||
| ノルウェークローネ | TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | 102,215 | 150.00 | 15,332,250.00 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 102,215 | 15,332,250.00 | ||||
| (169,268,040) | ||||||
| オーストラリアドル | SOUTH32 LTD | 4,961,302 | 2.19 | 10,865,251.38 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 4,961,302 | 10,865,251.38 | ||||
| (789,360,512) | ||||||
| シンガポールドル | GENTING SINGAPORE LTD | 2,171,200 | 0.77 | 1,671,824.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 2,171,200 | 1,671,824.00 | ||||
| (127,861,099) | ||||||
| 合計 | 32,906,156 | 15,538,096,447 | ||||
| (15,538,096,447) | ||||||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 株式11銘柄 | 100.0% | 24.3% |
| ユーロ | 株式14銘柄 | 100.0% | 29.8% |
| 英ポンド | 株式13銘柄 | 100.0% | 36.2% |
| スイスフラン | 株式1銘柄 | 100.0% | 2.7% |
| ノルウェークローネ | 株式1銘柄 | 100.0% | 1.1% |
| オーストラリアドル | 株式1銘柄 | 100.0% | 5.1% |
| シンガポールドル | 株式1銘柄 | 100.0% | 0.8% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年6月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,861,064 | |
| 国債証券 | 7,092,815,500 | |
| 地方債証券 | 1,413,127,000 | |
| 特殊債券 | 610,903,000 | |
| 社債券 | 1,101,120,000 | |
| 未収利息 | 19,638,976 | |
| 前払費用 | 199,585 | |
| 流動資産合計 | 10,541,665,125 | |
| 資産合計 | 10,541,665,125 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 532 | |
| その他未払費用 | 7,317 | |
| 流動負債合計 | 7,849 | |
| 負債合計 | 7,849 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 7,931,681,161 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,609,976,115 | |
| 元本等合計 | 10,541,657,276 | |
| 純資産合計 | 10,541,657,276 | |
| 負債純資産合計 | 10,541,665,125 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 14,471,262,581円 期中追加設定元本額 9,782,346,735円 期中一部解約元本額 16,321,928,155円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,911,493,810円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 5,963,439,748円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 56,747,603円 |
| 合計 7,931,681,161円 | |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 7,931,681,161口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2020年6月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △218,415,000円 |
| 地方債証券 | △6,472,000円 |
| 特殊債券 | △7,708,000円 |
| 社債券 | △8,667,000円 |
| 合計 | △241,262,000円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2020年6月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2020年6月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.3291円 |
| (1万口当たり純資産額 13,291円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第141回利付国債(5年) | 150,000,000 | 151,479,000 | |
| 国債証券 | 第142回利付国債(5年) | 150,000,000 | 151,497,000 | |
| 国債証券 | 第317回利付国債(10年) | 350,000,000 | 355,593,000 | |
| 国債証券 | 第322回利付国債(10年) | 450,000,000 | 458,424,000 | |
| 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 350,000,000 | 359,793,000 | |
| 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 200,000,000 | 204,930,000 | |
| 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 150,000,000 | 152,056,500 | |
| 国債証券 | 第354回利付国債(10年) | 200,000,000 | 202,460,000 | |
| 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 100,000,000 | 101,129,000 | |
| 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 150,000,000 | 151,530,000 | |
| 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 100,000,000 | 100,951,000 | |
| 国債証券 | 第22回利付国債(30年) | 250,000,000 | 336,062,500 | |
| 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 150,000,000 | 205,009,500 | |
| 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 100,000,000 | 136,070,000 | |
| 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 100,000,000 | 133,096,000 | |
| 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 100,000,000 | 129,884,000 | |
| 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 100,000,000 | 128,348,000 | |
| 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 100,000,000 | 124,223,000 | |
| 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 150,000,000 | 161,559,000 | |
| 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 100,000,000 | 107,716,000 | |
| 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 150,000,000 | 161,362,500 | |
| 国債証券 | 第62回利付国債(30年) | 250,000,000 | 249,060,000 | |
| 国債証券 | 第61回利付国債(20年) | 400,000,000 | 412,812,000 | |
| 国債証券 | 第116回利付国債(20年) | 150,000,000 | 182,035,500 | |
| 国債証券 | 第125回利付国債(20年) | 200,000,000 | 245,894,000 | |
| 国債証券 | 第135回利付国債(20年) | 200,000,000 | 237,198,000 | |
| 国債証券 | 第144回利付国債(20年) | 250,000,000 | 292,627,500 | |
| 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 250,000,000 | 294,315,000 | |
| 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 250,000,000 | 285,027,500 | |
| 国債証券 | 第160回利付国債(20年) | 300,000,000 | 319,659,000 | |
| 国債証券 | 第164回利付国債(20年) | 300,000,000 | 308,814,000 | |
| 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 250,000,000 | 252,200,000 | |
| 国債証券 合計 | 6,450,000,000 | 7,092,815,500 | ||
| 地方債証券 | 第8回東京都公募公債(7年) | 100,000,000 | 100,486,000 | |
| 地方債証券 | 第719回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,325,000 | |
| 地方債証券 | 第729回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,503,000 | |
| 地方債証券 | 平成29年度第16回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 202,592,000 | |
| 地方債証券 | 平成25年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 102,230,000 | |
| 地方債証券 | 平成28年度第3回埼玉県公募公債 | 300,000,000 | 300,531,000 | |
| 地方債証券 | 平成28年度第6回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,682,000 | |
| 地方債証券 | 第496回名古屋市公募公債(10年) | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 地方債証券 | 平成28年度第4回福井県公募公債 | 200,000,000 | 201,778,000 | |
| 地方債証券 合計 | 1,400,000,000 | 1,413,127,000 | ||
| 特殊債券 | 第15回政府保証日本政策投資銀行債券 | 200,000,000 | 206,256,000 | |
| 特殊債券 | 第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 201,598,000 | |
| 特殊債券 | 第28回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,314,000 | |
| 特殊債券 | 第19回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 101,735,000 | |
| 特殊債券 合計 | 600,000,000 | 610,903,000 | ||
| 社債券 | 第13回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,320,000 | |
| 社債券 | 第6回ヒューリック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,883,000 | |
| 社債券 | 第37回王子ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 98,314,000 | |
| 社債券 | 第14回株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,630,000 | |
| 社債券 | 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 99,971,000 | |
| 社債券 | 第53回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,902,000 | |
| 社債券 | 第18回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,258,000 | |
| 社債券 | 第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,451,000 | |
| 社債券 | 第51回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,043,000 | |
| 社債券 | 第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 204,348,000 | |
| 社債券 合計 | 1,100,000,000 | 1,101,120,000 | ||
| 合計 | 9,550,000,000 | 10,217,965,500 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年6月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,565,253 | |
| コール・ローン | 43,251,064 | |
| 国債証券 | 10,653,145,831 | |
| 未収利息 | 84,091,425 | |
| 前払費用 | 19,736,542 | |
| 流動資産合計 | 10,873,790,115 | |
| 資産合計 | 10,873,790,115 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 38,145,051 | |
| 未払解約金 | 3,000,000 | |
| 未払利息 | 75 | |
| その他未払費用 | 3,703 | |
| 流動負債合計 | 41,148,829 | |
| 負債合計 | 41,148,829 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 6,839,590,535 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,993,050,751 | |
| 元本等合計 | 10,832,641,286 | |
| 純資産合計 | 10,832,641,286 | |
| 負債純資産合計 | 10,873,790,115 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 8,161,628,265円 期中追加設定元本額 806,196,911円 期中一部解約元本額 2,128,234,641円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 188,922,470円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 185,746,170円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,845,276,974円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 533,844,704円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 70,038,593円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 15,761,624円 合計 6,839,590,535円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 6,839,590,535口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | |
| 2020年6月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △112,437,689円 |
| 合計 | △112,437,689円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2020年6月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2020年6月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5838円 |
| (1万口当たり純資産額 15,838円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 0.800 06/22/25 | 1,000,000.00 | 1,051,000.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 0.800 06/22/27 | 1,300,000.00 | 1,392,300.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 0.900 06/22/29 | 1,000,000.00 | 1,087,500.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 1.600 06/22/47 | 1,200,000.00 | 1,458,960.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 2.600 06/22/24 | 400,000.00 | 444,080.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 4.000 03/28/22 | 1,100,000.00 | 1,188,220.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 5.000 03/28/35 | 1,800,000.00 | 3,004,560.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 0.250 02/15/29 | 2,800,000.00 | 2,984,184.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 0.500 02/15/26 | 2,000,000.00 | 2,130,540.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 1.000 08/15/25 | 1,000,000.00 | 1,086,430.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 1.500 02/15/23 | 1,900,000.00 | 2,012,442.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 1.750 02/15/24 | 800,000.00 | 872,008.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 2.000 01/04/22 | 600,000.00 | 625,230.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 2.250 09/04/21 | 1,000,000.00 | 1,035,040.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 4.000 01/04/37 | 2,400,000.00 | 4,096,152.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 4.750 07/04/28 | 1,200,000.00 | 1,717,524.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 4.750 07/04/34 | 2,200,000.00 | 3,790,798.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 0.500 05/25/25 | 3,200,000.00 | 3,351,680.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 1.250 05/25/34 | 1,400,000.00 | 1,605,240.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 2.250 05/25/24 | 1,300,000.00 | 1,443,195.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 2.250 10/25/22 | 1,700,000.00 | 1,813,730.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 2.500 05/25/30 | 3,100,000.00 | 3,896,080.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 2.750 10/25/27 | 3,000,000.00 | 3,674,400.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 3.250 05/25/45 | 1,900,000.00 | 3,090,920.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 4.000 10/25/38 | 2,700,000.00 | 4,456,350.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 4.250 10/25/23 | 3,400,000.00 | 3,955,560.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 5.750 10/25/32 | 500,000.00 | 849,750.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 0.250 07/15/25 | 800,000.00 | 832,160.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 0.250 07/15/29 | 600,000.00 | 629,940.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 0.500 01/15/40 | 600,000.00 | 656,520.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 0.750 07/15/27 | 800,000.00 | 867,120.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 1.750 07/15/23 | 700,000.00 | 751,065.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 2.500 01/15/33 | 1,800,000.00 | 2,407,140.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 3.250 07/15/21 | 700,000.00 | 728,840.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 0.500 04/20/27 | 1,000,000.00 | 1,058,100.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 0.750 02/20/28 | 400,000.00 | 431,920.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 1.200 10/20/25 | 1,000,000.00 | 1,089,600.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 1.500 02/20/47 | 1,200,000.00 | 1,554,120.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 1.750 10/20/23 | 800,000.00 | 862,320.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 2.400 05/23/34 | 1,100,000.00 | 1,458,930.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 3.650 04/20/22 | 200,000.00 | 215,600.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 0.750 07/30/21 | 1,700,000.00 | 1,721,760.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 1.500 04/30/27 | 2,800,000.00 | 3,045,280.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 1.950 04/30/26 | 1,500,000.00 | 1,663,350.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 1.950 07/30/30 | 1,700,000.00 | 1,932,050.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 2.150 10/31/25 | 1,400,000.00 | 1,554,000.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 3.800 04/30/24 | 1,000,000.00 | 1,151,650.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 4.200 01/31/37 | 1,000,000.00 | 1,491,200.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 4.700 07/30/41 | 1,900,000.00 | 3,131,390.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | SPGB 5.400 01/31/23 | 1,000,000.00 | 1,148,050.00 | |
| ユーロ 小計 | 71,600,000.00 | 88,495,978.00 | |||
| (10,653,145,831) | |||||
| 国債証券 合計 | 10,653,145,831 | ||||
| (10,653,145,831) | |||||
| 合計 | 10,653,145,831 | ||||
| (10,653,145,831) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| ユーロ | 国債証券50銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年6月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,724,281 | |
| コール・ローン | 55,948,584 | |
| 国債証券 | 10,310,544,116 | |
| 特殊債券 | 400,551,601 | |
| 未収利息 | 49,033,605 | |
| 前払費用 | 6,803,576 | |
| 流動資産合計 | 10,908,605,763 | |
| 資産合計 | 10,908,605,763 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 55,147,477 | |
| 未払解約金 | 5,000,000 | |
| 未払利息 | 98 | |
| その他未払費用 | 4,415 | |
| 流動負債合計 | 60,151,990 | |
| 負債合計 | 60,151,990 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 6,139,909,850 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,708,543,923 | |
| 元本等合計 | 10,848,453,773 | |
| 純資産合計 | 10,848,453,773 | |
| 負債純資産合計 | 10,908,605,763 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 7,824,643,674円 期中追加設定元本額 763,786,231円 期中一部解約元本額 2,448,520,055円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 209,480,982円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 169,450,699円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,201,015,835円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 482,483,854円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 63,180,383円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 14,298,097円 合計 6,139,909,850円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 6,139,909,850口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2020年6月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 484,749,450円 |
| 特殊債券 | 18,094,624円 |
| 合計 | 502,844,074円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2020年6月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2020年6月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.7669円 |
| (1万口当たり純資産額 17,669円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 2.500 05/15/46 | 2,300,000.00 | 2,857,929.69 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.125 02/15/42 | 2,800,000.00 | 3,799,031.25 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.125 05/15/48 | 2,300,000.00 | 3,231,140.62 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.625 02/15/44 | 2,200,000.00 | 3,226,609.38 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.375 05/15/40 | 2,700,000.00 | 4,270,851.57 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.750 02/15/37 | 2,800,000.00 | 4,473,437.49 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 5.250 02/15/29 | 1,100,000.00 | 1,536,992.19 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 6.250 08/15/23 | 1,100,000.00 | 1,310,203.12 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 6.500 11/15/26 | 1,000,000.00 | 1,385,625.00 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.375 06/30/23 | 3,700,000.00 | 3,831,234.37 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.625 05/15/26 | 4,700,000.00 | 5,034,140.62 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.625 08/15/29 | 3,800,000.00 | 4,145,265.64 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.750 05/15/23 | 4,600,000.00 | 4,807,000.00 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.000 02/15/22 | 3,900,000.00 | 4,017,914.07 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.000 02/15/23 | 5,400,000.00 | 5,659,031.25 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.000 08/15/25 | 4,000,000.00 | 4,341,562.52 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.125 08/15/21 | 3,500,000.00 | 3,579,570.33 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.375 03/15/22 | 4,500,000.00 | 4,671,210.96 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.500 08/15/23 | 3,600,000.00 | 3,860,156.26 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.625 01/31/26 | 4,600,000.00 | 5,176,078.14 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.625 02/15/29 | 2,000,000.00 | 2,345,625.00 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.750 02/15/24 | 4,400,000.00 | 4,802,875.00 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.750 11/15/23 | 4,400,000.00 | 4,777,437.50 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.875 05/31/25 | 3,600,000.00 | 4,053,937.50 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 3.125 11/15/28 | 4,500,000.00 | 5,445,351.58 | |
| 米ドル 小計 | 83,500,000.00 | 96,640,211.05 | |||
| (10,310,544,116) | |||||
| 国債証券 合計 | 10,310,544,116 | ||||
| (10,310,544,116) | |||||
| 特殊債券 | 米ドル | IADB 2.125 01/15/25 | 2,000,000.00 | 2,140,800.00 | |
| 特殊債券 | 米ドル | IBRD 1.875 10/27/26 | 1,500,000.00 | 1,613,550.00 | |
| 米ドル 小計 | 3,500,000.00 | 3,754,350.00 | |||
| (400,551,601) | |||||
| 特殊債券 合計 | 400,551,601 | ||||
| (400,551,601) | |||||
| 合計 | 10,711,095,717 | ||||
| (10,711,095,717) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 国債証券25銘柄 | 96.3% | 96.3% |
| 特殊債券2銘柄 | 3.7% | 3.7% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年6月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,581,369 | |
| コール・ローン | 14,628,535 | |
| 国債証券 | 1,190,517,648 | |
| 地方債証券 | 321,462,074 | |
| 特殊債券 | 85,349,168 | |
| 未収入金 | 16,442,729 | |
| 未収利息 | 6,662,844 | |
| 前払費用 | 973,514 | |
| 流動資産合計 | 1,642,617,881 | |
| 資産合計 | 1,642,617,881 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,929,365 | |
| 未払利息 | 25 | |
| その他未払費用 | 513 | |
| 流動負債合計 | 18,929,903 | |
| 負債合計 | 18,929,903 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 1,295,465,229 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 328,222,749 | |
| 元本等合計 | 1,623,687,978 | |
| 純資産合計 | 1,623,687,978 | |
| 負債純資産合計 | 1,642,617,881 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 1,822,397,686円 期中追加設定元本額 32,819,882円 期中一部解約元本額 559,752,339円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 658,432,569円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 19,482,714円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 617,549,946円 合計 1,295,465,229円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 1,295,465,229口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2020年6月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 25,587,332円 |
| 地方債証券 | 2,111,617円 |
| 特殊債券 | 2,041,585円 |
| 合計 | 29,740,534円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2020年6月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2020年6月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2534円 |
| (1万口当たり純資産額 12,534円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | カナダドル | CAN 1.500 06/01/26 | 3,300,000.00 | 3,519,417.00 | |
| カナダドル 小計 | 3,300,000.00 | 3,519,417.00 | |||
| (274,831,273) | |||||
| 国債証券 | 英ポンド | UKT 1.500 07/22/26 | 1,600,000.00 | 1,748,320.00 | |
| 国債証券 | 英ポンド | UKT 5.000 03/07/25 | 1,000,000.00 | 1,237,300.00 | |
| 英ポンド 小計 | 2,600,000.00 | 2,985,620.00 | |||
| (399,953,655) | |||||
| 国債証券 | ノルウェー クローネ | NGB 1.500 02/19/26 | 14,500,000.00 | 15,401,900.00 | |
| 国債証券 | ノルウェー クローネ | NGB 1.750 02/17/27 | 6,000,000.00 | 6,515,400.00 | |
| 国債証券 | ノルウェー クローネ | NGB 3.000 03/14/24 | 13,000,000.00 | 14,307,800.00 | |
| ノルウェークローネ 小計 | 33,500,000.00 | 36,225,100.00 | |||
| (399,925,104) | |||||
| 国債証券 | オーストラリアドル | ACGB 3.250 04/21/25 | 1,400,000.00 | 1,594,048.40 | |
| オーストラリアドル 小計 | 1,400,000.00 | 1,594,048.40 | |||
| (115,807,616) | |||||
| 国債証券 合計 | 1,190,517,648 | ||||
| (1,190,517,648) | |||||
| 地方債証券 | カナダドル | BRCOL 2.300 06/18/26 | 400,000.00 | 430,580.00 | |
| カナダドル 小計 | 400,000.00 | 430,580.00 | |||
| (33,623,992) | |||||
| 地方債証券 | オーストラリアドル | NSWTC 1.250 03/20/25 | 2,340,000.00 | 2,404,778.22 | |
| 地方債証券 | オーストラリアドル | NSWTC 3.000 05/20/27 | 1,370,000.00 | 1,557,205.02 | |
| オーストラリアドル 小計 | 3,710,000.00 | 3,961,983.24 | |||
| (287,838,082) | |||||
| 地方債証券 合計 | 321,462,074 | ||||
| (321,462,074) | |||||
| 特殊債券 | カナダドル | CANHOU 1.800 12/15/24 | 430,000.00 | 451,715.00 | |
| 特殊債券 | カナダドル | CANHOU 2.550 12/15/23 | 600,000.00 | 641,244.00 | |
| カナダドル 小計 | 1,030,000.00 | 1,092,959.00 | |||
| (85,349,168) | |||||
| 特殊債券 合計 | 85,349,168 | ||||
| (85,349,168) | |||||
| 合計 | 1,597,328,890 | ||||
| (1,597,328,890) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| カナダドル | 国債証券1銘柄 | 69.8% | 17.2% |
| 地方債証券1銘柄 | 8.5% | 2.1% | |
| 特殊債券2銘柄 | 21.7% | 5.4% | |
| 英ポンド | 国債証券2銘柄 | 100.0% | 25.0% |
| ノルウェークローネ | 国債証券3銘柄 | 100.0% | 25.0% |
| オーストラリアドル | 国債証券1銘柄 | 28.7% | 7.3% |
| 地方債証券2銘柄 | 71.3% | 18.0% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年6月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,807,939 | |
| 投資証券 | 2,794,458,990 | |
| 未収配当金 | 18,688,514 | |
| 流動資産合計 | 2,860,955,443 | |
| 資産合計 | 2,860,955,443 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,336,578 | |
| 未払利息 | 83 | |
| その他未払費用 | 668 | |
| 流動負債合計 | 2,337,329 | |
| 負債合計 | 2,337,329 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 1,316,267,711 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,542,350,403 | |
| 元本等合計 | 2,858,618,114 | |
| 純資産合計 | 2,858,618,114 | |
| 負債純資産合計 | 2,860,955,443 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 2,173,655,481円 期中追加設定元本額 446,364,634円 期中一部解約元本額 1,303,752,404円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,179,307,985円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 103,033,367円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 33,926,359円 |
| 合計 1,316,267,711円 | |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 1,316,267,711口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | |
| 2020年6月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資証券 | △426,506,561円 |
| 合計 | △426,506,561円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2020年6月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2020年6月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 2.1718円 |
| (1万口当たり純資産額 21,718円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資証券 | サンケイリアルエステート投資法人 | 124 | 12,499,200 | |
| 投資証券 | SOSiLA物流リート投資法人 | 113 | 13,899,000 | |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 111 | 71,151,000 | |
| 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 412 | 34,319,600 | |
| 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 362 | 52,164,200 | |
| 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 435 | 71,340,000 | |
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 299 | 93,437,500 | |
| 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 240 | 44,328,000 | |
| 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 154 | 60,907,000 | |
| 投資証券 | GLP投資法人 | 795 | 111,220,500 | |
| 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 147 | 47,187,000 | |
| 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 478 | 141,344,600 | |
| 投資証券 | Oneリート投資法人 | 75 | 19,890,000 | |
| 投資証券 | イオンリート投資法人 | 386 | 44,505,800 | |
| 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 272 | 38,324,800 | |
| 投資証券 | 日本リート投資法人 | 120 | 43,740,000 | |
| 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 2,426 | 37,821,340 | |
| 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 900 | 63,810,000 | |
| 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 | 166 | 34,279,000 | |
| 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1,036 | 148,148,000 | |
| 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 330 | 51,645,000 | |
| 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 107 | 48,738,500 | |
| 投資証券 | 投資法人みらい | 363 | 14,719,650 | |
| 投資証券 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 240 | 24,360,000 | |
| 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 70 | 27,650,000 | |
| 投資証券 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 98 | 14,239,400 | |
| 投資証券 | タカラレーベン不動産投資法人 | 90 | 8,361,000 | |
| 投資証券 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 106 | 13,599,800 | |
| 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 286 | 198,770,000 | |
| 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 298 | 175,522,000 | |
| 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 612 | 92,167,200 | |
| 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 630 | 97,146,000 | |
| 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 183 | 63,684,000 | |
| 投資証券 | プレミア投資法人 | 286 | 33,547,800 | |
| 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 247 | 37,445,200 | |
| 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 217 | 22,090,600 | |
| 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 715 | 90,018,500 | |
| 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 227 | 30,940,100 | |
| 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 1,410 | 43,780,500 | |
| 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 114 | 41,325,000 | |
| 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 141 | 15,072,900 | |
| 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 209 | 59,502,300 | |
| 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 107 | 65,484,000 | |
| 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 | 308 | 23,500,400 | |
| 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 74 | 45,954,000 | |
| 投資証券 | 阪急阪神リート投資法人 | 102 | 13,555,800 | |
| 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 460 | 123,142,000 | |
| 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1,040 | 47,112,000 | |
| 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 503 | 48,086,800 | |
| 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 292 | 38,982,000 | |
| 投資証券 合計 | 18,916 | 2,794,458,990 | ||
| 合計 | 18,916 | 2,794,458,990 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年6月12日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 582,809 | |
| コール・ローン | 464,750 | |
| 投資証券 | 2,469,976,860 | |
| 未収入金 | 1,129,093 | |
| 未収配当金 | 2,142,016 | |
| 流動資産合計 | 2,474,295,528 | |
| 資産合計 | 2,474,295,528 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 226 | |
| 流動負債合計 | 226 | |
| 負債合計 | 226 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 1,648,900,491 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 825,394,811 | |
| 元本等合計 | 2,474,295,302 | |
| 純資産合計 | 2,474,295,302 | |
| 負債純資産合計 | 2,474,295,528 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 3,091,335,481円 期中追加設定元本額 572,065,567円 期中一部解約元本額 2,014,500,557円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,603,086,946円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 45,813,545円 合計 1,648,900,491円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 1,648,900,491口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2020年6月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | |
| 2020年6月12日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資証券 | △351,041,612円 |
| 合計 | △351,041,612円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2020年6月12日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2019年12月13日 至 2020年6月12日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2020年6月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5006円 |
| (1万口当たり純資産額 15,006円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 1,877 | 24,288.38 | |
| 投資証券 | 米ドル | AGREE REALTY CORP | 1,037 | 65,610.99 | |
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDER'S INC | 46 | 11,757.14 | |
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 2,654 | 404,443.06 | |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 1,035 | 29,238.75 | |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC | 2,965 | 104,990.65 | |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN FINANCE TRUST INC | 2,290 | 18,549.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 5,547 | 146,940.03 | |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICOLD REALTY TRUST | 4,139 | 140,726.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 3,213 | 125,307.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 4,542 | 47,600.16 | |
| 投資証券 | 米ドル | ARA US HOSPITALITY TRUST | 10,500 | 4,462.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | 2,243 | 2,018.92 | |
| 投資証券 | 米ドル | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3,022 | 489,171.14 | |
| 投資証券 | 米ドル | BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT | 557 | 4,500.56 | |
| 投資証券 | 米ドル | BOSTON PROPERTIES INC | 3,116 | 288,510.44 | |
| 投資証券 | 米ドル | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 569 | 2,156.51 | |
| 投資証券 | 米ドル | BRANDYWINE REALTY TRUST | 3,803 | 38,980.75 | |
| 投資証券 | 米ドル | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 6,428 | 79,192.96 | |
| 投資証券 | 米ドル | BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | 1,295 | 14,529.90 | |
| 投資証券 | 米ドル | BRT APARTMENTS CORP | 191 | 2,095.27 | |
| 投資証券 | 米ドル | CAMDEN PROPERTY TRUST | 2,090 | 194,328.20 | |
| 投資証券 | 米ドル | CARETRUST REIT INC | 2,062 | 37,157.24 | |
| 投資証券 | 米ドル | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 3,301 | 1,031.89 | |
| 投資証券 | 米ドル | CEDAR REALTY TRUST INC | 1,634 | 1,993.48 | |
| 投資証券 | 米ドル | CHATHAM LODGING TRUST | 1,072 | 7,739.84 | |
| 投資証券 | 米ドル | CITY OFFICE REIT INC | 1,186 | 11,444.90 | |
| 投資証券 | 米ドル | CLIPPER REALTY INC | 227 | 1,600.35 | |
| 投資証券 | 米ドル | COLONY CAPITAL INC | 10,511 | 25,436.62 | |
| 投資証券 | 米ドル | COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 2,523 | 33,429.75 | |
| 投資証券 | 米ドル | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 439 | 16,822.48 | |
| 投資証券 | 米ドル | CORECIVIC INC | 2,570 | 30,737.20 | |
| 投資証券 | 米ドル | COREPOINT LODGING INC | 754 | 3,053.70 | |
| 投資証券 | 米ドル | CORESITE REALTY CORP | 870 | 101,433.30 | |
| 投資証券 | 米ドル | CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST | 2,419 | 59,991.20 | |
| 投資証券 | 米ドル | COUSINS PROPERTIES INC | 3,167 | 99,918.85 | |
| 投資証券 | 米ドル | CUBESMART | 4,177 | 111,108.20 | |
| 投資証券 | 米ドル | CYRUSONE INC | 2,443 | 173,062.12 | |
| 投資証券 | 米ドル | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 4,321 | 25,623.53 | |
| 投資証券 | 米ドル | DIGITAL REALTY TRUST INC | 5,685 | 761,392.05 | |
| 投資証券 | 米ドル | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 5,134 | 21,870.84 | |
| 投資証券 | 米ドル | DOUGLAS EMMETT INC | 3,557 | 106,745.57 | |
| 投資証券 | 米ドル | DUKE REALTY CORP | 7,968 | 275,135.04 | |
| 投資証券 | 米ドル | EAGLE HOSPITALITY TRUST | 9,100 | 1,246.70 | |
| 投資証券 | 米ドル | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC. | 1,600 | 37,872.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | EASTGROUP PROPERTIES INC | 829 | 97,158.80 | |
| 投資証券 | 米ドル | EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 3,223 | 22,528.77 | |
| 投資証券 | 米ドル | EPR PROPERTIES | 1,693 | 59,525.88 | |
| 投資証券 | 米ドル | EQUINIX INC | 1,907 | 1,259,954.90 | |
| 投資証券 | 米ドル | EQUITY COMMONWEALTH | 2,631 | 85,875.84 | |
| 投資証券 | 米ドル | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 3,949 | 243,337.38 | |
| 投資証券 | 米ドル | EQUITY RESIDENTIAL | 7,553 | 465,717.98 | |
| 投資証券 | 米ドル | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 1,898 | 30,368.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,431 | 352,154.79 | |
| 投資証券 | 米ドル | EXTRA SPACE STORAGE INC | 2,808 | 264,288.96 | |
| 投資証券 | 米ドル | FARMLAND PARTNERS INC | 677 | 4,393.73 | |
| 投資証券 | 米ドル | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1,516 | 132,877.40 | |
| 投資証券 | 米ドル | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 2,740 | 103,572.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 1,487 | 31,792.06 | |
| 投資証券 | 米ドル | FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 2,350 | 12,431.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | FRONT YARD RESIDENTIAL CORPORATION | 1,074 | 8,269.80 | |
| 投資証券 | 米ドル | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 4,323 | 155,757.69 | |
| 投資証券 | 米ドル | GEO GROUP INC/THE | 2,617 | 32,005.91 | |
| 投資証券 | 米ドル | GETTY REALTY CORP | 738 | 20,708.28 | |
| 投資証券 | 米ドル | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 743 | 12,753.59 | |
| 投資証券 | 米ドル | GLADSTONE LAND CORP | 437 | 6,319.02 | |
| 投資証券 | 米ドル | GLOBAL MEDICAL REIT INC | 826 | 9,135.56 | |
| 投資証券 | 米ドル | GLOBAL NET LEASE INC | 1,931 | 28,366.39 | |
| 投資証券 | 米ドル | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 2,886 | 85,483.32 | |
| 投資証券 | 米ドル | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC | 4,471 | 115,351.80 | |
| 投資証券 | 米ドル | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 10,725 | 281,424.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | HERSHA HOSPITALITY TRUST | 737 | 4,834.72 | |
| 投資証券 | 米ドル | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 2,239 | 85,731.31 | |
| 投資証券 | 米ドル | HOST HOTELS & RESORTS INC | 15,568 | 189,462.56 | |
| 投資証券 | 米ドル | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 3,344 | 84,302.24 | |
| 投資証券 | 米ドル | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 1,962 | 21,209.22 | |
| 投資証券 | 米ドル | INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST | 1,429 | 27,222.45 | |
| 投資証券 | 米ドル | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 368 | 32,108.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 247 | 17,248.01 | |
| 投資証券 | 米ドル | INVITATION HOMES INC | 11,663 | 306,970.16 | |
| 投資証券 | 米ドル | IRON MOUNTAIN INC | 6,197 | 171,099.17 | |
| 投資証券 | 米ドル | JBG SMITH PROPERTIES | 2,547 | 75,467.61 | |
| 投資証券 | 米ドル | KILROY REALTY CORP | 2,105 | 127,352.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | KIMCO REALTY CORP | 9,113 | 114,368.15 | |
| 投資証券 | 米ドル | KITE REALTY GROUP TRUST | 1,812 | 20,493.72 | |
| 投資証券 | 米ドル | LEXINGTON REALTY TRUST | 5,350 | 52,162.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | LIFE STORAGE INC | 1,007 | 95,564.30 | |
| 投資証券 | 米ドル | LTC PROPERTIES INC | 858 | 31,274.10 | |
| 投資証券 | 米ドル | MACERICH CO/THE | 2,415 | 22,121.40 | |
| 投資証券 | 米ドル | MACK-CALI REALTY CORP | 1,954 | 30,775.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 32,868 | 25,637.04 | |
| 投資証券 | 米ドル | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 11,167 | 207,706.20 | |
| 投資証券 | 米ドル | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 2,473 | 285,532.58 | |
| 投資証券 | 米ドル | MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP | 2,093 | 27,104.35 | |
| 投資証券 | 米ドル | NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 3,705 | 128,341.20 | |
| 投資証券 | 米ドル | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 1,280 | 37,875.20 | |
| 投資証券 | 米ドル | NATL HEALTH INVESTORS INC | 949 | 54,168.92 | |
| 投資証券 | 米ドル | NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC | 1,968 | 6,415.68 | |
| 投資証券 | 米ドル | NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST | 486 | 16,446.24 | |
| 投資証券 | 米ドル | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 1,057 | 29,025.22 | |
| 投資証券 | 米ドル | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 4,716 | 139,452.12 | |
| 投資証券 | 米ドル | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 350 | 5,782.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | PARAMOUNT GROUP INC | 4,345 | 33,239.25 | |
| 投資証券 | 米ドル | PARK HOTELS & RESORTS INC | 5,166 | 58,427.46 | |
| 投資証券 | 米ドル | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 2,819 | 39,917.04 | |
| 投資証券 | 米ドル | PENNSYLVANIA REIT | 1,137 | 1,682.76 | |
| 投資証券 | 米ドル | PHYSICIANS REALTY TRUST | 4,252 | 72,581.64 | |
| 投資証券 | 米ドル | PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 2,715 | 45,096.15 | |
| 投資証券 | 米ドル | PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 286 | 3,712.28 | |
| 投資証券 | 米ドル | PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 964 | 7,143.24 | |
| 投資証券 | 米ドル | PRIME US REIT | 9,400 | 7,520.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | PROLOGIS INC | 15,967 | 1,451,559.97 | |
| 投資証券 | 米ドル | PS BUSINESS PARKS INC | 432 | 56,185.92 | |
| 投資証券 | 米ドル | PUBLIC STORAGE | 3,249 | 636,576.57 | |
| 投資証券 | 米ドル | QTS REALTY TRUST INC | 1,254 | 77,171.16 | |
| 投資証券 | 米ドル | REALTY INCOME CORP | 7,417 | 429,295.96 | |
| 投資証券 | 米ドル | REGENCY CENTERS CORP | 3,616 | 161,707.52 | |
| 投資証券 | 米ドル | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 2,503 | 26,281.50 | |
| 投資証券 | 米ドル | RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC | 4,611 | 28,910.97 | |
| 投資証券 | 米ドル | RETAIL VALUE INC | 356 | 4,663.60 | |
| 投資証券 | 米ドル | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 2,529 | 98,985.06 | |
| 投資証券 | 米ドル | RLJ LODGING TRUST | 3,680 | 37,756.80 | |
| 投資証券 | 米ドル | RPT REALTY | 1,761 | 12,274.17 | |
| 投資証券 | 米ドル | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1,175 | 42,958.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 4,430 | 62,773.10 | |
| 投資証券 | 米ドル | SAFEHOLD INC | 285 | 16,866.30 | |
| 投資証券 | 米ドル | SAUL CENTERS INC | 258 | 8,464.98 | |
| 投資証券 | 米ドル | SERITAGE GROWTH PROPERTIES | 734 | 9,175.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | SERVICE PROPERTIES TRUST | 3,552 | 31,612.80 | |
| 投資証券 | 米ドル | SIMON PROPERTY GROUP INC | 6,638 | 477,404.96 | |
| 投資証券 | 米ドル | SITE CENTERS CORP | 3,221 | 23,642.14 | |
| 投資証券 | 米ドル | SL GREEN REALTY CORP | 1,759 | 86,208.59 | |
| 投資証券 | 米ドル | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 2,152 | 69,595.68 | |
| 投資証券 | 米ドル | STAG INDUSTRIAL INC | 3,209 | 85,263.13 | |
| 投資証券 | 米ドル | STORE CAPITAL CORP | 4,611 | 102,640.86 | |
| 投資証券 | 米ドル | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 2,305 | 15,558.75 | |
| 投資証券 | 米ドル | SUN COMMUNITIES INC | 2,009 | 273,404.81 | |
| 投資証券 | 米ドル | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 4,853 | 45,472.61 | |
| 投資証券 | 米ドル | TANGER FACTORY OUTLET CENTERS | 2,036 | 14,252.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | TAUBMAN CENTERS INC | 1,321 | 47,912.67 | |
| 投資証券 | 米ドル | TERRENO REALTY CORP | 1,446 | 74,179.80 | |
| 投資証券 | 米ドル | UDR INC | 6,325 | 239,085.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | UMH PROPERTIES INC | 790 | 9,717.00 | |
| 投資証券 | 米ドル | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 273 | 24,242.40 | |
| 投資証券 | 米ドル | URBAN EDGE PROPERTIES | 2,485 | 26,316.15 | |
| 投資証券 | 米ドル | URSTADT BIDDLE - CLASS A | 646 | 7,668.02 | |
| 投資証券 | 米ドル | VENTAS INC | 8,074 | 297,607.64 | |
| 投資証券 | 米ドル | VEREIT INC | 23,043 | 140,562.30 | |
| 投資証券 | 米ドル | VICI PROPERTIES INC | 9,949 | 204,053.99 | |
| 投資証券 | 米ドル | VORNADO REALTY TRUST | 3,419 | 132,862.34 | |
| 投資証券 | 米ドル | WASHINGTON PRIME GROUP INC | 4,304 | 3,964.84 | |
| 投資証券 | 米ドル | WASHINGTON REIT | 1,739 | 38,884.04 | |
| 投資証券 | 米ドル | WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 2,610 | 50,164.20 | |
| 投資証券 | 米ドル | WELLTOWER INC | 8,778 | 450,662.52 | |
| 投資証券 | 米ドル | WHITESTONE REIT | 884 | 5,860.92 | |
| 投資証券 | 米ドル | WP CAREY INC | 3,737 | 242,344.45 | |
| 投資証券 | 米ドル | XENIA HOTELS & RESORTS INC | 2,431 | 25,768.60 | |
| 米ドル 小計 | 545,309 | 17,257,892.49 | |||
| (1,841,244,549) | |||||
| 投資証券 | カナダドル | ALLIED PROPERTIES REIT | 1,299 | 53,025.18 | |
| 投資証券 | カナダドル | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,494 | 11,473.92 | |
| 投資証券 | カナダドル | BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 501 | 14,308.56 | |
| 投資証券 | カナダドル | CAN APARTMENT PROP REIT | 1,791 | 83,979.99 | |
| 投資証券 | カナダドル | CHOICE PROPERTIES REIT | 3,281 | 41,504.65 | |
| 投資証券 | カナダドル | COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,955 | 15,620.45 | |
| 投資証券 | カナダドル | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 948 | 12,143.88 | |
| 投資証券 | カナダドル | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,109 | 14,672.07 | |
| 投資証券 | カナダドル | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,629 | 16,892.73 | |
| 投資証券 | カナダドル | DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 601 | 12,158.23 | |
| 投資証券 | カナダドル | FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,317 | 33,411.14 | |
| 投資証券 | カナダドル | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 604 | 39,356.64 | |
| 投資証券 | カナダドル | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 3,025 | 31,066.75 | |
| 投資証券 | カナダドル | INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,282 | 18,076.20 | |
| 投資証券 | カナダドル | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 1,048 | 18,098.96 | |
| 投資証券 | カナダドル | MINTO APARTMENT REIT | 401 | 8,124.26 | |
| 投資証券 | カナダドル | MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 346 | 5,113.88 | |
| 投資証券 | カナダドル | NORTHVIEW APARTMENT REIT | 751 | 25,909.50 | |
| 投資証券 | カナダドル | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT | 1,643 | 17,366.51 | |
| 投資証券 | カナダドル | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3,354 | 53,932.32 | |
| 投資証券 | カナダドル | SLATE OFFICE REIT | 640 | 2,380.80 | |
| 投資証券 | カナダドル | SLATE RETAIL REIT - U | 793 | 7,985.51 | |
| 投資証券 | カナダドル | SMARTCENTRES REIT VAR VT UN | 1,517 | 32,372.78 | |
| 投資証券 | カナダドル | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 1,470 | 15,802.50 | |
| 投資証券 | カナダドル | TRUE NORTH COMMERCIAL REIT | 745 | 4,119.85 | |
| カナダドル 小計 | 34,544 | 588,897.26 | |||
| (45,986,987) | |||||
| 投資証券 | ユーロ | AEDIFICA | 584 | 55,421.60 | |
| 投資証券 | ユーロ | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 3,405 | 45,014.10 | |
| 投資証券 | ユーロ | ALTAREA | 77 | 10,810.80 | |
| 投資証券 | ユーロ | BEFIMMO | 494 | 19,710.60 | |
| 投資証券 | ユーロ | COFINIMMO | 530 | 64,342.00 | |
| 投資証券 | ユーロ | COVIVIO | 959 | 61,951.40 | |
| 投資証券 | ユーロ | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 902 | 11,509.52 | |
| 投資証券 | ユーロ | GECINA SA | 1,183 | 134,980.30 | |
| 投資証券 | ユーロ | HAMBORNER REIT AG | 1,537 | 13,284.29 | |
| 投資証券 | ユーロ | HIBERNIA REIT PLC | 14,639 | 15,400.22 | |
| 投資証券 | ユーロ | ICADE | 606 | 38,753.70 | |
| 投資証券 | ユーロ | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 1,142 | 3,905.64 | |
| 投資証券 | ユーロ | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 5,264 | 42,269.92 | |
| 投資証券 | ユーロ | INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 481 | 11,063.00 | |
| 投資証券 | ユーロ | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 9,365 | 12,680.21 | |
| 投資証券 | ユーロ | KLEPIERRE | 4,512 | 79,433.76 | |
| 投資証券 | ユーロ | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 1,369 | 6,756.01 | |
| 投資証券 | ユーロ | MERCIALYS | 575 | 4,571.25 | |
| 投資証券 | ユーロ | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 7,908 | 63,698.94 | |
| 投資証券 | ユーロ | MONTEA | 237 | 21,235.20 | |
| 投資証券 | ユーロ | NSI NV | 366 | 13,212.60 | |
| 投資証券 | ユーロ | RETAIL ESTATES | 238 | 13,923.00 | |
| 投資証券 | ユーロ | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2,970 | 162,696.60 | |
| 投資証券 | ユーロ | VASTNED RETAIL NV | 405 | 7,970.40 | |
| 投資証券 | ユーロ | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 2,792 | 66,184.36 | |
| 投資証券 | ユーロ | WERELDHAVE NV | 869 | 7,091.04 | |
| ユーロ 小計 | 63,409 | 987,870.46 | |||
| (118,919,845) | |||||
| 投資証券 | 英ポンド | AEW UK REIT PLC | 2,861 | 1,962.64 | |
| 投資証券 | 英ポンド | ASSURA PLC | 51,841 | 40,902.54 | |
| 投資証券 | 英ポンド | BIG YELLOW GROUP PLC | 3,345 | 33,316.20 | |
| 投資証券 | 英ポンド | BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED | 17,710 | 13,105.40 | |
| 投資証券 | 英ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 20,321 | 81,629.45 | |
| 投資証券 | 英ポンド | CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE | 18,437 | 30,863.53 | |
| 投資証券 | 英ポンド | CAPITAL & REGIONAL PLC | 790 | 823.18 | |
| 投資証券 | 英ポンド | CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 13,434 | 14,428.11 | |
| 投資証券 | 英ポンド | DERWENT LONDON PLC | 2,272 | 65,524.48 | |
| 投資証券 | 英ポンド | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 12,398 | 7,376.81 | |
| 投資証券 | 英ポンド | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 5,479 | 34,243.75 | |
| 投資証券 | 英ポンド | HAMMERSON PLC | 16,624 | 18,618.88 | |
| 投資証券 | 英ポンド | INTU PROPERTIES PLC | 17,660 | 1,245.91 | |
| 投資証券 | 英ポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 16,358 | 96,937.50 | |
| 投資証券 | 英ポンド | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 18,127 | 37,559.14 | |
| 投資証券 | 英ポンド | LXI REIT PLC | 11,253 | 12,535.84 | |
| 投資証券 | 英ポンド | NEWRIVER REIT PLC | 6,926 | 4,709.68 | |
| 投資証券 | 英ポンド | PICTON PROPERTY INCOME LTD | 12,000 | 8,340.00 | |
| 投資証券 | 英ポンド | PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | 26,209 | 39,156.24 | |
| 投資証券 | 英ポンド | RDI REIT PLC | 5,082 | 3,674.28 | |
| 投資証券 | 英ポンド | REGIONAL REIT LTD | 8,889 | 6,800.08 | |
| 投資証券 | 英ポンド | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 4,517 | 29,834.78 | |
| 投資証券 | 英ポンド | SCHRODER REIT LTD | 12,374 | 4,330.90 | |
| 投資証券 | 英ポンド | SEGRO PLC | 23,667 | 201,926.84 | |
| 投資証券 | 英ポンド | SHAFTESBURY PLC | 4,775 | 28,291.87 | |
| 投資証券 | 英ポンド | TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC | 7,680 | 7,480.32 | |
| 投資証券 | 英ポンド | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 36,839 | 49,548.45 | |
| 投資証券 | 英ポンド | UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 18,509 | 11,697.68 | |
| 投資証券 | 英ポンド | UNITE GROUP PLC | 7,846 | 69,162.49 | |
| 投資証券 | 英ポンド | WORKSPACE GROUP PLC | 2,760 | 18,933.60 | |
| 英ポンド 小計 | 406,983 | 974,960.57 | |||
| (130,605,717) | |||||
| 投資証券 | オーストラリアドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 7,840 | 21,089.60 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | APN INDUSTRIA REIT | 2,471 | 6,301.05 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | ARENA REIT | 6,400 | 15,360.00 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | BWP TRUST | 10,437 | 40,182.45 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CENTURIA OFFICE REIT | 8,068 | 16,378.04 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL GROUP | 9,990 | 96,403.50 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 9,149 | 40,804.54 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL RETAIL REIT | 9,747 | 33,139.80 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE | 5,455 | 13,146.55 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CROMWELL PROPERTY GROUP | 40,597 | 35,116.40 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | DEXUS | 23,385 | 228,237.60 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | GDI PROPERTY GROUP | 10,704 | 12,416.64 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | GOODMAN GROUP | 34,589 | 515,030.21 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | GPT GROUP | 41,580 | 177,962.40 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 5,935 | 18,635.90 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD | 3,458 | 9,647.82 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 5,342 | 22,436.40 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | MIRVAC GROUP | 85,413 | 204,137.07 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | NATIONAL STORAGE REIT | 21,132 | 39,939.48 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | RURAL FUNDS GROUP | 6,956 | 13,912.00 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | SCENTRE GROUP | 115,626 | 277,502.40 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP | 22,607 | 52,900.38 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | STOCKLAND | 52,540 | 192,821.80 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | VICINITY CENTRES | 87,091 | 145,441.97 | |
| 投資証券 | オーストラリアドル | WAYPOINT REIT LTD | 14,915 | 39,524.75 | |
| オーストラリアドル 小計 | 641,427 | 2,268,468.75 | |||
| (164,804,254) | |||||
| 投資証券 | ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 18,099 | 21,899.79 | |
| 投資証券 | ニュージーランドドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 24,266 | 52,293.23 | |
| 投資証券 | ニュージーランドドル | KIWI PROPERTY GROUP INC | 33,864 | 36,403.80 | |
| 投資証券 | ニュージーランドドル | PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD | 23,608 | 39,189.28 | |
| 投資証券 | ニュージーランドドル | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 7,527 | 19,382.02 | |
| ニュージーランドドル 小計 | 107,364 | 169,168.12 | |||
| (11,555,874) | |||||
| 投資証券 | 香港ドル | CHAMPION REIT | 43,000 | 177,160.00 | |
| 投資証券 | 香港ドル | FORTUNE REIT | 31,000 | 213,590.00 | |
| 投資証券 | 香港ドル | LINK REIT | 45,500 | 3,105,375.00 | |
| 投資証券 | 香港ドル | PROSPERITY REIT | 25,000 | 57,250.00 | |
| 投資証券 | 香港ドル | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 22,000 | 84,040.00 | |
| 投資証券 | 香港ドル | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 32,000 | 116,480.00 | |
| 香港ドル 小計 | 198,500 | 3,753,895.00 | |||
| (51,691,134) | |||||
| 投資証券 | シンガポ ールドル | AIMS APAC REIT | 9,315 | 11,736.90 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | 20,734 | 11,196.36 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 65,261 | 203,614.32 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 39,889 | 41,883.45 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 62,588 | 111,406.64 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | CAPITALAND MALL TRUST | 62,200 | 128,754.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 16,370 | 22,099.50 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 17,850 | 19,992.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | ESR-REIT | 44,449 | 17,557.35 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 17,700 | 9,558.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 13,900 | 9,799.50 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 15,721 | 37,730.40 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | FRASERS HOSPITALITY TRUST | 15,200 | 7,448.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 51,903 | 60,726.51 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | KEPPEL DC REIT | 27,140 | 66,221.60 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | KEPPEL REIT | 41,550 | 48,198.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 39,500 | 5,767.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 46,409 | 96,530.72 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 32,780 | 89,489.40 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 65,588 | 125,273.08 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST | 46,200 | 44,583.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | OUE COMMERCIAL REIT | 54,600 | 22,113.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 8,500 | 28,815.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 17,656 | 6,532.72 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | SASSEUR REIT | 10,500 | 8,190.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | 17,260 | 6,990.30 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | SPH REIT | 13,000 | 11,440.00 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | STARHILL GLOBAL REIT | 29,300 | 15,968.50 | |
| 投資証券 | シンガポ ールドル | SUNTEC REIT | 50,200 | 75,300.00 | |
| シンガポールドル 小計 | 953,263 | 1,344,915.25 | |||
| (102,859,118) | |||||
| 投資証券 | 韓国ウォン | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 623 | 4,292,470.00 | |
| 韓国ウォン 小計 | 623 | 4,292,470.00 | |||
| (379,454) | |||||
| 投資証券 | イスラエル・シェケル | REIT 1 LTD | 4,327 | 62,741.50 | |
| イスラエル・シェケル 小計 | 4,327 | 62,741.50 | |||
| (1,929,928) | |||||
| 投資証券 合計 | 2,469,976,860 | ||||
| (2,469,976,860) | |||||
| 合計 | 2,469,976,860 | ||||
| (2,469,976,860) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 投資証券157銘柄 | 100.0% | 74.5% |
| カナダドル | 投資証券 25銘柄 | 100.0% | 1.8% |
| ユーロ | 投資証券 26銘柄 | 100.0% | 4.8% |
| 英ポンド | 投資証券 30銘柄 | 100.0% | 5.3% |
| オーストラリアドル | 投資証券 25銘柄 | 100.0% | 6.7% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 5銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| 香港ドル | 投資証券 6銘柄 | 100.0% | 2.1% |
| シンガポールドル | 投資証券 29銘柄 | 100.0% | 4.2% |
| 韓国ウォン | 投資証券 1銘柄 | 100.0% | 0.0% |
| イスラエル・シェケル | 投資証券 1銘柄 | 100.0% | 0.1% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
