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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

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【提出】: 2019/07/05 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】(2019年4月5日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	5,563,335,357	7,422,045,699
親投資信託受益証券合計		5,563,335,357	7,422,045,699
合計		5,563,335,357	7,422,045,699

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型))は、「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」の状況

貸借対照表		(単位:円)
	(2018年10月5日現在)	(2019年4月5日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	191,230	38,420,840
コール・ローン	21,576,311	315,316,944
株式	8,013,028,260	7,432,205,590
派生商品評価勘定	3,493,380	6,642,040
未収入金	339,357,670	-
未収配当金	64,805,100	76,429,900
前払金	825,000	-
流動資産合計	8,443,276,951	7,869,015,314
資産合計	8,443,276,951	7,869,015,314
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,959,720	-
前受金	-	5,095,000
未払解約金	18,005,034	10,207,138
その他未払費用	1,392	3,060
流動負債合計	22,966,146	15,305,198
負債合計	22,966,146	15,305,198
純資産の部
元本等
元本	6,038,857,559	5,887,098,561
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,381,453,246	1,966,611,555
純資産合計	8,420,310,805	7,853,710,116
負債純資産合計	8,443,276,951	7,869,015,314

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年10月5日現在)	(2019年4月5日現在)
1.	担保に供している資産差入代用有価証券	株式 404,157,600円	株式 366,114,000円
2.	受益権総口数	6,038,857,559口	5,887,098,561口
3.	1口当たり純資産額	1.3944円	1.3341円
	(1万口当たり純資産額)	(13,944円)	(13,341円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2018年4月6日至 2018年10月5日)	(自 2018年10月6日至 2019年4月5日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年10月5日現在)	(2019年4月5日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年10月5日現在)	(2019年4月5日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	235,617,837	△438,256,845
合計	235,617,837	△438,256,845

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連

種類

(2018年10月5日現在)

(2019年4月5日現在)

契約額等
(円)

時価
(円)

評価損益
(円)

契約額等
(円)

時価
(円)

評価損益
(円)

うち
1年超

市場取引

先物取引

買建

378,090,000

376,635,000

△1,455,000

382,865,000

389,520,000

6,655,000

合計

378,090,000

376,635,000

△1,455,000

382,865,000

389,520,000

6,655,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年10月5日現在)	(2019年4月5日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	6,553,104,837円	6,038,857,559円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	187,266,420円	157,805,287円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	701,513,698円	309,564,285円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)	5,674,570,745円	5,563,335,357円
ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)	364,286,814円	323,763,204円
計	6,038,857,559円	5,887,098,561円

附属明細表(2019年4月5日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日揮	154,600	1,617.00	249,988,200
日本M&Aセンター	81,900	3,065.00	251,023,500
アサヒグループホールディングス	51,000	4,749.00	242,199,000
セブン&アイ・ホールディングス	51,400	4,086.00	210,020,400
信越化学工業	26,700	10,330.00	275,811,000
積水化学工業	133,700	1,860.00	248,682,000
花王	27,600	8,514.00	234,986,400
トレンドマイクロ	44,800	5,390.00	241,472,000
ブリヂストン	55,900	4,448.00	248,643,200
日立金属	182,000	1,319.00	240,058,000
リクルートホールディングス	76,700	3,061.00	234,778,700
SMC	6,200	43,550.00	270,010,000
小松製作所	89,400	2,841.50	254,030,100
荏原製作所	78,600	3,315.00	260,559,000
ダイキン工業	19,400	13,090.00	253,946,000
日立製作所	70,400	3,775.00	265,760,000
日本電産	18,200	15,060.00	274,092,000
オムロン	46,500	5,640.00	262,260,000
トヨタ自動車	36,100	6,840.00	246,924,000	※
東京エレクトロン	15,700	17,685.00	277,654,500
三菱商事	74,900	3,161.00	236,758,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	417,800	571.80	238,898,040	※
オリックス	153,900	1,637.50	252,011,250
東京海上ホールディングス	45,300	5,518.00	249,965,400
三井不動産	85,500	2,702.50	231,063,750
ANAホールディングス	59,600	4,085.00	243,466,000
日本電信電話	49,800	4,673.00	232,715,400	※
東京瓦斯	77,500	2,999.50	232,461,250
ヤマダ電機	417,800	542.00	226,447,600
ファーストリテイリング	4,500	54,560.00	245,520,000
合計	2,653,400		7,432,205,590

(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	トヨタ自動車	14,800株		三菱UFJフィナンシャル・グループ	120,000株		日本電信電話	42,000株

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

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