有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 1月19日現在)	(平成27年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,292,482,927	3,853,517,252
コール・ローン	1,654,564,532	979,477,875
投資証券	191,025,679,266	165,577,241,331
派生商品評価勘定	3,130,114	5,259,937
未収入金	1,422,831,816	3,867,185,600
未収配当金	457,359,425	467,224,933
未収利息	453	268
流動資産合計	197,856,048,533	174,749,907,196
資産合計	197,856,048,533	174,749,907,196
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,135,773	15,770,672
未払金	1,564,222,008	3,007,276,732
未払解約金	11,820,000	50,590,000
流動負債合計	1,577,177,781	3,073,637,404
負債合計	1,577,177,781	3,073,637,404
純資産の部
元本等
元本	83,677,963,023	73,896,274,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,600,907,729	97,779,995,363
元本等合計	196,278,870,752	171,676,269,792
純資産合計	196,278,870,752	171,676,269,792
負債純資産合計	197,856,048,533	174,749,907,196

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 1月19日現在)		(平成27年 7月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		83,677,963,023口		73,896,274,429口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.3456円	1口当たり純資産額	2.3232円
		(10,000口当たりの純資産額	23,456円)	(10,000口当たりの純資産額	23,232円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年 7月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成27年 1月19日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,439,219,886	-	2,442,350,000	3,130,114
	ユーロ	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
	シンガポールドル	439,219,886	-	442,350,000	3,130,114
	売建	439,219,886	-	440,355,659	△1,135,773
	ユーロ	439,219,886	-	440,355,659	△1,135,773
合計		2,878,439,772	-	2,882,705,659	1,994,341

(平成27年 7月17日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,296,076,059	-	3,290,560,387	△5,515,672
	ユーロ	2,326,275,000	-	2,321,010,387	△5,264,613
	英ポンド	969,801,059	-	969,550,000	△251,059
	売建	4,296,076,059	-	4,301,071,122	△4,995,063
	米ドル	247,720,000	-	248,460,000	△740,000
	カナダドル	574,800,000	-	574,620,000	180,000
	ユーロ	1,969,801,059	-	1,964,721,122	5,079,937
	オーストラリアドル	1,004,850,000	-	1,013,320,000	△8,470,000
	シンガポールドル	498,905,000	-	499,950,000	△1,045,000
合計		7,592,152,118	-	7,591,631,509	△10,510,735

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 1月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	94,301,464,025円
同期中における追加設定元本額	1,023,023,791円
同期中における一部解約元本額	11,646,524,793円
平成27年 1月19日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	66,655,533,005円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	5,158,178,031円
グローバル3資産ファンド	10,096,758,602円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	604,696,263円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	867,270,014円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	92,372,165円
DCグローバル・リート・オープン	150,416,546円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	52,738,397円
合計	83,677,963,023円

(平成27年 7月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	83,677,963,023円
同期中における追加設定元本額	908,424,886円
同期中における一部解約元本額	10,690,113,480円
平成27年 7月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	59,300,780,672円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	4,382,004,868円
グローバル3資産ファンド	8,561,327,068円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	593,326,658円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	790,269,816円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	87,229,268円
DCグローバル・リート・オープン	149,397,281円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	31,938,798円
合計	73,896,274,429円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人	3,831	573,117,600
		産業ファンド投資法人	1,293	698,220,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	727	733,543,000
		ヒューリックリート投資法人	4,310	704,254,000
		ケネディクス商業リート投資法人	2,303	626,876,600
		日本ビルファンド投資法人	2,693	1,483,843,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	579	327,714,000
		インヴィンシブル投資法人	16,321	1,073,921,800
		ケネディクス・オフィス投資法人	889	523,621,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,497	815,616,900
	日本円 小計		43,443	7,560,727,900
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	152,950	5,958,932.00
		APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	328,464	12,944,766.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	95,280	16,182,355.20
		BOSTON PROPERTIES INC	75,655	9,531,773.45
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	290,341	6,997,218.10
		DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY	990,001	13,662,013.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	357,187	24,299,431.61
		DUKE REALTY CORP	321,007	6,307,787.55
		EQUITY ONE INC	243,231	6,024,831.87
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,829	6,674,835.33
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	299,351	8,046,554.88
		HCP,INC.	1,013,045	38,293,101.00
		HEALTH CARE REIT INC	781,565	52,779,084.45
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	566,529	13,517,381.94
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	199,579	8,376,330.63
		HOME PROPERTIES INC	129,626	9,521,029.70
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	316,915	6,747,120.35
		KILROY REALTY CORP	139,408	9,833,840.32
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	164,762	6,312,032.22
		LIBERTY PROPERTY TRUST	740,771	24,786,197.66
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	296,873	22,885,939.57
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	766,128	28,461,655.20
		PARKWAY PROPERTIES INC	937,142	17,234,041.38
		PROLOGIS INC	215,156	8,498,662.00
		PUBLIC STORAGE	69,829	13,979,067.51
		REALTY INCOME CORPORATION	291,445	13,756,204.00
		REGENCY CENTERS CORP	252,850	15,921,964.50
		SL GREEN REALTY CORP	78,948	9,096,388.56
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,382,313	14,071,946.34
		STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC.	767,883	10,128,376.77
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	394,157	6,294,687.29
		VENTAS INC	429,319	27,729,714.21
	米ドル 小計		13,117,539	474,855,265.63
				(58,996,018,201)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	438,952	16,381,688.64
		CAN APARTMENT PROP	1,028,928	29,581,680.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	715,736	17,936,344.16
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	341,667	7,885,674.36
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,164,324	59,735,342.40
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	614,995	18,634,348.50
	カナダドル 小計		5,304,602	150,155,078.06
				(14,381,853,376)
	ユーロ	BENI STABILU SPA	9,770,756	6,956,778.27
		GECINA SA	91,332	10,982,673.00
		ICADE	533,397	37,097,761.35
		KLEPIERRE	633,350	27,075,712.50
		MERCIALYS	662,379	14,277,579.34
		NSI NV	3,250,894	12,151,841.77
		UNIBAIL-RODAMCO SE	478,730	117,983,008.50
		VASTNED RETAIL	176,835	7,365,177.75
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	47,258	3,468,737.20
		WERELDHAVE NV	785,206	42,299,047.22
	ユーロ 小計		16,430,137	279,658,316.90
			(37,801,414,695)
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	261,841	2,204,701.22
	HAMMERSON PLC	1,749,249	11,623,759.60
	SEGRO PLC	6,784,484	29,804,238.21
英ポンド 小計		8,795,574	43,632,699.03
			(8,461,689,322)
オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	7,431,138	56,476,648.80
	FEDERATION CENTRES	12,216,570	37,138,372.80
	GOODMAN GROUP	2,922,633	19,114,019.82
	INVESTA OFFICE FUND	5,596,158	21,880,977.78
	MIRVAC GROUP	30,401,983	59,131,856.93
	SCENTRE GROUP	5,303,543	20,683,817.70
	STOCKLAND	21,523,568	91,905,635.36
オーストラリアドル 小計		85,395,593	306,331,329.19
			(28,228,431,984)
香港ドル	LINK REIT	1,275,000	58,203,750.00
香港ドル 小計		1,275,000	58,203,750.00
			(933,006,112)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,906,400	28,932,552.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	9,518,100	14,277,150.00
	CAPITALAND MALL TRUST	15,259,100	32,807,065.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,148,500	3,158,295.00
	SUNTEC REIT	12,813,800	22,167,874.00
シンガポールドル 小計		51,645,900	101,342,936.00
			(9,214,099,741)
合計				165,577,241,331
				(158,016,513,431)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	32銘柄	34.4%	37.3%
カナダドル	投資証券	6銘柄	8.4%	9.1%
ユーロ	投資証券	10銘柄	22.0%	23.9%
英ポンド	投資証券	3銘柄	4.9%	5.4%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	16.4%	17.9%
香港ドル	投資証券	1銘柄	0.5%	0.6%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	5.4%	5.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。