有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年4月5日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	3,156,152,456	5,630,260,366
親投資信託受益証券 合計		3,156,152,456	5,630,260,366
合計			5,630,260,366

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
貸借対照表

(単位:円)
	2021年4月5日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	14,212,823
コール・ローン	265,868,737
株式	4,775,073,610
派生商品評価勘定	8,694,500
未収入金	545,869,379
未収配当金	37,839,950
流動資産合計	5,647,558,999
資産合計	5,647,558,999
負債の部
流動負債
前受金	8,200,000
未払解約金	9,081,821
その他未払費用	639
流動負債合計	17,282,460
負債合計	17,282,460
純資産の部
元本等
元本	3,156,152,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,474,124,083
元本等合計	5,630,276,539
純資産合計	5,630,276,539
負債純資産合計	5,647,558,999

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年10月6日 至 2021年4月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年4月5日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,223,389,908円
		同期中追加設定元本額	220,516,591円
		同期中一部解約元本額	1,287,754,043円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)	3,156,152,456円
		計	3,156,152,456円
2.		受益権の総数	3,156,152,456口
3.		差入代用有価証券
		株式	287,343,400円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年10月6日 至 2021年4月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年4月5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年4月5日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	839,115,502
合計	839,115,502

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2021年4月5日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	189,500,000	-	198,200,000	8,700,000
合計	189,500,000	-	198,200,000	8,700,000

(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年4月5日現在
1口当たり純資産額	1.7839円
(1万口当たり純資産額)	(17,839円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年4月5日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	47,500	3,221.00	152,997,500
日本M&Aセンター	52,400	3,080.00	161,392,000
アサヒグループホールディングス	32,100	4,620.00	148,302,000
セブン&アイ・ホールディングス	35,700	4,553.00	162,542,100
信越化学工業	8,700	19,190.00	166,953,000
積水化学工業	73,600	2,144.00	157,798,400
花王	22,000	7,427.00	163,394,000
大塚ホールディングス	33,900	4,666.00	158,177,400
トレンドマイクロ	29,500	5,580.00	164,610,000
ブリヂストン	35,900	4,410.00	158,319,000
リクルートホールディングス	30,800	5,334.00	164,287,200
SMC	2,500	66,680.00	166,700,000
小松製作所	45,500	3,477.00	158,203,500
ダイキン工業	7,000	22,705.00	158,935,000	代用有価証券 4,000株
日立製作所	29,200	4,901.00	143,109,200
日本電産	12,400	14,015.00	173,786,000
オムロン	18,100	9,080.00	164,348,000
トヨタ自動車	19,000	8,461.00	160,759,000	代用有価証券 15,000株
島津製作所	41,700	4,110.00	171,387,000
東京エレクトロン	3,800	50,630.00	192,394,000
三菱商事	48,800	3,130.00	152,744,000
PALTAC	25,700	5,770.00	148,289,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	254,100	610.60	155,153,460	代用有価証券 114,000株
オリックス	83,400	1,866.50	155,666,100
三井不動産	61,500	2,493.50	153,350,250
東日本旅客鉄道	19,000	7,814.00	148,466,000
山九	31,800	4,840.00	153,912,000
エヌ・ティ・ティ・データ	89,000	1,694.00	150,766,000
ニトリホールディングス	7,900	20,275.00	160,172,500
ファーストリテイリング	1,600	92,600.00	148,160,000
合計	1,204,100		4,775,073,610

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。