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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

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【提出】: 2014/07/04 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(4)【附属明細表】(平成26年4月7日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	15,313,525,822	14,965,908,785
親投資信託受益証券合計		15,313,525,822	14,965,908,785
合計		15,313,525,822	14,965,908,785


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型))は、「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」の状況


貸借対照表		(単位:円)
	(平成25年10月7日現在)	(平成26年4月7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	515,527,966	499,718,126
株式	15,534,928,700	15,212,146,200
派生商品評価勘定	-	3,017,045
未収配当金	118,239,450	146,142,000
前払金	14,149,000	-
流動資産合計	16,182,845,116	15,861,023,371
資産合計	16,182,845,116	15,861,023,371
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,847,195	6,477,295
前受金	-	5,837,000
未払解約金	16,719,747	18,067,844
流動負債合計	38,566,942	30,382,139
負債合計	38,566,942	30,382,139
純資産の部
元本等
元本	17,116,519,153	16,198,197,984
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△972,240,979	△367,556,752
純資産合計	16,144,278,174	15,830,641,232
負債純資産合計	16,182,845,116	15,861,023,371

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。


(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成25年10月7日現在)	(平成26年4月7日現在)
1.	担保に供している資産差入代用有価証券	株式 831,300,000円	株式 625,440,000円

2.	受益権総口数	17,116,519,153口	16,198,197,984口

3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は972,240,979円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は367,556,752円であります。

4.	1口当たり純資産額	0.9432円	0.9773円
	(1万口当たり純資産額)	(9,432円)	(9,773円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成25年4月6日至平成25年10月7日)	(自平成25年10月8日至平成26年4月7日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成25年10月7日現在)	(平成26年4月7日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	590,033,072	266,595,248
合計	590,033,072	266,595,248


(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連

種類

(平成25年10月7日現在)

(平成26年4月7日現在)

契約額等
(円)

時価
(円)

評価損益
(円)

契約額等
(円)

時価
(円)

評価損益
(円)

うち
1年超

市場取引

先物取引

買建

607,534,000

585,735,000

△21,799,000

602,163,000

598,750,000

△3,413,000

合計

607,534,000

585,735,000

△21,799,000

602,163,000

598,750,000

△3,413,000


(注)	時価の算定方法
	1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成25年10月7日現在)	(平成26年4月7日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	16,382,185,893円	17,116,519,153円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	3,317,238,128円	1,795,454,175円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	2,582,904,868円	2,713,775,344円

元本の内訳

ファンド名

ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)	16,167,362,313円	15,313,525,822円
ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)	949,156,840円	884,672,162円

計	17,116,519,153円	16,198,197,984円

附属明細表(平成26年4月7日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
大和ハウス	278,000	1,770	492,060,000
キリンHD	372,000	1,382	514,104,000
日本たばこ産業	159,500	3,274	522,203,000
セブン&アイ・HLDGS	129,400	3,910	505,954,000
三菱ケミカルHLDGS	1,122,400	428	480,387,200
電通	128,700	4,030	518,661,000
ブリヂストン	139,900	3,745	523,925,500
新日鐵住金	1,791,000	281	503,271,000
住友電工	339,900	1,522	517,327,800
小松製作所	239,700	2,207	529,017,900
日立	662,000	755	499,810,000
ソニー	269,600	1,988	535,964,800
デンソー	102,000	5,024	512,448,000
京セラ	108,900	4,643	505,622,700
三菱重工業	861,000	598	514,878,000
トヨタ自動車	88,600	5,758	510,158,800	※
キヤノン	158,400	3,200	506,880,000
凸版印刷	680,000	721	490,280,000
三菱商事	258,400	1,881	486,050,400
クレディセゾン	232,000	2,140	496,480,000
三菱UFJフィナンシャルG	888,900	569	505,784,100
オリックス	345,200	1,486	512,967,200
野村ホールディングス	751,700	660	496,122,000
MS&AD	216,900	2,380	516,222,000
三井不動産	164,000	3,239	531,196,000
東日本旅客鉄道	67,500	7,646	516,105,000	※
日本郵船	1,691,000	309	522,519,000
日本電信電話	87,300	5,408	472,118,400	※
東京瓦斯	944,000	511	482,384,000
ヤマダ電機	1,379,900	356	491,244,400
合計	14,657,800		15,212,146,200


(注) 1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	トヨタ自動車	50,000株	東日本旅客鉄道	30,000株	日本電信電話	20,000株

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

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決算