有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」

(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,007,657,108	100.01
	内 日本	10,007,657,108	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△855,926	△0.01
純資産総額		10,006,801,182	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」
		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,054,794,330	95.15
	内 日本	10,054,794,330	95.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		512,186,370	4.85
純資産総額		10,566,980,700	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		460,350,000	4.36
	内 日本	460,350,000	4.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。