有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	257,978,779	1.2469	1.2638	-	33.88%
	日本			321,699,537	326,033,580	-
2	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	110,764,900	1.4041	1.4045	-	16.17%
	日本			155,536,072	155,569,302	-
3	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	75,504,677	2.0595	2.0311	-	15.94%
	日本			155,501,883	153,357,549	-
4	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	64,770,013	1.9865	2.0951	-	14.10%
	日本			128,672,107	135,699,654	-
5	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,958,454	2.1148	2.2297	-	9.72%
	日本			88,737,934	93,554,764	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	23,601,096	2.1869	2.2695	-	5.57%
	日本			51,615,596	53,562,687	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,657,339	2.8204	2.8797	-	3.79%
	日本			35,700,024	36,449,339	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.17%
合計	99.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	富士重工業	株式	93,100	4,007.00	4,150.00	-	4.59%
	日本	輸送用機器		373,051,700	386,365,000	-
2	キーエンス	株式	3,400	59,870.00	70,400.00	-	2.84%
	日本	電気機器		203,558,000	239,360,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	387,900	553.70	553.80	-	2.55%
	日本	銀行業		214,780,230	214,819,020	-
4	日本電信電話	株式	40,100	4,900.00	4,855.00	-	2.31%
	日本	情報・通信業		196,490,000	194,685,500	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	49,800	3,610.00	3,617.00	-	2.14%
	日本	銀行業		179,778,000	180,126,600	-
6	塩野義製薬	株式	27,100	5,375.00	6,237.00	-	2.01%
	日本	医薬品		145,662,500	169,022,700	-
7	ソフトバンクグループ	株式	26,700	5,816.88	6,228.00	-	1.97%
	日本	情報・通信業		155,310,823	166,287,600	-
8	東京海上ホールディングス	株式	40,400	3,911.37	3,839.00	-	1.84%
	日本	保険業		158,019,500	155,095,600	-
9	オリックス	株式	93,300	1,622.50	1,540.00	-	1.71%
	日本	その他金融業		151,379,250	143,682,000	-
10	日本航空	株式	37,400	4,090.30	3,801.00	-	1.69%
	日本	空運業		152,977,526	142,157,400	-
11	小糸製作所	株式	25,500	4,953.07	5,230.00	-	1.58%
	日本	電気機器		126,303,447	133,365,000	-
12	ヤマハ発動機	株式	67,800	1,862.00	1,962.00	-	1.58%
	日本	輸送用機器		126,243,600	133,023,600	-
13	ADEKA	株式	86,000	1,608.00	1,518.00	-	1.55%
	日本	化学		138,288,000	130,548,000	-
14	名古屋鉄道	株式	232,000	527.53	558.00	-	1.54%
	日本	陸運業		122,388,985	129,456,000	-
15	トヨタ自動車	株式	21,300	6,025.00	5,783.00	-	1.46%
	日本	輸送用機器		128,332,500	123,177,900	-
16	日油	株式	126,000	806.00	965.00	-	1.44%
	日本	化学		101,556,000	121,590,000	-
17	九電工	株式	36,800	2,725.49	3,275.00	-	1.43%
	日本	建設業		100,298,316	120,520,000	-
18	セブン&アイ・ホールディングス	株式	25,200	4,408.71	4,744.00	-	1.42%
	日本	小売業		111,099,571	119,548,800	-
19	NTTドコモ	株式	42,100	2,545.00	2,779.00	-	1.39%
	日本	情報・通信業		107,144,500	116,995,900	-
20	日本たばこ産業	株式	26,200	4,535.00	4,402.00	-	1.37%
	日本	食料品		118,817,000	115,332,400	-
21	ダイキン工業	株式	12,100	8,501.19	9,496.00	-	1.36%
	日本	機械		102,864,414	114,901,600	-
22	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	32,700	2,924.00	3,505.00	-	1.36%
	日本	情報・通信業		95,614,800	114,613,500	-
23	KDDI	株式	35,200	3,016.00	3,237.00	-	1.35%
	日本	情報・通信業		106,163,200	113,942,400	-
24	ソニー	株式	36,400	2,936.35	3,100.00	-	1.34%
	日本	電気機器		106,883,465	112,840,000	-
25	セプテーニ・ホールディングス	株式	31,400	2,417.00	3,430.00	-	1.28%
	日本	サービス業		75,893,800	107,702,000	-
26	ITホールディングス	株式	39,900	2,560.00	2,686.00	-	1.27%
	日本	情報・通信業		102,144,000	107,171,400	-
27	東ソー	株式	195,000	484.00	546.00	-	1.26%
	日本	化学		94,380,000	106,470,000	-
28	大林組	株式	90,200	1,107.00	1,167.00	-	1.25%
	日本	建設業		99,851,400	105,263,400	-
29	オリンパス	株式	21,300	4,259.28	4,695.00	-	1.19%
	日本	精密機器		90,722,695	100,003,500	-
30	西松建設	株式	206,000	488.20	465.00	-	1.14%
	日本	建設業		100,569,341	95,790,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.66%
合計	97.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	11.50%
輸送用機器		9.49%
電気機器		9.28%
小売業		7.36%
化学		6.64%
サービス業		6.08%
医薬品		5.82%
銀行業		5.64%
建設業		5.01%
機械		4.62%
不動産業		3.59%
食料品		3.48%
卸売業		3.01%
その他金融業		2.66%
精密機器		2.64%
陸運業		2.29%
その他製品		1.88%
保険業		1.84%
空運業		1.69%
ガラス・土石製品		0.94%
非鉄金属		0.67%
石油・石炭製品		0.55%
鉄鋼		0.45%
ゴム製品		0.34%
電気・ガス業		0.20%
合計		97.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	327回 利付国庫債券(10年)	国債証券	118,000,000	106.87	106.92	0.800000	15.96%
	日本			126,112,200	126,166,780	2022/12/20
2	4回 ヒューリック社債	社債券	100,000,000	100.84	100.79	0.359000	12.75%
	日本			100,847,000	100,797,000	2019/4/24
3	1回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	100.19	100.14	0.110000	12.67%
	日本			100,190,000	100,145,000	2018/12/18
4	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	44,000,000	125.05	124.96	1.700000	6.96%
	日本			55,025,520	54,982,400	2031/9/20
5	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	35,000,000	140.50	140.09	2.000000	6.20%
	日本			49,175,160	49,031,850	2040/9/20
6	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	19,000,000	126.70	126.50	1.700000	3.04%
	日本			24,073,190	24,035,570	2033/6/20
7	317回 北海道電力社債	社債券	22,000,000	106.07	106.41	1.139000	2.96%
	日本			23,336,060	23,411,080	2023/11/24
8	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	17,000,000	105.02	105.13	0.400000	2.26%
	日本			17,853,440	17,873,460	2025/9/20
9	473回 東北電力社債	社債券	17,000,000	101.83	102.01	0.597000	2.19%
	日本			17,312,630	17,342,720	2021/4/23
10	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	16,000,000	106.41	106.54	0.600000	2.16%
	日本			17,027,040	17,047,040	2024/6/20
11	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	11,000,000	118.58	118.31	1.200000	1.65%
	日本			13,043,910	13,014,100	2034/12/20
12	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	12,000,000	104.08	104.15	0.300000	1.58%
	日本			12,489,960	12,498,960	2025/12/20
13	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	125.30	125.11	1.600000	1.42%
	日本			11,277,720	11,260,440	2033/12/20
14	307回 北陸電力社債	社債券	10,000,000	106.47	106.85	1.055000	1.35%
	日本			10,647,000	10,685,600	2026/6/25
15	471回 東北電力社債	社債券	10,000,000	106.47	106.74	1.168000	1.35%
	日本			10,647,600	10,674,000	2023/12/25
16	277回 四国電力社債	社債券	10,000,000	106.63	106.30	1.179000	1.34%
	日本			10,663,800	10,630,700	2022/9/22
17	374回 中国電力社債	社債券	10,000,000	102.58	102.56	0.814000	1.30%
	日本			10,258,700	10,256,000	2020/2/25
18	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	123.69	123.50	1.500000	1.25%
	日本			9,895,440	9,880,640	2034/3/20
19	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	121.82	121.83	1.400000	1.08%
	日本			8,527,660	8,528,170	2034/9/20
20	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	120.69	120.18	1.300000	1.06%
	日本			8,448,370	8,412,950	2035/6/20
21	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	118.71	118.33	1.200000	1.05%
	日本			8,309,770	8,283,100	2035/3/20
22	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	102.09	102.18	0.100000	1.03%
	日本			8,167,360	8,174,480	2026/3/20
23	76回 伊藤忠商事社債	社債券	8,000,000	101.71	101.67	0.560000	1.03%
	日本			8,136,880	8,134,240	2021/1/29
24	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	6,000,000	102.26	103.02	0.400000	0.78%
	日本			6,136,060	6,181,380	2036/3/20
25	178回 オリックス社債	社債券	6,000,000	100.93	100.91	0.552000	0.77%
	日本			6,056,280	6,054,960	2021/6/16
26	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	118.75	118.36	1.200000	0.75%
	日本			5,937,500	5,918,200	2035/9/20
27	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	114.87	114.62	1.000000	0.73%
	日本			5,743,950	5,731,000	2035/12/20
28	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	4,000,000	137.62	137.02	1.700000	0.69%
	日本			5,505,120	5,480,840	2043/12/20
29	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000	107.32	107.41	0.800000	0.68%
	日本			5,366,400	5,370,900	2023/6/20
30	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	126.87	126.67	1.700000	0.64%
	日本			5,074,840	5,066,880	2033/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	57.67%
社債券	37.72%
合計	95.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	101	686,000.00	659,000.00	-	6.79%
	日本			69,286,000	66,559,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	341	166,668.40	175,000.00	-	6.09%
	日本			56,833,926	59,675,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	81	682,000.00	649,000.00	-	5.36%
	日本			55,242,000	52,569,000	-
4	フロンティア不動産投資法人	投資証券	84	557,000.00	542,000.00	-	4.65%
	日本			46,788,000	45,528,000	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	156	266,100.00	257,700.00	-	4.10%
	日本			41,511,600	40,201,200	-
6	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	199	186,400.00	175,000.00	-	3.55%
	日本			37,093,600	34,825,000	-
7	森ヒルズリート投資法人	投資証券	203	164,800.00	165,800.00	-	3.43%
	日本			33,454,400	33,657,400	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	49	691,000.00	659,000.00	-	3.30%
	日本			33,859,000	32,291,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	165	182,900.00	175,300.00	-	2.95%
	日本			30,178,500	28,924,500	-
10	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	97	294,500.00	287,100.00	-	2.84%
	日本			28,566,500	27,848,700	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	114	255,900.00	240,400.00	-	2.80%
	日本			29,172,600	27,405,600	-
12	プレミア投資法人	投資証券	183	137,900.00	141,300.00	-	2.64%
	日本			25,235,700	25,857,900	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	187	129,380.74	136,100.00	-	2.60%
	日本			24,194,200	25,450,700	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	52	484,000.00	474,500.00	-	2.52%
	日本			25,168,000	24,674,000	-
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	82	292,500.00	280,500.00	-	2.35%
	日本			23,985,000	23,001,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	39	588,000.00	566,000.00	-	2.25%
	日本			22,932,000	22,074,000	-
17	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	103	211,763.29	211,400.00	-	2.22%
	日本			21,811,619	21,774,200	-
18	イオンリート投資法人	投資証券	145	138,569.46	141,200.00	-	2.09%
	日本			20,092,573	20,474,000	-
19	産業ファンド投資法人	投資証券	33	555,256.51	572,000.00	-	1.93%
	日本			18,323,465	18,876,000	-
20	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	154	115,937.15	120,000.00	-	1.89%
	日本			17,854,322	18,480,000	-
21	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	40	466,376.32	457,000.00	-	1.87%
	日本			18,655,053	18,280,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	226	78,100.00	76,300.00	-	1.76%
	日本			17,650,600	17,243,800	-
23	GLP投資法人	投資証券	132	129,800.00	127,400.00	-	1.72%
	日本			17,133,600	16,816,800	-
24	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	172	97,700.00	96,300.00	-	1.69%
	日本			16,804,400	16,563,600	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	80	191,315.13	189,800.00	-	1.55%
	日本			15,305,211	15,184,000	-
26	福岡リート投資法人	投資証券	74	197,476.89	203,400.00	-	1.54%
	日本			14,613,290	15,051,600	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	40	379,883.07	376,000.00	-	1.53%
	日本			15,195,323	15,040,000	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	58	241,169.32	244,400.00	-	1.45%
	日本			13,987,821	14,175,200	-
29	ラサールロジポート投資法人	投資証券	135	102,899.02	103,800.00	-	1.43%
	日本			13,891,369	14,013,000	-
30	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	22	635,877.40	630,000.00	-	1.41%
	日本			13,989,303	13,860,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	94.81%
合計	94.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	125,690	21,101.32	21,940.60	-	6.60%
	アメリカ			2,652,226,128	2,757,714,491	-
2	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	164,250	13,836.95	13,912.98	-	5.47%
	アメリカ			2,272,719,151	2,285,207,851	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	707,053	2,460.15	2,647.02	-	4.48%
	アメリカ			1,739,461,913	1,871,589,371	-
4	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,544,230	1,218.75	1,205.91	-	4.46%
	アメリカ			1,882,032,498	1,862,214,444	-
5	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	509,162	2,897.54	3,009.80	-	3.67%
	アメリカ			1,475,318,141	1,532,476,907	-
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	295,784	4,300.13	5,169.80	-	3.66%
	アメリカ			1,271,910,967	1,529,145,306	-
7	POST PROPERTIES, INC	投資証券	226,840	6,490.98	6,709.65	-	3.64%
	アメリカ			1,472,414,419	1,522,017,278	-
8	CYRUSONE INC	投資証券	247,498	3,985.26	5,524.81	-	3.27%
	アメリカ			986,346,266	1,367,379,920	-
9	EAST GROUP	投資証券	189,410	6,213.44	7,121.23	-	3.23%
	アメリカ			1,176,889,198	1,348,833,803	-
10	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	277,083	4,014.82	4,702.74	-	3.12%
	アメリカ			1,112,440,010	1,303,051,136	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,080	19,911.61	19,985.84	-	2.97%
	アメリカ			1,236,113,233	1,240,721,009	-
12	PUBLIC STORAGE	投資証券	43,600	28,466.85	28,315.21	-	2.95%
	アメリカ			1,241,154,793	1,234,543,426	-
13	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	596,110	1,842.31	2,000.24	-	2.85%
	アメリカ			1,098,221,129	1,192,367,954	-
14	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	487,910	2,018.67	2,240.98	-	2.62%
	アメリカ			984,930,371	1,093,400,455	-
15	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	203,310	4,716.43	5,346.19	-	2.60%
	アメリカ			958,897,507	1,086,935,637	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	42,461	25,620.82	25,172.28	-	2.56%
	アメリカ			1,087,885,891	1,068,840,435	-
17	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	224,607	4,188.26	4,755.99	-	2.56%
	アメリカ			940,713,728	1,068,230,397	-
18	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	385,970	2,480.50	2,765.73	-	2.55%
	アメリカ			957,399,992	1,067,490,429	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	138,885	8,508.47	7,623.79	-	2.53%
	アメリカ			1,181,700,103	1,058,831,018	-
20	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	345,120	3,035.50	2,989.83	-	2.47%
	アメリカ			1,047,613,480	1,031,851,164	-
21	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	381,350	2,377.01	2,490.60	-	2.27%
	アメリカ			906,473,861	949,791,454	-
22	WELLTOWER INC	投資証券	120,440	7,350.66	7,684.81	-	2.21%
	アメリカ			885,314,467	925,558,974	-
23	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	236,870	3,647.44	3,759.75	-	2.13%
	アメリカ			863,971,239	890,573,545	-
24	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	176,380	3,609.12	4,733.80	-	2.00%
	アメリカ			636,578,174	834,949,372	-
25	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	691,860	1,000.72	1,202.58	-	1.99%
	アメリカ			692,359,922	832,023,640	-
26	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	81,170	9,517.21	10,073.35	-	1.96%
	アメリカ			772,512,319	817,653,981	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	85,800	8,225.60	9,455.41	-	1.94%
	アメリカ			705,756,622	811,274,709	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,790.57	2,061.26	-	1.79%
	アメリカ			649,852,150	748,094,979	-
29	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	64,760	9,415.89	10,309.65	-	1.60%
	アメリカ			609,773,433	667,653,205	-
30	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	849,480	788.11	763.26	-	1.55%
	アメリカ			669,484,129	648,380,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	96.10%
合計	96.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	163,289	28,395.45	30,263.33	-	7.65%
	フランス			4,636,665,275	4,941,670,117	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	13,265,986	222.69	261.80	-	5.38%
	オーストラリア			2,954,305,897	3,473,162,488	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	9,359.06	10,443.47	-	5.34%
	ベルギー			3,091,412,634	3,449,606,435	-
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,717,599	1,849.42	1,932.87	-	5.14%
	イギリス			3,176,571,232	3,319,905,884	-
5	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	966.25	957.48	-	4.33%
	イギリス			2,821,564,188	2,795,970,833	-
6	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,868.71	5,244.61	-	4.12%
	オランダ			2,468,084,989	2,658,636,820	-
7	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	93.12	100.57	-	4.11%
	ニュージーランド			2,458,678,520	2,655,372,802	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	360.78	423.84	-	3.88%
	オーストラリア			2,131,573,314	2,504,127,057	-
9	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	6,299,170	332.84	383.13	-	3.74%
	オーストラリア			2,096,674,954	2,413,438,797	-
10	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,308.10	1,236.51	-	3.41%
	イギリス			2,326,982,856	2,199,635,535	-
11	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	330.45	372.75	-	2.97%
	オーストラリア			1,700,880,926	1,918,626,552	-
12	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	126.51	151.25	-	2.82%
	オーストラリア			1,520,618,512	1,818,026,550	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	559,122	2,689.81	3,155.83	-	2.73%
	カナダ			1,503,934,854	1,764,496,441	-
14	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	562,873	2,657.49	2,981.50	-	2.60%
	カナダ			1,495,834,997	1,678,207,200	-
15	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	122.25	129.12	-	2.50%
	シンガポール			1,530,673,948	1,616,589,910	-
16	VASTNED RETAIL	投資証券	319,496	5,008.46	4,964.54	-	2.46%
	オランダ			1,600,185,547	1,586,153,068	-
17	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	80.31	78.43	-	2.39%
	シンガポール			1,582,355,991	1,545,346,914	-
18	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	153.25	157.64	-	2.31%
	オーストラリア			1,452,568,497	1,494,178,532	-
19	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,030,511	622.59	698.42	-	2.20%
	オーストラリア			1,264,188,026	1,418,159,645	-
20	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	150.44	161.70	-	2.17%
	シンガポール			1,303,876,480	1,401,492,901	-
21	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益 証券	14,377,600	91.13	90.90	-	2.02%
	シンガポール			1,310,261,614	1,307,046,049	-
22	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,425.68	1,464.01	-	1.88%
	ドイツ			1,179,354,732	1,211,063,315	-
23	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,082.55	1,141.23	-	1.85%
	カナダ			1,133,621,352	1,195,066,657	-
24	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	168.42	182.78	-	1.84%
	オーストラリア			1,097,176,761	1,190,774,778	-
25	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	709.37	713.92	-	1.71%
	イギリス			1,099,719,549	1,106,781,967	-
26	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,118.27	1,263.69	-	1.66%
	カナダ			947,738,910	1,070,981,004	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,566,291	190.91	186.64	-	1.61%
	シンガポール			1,062,680,159	1,038,914,817	-
28	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	5,769,600	165.05	164.11	-	1.47%
	シンガポール			952,325,282	946,895,212	-
29	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	736,461	1,068.10	1,251.78	-	1.43%
	カナダ			786,615,761	921,893,631	-
30	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	306.50	349.61	-	1.40%
	オーストラリア			790,676,230	901,865,075	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	40.67%
投資証券	56.03%
合計	96.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AT&T INC	株式	205,327	4,284.50	4,325.55	-	2.36%
	アメリカ	各種電気通信サービス		879,724,106	888,152,328	-
2	CHEVRON CORP	株式	72,155	11,290.36	11,318.09	-	2.17%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		814,656,199	816,657,418	-
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	71,131	10,988.60	11,003.02	-	2.08%
	アメリカ	タバコ		781,630,604	782,656,470	-
4	PFIZER INC	株式	203,051	3,810.78	3,839.63	-	2.07%
	アメリカ	医薬品		773,784,517	779,641,401	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	115,769	6,275.87	6,265.89	-	1.93%
	アメリカ	医薬品		726,551,865	725,395,958	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	55,982	12,575.04	12,542.87	-	1.87%
	アメリカ	医薬品		703,976,393	702,175,306	-
7	TOTAL SA	株式	128,052	5,449.25	5,411.54	-	1.84%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		697,788,065	692,958,808	-
8	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	275,346	2,365.65	2,363.21	-	1.73%
	イギリス	医薬品		651,374,467	650,702,485	-
9	EXXON MOBIL CORP	株式	60,342	10,013.44	9,985.70	-	1.60%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		604,231,261	602,557,676	-
10	ALTRIA GROUP INC	株式	84,299	7,091.28	7,095.72	-	1.59%
	アメリカ	タバコ		597,788,217	598,162,302	-
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	85,997	6,804.11	6,842.34	-	1.57%
	イギリス	タバコ		585,133,391	588,421,443	-
12	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	372.42	378.44	-	1.55%
	イギリス	無線通信サービス		574,892,554	584,185,268	-
13	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	2,760.20	2,734.17	-	1.55%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		588,989,210	583,434,346	-
14	MICROSOFT CORP	株式	98,350	5,782.19	5,804.38	-	1.52%
	アメリカ	ソフトウェア		568,678,661	570,860,851	-
15	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	61,740	8,450.29	8,448.08	-	1.39%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		521,721,509	521,584,520	-
16	SANOFI	株式	54,868	9,103.11	9,138.97	-	1.33%
	フランス	医薬品		499,469,604	501,437,088	-
17	PPL CORPORATION	株式	110,119	4,215.71	4,291.15	-	1.26%
	アメリカ	電力		464,230,870	472,538,159	-
18	ABBVIE INC	株式	66,987	6,791.74	6,957.04	-	1.24%
	アメリカ	バイオテクノロジー		454,958,742	466,031,734	-
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	28,260.88	29,312.55	-	1.20%
	スイス	医薬品		433,748,109	449,889,170	-
20	BP PLC	株式	738,576	595.48	588.81	-	1.16%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		439,808,713	434,881,894	-
21	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	45,698	8,789.73	8,680.03	-	1.06%
	カナダ	商業銀行		401,673,282	396,660,138	-
22	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	70,764	5,492.73	5,523.34	-	1.04%
	カナダ	商業銀行		388,687,800	390,854,197	-
23	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	50,754	7,621.57	7,685.92	-	1.04%
	アメリカ	保険		386,825,569	390,091,346	-
24	ROYAL BANK OF CANADA	株式	56,180	6,739.41	6,836.36	-	1.02%
	カナダ	商業銀行		378,620,615	384,067,019	-
25	SIEMENS AG-REG	株式	31,496	12,008.88	12,160.97	-	1.02%
	ドイツ	コングロマリット		378,231,936	383,022,147	-
26	MCDONALD'S CORPORATION	株式	27,923	13,674.46	13,673.35	-	1.02%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		381,832,069	381,801,091	-
27	SPECTRA ENERGY CORP	株式	107,128	3,510.14	3,510.14	-	1.00%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		376,034,449	376,034,449	-
28	ASTRAZENECA PLC	株式	57,290	6,531.59	6,544.60	-	1.00%
	イギリス	医薬品		374,194,877	374,940,563	-
29	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	8,211.99	8,295.90	-	0.99%
	スイス	食品		367,782,273	371,540,266	-
30	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	97,500	3,707.74	3,734.10	-	0.97%
	カナダ	商業銀行		361,505,040	364,075,374	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	13.24%
医薬品		12.60%
商業銀行		9.72%
保険		6.92%
タバコ		6.61%
電力		6.03%
各種電気通信サービス		4.98%
食品		2.75%
総合公益事業		2.12%
バイオテクノロジー		2.02%
無線通信サービス		2.01%
半導体・半導体製造装置		1.99%
ホテル・レストラン・レジャー		1.79%
コングロマリット		1.60%
メディア		1.56%
ガス		1.53%
ソフトウェア		1.52%
化学		1.51%
電気設備		1.50%
航空宇宙・防衛		1.32%
金属・鉱業		1.26%
家庭用品		1.23%
航空貨物・物流サービス		1.20%
建設・土木		1.05%
建設資材		1.03%
水道		1.00%
パーソナル用品		0.89%
食品・生活必需品小売り		0.67%
通信機器		0.54%
紙製品・林産品		0.51%
運送インフラ		0.51%
容器・包装		0.49%
複合小売り		0.49%
消費者金融		0.49%
レジャー用品		0.48%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.48%
専門サービス		0.47%
繊維・アパレル・贅沢品		0.47%
飲料		0.47%
商社・流通業		0.41%
自動車		0.41%
自動車部品		0.41%
合計		98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	1,885,980,000	99.52	98.85	1.125000	14.79%
	アメリカ			1,877,109,237	1,864,460,968	2021/2/28
2	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	1,418,360,000	105.09	103.80	6.500000	11.68%
	メキシコ			1,490,568,707	1,472,356,965	2021/6/10
3	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	1,255,020,000	103.17	102.18	2.250000	10.17%
	シンガポール			1,294,854,334	1,282,479,837	2021/6/1
4	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	1,248,972,000	99.04	98.62	2.000000	9.77%
	ポーランド			1,236,994,358	1,231,861,083	2021/4/25
5	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	1,142,087,200	100.13	99.83	0.750000	9.04%
	カナダ			1,143,686,122	1,140,202,756	2021/3/1
6	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	1,065,710,000	102.37	102.48	4.160000	8.66%
	マレーシア			1,090,988,641	1,092,150,265	2021/7/15
7	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	988,969,800	100.06	99.97	1.750000	7.84%
	オーストラリア			989,573,071	988,762,116	2020/11/21
8	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	840,360,000	103.58	103.23	3.000000	6.88%
	ニュージーランド			870,520,520	867,537,242	2020/4/15
9	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	777,500,000	110.89	109.08	3.650000	6.73%
	タイ			862,200,850	848,159,200	2021/12/17
10	UK TREASURY 1.5 01/22/21	国債証券	797,230,000	103.06	102.65	1.500000	6.49%
	イギリス			821,633,210	818,356,595	2021/1/22
11	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	450,950,000	107.34	106.32	3.875000	3.80%
	タイ			484,076,787	479,454,549	2019/6/13
12	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	260,750,000	118.54	118.03	6.000000	2.44%
	ニュージーランド			309,108,695	307,763,225	2021/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.28%
合計	98.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。