有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月10日-令和4年6月9日)

SRI マザーファンド(S)
貸借対照表

	2022年 6月 9日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	193,334,328
株式	22,027,754,780
派生商品評価勘定	3,593,400
未収入金	285,367,787
未収配当金	159,827,150
差入委託証拠金	11,020,000
流動資産合計	22,680,897,445
資産合計	22,680,897,445
負債の部
流動負債
前受金	3,600,000
未払金	268,991,058
未払解約金	10,682,810
未払利息	258
流動負債合計	283,274,126
負債合計	283,274,126
純資産の部
元本等
元本	7,994,655,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,402,967,559
元本等合計	22,397,623,319
純資産合計	22,397,623,319
負債純資産合計	22,680,897,445

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 6月 9日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 6月 9日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,994,655,760口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8016円
		(1万口当たり純資産額)	(28,016円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 6月 9日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 6月 9日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 6月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 6月10日
期首元本額	8,219,050,228円
期中追加設定元本額	422,360,262円
期中一部解約元本額	646,754,730円
期末元本額	7,994,655,760円
期末元本額の内訳
SRI・ジャパン・オープン	2,432,104,495円
日本株式SRIファンド	757,318,986円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	4,805,232,279円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 6月 9日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△661,288,469
合計	△661,288,469

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRI マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 6月 9日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	232,440,000	-	236,040,000	3,600,000
合計		232,440,000	-	236,040,000	3,600,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	202,400	1,807.00	365,736,800
ショーボンドホールディングス	55,900	6,090.00	340,431,000
昭和電工	186,200	2,679.00	498,829,800
信越化学工業	40,500	18,335.00	742,567,500
富士フイルムホールディングス	70,300	7,421.00	521,696,300
ファンケル	70,100	2,374.00	166,417,400
ユニ・チャーム	87,800	4,308.00	378,242,400
JCRファーマ	162,100	2,409.00	390,498,900
第一三共	154,100	3,513.00	541,353,300
AGC	37,500	5,200.00	195,000,000
TOTO	51,000	4,490.00	228,990,000
日本碍子	214,800	1,991.00	427,666,800
MARUWA	22,700	15,080.00	342,316,000
東京製鐵	154,600	1,642.00	253,853,200
住友金属鉱山	35,100	5,451.00	191,330,100
横河ブリッジホールディングス	56,800	2,033.00	115,474,400
ディスコ	3,000	34,400.00	103,200,000
SMC	4,400	71,270.00	313,588,000
小松製作所	61,100	3,541.00	216,355,100
ダイキン工業	31,900	22,025.00	702,597,500
ダイフク	44,300	8,540.00	378,322,000
イビデン	56,700	4,550.00	257,985,000
富士電機	85,900	6,250.00	536,875,000
明電舎	52,700	2,099.00	110,617,300
日本電産	32,400	8,896.00	288,230,400
オムロン	24,800	7,639.00	189,447,200
日本電気	56,400	5,320.00	300,048,000
ソニーグループ	78,000	12,290.00	958,620,000
TDK	65,600	4,755.00	311,928,000
アドバンテスト	22,600	8,570.00	193,682,000
ローム	33,900	10,750.00	364,425,000
村田製作所	43,100	8,655.00	373,030,500
トヨタ自動車	485,000	2,239.00	1,085,915,000
本田技研工業	67,700	3,415.00	231,195,500
テルモ	131,000	4,170.00	546,270,000
島津製作所	75,200	4,790.00	360,208,000
九州電力	58,800	837.00	49,215,600
レノバ	32,200	2,142.00	68,972,400
西日本旅客鉄道	74,600	5,034.00	375,536,400
SHIFT	7,700	19,870.00	152,999,000
チェンジ	61,400	1,961.00	120,405,400
伊藤忠テクノソリューションズ	13,300	3,285.00	43,690,500
日本電信電話	181,600	3,923.00	712,416,800
ソフトバンクグループ	39,300	5,659.00	222,398,700
伊藤忠商事	171,900	3,886.00	668,003,400
ニトリホールディングス	17,600	12,745.00	224,312,000
ファーストリテイリング	1,300	69,830.00	90,779,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	931,700	747.90	696,818,430
三井住友フィナンシャルグループ	63,400	4,011.00	254,297,400
SBIホールディングス	98,500	2,644.00	260,434,000
第一生命ホールディングス	151,400	2,637.50	399,317,500
東京海上ホールディングス	68,800	7,597.00	522,673,600
オリックス	169,500	2,487.00	421,546,500
三井不動産	169,300	2,937.50	497,318,750
カチタス	83,700	3,070.00	256,959,000
ディップ	55,000	3,790.00	208,450,000
オリエンタルランド	9,300	18,955.00	176,281,500
サイバーエージェント	103,800	1,437.00	149,160,600
リクルートホールディングス	154,900	4,581.00	709,596,900
エラン	41,200	1,038.00	42,765,600
NexTone	46,500	3,550.00	165,075,000
LITALICO	60,200	2,772.00	166,874,400
共立メンテナンス	94,700	5,040.00	477,288,000
ダイセキ	77,500	4,790.00	371,225,000
合 計	6,096,700		22,027,754,780

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。