純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	345,346
追加型株式投資信託	799	29,337,134
株式投資信託 合計	887	29,682,480
単位型公社債投資信託	83	153,891
追加型公社債投資信託	14	1,422,977
公社債投資信託 合計	97	1,576,868
総合計	984	31,259,348

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88345,346追加型株式投資信託79929,337,134株式投資信託 合計88729,682,480単位型公社債投資信託83153,891追加型公社債投資信託141,422,977公社債投資信託 合計971,576,868総合計98431,259,348

2024/12/03 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.77%(税抜0.7%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2024/12/03 9:03

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/12/03 9:03

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/12/03 9:03

#5 投資方針（連結）

ロ.わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
ハ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)に維持することを基本とします。

2024/12/03 9:03

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

71,709,945,9621.2236
71,892,072,42499.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/12/03 9:03

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,505,940	0.01
純資産総額		71,901,578,364	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券71,892,072,42499.99内 日本71,892,072,42499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,505,9400.01純資産総額71,901,578,364100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/03 9:03

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/12/03 9:03

#9 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2024年3月10日が休日のため、前特定期間末日を2024年3月11日としております。このため、当特定期間は183日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2024年3月11日現在	当期 2024年9月10日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,926,339,305円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,771,290,937円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年3月11日現在当期 2024年9月10日現在1.※1期首元本額114,464,989,021円100,574,052,279円期中追加設定元本額1,089,097,453円1,024,003,418円期中一部解約元本額14,980,034,195円9,679,030,409円2.特定期間末日における受益権の総数100,574,052,279口91,919,025,288口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,926,339,305円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,771,290,937円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年9月12日 至2024年3月11日当期 自2024年3月12日 至2024年9月10日※1分配金の計算過程(自2023年9月12日至2023年10月10日)

2024/12/03 9:03

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第18特定期間末 (2015年3月10日)380,834,035,793381,583,814,4501.01591.0179第19特定期間末 (2015年9月10日)411,381,153,325412,192,843,7051.01361.0156第20特定期間末 (2016年3月10日)429,389,845,013430,225,241,7341.02801.0300第21特定期間末 (2016年9月12日)379,944,876,375380,692,746,4841.01611.0181第22特定期間末 (2017年3月10日)358,061,707,831358,780,776,5850.99590.9979第23特定期間末 (2017年9月11日)322,993,586,854323,646,223,5890.98980.9918第24特定期間末 (2018年3月12日)284,496,759,028285,080,180,3200.97530.9773第25特定期間末 (2018年9月10日)249,305,169,929249,825,208,7400.95880.9608第26特定期間末 (2019年3月11日)220,940,944,735221,402,878,2900.95660.9586第27特定期間末 (2019年9月10日)205,324,003,929205,753,529,8010.95600.9580第28特定期間末 (2020年3月10日)191,062,645,810191,471,567,6240.93450.9365第29特定期間末 (2020年9月10日)177,398,892,457177,786,651,1930.91500.9170第30特定期間末 (2021年3月10日)161,454,403,717161,813,725,8010.89870.9007第31特定期間末 (2021年9月10日)143,739,008,625144,061,480,6740.89150.8935第32特定期間末 (2022年3月10日)127,410,791,089127,703,596,7880.87030.8723第33特定期間末 (2022年9月12日)114,592,208,784114,860,676,7670.85370.8557第34特定期間末 (2023年3月10日)101,920,676,997102,166,413,2370.82950.8315第35特定期間末 (2023年9月11日)93,126,149,91593,355,079,8930.81360.81562023年9月末日91,059,594,573-0.8109-10月末日88,272,844,495-0.7998-11月末日87,659,150,595-0.8122-12月末日86,391,086,335-0.8127-2024年1月末日82,715,819,096-0.8072-2月末日81,585,471,630-0.8060-第36特定期間末 (2024年3月11日)80,647,712,97480,848,861,0780.80190.80393月末日80,443,850,211-0.8038-4月末日78,333,140,176-0.7948-5月末日76,031,566,038-0.7834-6月末日74,933,354,309-0.7832-7月末日73,115,245,305-0.7806-8月末日72,514,352,234-0.7868-第37特定期間末 (2024年9月10日)72,147,734,35172,331,572,4010.78490.78699月末日71,901,578,364-0.7868-

2024/12/03 9:03

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	71,958,042,003円
Ⅱ 負債総額	56,463,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,901,578,364円
Ⅳ 発行済数量	91,383,437,406口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7868円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額71,958,042,003円Ⅱ 負債総額56,463,639円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,901,578,364円Ⅳ 発行済数量91,383,437,406口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7868円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	78,538,072,725円
Ⅱ 負債総額	17,393,454円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,520,679,271円
Ⅳ 発行済数量	64,174,044,708口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2236円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額78,538,072,725円Ⅱ 負債総額17,393,454円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,520,679,271円Ⅳ 発行済数量64,174,044,708口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2236円

2024/12/03 9:03

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/12/03 9:03

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/12/03 9:03

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/12/03 9:03

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年3月11日現在 金 額 (円)	2024年9月10日現在 金 額 (円)
負債合計		84,259,476	23,542,151
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月11日現在 金 額 (円)2024年9月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン651,462,207184,720,001国債証券86,864,083,55077,872,895,220未収利息769,179,988713,224,002前払費用1,076,71116,352,868流動資産合計88,285,802,45678,787,192,091資産合計88,285,802,45678,787,192,091負債の部流動負債未払解約金84,259,47623,542,151流動負債合計84,259,47623,542,151負債合計84,259,47623,542,151純資産の部元本等元本※171,907,254,08764,534,953,113剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,294,288,89314,228,696,827元本等合計88,201,542,98078,763,649,940純資産合計88,201,542,98078,763,649,940負債純資産合計88,285,802,45678,787,192,091注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/03 9:03

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		551,386,161	0.70
純資産総額		78,520,679,271	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券77,969,293,11099.30内 日本77,969,293,11099.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)551,386,1610.70純資産総額78,520,679,271100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1101 20年国債日本国債証券4,760,000,000108.07

2024/12/03 9:03