有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月10日-平成28年6月9日)

SRI マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成28年 6月 9日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	47,635,601
コール・ローン	267,391,336
株式	20,931,795,890
派生商品評価勘定	448,000
未収配当金	145,287,050
差入委託証拠金	11,480,000
流動資産合計	21,404,037,877
資産合計	21,404,037,877
負債の部
流動負債
前受金	448,000
未払解約金	6,171,292
未払利息	677
その他未払費用	17,787
流動負債合計	6,637,756
負債合計	6,637,756
純資産の部
元本等
元本	12,861,299,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,536,100,462
元本等合計	21,397,400,121
純資産合計	21,397,400,121
負債純資産合計	21,404,037,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 6月 9日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 6月 9日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		12,861,299,659口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6637円
		(1万口当たり純資産額)	(16,637円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 6月 9日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 6月 9日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 6月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 6月10日
期首元本額	13,495,818,455円
期中追加設定元本額	1,002,819,533円
期中一部解約元本額	1,637,338,329円
期末元本額	12,861,299,659円
期末元本額の内訳
SRI・ジャパン・オープン	6,127,408,377円
日本株式SRIファンド	1,750,224,257円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	4,983,667,025円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 6月 9日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,404,739,235
合計	△1,404,739,235

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRI マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 6月 9日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	372,652,000	-	373,100,000	448,000
合計		372,652,000	-	373,100,000	448,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ショーボンドホールディングス	25,400	4,880.00	123,952,000
大林組	100,000	1,093.00	109,300,000
前田建設工業	260,000	767.00	199,420,000
東鉄工業	87,800	2,767.00	242,942,600
五洋建設	246,600	551.00	135,876,600
大和ハウス工業	60,800	3,224.00	196,019,200
森永製菓	303,000	662.00	200,586,000
江崎グリコ	58,200	6,290.00	366,078,000
カルビー	6,200	4,110.00	25,482,000
ヤクルト本社	30,100	5,310.00	159,831,000
東レ	291,000	927.30	269,844,300
三菱ケミカルホールディングス	209,400	536.30	112,301,220
富士フイルムホールディングス	80,800	4,365.00	352,692,000
ファンケル	245,900	1,474.00	362,456,600
ポーラ・オルビスホールディングス	50,100	9,500.00	475,950,000
日東電工	2,300	7,041.00	16,194,300
協和発酵キリン	62,600	1,966.00	123,071,600
アステラス製薬	82,500	1,562.00	128,865,000
日本新薬	67,900	5,940.00	403,326,000
中外製薬	59,700	3,845.00	229,546,500
大塚ホールディングス	110,100	4,745.00	522,424,500
ブリヂストン	36,100	3,641.00	131,440,100
TOTO	61,900	4,145.00	256,575,500
新日鐵住金	120,300	2,107.50	253,532,250
住友金属鉱山	82,000	1,183.50	97,047,000
住友電気工業	90,400	1,551.50	140,255,600
リンナイ	41,900	9,280.00	388,832,000
三浦工業	134,200	2,455.00	329,461,000
ディスコ	8,200	10,660.00	87,412,000
サトーホールディングス	33,000	2,266.00	74,778,000
小松製作所	2,800	1,937.50	5,425,000
クボタ	123,500	1,479.00	182,656,500
ダイキン工業	53,100	9,023.00	479,121,300
ダイフク	151,200	2,009.00	303,760,800
マキタ	8,500	6,900.00	58,650,000
日立製作所	33,000	491.20	16,209,600
三菱電機	450,000	1,301.50	585,675,000
日本電産	60,000	8,201.00	492,060,000
オムロン	4,300	3,375.00	14,512,500
能美防災	152,900	1,379.00	210,849,100
アルプス電気	87,000	2,259.00	196,533,000
シスメックス	30,800	7,870.00	242,396,000
日本電子	153,000	523.00	80,019,000
カシオ計算機	52,600	1,671.00	87,894,600
ローム	15,300	4,645.00	71,068,500
村田製作所	27,700	12,760.00	353,452,000
トヨタ自動車	94,600	5,603.00	530,043,800
日野自動車	76,900	1,081.00	83,128,900
マツダ	121,400	1,768.50	214,695,900
富士重工業	146,700	3,908.00	573,303,600
島津製作所	106,000	1,621.00	171,826,000
ピジョン	126,400	3,445.00	435,448,000
任天堂	21,200	16,285.00	345,242,000
九州電力	14,800	1,114.00	16,487,200
東京急行電鉄	302,000	955.00	288,410,000
富士急行	209,000	1,376.00	287,584,000
東海旅客鉄道	8,800	19,300.00	169,840,000
西日本鉄道	379,000	562.00	212,998,000
日立物流	73,900	1,712.00	126,516,800
ANAホールディングス	546,000	303.50	165,711,000
パスコ	186,000	360.00	66,960,000
日本電信電話	166,100	4,752.00	789,307,200
KDDI	33,000	3,108.00	102,564,000
SCSK	31,400	3,805.00	119,477,000
ソフトバンクグループ	55,100	6,104.00	336,330,400
伊藤忠商事	394,500	1,345.50	530,799,750
三井物産	163,400	1,297.00	211,929,800
アスクル	60,300	3,935.00	237,280,500
ジェイアイエヌ	5,400	3,890.00	21,006,000
セブン&アイ・ホールディングス	50,700	4,685.00	237,529,500
良品計画	12,700	26,300.00	334,010,000
ファーストリテイリング	2,500	29,940.00	74,850,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,588,700	526.20	835,973,940
三井住友フィナンシャルグループ	84,500	3,319.00	280,455,500
静岡銀行	42,000	789.00	33,138,000
みずほフィナンシャルグループ	1,723,300	165.10	284,516,830
第一生命保険	95,500	1,312.00	125,296,000
東京海上ホールディングス	17,900	3,591.00	64,278,900
オリックス	340,400	1,461.50	497,494,600
ヒューリック	297,700	1,083.00	322,409,100
東急不動産ホールディングス	133,100	710.00	94,501,000
三井不動産	65,000	2,569.50	167,017,500
東京建物	234,900	1,348.00	316,645,200
テンプホールディングス	186,200	1,801.00	335,346,200
ツクイ	110,200	1,671.00	184,144,200
オリエンタルランド	4,800	7,039.00	33,787,200
リゾートトラスト	6,800	2,295.00	15,606,000
共立メンテナンス	28,000	7,760.00	217,280,000
藤田観光	291,000	510.00	148,410,000
セコム	34,800	8,263.00	287,552,400
丹青社	118,100	922.00	108,888,200
合 計	13,244,800		20,931,795,890

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。